Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra MACD là chỉ báo có kết quả perform tốt và phù hợp xuyên suốt các thị trường và các khung thời gian.
Bài viết này sẽ bao gồm:
- Chiến thuật MACD cơ bản kèm Backtest 5 năm trên VN30F1M
- Chiến thuật MACD nâng cao kèm Backtest 5 năm trên VN30F1M
- FULL BOT AMIBROKER để bạn có thể copy paste thẳng vào Amibroker và tiến thành giao dịch phái sinh tự động tại DNSE (có video hướng dẫn)
- Chiến thuật MACD cơ bản
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) hay còn gọi là chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để giao dịch theo xu hướng.
MACD cho ta thấy sức mạnh, hướng đi, động lượng và khoảng thời gian của một xu hướng trong giá dựa vào sự chênh lệch giữa 2 đường EMA ngắn (gọi là MACD) và đường EMA dài (gọi là đường Signal)
Nguyên tắc vào lệnh:
- Long: khi đường MACD cắt lên trên đường Signal
- Short: khi đường MACD cắt xuống đường Signal
- Stoploss: 5 điểm
///////////////////////////////////////////////- [Strategy]
ml = MACD(r1,r2); //fast
sl = Signal(r1,r2,r3); //slow
BuyMACD = Cross(ml,sl);
ShortMACD = Cross(sl,ml);
Buycond = BuyMACD ;
Sellcond = ShortMACD;
Shortcond = ShortMACD ;
Covercond = BuyMACD ;
Parameter:
- Nên sử dụng bộ Parameter (12,26,9) phổ biến cho các khung giao dịch từ 10m 15m 30m
- Với những khung ngắn từ 5m nên sử dụng Parameter dài hơn (20,80,24)
Trong bài hôm nay tôi sẽ sử dụng bộ Parameter dài, bạn có thể tùy chỉnh trong bộ code
Backtest:
Back test chiến thuật trên khung 5m (đã trừ phí, thuế, và độ lệch giá) mang lại lợi nhuận 3109 điểm và Max Drawdown 93 điểm trong khoảng thời gian 5 năm từ 2019 tới cuối 2023
2. Chiến thuật MACD nâng cao
Ngoài điều kiện MACD giao cắt, kết hợp thêm 1 đường MA 20 sẽ giúp Perform của chiến thuật tốt lên đáng kể
Nguyên tắc vào lệnh:
- Long: thỏa mãn điều kiện MACD và giá nằm trên đường MA 20
- Short: thỏa mãn điều kiện MACD và giá nằm dưới đường MA 20
- Stoploss: 5 điểm
- Đóng lệnh ATC (không giữ qua đêm)
ml = MACD(r1,r2); //fast
sl = Signal(r1,r2,r3); //slow
BuyMACD = Cross(ml,sl);
ShortMACD = Cross(sl,ml);
upMA = C> MA(C,20);
downMA = C< MA(C,20);
Buycond = BuyMACD AND upMA ;
Sellcond = ShortMACD;
Shortcond = ShortMACD AND downMA;
Covercond = BuyMACD ;Backtest:
Back test chiến thuật trên khung 5m (đã trừ phí, thuế, và độ lệch giá) mang lại lợi nhuận 2713 điểm và Max Drawdown giảm còn 59 điểm trong khoảng thời gian 5 năm từ 2019 tới cuối 2023
Với mức Max Drawdown này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong giao dịch thật với tỉ lệ cọc 18% từ công ty chứng khoán
3. Tặng kèm FULL BOT AMIBROKER
Đây là code đầy đủ 2 chiến thuật MACD cơ bản và MACD nâng cao.
Trong code có thêm các tính năng:
- API đặt lệnh tự động tới DNSE
- Báo lệnh vào Telegram
- Hiển thị giá mua giá bán và lãi lỗ trên chart
- Các mức cắt lỗ điều chỉnh được
Bạn có thể copy trực tiếp code vào AMIBROKER và cài đặt thêm amiDNSE để có thể tiến hành đặt lệnh giao dịch phái sinh tự động tại công ty chứng khoán DNSE. Xem hướng dẫn amiDNSE tại đây
Link Drive Bot MACD cơ bản và MACD nâng cao: https://shortener.entrade.com.vn/AmiDNSEbot