Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS15-LIQ cho VN30F1M
Tradingview
Mục lục
Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc giá phá vỡ một vùng đỉnh hoặc đáy quan trọng không phải lúc nào cũng báo hiệu xu hướng sẽ tiếp diễn. Trên thực tế, thị trường có thể vượt qua những ngưỡng giá được nhiều nhà đầu tư theo dõi, sau đó nhanh chóng quay trở lại vùng giao dịch trước đó. Những chuyển động này là cơ sở để xây dựng các chiến lược giao dịch theo hiện tượng quét thanh khoản (Liquidity Sweep).
CNPS 15 LIQ-SWEEP là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, ứng dụng phương pháp Liquidity Sweep kết hợp Reclaim, Displacement và First Pullback nhằm tìm kiếm tín hiệu Long hoặc Short theo những điều kiện kỹ thuật được thiết lập sẵn.
Điểm đáng chú ý của CNPS 15 LIQ-SWEEP nằm ở việc chiến lược sử dụng đỉnh và đáy của phiên trước (Previous Day High/Low) cùng vùng giá mở cửa (Opening Range High/Low) để nhận diện các khu vực thanh khoản tiềm năng. Sau khi giá quét qua những mức này, bot không lập tức mở vị thế mà tiếp tục chờ giá quay lại, xuất hiện một nhịp dịch chuyển mạnh và hình thành Pullback có tín hiệu xác nhận.
Ngoài ra, CNPS 15 LIQ-SWEEP hỗ trợ lựa chọn vùng hồi dựa trên Fair Value Gap (FVG) hoặc tỷ lệ hồi của thân nến Displacement, kết hợp hai phương pháp quản trị rủi ro là Manual Points và Structure RR.
Vậy CNPS 15 LIQ-SWEEP hoạt động như thế nào, tín hiệu giao dịch được hình thành ra sao và cần lưu ý gì khi sử dụng?
1. CNPS 15 LIQ-SWEEP là gì?
CNPS 15 LIQ-SWEEP là chiến lược giao dịch được xây dựng bằng Pine Script v6 trên nền tảng TradingView, hướng đến việc hỗ trợ phân tích và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 theo phương pháp Liquidity Sweep.
Chiến lược sử dụng biểu đồ 1 phút (M1) để theo dõi diễn biến giá, xác định các vùng thanh khoản và tìm kiếm điểm vào lệnh.
CNPS 15 LIQ-SWEEP dựa trên ba thành phần chính:
- Xác định vùng thanh khoản: Sử dụng Previous Day High (PDH), Previous Day Low (PDL), Opening Range High (ORH) và Opening Range Low (ORL) để tìm những mức giá cần theo dõi.
- Xác nhận tín hiệu giao dịch: Kết hợp chuỗi điều kiện Liquidity Sweep, Reclaim, Displacement, First Pullback và Rejection trước khi phát sinh tín hiệu Long hoặc Short.
- Quản trị vị thế: Sử dụng Stop Loss, Take Profit theo số điểm cố định hoặc dựa trên cấu trúc giá, đồng thời kiểm soát số lần giao dịch tại từng vùng thanh khoản.
Khác với phương pháp giao dịch breakout thông thường, CNPS 15 LIQ-SWEEP không tìm kiếm điểm vào lệnh chỉ vì giá phá vỡ vùng đỉnh hoặc đáy.
Thay vào đó, chiến lược theo dõi khả năng giá quét qua một mức thanh khoản rồi quay trở lại phía bên trong vùng giá, sau đó kiểm tra xem thị trường có xuất hiện chuyển động mạnh theo hướng ngược lại hay không.
Ví dụ, khi giá vượt qua đỉnh phiên trước rồi nhanh chóng đóng cửa trở lại bên dưới mức giá này, bot ghi nhận một thiết lập quét thanh khoản phía trên. Tuy nhiên, chiến lược vẫn cần thêm Bearish Displacement và tín hiệu hồi giá phù hợp trước khi xem xét mở vị thế Short.
Điều này giúp chuẩn hóa quá trình tìm kiếm điểm vào lệnh dựa trên nhiều điều kiện xác nhận, thay vì chỉ dựa vào một tín hiệu phá vỡ đơn lẻ.
Source Code CNPS 15 LIQ-SWEEP: CNPS15
Trải nghiệm trên TradingView: Tại đây!
