Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để backtest một chiến thuật và đi vốn như nào cho hiệu quả
Bạn sẽ cần chuẩn bị:
- 100 Bot Ami X cài đặt trên Amibroker. Link Video hướng dẫn và tải bot: https://www.youtube.com/watch?v=b-5rmYH-rJE&t
- Tặng file CSV data VN30F1M 5minute 6 năm: https://shortener.entrade.com.vn/sDesF7
- Hướng dẫn cách Import data vào Amibroker: https://wordpress.com/post/robotphaisinh.wordpress.com/518
Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành backtest nha
Tại cửa sổ Chart bạn ấn chuột phải vào con Bot muốn backtest và chọn Analysis. Bạn cũng có thể chọn trực tiếp biểu tượng Analysis từ thanh cộng cụ. Cửa sổ backtest chiến thuật của Amibroker sẽ hiện ra.
Tiếp theo chúng ta sẽ cần điều chỉnh 1 số điều kiện:
- Chọn khung thời gian muốn backtest: Vào settings. Ở đây mình sẽ chọn khung 15m. Lưu ý chọn vị thế là cả 2 chiều Long và Short
- Chọn mã VN30F1M
- Để Apply to Current để backtest duy nhất 1 mã VN30F1M
- Để Range là All quotes nếu muốn backtest trên toàn bộ dữ liệu
- Để Range là From-to-date nếu muốn backtest trên 1 khoảng thời gian
- Chọn bot muốn backtest ở mục Formula
Ấn Backtest, chọn Result list để cho ra kết quả sổ lệnh
Chọn biểu tượng Report trên thanh công cụ để có thể xem kết quả Backtest chi tiết của Bot. Sẽ có rất nhiều chỉ số để phân tích nhưng để đánh giá trước tiên thì cần quan tâm tới Profit, Drawdown và đường Equity curve
- Profit dương, ví dụ như ở đây là 1800 điểm trong 6 năm là con số rất tốt, tức trung bình lãi được 300 điểm 1 năm. Các bạn nhớ rằng số vốn cho 1 hợp đồng phái sinh chỉ có 250 điểm, tức trung bình bạn có thể x2 tài khoản mỗi năm
- Max.system drawdown: Sụt giảm tài khoản lớn nhất sẽ cho thấy khả năng thích nghi và ứng dụng trong giao dịch thực tế của Bot. Con số này càng thấp càng tốt. Ví dụ như ở đây mức sụt tài khoản lớn nhất trong 6 năm là 96 điểm tức là trong quá khứ đã có thời điểm con bot lỗ mất 96 điểm từ đỉnh tài khoản.
- Số này tương đương gần 10 triệu đồng cho 1 hợp đồng, tức mức lỗ 40% nếu vốn là 25 triệu 1 hợp đồng. Bạn nên điều chỉnh số vốn để phù hợp với mức chịu đựng rủi ro, ví dụ nâng số vốn lên 30 triệu 1 hợp đồng, như vậy thì sụt giảm 96 điểm sẽ chỉ tương đương 30% tài khoản
- Đường Equity curve cho thấy mức tăng giảm tài khoản của Bot trong từng năm. Những năm 2020 2021 2022 thị trường uptrend và downtrend thường cho ra khoản lợi nhuận rất tốt. 2019 2023 2024 khi thị trường sideway thì sẽ kém hơn
Như vậy là bạn đã bước đầu có thể Backtest bot và chọn chiến thuật. Hãy tìm hiểu thêm các tài liệu của Amibroker để có thể hiểu thêm các chức năng của Analysis và Report nha