Bài viết này tổng hợp quy trình chuẩn để chấm lệnh phái sinh theo dữ liệu nhận định từ các công ty chứng khoán, đồng thời làm rõ cách xử lý Entry dạng điểm, Entry dạng range, cách tính Risk, cách ghi nhận Full TP và điều kiện đạt R:R tối thiểu 1:1.
Step 1: Tổng hợp nhận định
1. Dữ liệu đầu vào
Dữ liệu dùng để tổng hợp và chấm điểm lệnh phái sinh được lấy từ các bản tin/nhận định phái sinh của các công ty chứng khoán, bao gồm:
- DNSE – Bản tin phái sinh
https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/ban-tin-phai-sinh - MBS – Bản tin phái sinh
https://www.mbs.com.vn/ban-tin-phai-sinh/ - Yuanta – Bản tin phái sinh
https://yuanta.com.vn/analysis-category/ban-tin-phai-sinh - HSC – Market Analysis / Market Timing
https://one.hsc.com.vn/sp/market-timing/market-analysis - PHS – Nhận định thị trường
https://www.phs.vn/trung-tam-phan-tich/nhan-dinh-thi-truong-1
Từ các nguồn trên, hệ thống sẽ tổng hợp các kịch bản giao dịch có đủ thông tin như:
- Xu hướng ưu tiên: LONG, SHORT hoặc quan sát
- Điểm Entry hoặc vùng Entry
- Stoploss
- Take Profit
- Các vùng hỗ trợ/kháng cự liên quan
- Nhận định kỹ thuật đi kèm nếu có
2. Quy tắc xác định khớp Entry chính xác
Với trường hợp công ty chứng khoán đưa ra Entry là một mức giá cụ thể, áp dụng biên độ khớp:
Giá đi vào vùng Entry ±1 điểm thì được tính là khớp lệnh.
Ví dụ:
- Kịch bản: LONG tại 2025
- Vùng khớp hợp lệ: 2026 nếu không có mức giá nào nhỏ hơn hoặc bằng 2025 được ghi nhận ( Rule nới lỏng giá Entry)
Tương tự với lệnh SHORT:
- Kịch bản: SHORT tại 2030
- Vùng khớp hợp lệ: 2029
Nếu giá thực tế chạm vào vùng này, lệnh được ghi nhận là đã khớp.
Điểm quan trọng là chỉ cần giá chạm Entry hoặc rút râu vào Entry thì vẫn được tính là khớp lệnh.
3. Quy tắc xử lý Entry dạng range giá
Khi bản tin đưa Entry dưới dạng vùng giá, không dùng toàn bộ range rộng để chấm. Thay vào đó, sẽ chuẩn hóa range thành một vùng chính xác hơn.
Quy tắc xử lý:
Lấy điểm trung bình của range làm Entry chính, sau đó áp dụng biên độ ±1 điểm quanh trung điểm.
Ví dụ:
- Kịch bản: LONG vùng 2024 – 2028
- Trung điểm Entry:
(2024 + 2028) / 2 = 2026 - Vùng khớp hợp lệ: 2025 – 2027
Như vậy, dù nhận định đưa vùng 2024 – 2028, sẽ tự động lấy 2026 làm Entry chính. Nếu giá đi vào vùng 2025 – 2027, lệnh được tính là đã khớp.
Ví dụ khác:
- Kịch bản: SHORT vùng 2032 – 2036
- Trung điểm Entry:
(2032 + 2036) / 2 = 2034 - Vùng khớp hợp lệ: 2033 – 2035
Nếu giá đi vào vùng 2033 – 2035, ghi nhận lệnh SHORT đã khớp.
Quy tắc này áp dụng cho mọi loại range, bất kể range lớn hay nhỏ. Miễn là Entry được đưa dưới dạng vùng giá, hệ thống luôn lấy trung điểm của range làm Entry chuẩn.
4. Giá rút râu vào Entry vẫn tính là khớp lệnh
Trong giao dịch phái sinh, có nhiều trường hợp giá chỉ rút râu chạm Entry rồi đảo chiều ngay. Với bộ quy tắc này, vẫn ghi nhận là khớp nếu giá đã đi vào vùng Entry hợp lệ.
Ví dụ:
- Entry LONG chuẩn: 2026
- Nới lỏng Entry: 2027
- Giá thấp nhất trong phiên chạm 2026 rồi bật tăng
Trường hợp này vẫn được ghi nhận là khớp Entry, kể cả giá không đóng nến tại vùng Entry.
Tương tự, nếu giá chỉ rút râu vào vùng Entry rồi đi thẳng đến Take Profit, lệnh vẫn được tính đầy đủ theo kịch bản.
5. Mỗi kịch bản chỉ ghi nhận khớp một lần
Bot chỉ ghi nhận một lần khớp Entry duy nhất cho mỗi kịch bản giao dịch.
Nếu giá đi vào vùng Entry nhiều lần trong phiên, hệ thống không ghi nhận thêm lệnh mới.
Ví dụ:
- Lần 1: Giá chạm Entry → ghi nhận khớp
- Lần 2: Giá quay lại Entry → không ghi nhận thêm
- Lần 3: Giá tiếp tục quay lại Entry → vẫn không ghi nhận thêm
Quy tắc này giúp tránh việc một khuyến nghị bị tính thành nhiều lệnh khác nhau, làm sai lệch kết quả đánh giá.