2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 15 LIQ-SWEEP
Để hiểu cơ chế hoạt động của bot, trước tiên cần nắm được năm khái niệm quan trọng trong phương pháp giao dịch Liquidity Sweep.
2.1. Liquidity Sweep – Quét thanh khoản
Liquidity Sweep là hiện tượng giá di chuyển vượt qua một vùng đỉnh hoặc đáy quan trọng, nơi có thể tập trung nhiều lệnh dừng lỗ hoặc lệnh chờ của nhà đầu tư.
Trong phân tích kỹ thuật, những mức đỉnh và đáy được quan sát rộng rãi thường trở thành khu vực giá đáng chú ý vì khả năng xuất hiện hoạt động giao dịch khi thị trường tiếp cận.
CNPS 15 LIQ-SWEEP tập trung vào bốn mức giá:
- Previous Day High (PDH): Đỉnh của ngày giao dịch trước.
- Previous Day Low (PDL): Đáy của ngày giao dịch trước.
- Opening Range High (ORH): Đỉnh vùng giá mở cửa.
- Opening Range Low (ORL): Đáy vùng giá mở cửa.
Với cấu hình mặc định, Opening Range được xác định trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 09:15.
Bot theo dõi hai loại Liquidity Sweep chính:
High Liquidity Sweep: Giá vượt lên trên một mức đỉnh thanh khoản như PDH hoặc ORH.
Low Liquidity Sweep: Giá phá xuống dưới một mức đáy thanh khoản như PDL hoặc ORL.
Để một sự kiện được xem xét, độ vượt ngưỡng phải nằm trong giới hạn được cấu hình.
Mặc định:
- Minimum Sweep Beyond Level: 0,25 điểm.
- Maximum Sweep Beyond Level: 8 điểm.
Cần lưu ý rằng bot nhận diện Liquidity Sweep thông qua dữ liệu giá, không trực tiếp quan sát lượng lệnh dừng lỗ thực tế trên thị trường.
2.2. Reclaim – Giá quay trở lại vùng thanh khoản
Reclaim là hiện tượng giá quay trở lại phía bên trong một mức giá quan trọng sau khi đã phá vỡ mức đó.
Đây là bước xác nhận thứ hai trong CNPS 15 LIQ-SWEEP.
Đối với thiết lập Short, sau khi giá vượt lên trên PDH hoặc ORH, bot chờ giá đóng cửa trở lại phía dưới mức thanh khoản vừa bị quét.
Ngược lại, đối với thiết lập Long, sau khi giá phá xuống dưới PDL hoặc ORL, chiến lược chờ giá đóng cửa trở lại phía trên mức giá tương ứng.
Reclaim giúp phân biệt giữa hai tình huống:
- Giá phá vỡ mức thanh khoản và tiếp tục vận động theo hướng breakout.
- Giá phá vỡ nhưng không duy trì được vị trí bên ngoài mức thanh khoản.
Trong CNPS 15 LIQ-SWEEP, thời gian chờ Reclaim được giới hạn bằng số nến M1, mặc định tối đa 3 nến kể từ khi bắt đầu sự kiện Sweep.
Một cây nến có thể đồng thời tạo Sweep và Reclaim nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng.
2.3. Displacement – Nhịp dịch chuyển giá mạnh
Displacement là nhịp giá dịch chuyển mạnh theo một hướng, thường được nhận diện qua những cây nến có thân tương đối lớn và giá đóng cửa nằm gần một đầu của biên độ.
Trong CNPS 15 LIQ-SWEEP, Displacement được sử dụng để xác nhận rằng sau khi Reclaim, thị trường đã xuất hiện chuyển động đáng chú ý theo hướng kỳ vọng.
Bot đánh giá chất lượng Displacement thông qua nhiều điều kiện:
- Hướng đóng cửa của nến.
- Độ lớn thân nến so với ATR.
- Tỷ lệ thân nến so với toàn bộ biên độ.
- Vị trí giá đóng cửa trong biên độ nến.
Mặc định, thân nến Displacement phải đạt ít nhất 0,55 lần ATR và chiếm tối thiểu 50% toàn bộ biên độ nến.
Đồng thời, giá đóng cửa phải nằm đủ gần phía trên của nến đối với Bullish Displacement hoặc phía dưới đối với Bearish Displacement.
Displacement đóng vai trò xác nhận xung lực giá sau khi vùng thanh khoản được lấy lại.
