1. Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR (Stop And Reverse) là chỉ báo do Welles Wilder phát triển (cùng tác giả với RSI, ADX). SAR được sử dụng để xác định xu hướng, hoặc xác định điểm dừng lỗ động (trailing stop)
Trên biểu đồ, SAR hiển thị dưới dạng chấm nằm dưới giá khi xu hướng tăng. Và chấm nằm trên giá trong xu hướng giảm.
Hình 1. Parabolic SAR trên biểu đồ VN30F1M, khung 15 phút.
2. Bản chất của Parabolic SAR
SAR bám theo giá. Khoảng cách giữa SAR và giá thu hẹp dần theo thời gian. Khi giá chạm SAR → đảo chiều trạng thái
Đây là lý do gọi là Stop And Reverse: Stop xu hướng cũ và reverse sang xu hướng mới. Và nếu xu hướng chưa dừng lại, SAR sẽ tiếp tục bám theo, trở thành trợ lý giữ tiền cho giao dịch.
3. Công thức & logic
SAR được tính dựa trên:
– EP (Extreme Point): đỉnh cao nhất (trend up) hoặc đáy thấp nhất (trend down)
– AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc. Thông số phổ biến của AF từ 0.02 đến 0.2
Khi trend càng kéo dài, SAR đuổi sát giá hơn, dẫn đến dễ bị chạm và báo đảo chiều.
4. Cách sử dụng Parabolic SAR
4.1. Cách 1: Bộ lọc xu hướng
– Giá trên SAR → chỉ ưu tiên Buy
– Giá dưới SAR → chỉ ưu tiên Sell
Dùng làm filter xu hướng rất đơn giản và trực quan.
4.2. Cách 2: Trailing Stop
– Khi có giao dịch, chúng ta dời Stop Loss theo chấm SAR. Khi giá chạm SAR thì thoát lệnh.
Như vậy, cả 2 cách dùng này đều không khuyến khích sử dụng SAR độc lập. Thực tế, việc kết hợp SAR làm bộ lọc xu hướng hoặc hỗ trợ trailing stop cho 1 hệ thống giao dịch theo xu hướng đem lại hiệu quả rất tốt.
Hình 2. Sử dụng Parabolic SAR kết hợp hệ thống 2 đường MA cắt nhau.
Như ví dụ ở Hình 2: Tín hiệu Short xuất hiện khi đường MA nhanh cắt xuống dưới MA chậm. Chúng ta có thể sử dụng điểm thoát tự nhiên của hệ thống, khi MA nhanh cắt lên trên MA chậm, bên phải. Hoặc chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng việc giá chạm SAR làm tín hiệu thoát.
Mỗi lựa chọn này không có tốt hơn hay kém hơn, chúng chỉ đơn giản đem lại 1 hồ sơ rủi ro riêng biệt.
Tác giả: Trần Quang Khánh.