Giới thiệu khái quát
Amibroker theo developer Tomasz Janeczko được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C. Vì vậy bộ code Amibroker Formula Language sử dụng có syntax khá tương đồng với C, ví dụ như câu lệnh #include để import hay cách gói các object, hàm trong các block {} và kết thúc câu lệnh bằng dấu “;”.
Bản thân ngôn ngữ AFL tự định nghĩa:
- Syntax
- Các toán tử cơ bản (như cộng trừ nhân chia….) và ưu tiên làm việc trên các loại data nguyên thủy (scalar, float)
- Control Flow (Conditional execution hay Loop)
- Các khía niệm về cấu trúc (Biến, hàm, thủ tục, cấu trúc, đối tượng)
- 1 số công cụ khác như xử lý ngoại lệ….
Amibroker không phải là một mã nguồn mở (open source) như Python, R hay C++, vì vây các thư viện trong Amibroker chỉ có thể được cung cấp bới
- #include – import các library viết trước dưới dạng “.afl”
- Amibroker Development kit
- Jscript/VBscript
- External COM object (cái này không hiểu lắm) http://www.amibroker.com/guide/a_aflcom.html
Ngoài ra người dùng có thể share các indicators lên forum của amibroker cho người khác dùng lại. Tuy nhiên customized indicators cho profit ngon thì thường bị exploited rất nhanh nên đến lúc up lên dc forum hay database thì profit cũng giảm mất rồi.
So với các package numpy/pandas trên Python hay nguồn package đồ sộ trên R-forge thì các operation cho ma trận trên amibroker (các ngôn ngữ như C hay Java sơ khai cũng không hỗ trợ các operation cho ma trận) khó thực hiện hơn nhiều. Thế nên khi search các articles trên các website về portfolio analysis, các đoạn code cho python hay r thường dễ tìm và có sẵn hơn
Thế sao mọi người đơn giản không sử dụng Python hay R. Đầu tiên Amibroker có GUI, thân thiện hơn với người nào không biết code. Thứ 2 là paramters cho các indicators cũng có GUI luôn. Thứ 3 là bộ automatic analysis kết hợp với control flow cũng thực hiện được khá nhiều thứ hay ho cho backtesting và optimization. Và cuối cùng là nếu mất tiền thì bản thân các developer của Amibroker cũng cung cấp các đoạn code cho các customized indicators nếu khách hàng yêu cầu và trả phí bản quyền đầy đủ. Một yếu tố khá quan trọng nữa là yếu tố đầu vào cho database. Không phải ở đâu database cũng support R, Python và không phải ở đâu cũng có sẵn data để import vào Amibroker.
Với ai theo trường phái kiểu Pure Technician thì sẽ không phân biệt được giữ Metastock và Amibroker khác nhau gì ngoài việc chart của Amibroker đẹp hơn 1 chút nếu so với MS bản dưới 11 :LOL:
Ở khía cạnh quan trọng nhất, có thể hiểu AFL trong Amibroker là ngôn ngữ xử lý mảng (an array processing language). Nó hoạt động dựa trên các mảng (các dòng/vector) số liệu, khá giống với cách hoạt động của spreadsheet trên excel.
Mảng (array) đơn giản là một tập hợp (1 hàng) các số liệu, cũng có thể hiểu nó là các vector. Amibroker lưu trong cơ sở dữ liệu mỗi cổ phiếu 6 mảng bao gồm: Giá mở cửa (opening price), giá đóng cửa (closing price), giá cao (high), giá thấp (low), khối lượng (volume) và các hợp đồng đang ở dạng open (open interest, không áp dụng cho dữ liệu cổ phiếu). Ví dụ dưới minh họa cách AFL lưu dữ liệu trong mảng :
Bất kì 1 mảng nào khác đều được tính toán dựa trên các toán tử và công thức xây dựng sẵn trong thư viện AFL từ 6 mảng cơ bản trong cơ sở dữ liệu của mỗi cổ phiếu. Mỗi giá trị trong 1 mảng đều có 1 giá trị ngày tháng tương ứng với nó.
2. Xử lý mảng và tốc độ của AFL
Giả sử có câu lệnh: MyVariable = (High + Low) / 2
Khi AFL đánh giá 1 câu lệnh trên, đầu tiên nó lấy 2 mảng High và Low từ cơ sở dữ liệu của cổ phiếu, sau đó thêm các mảng tương ứng. Nói 1 cách khác,bước đầu tiên, toán tử “+” (và có thể áp dụng với các toán tử khác) được xử lý để tạo ra một mảng khác, sau đó mảng mới sẽ tiếp tục được áp dụng toán tử “/” ở bước tiếp theo và được gán cho biến MyVariable.
3. Trung bình trượt (Moving Averages), và câu lệnh điều kiện (Conditional Statements)
Có đoạn code:
| 1234 | Cond1 =Close > MA (Close, 3);Cond2 =Volume > Ref (Volume, -1);Buy =Cond1 andCond2;Sell =High > 1.3; |
Đoạn code trên tạo ra tín hiệu mua khi giá đóng cửa ngày hôm nay lớn hơn đường MA(3) và khối lượng ngày áp dụng lớn hơn khối lượng ngày trước đó. Nó cũng tạo ra tín hiệu bán khi giá cao nhất trong ngày áp dụng lớn hơn 1.30.