2.4. Fair Value Gap (FVG) – Khoảng mất cân bằng giá
Fair Value Gap là khoảng mất cân bằng giá được xác định thông qua cấu trúc các cây nến, thường xuất hiện khi thị trường dịch chuyển mạnh và để lại một vùng giá không chồng lấp theo mô hình ba nến.
CNPS 15 LIQ-SWEEP có khả năng phát hiện:
- Bullish FVG: Khoảng mất cân bằng theo hướng tăng.
- Bearish FVG: Khoảng mất cân bằng theo hướng giảm.
Sau khi xuất hiện Displacement, bot kiểm tra khả năng hình thành FVG ba nến hợp lệ tại cây nến M1 ngay sau nến Displacement.
Nếu FVG đáp ứng điều kiện và tùy chọn ưu tiên FVG đang bật, bot sử dụng điểm giữa của FVG làm mức giá theo dõi Pullback.
Nếu không có FVG phù hợp, chiến lược sử dụng mức hồi của thân nến Displacement, mặc định là 50%.
Điểm cần lưu ý là FVG không phải điều kiện bắt buộc để bot giao dịch.
Đây là cơ chế lựa chọn mức giá Pullback, thay vì một yêu cầu cố định phải có FVG trước mọi lệnh.
2.5. First Pullback và Rejection – Nhịp hồi đầu tiên và phản ứng từ chối giá
Sau khi Displacement xuất hiện, CNPS 15 LIQ-SWEEP chuyển sang theo dõi lần giá quay trở lại mức Pullback đã xác định.
Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi chiến lược tạo tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, bot không vào lệnh chỉ vì giá chạm mức hồi.
Chiến lược còn kiểm tra chất lượng nến Rejection thông qua tỷ lệ thân nến, vị trí đóng cửa và điều kiện đóng cửa trở lại phía phù hợp của mức Pullback.
Với cấu hình mặc định:
- Tỷ lệ thân nến tối thiểu là 0,10.
- Nến Long cần đóng cửa ở nửa trên của biên độ.
- Nến Short cần đóng cửa ở nửa dưới của biên độ.
- Giá đóng cửa phải quay trở lại phía phù hợp của mức Pullback.
- Không bắt buộc nến Rejection phải là nến tăng hoặc giảm tương ứng, trừ khi người dùng bật thêm bộ lọc hướng nến.
Nếu lần kiểm tra Pullback đầu tiên không đáp ứng điều kiện Rejection, thiết lập sẽ bị hủy.
Cơ chế này giúp chiến lược tránh tiếp tục sử dụng một thiết lập đã không đạt yêu cầu xác nhận ban đầu.
3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 15 LIQ-SWEEP
CNPS 15 LIQ-SWEEP được triển khai theo mô hình xử lý nhiều giai đoạn, trong đó mỗi bước đóng vai trò xác nhận cho bước tiếp theo.
Trình tự cơ bản của chiến lược là:
Liquidity Sweep → Reclaim → Displacement → First Pullback → Rejection → Entry.
Bước 1: Xác định các mức thanh khoản quan trọng
Đầu tiên, bot lấy dữ liệu Previous Day High và Previous Day Low từ khung ngày.
Đồng thời, chiến lược xác định Opening Range High và Opening Range Low trong 15 phút đầu phiên, từ 09:00 đến 09:15 theo cấu hình mặc định.
Sau khi các mức giá này được xác định, bot tiếp tục theo dõi phản ứng của thị trường.
Người dùng có thể lựa chọn sử dụng các mức giá của ngày trước, Opening Range hoặc kết hợp cả hai.
Bước 2: Phát hiện Liquidity Sweep
Bot kiểm tra khi giá vượt qua một mức thanh khoản đang có hiệu lực.
Đối với vùng đỉnh như PDH hoặc ORH, chiến lược tìm kiếm sự kiện giá vượt lên trên mức đó trong khoảng 0,25 đến 8 điểm theo thiết lập mặc định.
Đối với vùng đáy như PDL hoặc ORL, điều kiện tương ứng là giá phá xuống dưới mức giá đang theo dõi.
Nếu có nhiều mức thanh khoản phù hợp trong cùng nhóm, thuật toán ưu tiên mức giá của ngày trước trước Opening Range.
