Một số khái niệm cơ bản trong phân tích kĩ thuật phái sinh

1. TIMEFRAME trong biểu đồ phái sinh

Timeframe là “cách chia thời gian” của biểu đồ. Nó giống như khi bạn xem bản đồ:

• Nếu phóng quá gần thì mọi thứ lung tung như đường ngoằn ngoèo.
• Nếu nhìn quá xa thì không thấy đường mình đang đi.
• Phải kết hợp nhiều mức phóng to – thu nhỏ để hiểu toàn cảnh và tìm điểm vào lệnh chính xác.Timeframe trong ứng dụng Entrade dành cho giao dịch Phái sinh

1.1. Timeframe hoạt động như thế nào? 

Hãy tưởng tượng bạn đi tìm kho báu trong rừng:

• Bản đồ toàn bộ hòn đảo (Daily) giúp bạn biết kho báu nằm ở phía Bắc hay Nam.
• Bản đồ khu rừng (15 phút – 1 giờ) giúp bạn biết rẽ vào lối mòn nào.
• Bản đồ ngay dưới chân bạn (1 phút – 5 phút) giúp bạn nhìn xem có đá hay hố bẫy để tránh.

Nếu bạn chỉ nhìn bản đồ nhỏ, bạn sẽ đi lung tung.
Nếu bạn chỉ nhìn bản đồ lớn, bạn sẽ bước hụt và ngã.
Kết hợp nhiều bản đồ giúp bạn đi đúng đường mà không bị ngã.

1.2. Timeframe phù hợp theo từng phong cách giao dịch

a. Scalping (ăn rất nhanh, vài tick)

• Các timeframe siêu ngắn như 1 giây, 15 giây hoặc 1 phút.
• Phù hợp người thích phản xạ nhanh, giống như chơi game đấu đối kháng, bấm nút đúng 0.5 giây là thắng.

Ví dụ dễ hiểu: Giống như bạn chơi trò “chụp kẹo rơi”. Kẹo rơi xuống cực nhanh, bạn phải nhìn bảng thật gần để chụp đúng lúc. Nếu nhìn từ xa, bạn không thấy kẹo.

b. Intraday (giao dịch trong phiên, dễ nhất cho người mới)

• Timeframe 1 phút – 5 phút là tiêu chuẩn vàng.
• Lọc nhiễu tốt hơn nhưng còn đủ nhanh để bắt nhịp thị trường.

Ví dụ dễ hiểu: Giống như chạy đua trong sân trường. Bạn có thời gian quan sát xem bạn nào chạy nhanh để bám theo, không phải chạy loạn như trong trò chơi điện tử.

c. Swing (giữ vài ngày, ít dùng cho VN30F nhưng vẫn quan trọng)

• Timeframe lớn như 1 giờ – 4 giờ – Daily.
• Dùng để xác định xu hướng lớn.

Ví dụ dễ hiểu: Trước khi quyết định đi du lịch biển 3 ngày, bạn xem dự báo thời tiết của cả tuần, không thể chỉ nhìn thời tiết ngày hôm nay.

1.3. Cách kết hợp timeframe hiệu quả cho người mới

Một cách đơn giản mà cực kỳ mạnh là:

1. Timeframe lớn để xem xu hướng (Daily/4H).
2. Timeframe trung bình để tìm setup (5 phút).
3. Timeframe nhỏ để tìm điểm vào đẹp (1 phút).

Ví dụ dễ hiểu: Khi bạn muốn đi leo núi:

• Nhìn ảnh toàn ngọn núi để biết đường đi chung.
• Nhìn bản đồ đoạn chân núi để biết rẽ trái hay phải.
• Nhìn ngay dưới chân để đặt chân đúng chỗ.

Vào lệnh phái sinh cũng giống y như vậy.

 

2. RSI – MACD – STOCHASTIC: Bộ 3 chỉ báo cần hiểu rõ

Bộ 3 chỉ báo kinh điển này không phải để dự đoán tương lai, mà để giúp bạn đọc được nhịp và trạng thái thị trường.

• RSI giúp biết thị trường đang “mệt” hay “khỏe”.
• MACD giúp biết thị trường đang “chạy nhanh” hay “chạy chậm”.
• Stochastic giúp biết giá đang ở “trên đỉnh đồi” hay “dưới chân đồi”.