Nếu trong đoạn code, người dùng cần xem xét giả thiết giá đóng cửa lớn hơn giá trị MA(3), AFL đầu tiên sẽ quét mảng close price và tạo ra một mảng mới MA(close, 3) cho mỗi cổ phiếu cần phân tích. Mỗi ô giá trị (cell) trong mảng mới sẽ được so sánh với mảng close price. Từ kết quả so sánh, AFL lại tạo ra một mảng mới, có tên Cond1, nếu close price lớn hơn giá trị MA(close,3) tương ứng, ô giá trị tương ứng trong mảng Cond1 được gán giá trị 1. Nếu close price nhỏ hơn MA(close,3), ô giá trị tương ứng trong mảng Cond1 được gán giá trị 0.
AFL có thể nhìn về cả 2 phía mỗi ô giá trị trong chuỗi thời gian, bằng cách sử dụng hàm Ref. Tương tự như trên, lần lượt mảng Ref(Volume, -1) và mảng Cond2 được tạo ra từ database gốc. Sau đó mảng Buy và mảng Sell lần lượt được thiết lập, chi tiết như sau:
Buy và Sell là 2 mảng đặc biệt, khi tạo biến với tên “Buy” và “Sell”, AFL ngầm hiểu đó là tín hiệu để mua và bán.
4. Hàm plot() trong Amibroker
| 123 | plot(array, name, color, style =styleLine, minvalue =Null, maxvalue =Null, XShift =0, ZOrder =0, width =1) |
4 tham số quan trọng nhất bao gồm:
- Tham số array đại diện cho số liệu sẽ được vẽ
- Tham số name đại diện cho tên của đồ thị
- Tham số color dùng để thể hiện màu sắc cho đồ thị
- Tham số style định nghĩa dạng đồ thị được vẽ (line/histogram/candlestick/bar, etc….)
| 1 | Plot(RSI(16), "Draft RSI", colorBlueGrey); |
Câu lệnh trên khi apply cho chart như hình bên dưới:
- Tham số Zorder được dùng để tạo các layer cho object cần được vẽ, value sẽ tương ứng như sau:
- Tham số Zshift phức tạp hơn một chút. Lấy 1 ví dụ cụ thể, tạo 1 chart từ dữ liệu close price kết hợp với đường MA(15) như đoạn code bên dưới:
| 123 | Plot(Close, "Adjusted Close", colorDefault, styleBar);Plot(MA(Close, 15), "MA-15", colorRed, styledashed);Plot(MA(Close, 15), "MA-Shift", colorBlue, styleThick, Null, Null, 10); |
Ta được đồ thị như hình, cụ thể tham số Zshift có tác dụng shift object sang phải hoặc sang trái = số bar đã input, ở trường hợp này là 10.
Một điểm khá hay cần lưu ý đó là khả năng thay đổi màu sắc (Dynamic Color) khi các object (indicator, price,…) thỏa mãn một số điều kiện cho trước (sử dụng hàm Iff )
| 12 | dynamic_color =IIf(MACD() > 0, colorBlue, colorRed);Plot(MACD(), "My MACD", dynamic_color, styleHistogram | styleThick) |
Có thể kết hợp nhiều style vào trong một chart dựa vào kí hiệu “|”, chi tiết về các style cụ thể có thể tìm ở trên website của Amibroker.
Một điểm rất hay khi sử dụng chart trong Amibroker đó là có thể thay đổi giá trị của đối số cho 1 một tham số trong một hàm. Giả sử thay vì cố định giá trị MA(16) với màu sắc, title và tên như ở phía trên, có thể tạo nên một vector các đối sốbằng các câu lệnh: Param, ParamStr, Paramcolor, Paramstyle, sau đó pass vector vào hàm. Ưu điểm ở chỗ có thể tùy chỉnh giá trị tham số ngay trên đồ thị. Phía dưới là 1 ví dụ đơn giản nhất có thể làm được.
| 123 | period =Param("MA1", 16, 3, 50, 1);Plot(MA(Close,period), "Simple Moving Average ("+period +")", colorBrown, stylethick); |
Phía dưới là 1 ví dụ khác lấy từ thư viện AFL knowledge base:
| 123456 | ticker =ParamStr( "Ticker", "VNINDEX");sp =Param( "MA Period", 12, 2, 100);PlotForeign( ticker, "Chart of "+ticker, ParamColor( "Price Color", colorBlack ), styleCandle );Plot( MA( Foreign( ticker, "C"), sp ), "MA", ParamColor( "MA Color", colorRed ) ); |
Source: Amibroker Knowledge Base/ Quantitative Trading Strategies in Amibroker / https://ntlresearch.wordpress.com/2016/11/24/amibroker-afl-hoat-dong-nhu-the-nao-1/