Trong trường hợp cùng lúc xuất hiện ứng viên quét thanh khoản ở cả phía trên và phía dưới, bot không kích hoạt thiết lập mới từ sự kiện mơ hồ đó.
Bước 3: Chờ Reclaim
Sau khi xuất hiện Sweep, bot chưa mở vị thế mà chuyển sang trạng thái chờ Reclaim.
Với thiết lập Long, giá cần đóng cửa trở lại phía trên mức đáy thanh khoản đã bị quét.
Với thiết lập Short, giá cần đóng cửa trở lại phía dưới mức đỉnh thanh khoản đã bị quét.
Chiến lược mặc định cho phép tối đa 3 nến M1 để xác nhận Reclaim.
Nếu quá thời gian hoặc độ quét thanh khoản vượt mức tối đa cho phép, thiết lập sẽ bị hủy.
Bước 4: Xác nhận Displacement
Sau khi Reclaim thành công, CNPS 15 LIQ-SWEEP chuyển sang tìm kiếm Displacement.
Đối với Long, bot yêu cầu Bullish Displacement.
Đối với Short, điều kiện tương ứng là Bearish Displacement.
Nến Displacement phải đạt các tiêu chí về kích thước thân nến, ATR và vị trí đóng cửa.
Thời gian chờ Displacement mặc định là tối đa 4 nến M1 kể từ Reclaim.
Nếu không xuất hiện Displacement hợp lệ trong giới hạn này, thiết lập hết hiệu lực.
Bước 5: Xác định mức giá Pullback
Khi Displacement được xác nhận, bot xác định mức giá để theo dõi lần hồi đầu tiên.
Chiến lược ưu tiên FVG nếu được bật và có FVG hợp lệ xuất hiện ngay sau nến Displacement.
Khi đó, mức Pullback được đặt tại trung điểm của FVG.
Nếu không có FVG phù hợp, bot sử dụng mức hồi 50% thân nến Displacement.
Đây là điểm khác biệt đáng chú ý của CNPS 15 LIQ-SWEEP: chiến lược có thể sử dụng một trong hai cách xác định điểm hồi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào FVG.
Bước 6: Chờ First Pullback và Rejection
Sau khi xác định mức Pullback, bot bắt đầu theo dõi giá quay trở lại.
Thời gian chờ tối đa mặc định là 8 nến M1 tính từ nến Displacement.
Khi giá chạm hoặc đi qua ngưỡng kiểm tra theo dung sai được cấu hình, chiến lược đánh giá chất lượng nến Rejection.
Nếu điều kiện không đạt, thiết lập bị hủy.
Nếu Rejection hợp lệ, bot tiếp tục kiểm tra các điều kiện quản trị rủi ro, thời gian giao dịch, Cooldown và trạng thái vị thế.
Khi toàn bộ điều kiện cùng được đáp ứng, chiến lược tạo tín hiệu Long hoặc Short.
Bước 7: Quản lý hiệu lực thiết lập
Ngoài giới hạn thời gian, CNPS 15 LIQ-SWEEP còn có cơ chế vô hiệu hóa thiết lập khi giá quay trở lại phía bất lợi của mức thanh khoản.
Đối với Long, nếu giá đóng cửa xuống dưới mức thanh khoản đã được lấy lại, vượt thêm khoảng đệm vô hiệu hóa, thiết lập sẽ bị hủy.
Đối với Short, điều kiện tương ứng là giá đóng cửa vượt lên trên mức thanh khoản cùng khoảng đệm.
Mặc định, khoảng đệm này là 1 điểm.
Chiến lược cũng có thể đặt lại trạng thái chờ khi xuất hiện khoảng trống dữ liệu lớn giữa hai cây nến, chẳng hạn thời gian nghỉ giữa phiên.
4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 15 LIQ-SWEEP
4.1. Điều kiện mở vị thế Long
Một tín hiệu Long được hình thành khi lần lượt đáp ứng các điều kiện:
- Bot xác định được PDL hoặc ORL hợp lệ.
- Giá quét xuống dưới mức thanh khoản trong khoảng điểm cho phép.
- Giá đóng cửa trở lại phía trên mức thanh khoản đã bị quét.
- Reclaim xảy ra trong thời gian chờ tối đa.
- Sau Reclaim xuất hiện Bullish Displacement đáp ứng điều kiện về ATR, thân nến và vị trí đóng cửa.