2.1. RSI – Đồng hồ đo mức mệt mỏi

Ý nghĩa cơ bản

• RSI trên 70 nghĩa là thị trường đã “chạy quá nhanh”, dễ thở lại hoặc giảm.
• RSI dưới 30 nghĩa là thị trường “bị bán quá đà”, dễ hồi.

Ví dụ dễ hiểu

Hãy tưởng tượng bạn chạy lên cầu thang 5 tầng:

• Khi bạn chạy quá nhanh, mặt đỏ lên, thở hổn hển → mệt → phải nghỉ. Đó là lúc RSI 80 → giá dễ giảm.
• Khi bạn bị bắt chạy xuống rồi chạy lên liên tục, bạn kiệt sức → ngồi xuống thở → hồi phục. Đó là lúc RSI 20 → giá dễ bật lên.

Ví dụ thực tế 

VN30F giảm mạnh trong 10 phút:

• Đáy đầu có RSI = 25
• Đáy sau thấp hơn, nhưng RSI = 30

Dù giá xuống thêm, RSI lại cao hơn → lực bán yếu đi. Đây gọi là phân kỳ tăng. Đó là lúc thị trường có thể chuẩn bị bật ngược.

2.2. MACD – Máy đo đà mạnh hay yếu

MACD có 3 phần:

• Đường MACD (nhanh)
• Đường Signal (chậm)
• Histogram (khoảng cách giữa 2 đường)

Giải thích đơn giản

Hãy tưởng tượng hai nhân vật chạy đua xe đạp:

• Người đi nhanh là MACD.
• Người đi chậm là Signal.

Nếu người đi nhanh vượt người đi chậm, nghĩa là cuộc đua đang tăng tốc.
Nếu người đi nhanh tụt lại, nghĩa là thị trường chuẩn bị chậm lại.

Histogram là phần cho biết tốc độ chênh lệch của hai người.

2.3. Stochastic – Giá đang ở đâu trong sân chơi?

Stochastic đo xem giá hiện tại nằm ở gần đáy hay gần đỉnh.

• Dưới 20 là vùng giá thấp, dễ bật.
• Trên 80 là vùng giá cao, dễ rơi.

Ví dụ dễ hiểu

Bạn đang chơi cầu trượt:

• Khi bạn trèo lên tới đỉnh cầu trượt, thế nào cũng trượt xuống → như Stoch ở 80+.
• Khi bạn đang ngồi dưới chân cầu, bạn chuẩn bị leo lên → như Stoch ở 20.

 

3. VOLUME & ORDERFLOW: Đọc dấu chân big player

Chi tiết và đầy đủ hơn xem tại MICROSTRUCTURE & ORDERFLOW: “CHÉN THÁNH” ĐỌC DẤU VẾT BIG PLAYER TRONG PHÁI SINH

Indicators chỉ bạn “tâm trạng”. Volume và Orderflow chỉ bạn “hành động thật”.

3.1. Volume – tiếng ồn của thị trường

Volume giúp xem phá vỡ là thật hay giả.

• Breakout với volume lớn nghĩa là có nhiều người mua bán thật sự.
• Breakout với volume nhỏ nghĩa là một cú “giả vờ”.

Ví dụ dễ hiểu

Bạn lên sân khấu biểu diễn:

• Cả lớp vỗ tay rần rần → bạn biểu diễn tốt thật sự.
• Chỉ có 3 bạn vỗ tay → họ vỗ cho bạn đỡ ngại thôi.

Breakout cũng vậy: Không có volume lớn thì không đáng tin.

3.2. Orderflow – xem ai đang đánh thật

Orderflow giống như bạn nhìn thấy từng người một mua bán trong siêu thị.

Absorption: Người lớn chặn cửa

Khi có nhiều người bán nhưng giá không giảm, nghĩa là có người đang hấp thụ hết (mua bí mật).

Giống như có chú bảo vệ đứng chắn cửa, không cho trái bóng rơi ra ngoài → bóng bật ngược lại.

Imbalance: Lệch bên mua hoặc bán

Nếu 10 đứa giành 1 cây kem, giá kem phải tăng.
Nếu ít người mua, nhiều người bán → giá giảm.

Delta: Sức mạnh hai đội kéo co

Delta dương = đội mua thắng
Delta âm = đội bán thắng

Iceberg Order: Mua lớn nhưng giấu

Giống như mẹ bạn mua 100 cái bánh nhưng bảo người bán đưa từng cái một để không ai biết bà mua nhiều. Tổ chức cũng làm vậy để giấu ý đồ.