6. Stoploss giữ nguyên theo kịch bản ban đầu
Khi lệnh khớp lệch so với Entry gốc trong biên độ cho phép, Stoploss vẫn phải giữ nguyên theo kịch bản ban đầu của công ty chứng khoán.
Ví dụ với lệnh LONG:
- Entry gốc: 2025
- Stoploss gốc: 2020
- Giá thực tế khớp: 2026 ( Do rule nới lỏng Entry)
Dù giá khớp thực tế là 2026, Stoploss vẫn giữ nguyên tại 2020. Không được tự động nâng Stoploss lên theo giá khớp thực tế.
7. Cách tính Risk
Risk được tính theo Entry ban đầu và Stoploss ban đầu trong kịch bản của công ty chứng khoán.
Với lệnh LONG:
Risk = Entry ban đầu – Stoploss ban đầu
Ví dụ:
- Entry LONG: 2025
- Stoploss: 2020
Risk:
2025 – 2020 = 5 điểm
Với lệnh SHORT:
Risk = Stoploss ban đầu – Entry ban đầu
Ví dụ:
- Entry SHORT: 2025
- Stoploss: 2030
Risk:
2030 – 2025 = 5 điểm
Nếu Entry là một range giá, sẽ lấy trung điểm Entry làm Entry ban đầu để tính Risk.
Ví dụ:
- Entry LONG: 2024 – 2028
- Trung điểm Entry: 2026
- Stoploss: 2020
Risk:
2026 – 2020 = 6 điểm
Lưu ý: Risk luôn được tính theo Entry chuẩn ban đầu, không tính theo giá khớp thực tế nếu giá khớp lệch trong biên độ ±1 điểm.
8. Quy tắc làm tròn điểm
Khi tính điểm, hệ thống làm tròn về mốc 0,5 điểm.
Nếu kết quả là số lẻ, làm tròn về mốc 0,5 gần nhất.
Ví dụ:
- 2170,3 → 2170,5
- 2170,2 → 2170,0
- 2170,7 → 2170,5
- 2170,8 → 2171,0
Quy tắc này giúp dữ liệu chấm điểm đồng bộ hơn với biến động thực tế của hợp đồng phái sinh.
9. Quy tắc đầu phiên
Quy tắc nới lỏng entry +-1 sẽ không áp dụng cho nến đầu phiên 9:00, vì đầu phiên rất hay xảy ra gap
Step 2: Đánh giá lệnh sau khi khớp Entry
Sau khi lệnh đã được ghi nhận khớp Entry, bắt đầu đánh giá kết quả dựa trên diễn biến giá tiếp theo.
Có 2 trường hợp chính cần xử lý:
- Lệnh cán Take Profit
- Lệnh chưa cán Take Profit nhưng đạt R:R tối thiểu 1:1
Case 1: Lệnh cán line Take Profit
Nếu sau khi khớp Entry, giá đi đúng hướng và chạm line Take Profit theo kịch bản ban đầu, lệnh được ghi nhận là:
Full TP
Khi đó, tính điểm theo khoảng cách từ Entry chuẩn đến Take Profit.
Ví dụ với lệnh LONG:
- Entry: 2025
- Stoploss: 2020
- Take Profit: 2035
Nếu giá chạm 2035 sau khi đã khớp Entry, lệnh được tính Full TP:
2035 – 2025 = 10 điểm
Ví dụ với lệnh SHORT:
- Entry: 2025
- Stoploss: 2030
- Take Profit: 2015
Nếu giá chạm 2015 sau khi đã khớp Entry, lệnh được tính Full TP:
2025 – 2015 = 10 điểm
Case 2: Lệnh chưa cán Take Profit nhưng đạt R:R tối thiểu 1:1
Nếu lệnh chưa chạm Take Profit nhưng trong quá trình giá chạy đã đạt tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu 1:1, vẫn ghi nhận điểm với mức giá tốt nhất trong phiên.
Điều kiện:
Giá phải đi đúng hướng tối thiểu bằng khoảng Risk ban đầu.
Ví dụ với lệnh LONG:
- Entry ban đầu: 2025
- Stoploss: 2020
- Risk: 5 điểm
- Take Profit: 2035
Mức đạt R:R 1:1:
2025 + 5 = 2030
Nếu giá tăng lên 2030 nhưng chưa chạm Take Profit 2035, lệnh vẫn được ghi nhận là đã đạt R:R tối thiểu 1:1.
Ví dụ với lệnh SHORT:
- Entry ban đầu: 2025
- Stoploss: 2030
- Risk: 5 điểm
- Take Profit: 2015
Mức đạt R:R 1:1:
2025 – 5 = 2020
Nếu giá giảm về 2020 nhưng chưa chạm Take Profit 2015, lệnh vẫn được ghi nhận là đạt R:R tối thiểu 1:1.
Case 3: Lệnh chưa cán Stoploss, chưa đạt R:R tối thiểu 1:1 và hết phiên
Nếu lệnh chưa chạm Stoploss, chưa đạt tối thiểu Risk:Reward tối thiểu 1:1 và hết phiên => lúc này sẽ tính theo giá ATC làm mức giá đánh giá số điểm lãi hoặc lỗ
Case 4. Nếu 1 nến có biên độ bằng Entry và Stoploss thì sao?
Nếu khớp Entry tại cây nến và cây đó cũng ghi nhận mức giá Stoploss => Lệnh đó sẽ tính là bị Stoploss