- Bot xác định mức Pullback từ trung điểm Bullish FVG hợp lệ hoặc mức hồi thân nến Displacement.
- Giá quay trở lại mức Pullback trong thời gian cho phép.
- Nến Rejection đáp ứng điều kiện về tỷ lệ thân nến, vị trí đóng cửa và các bộ lọc đang được bật.
- Thiết lập chưa bị vô hiệu hóa bởi biến động giá ngược hướng.
- Điều kiện quản trị rủi ro, thời gian giao dịch, Cooldown và trạng thái vị thế đều hợp lệ.
Khi các điều kiện được đáp ứng, CNPS 15 LIQ-SWEEP tạo tín hiệu Long.
Nếu chế độ giới hạn một lần vào lệnh trên mỗi mức thanh khoản trong ngày đang bật, mức PDL hoặc ORL tương ứng sẽ được đánh dấu đã sử dụng khi chiến lược gửi lệnh vào vị thế.
4.2. Điều kiện mở vị thế Short
Với chiều Short, nguyên lý được áp dụng theo hướng ngược lại:
- Bot xác định được PDH hoặc ORH hợp lệ.
- Giá quét vượt lên trên mức thanh khoản trong giới hạn cho phép.
- Giá đóng cửa trở lại phía dưới mức thanh khoản.
- Reclaim hoàn thành trong thời gian chờ tối đa.
- Xuất hiện Bearish Displacement đáp ứng điều kiện xác nhận.
- Bot lựa chọn mức Pullback từ Bearish FVG hoặc mức hồi thân nến Displacement.
- Giá quay trở lại mức Pullback trong thời gian cho phép.
- Nến Rejection đáp ứng các tiêu chí chất lượng.
- Thiết lập không bị vô hiệu hóa bởi biến động giá bất lợi.
- Điều kiện thời gian, Cooldown, quản trị rủi ro và trạng thái vị thế cho phép tạo lệnh.
Sau khi các điều kiện cùng được thỏa mãn, chiến lược phát sinh tín hiệu Short.
Điểm quan trọng của CNPS 15 LIQ-SWEEP là bot không giao dịch dựa trên một lần quét thanh khoản đơn lẻ, mà yêu cầu thị trường hoàn thành nhiều bước xác nhận liên tiếp.
4.3. Kiểm soát số lần vào lệnh
CNPS 15 LIQ-SWEEP mặc định bật tùy chọn giới hạn tối đa một lần vào lệnh trên mỗi mức thanh khoản trong ngày.
Điều này có nghĩa các mức PDH, PDL, ORH và ORL có trạng thái sử dụng riêng biệt.
Một sự kiện Sweep chưa dẫn đến lệnh vào vị thế sẽ không tự động khiến mức thanh khoản đó bị đánh dấu đã sử dụng.
Ngoài ra, bot sử dụng cơ chế Cooldown mặc định 5 nến M1 kể từ tín hiệu vào lệnh trước đó.
Chiến lược không mở vị thế mới khi đang có một vị thế hoạt động và không hỗ trợ cộng dồn nhiều vị thế cùng lúc theo cấu hình mặc định.
5. CNPS 15 LIQ-SWEEP quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?
5.1. Stop Loss và Take Profit theo Manual Points
Ở chế độ mặc định, CNPS 15 LIQ-SWEEP sử dụng phương pháp quản trị rủi ro theo số điểm cố định.
Các thông số mặc định gồm:
- Stop Loss: 5 điểm.
- Take Profit: 15 điểm.
Đối với Long:
Stop Loss = Giá vào lệnh trung bình − 5 điểm.
Take Profit = Giá vào lệnh trung bình + 15 điểm.
Đối với Short:
Stop Loss = Giá vào lệnh trung bình + 5 điểm.
Take Profit = Giá vào lệnh trung bình − 15 điểm.
Với cấu hình này, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro danh nghĩa là 1:3, chưa xét chi phí giao dịch và khả năng khớp lệnh thực tế.
Người dùng có thể điều chỉnh mức Stop Loss và Take Profit trong phần Settings.
5.2. Stop Loss theo cấu trúc và Take Profit theo RR
Ngoài Manual Points, bot hỗ trợ chế độ Structure RR.
Ở chế độ này, Stop Loss được xác định dựa trên mức giá cực trị của sự kiện Liquidity Sweep.
Đối với Long:
Stop Loss = Đáy thấp nhất của Sweep − Structure Stop Buffer.
Đối với Short:
Stop Loss = Đỉnh cao nhất của Sweep + Structure Stop Buffer.
Khoảng đệm mặc định là 0,5 điểm.
Sau khi xác định khoảng cách rủi ro từ giá vào lệnh đến Stop Loss, chiến lược tính Take Profit theo hệ số Reward/Risk.
Mặc định:
Structure RR = 3,0.
Ví dụ, nếu vị thế Long có khoảng rủi ro cấu trúc 4 điểm, mục tiêu Take Profit theo RR = 3 sẽ tương ứng khoảng lợi nhuận 12 điểm trước chi phí.
Chế độ này cho phép mức dừng lỗ thay đổi theo đặc điểm từng sự kiện Sweep, thay vì áp dụng một khoảng điểm cố định cho mọi giao dịch.
5.3. Giới hạn rủi ro cấu trúc
Khi sử dụng Structure RR, CNPS 15 LIQ-SWEEP kiểm tra thêm khoảng rủi ro ước tính của thiết lập tại thời điểm phát tín hiệu.
Mặc định:
Maximum Structure Risk = 12 điểm.
Nếu khoảng rủi ro ước tính không hợp lệ hoặc vượt ngưỡng được cấu hình, chiến lược không tạo lệnh từ tín hiệu đó.
Cần lưu ý rằng điều kiện này được kiểm tra dựa trên giá tham chiếu tại thời điểm xác nhận, trong khi Stop Loss và Take Profit của vị thế được tính từ giá khớp lệnh trung bình.
Do đó, khoảng rủi ro thực tế có thể khác mức ước tính trước khi vào lệnh.
5.4. Xử lý khi mức Stop Loss và Take Profit không hợp lệ
Sau khi vị thế được mở, bot kiểm tra vị trí của Stop Loss và Take Profit so với giá vào lệnh.
Với Long, Stop Loss phải thấp hơn giá vào lệnh và Take Profit phải cao hơn giá vào lệnh.
Với Short, Stop Loss phải cao hơn giá vào lệnh và Take Profit phải thấp hơn giá vào lệnh.
Nếu các mức giá không đáp ứng điều kiện hợp lệ, chiến lược có cơ chế yêu cầu đóng vị thế thay vì tiếp tục duy trì một cấu hình quản trị rủi ro không phù hợp.
5.5. Đóng toàn bộ vị thế cuối phiên
CNPS 15 LIQ-SWEEP mặc định sử dụng khung giờ giao dịch từ 09:00 đến 14:45 theo thời gian được Pine Script xác định từ dữ liệu biểu đồ.
Khi phát hiện cây nến kết thúc phiên theo cấu hình, bot xóa thiết lập đang chờ và gửi yêu cầu đóng toàn bộ vị thế còn mở.
Người dùng cần kiểm tra hoạt động thực tế của cơ chế đóng lệnh trong Strategy Tester, đặc biệt khi dữ liệu có khoảng nghỉ giữa phiên hoặc thiếu nến tại một số thời điểm.
6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 15 LIQ-SWEEP trên TradingView
Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch
Truy cập nền tảng TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu được hỗ trợ.
Sau đó, chuyển biểu đồ sang khung thời gian 1 phút (M1).
Đây là khung thời gian được thiết kế để CNPS 15 LIQ-SWEEP nhận diện Liquidity Sweep, Reclaim, Displacement và tín hiệu vào lệnh.
Dữ liệu Previous Day High/Low được chiến lược truy xuất từ khung ngày, trong khi Opening Range được hình thành trực tiếp từ dữ liệu giá theo thời gian phiên.
Vì vậy, người dùng không bắt buộc phải mở thêm biểu đồ ngày để sử dụng các mức thanh khoản này.
Bước 2: Thêm chiến lược CNPS 15 LIQ-SWEEP vào biểu đồ
Trường hợp sử dụng mã nguồn Pine Script:
- Mở mục Pine Editor trên TradingView.
- Tạo một Strategy mới.
- Dán toàn bộ mã nguồn CNPS 15 LIQ-SWEEP vào trình soạn thảo.
- Lưu mã nguồn.
- Chọn Add to chart để thêm chiến lược vào biểu đồ.
- Kiểm tra các đường thanh khoản, vùng Pullback và thông tin chiến lược đã hiển thị.
Nếu sử dụng phiên bản chiến lược đã được chia sẻ quyền truy cập, người dùng có thể thêm trực tiếp từ danh sách script được phép sử dụng.
Bước 3: Cấu hình các thông số cơ bản
CNPS 15 LIQ-SWEEP cung cấp nhiều nhóm tham số để điều chỉnh cách xác định thanh khoản, xác nhận tín hiệu và quản trị rủi ro.
| Thông số | Mặc định | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Use Previous Day High / Low | Bật | Sử dụng đỉnh và đáy ngày trước |
| Use Opening Range High / Low | Bật | Sử dụng đỉnh và đáy vùng mở cửa |
| Maximum One Entry Per Level / Day | Bật | Giới hạn một lần vào lệnh trên mỗi mức thanh khoản trong ngày |
| Opening Range | 09:00–09:15 | Thời gian xác định vùng mở cửa |
| Minimum Sweep Beyond Level | 0,25 điểm | Độ quét thanh khoản tối thiểu |
| Maximum Sweep Beyond Level | 8 điểm | Độ quét thanh khoản tối đa |
| Maximum Bars To Reclaim Level | 3 | Số nến tối đa để Reclaim |
| ATR Length | 14 | Chu kỳ ATR |
| Maximum Bars After Reclaim For Displacement | 4 | Thời gian chờ Displacement |
| Minimum Displacement Body / ATR | 0,55 | Kích thước thân nến so với ATR |
| Minimum Displacement Body / Candle Range | 0,50 | Tỷ lệ thân nến tối thiểu |
| Displacement Close Near Extreme | 35% | Vị trí đóng cửa gần đầu biên độ |
| Prefer FVG Midpoint When Available | Bật | Ưu tiên trung điểm FVG |
| Minimum FVG Size | 0,25 điểm | Kích thước FVG tối thiểu |
| Displacement Body Retracement | 50% | Tỷ lệ hồi khi không dùng FVG |
| Maximum Bars To Wait For First Pullback | 8 | Thời gian chờ Pullback |
| Pullback Touch Tolerance | 0,5 điểm | Dung sai khi kiểm tra mức Pullback |
| Close Invalidation Beyond Liquidity Level | 1 điểm | Khoảng đệm vô hiệu hóa thiết lập |
| Require Directional Rejection Candle | Tắt | Yêu cầu hướng nến Rejection |
| Minimum Rejection Body / Range | 0,10 | Tỷ lệ thân nến tối thiểu |
| Require Close Back Beyond Pullback Level | Bật | Yêu cầu giá đóng cửa quay lại phía phù hợp |
| Rejection Close Near Extreme | 50% | Điều kiện vị trí đóng cửa |
| Exit Mode | Manual Points | Chế độ quản trị vị thế |
| Manual Stop Loss | 5 điểm | Stop Loss cố định |
| Manual Take Profit | 15 điểm | Take Profit cố định |
| Structure SL Buffer | 0,5 điểm | Đệm cho Stop Loss cấu trúc |
| Structure TP Reward / Risk | 3,0 | Hệ số RR |
| Maximum Structure Risk | 12 điểm | Rủi ro cấu trúc ước tính tối đa |
| Trade Direction | Both | Cho phép Long và Short |
| Cooldown After Entry | 5 nến | Khoảng nghỉ giữa các tín hiệu vào lệnh |
| Session Start / End | 09:00–14:45 | Thời gian giao dịch |
| Reset Setup Across Large Gap | Bật | Hủy thiết lập qua khoảng trống dữ liệu lớn |
| Maximum Allowed Gap Between Bars | 5 phút | Ngưỡng khoảng trống dữ liệu |
| Disable SL / TP Alerts | Tắt | Cho phép cảnh báo SL/TP |
Người mới sử dụng có thể bắt đầu bằng các thông số mặc định để quan sát cách chiến lược hoạt động.
Sau đó, nên kiểm thử từng nhóm thông số riêng biệt, chẳng hạn giới hạn Sweep, chất lượng Displacement hoặc cách xác định Pullback, trước khi áp dụng các thay đổi đồng thời.
Bước 4: Đọc tín hiệu và các mức giá trên biểu đồ
Sau khi thêm chiến lược vào biểu đồ, người dùng có thể theo dõi các thành phần hiển thị mặc định.
| Thành phần | Cách nhận biết mặc định |
|---|---|
| Previous Day High | Đường đỏ có độ trong suốt |
| Previous Day Low | Đường xanh lá có độ trong suốt |
| Opening Range High | Đường màu cam |
| Opening Range Low | Đường màu cam |
| Active Pullback Entry Level | Đường màu vàng |
| FVG Upper / Lower | Đường màu cyan khi bật hiển thị |
| Bullish Displacement | Dấu tròn xanh ký hiệu D khi bật marker |
| Bearish Displacement | Dấu tròn đỏ ký hiệu D khi bật marker |
| Long Signal | Tam giác xanh hướng lên khi bật marker |
| Short Signal | Tam giác đỏ hướng xuống khi bật marker |
| Active Stop Loss | Đường màu đỏ |
| Active Take Profit | Đường màu xanh lá |
Người dùng có thể thay đổi một số tùy chọn hiển thị trong Settings.
Đáng chú ý, tùy chọn hiển thị FVG và Signal Markers mặc định đang tắt. Vì vậy, việc không nhìn thấy các vùng FVG hoặc ký hiệu tín hiệu bổ sung không đồng nghĩa thuật toán không xử lý chúng.
Ngoài ra, CNPS 15 LIQ-SWEEP cung cấp bảng Diagnostics nhằm theo dõi trạng thái thiết lập, mức thanh khoản đang sử dụng, số lần Sweep, Reclaim, Displacement, FVG và số lần vào lệnh.
Bước 5: Theo dõi kết quả trong Strategy Tester
Vì CNPS 15 LIQ-SWEEP được xây dựng dưới dạng Strategy, người dùng có thể sử dụng Strategy Tester để kiểm tra kết quả giao dịch mô phỏng trên dữ liệu lịch sử.
Một số chỉ số quan trọng nên theo dõi gồm:
- Net Profit: Tổng lợi nhuận ròng mô phỏng.
- Max Drawdown: Mức sụt giảm vốn lớn nhất.
- Profit Factor: Tỷ lệ tổng lợi nhuận của các giao dịch thắng so với tổng thua lỗ của các giao dịch lỗ.
- Percent Profitable: Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.
- Total Trades: Tổng số giao dịch được thực hiện.
Bên cạnh đó, người dùng nên theo dõi số lượng thiết lập được hình thành so với số lượng lệnh thực tế.
Một chiến lược có nhiều sự kiện Sweep nhưng ít lệnh giao dịch không nhất thiết hoạt động sai. Điều này có thể xuất phát từ việc các bước Reclaim, Displacement, Pullback hoặc Rejection không đáp ứng điều kiện.
Trong mã nguồn mặc định, CNPS 15 LIQ-SWEEP sử dụng vốn mô phỏng ban đầu 100 triệu đồng, khối lượng 3 hợp đồng, phí giao dịch mô phỏng 10.000 đồng mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp và slippage 3 ticks.
Các thông số này phục vụ mô phỏng, chưa bao gồm đầy đủ các loại chi phí có thể phát sinh trong giao dịch thực tế.
Người dùng cần đối chiếu thêm với mức ký quỹ, biểu phí và điều kiện khớp lệnh của đơn vị cung cấp dịch vụ.
7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch
CNPS 15 LIQ-SWEEP hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.
Để thiết lập:
- Chọn Create Alert trên biểu đồ đã thêm CNPS 15 LIQ-SWEEP.
- Chọn chiến lược CNPS 15 LIQ-SWEEP trong mục Condition.
- Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order fills.
- Trong trường Message, sử dụng placeholder
{{strategy.order.alert_message}}. - Kiểm tra phương thức nhận thông báo và tạo cảnh báo.
Mã nguồn hiện tại có các thông điệp cho những sự kiện sau:
| Sự kiện | Thông điệp trong mã nguồn |
|---|---|
| Mở vị thế Long | ENTRY_LONG_CNPS18_V2 |
| Mở vị thế Short | ENTRY_SHORT_CNPS18_V2 |
| Long chạm Take Profit | EXIT_LONG_TP_CNPS18_V2 |
| Long chạm Stop Loss | EXIT_LONG_SL_CNPS18_V2 |
| Short chạm Take Profit | EXIT_SHORT_TP_CNPS18_V2 |
| Short chạm Stop Loss | EXIT_SHORT_SL_CNPS18_V2 |
| Đóng Long do cấu hình SL/TP không hợp lệ | EXIT_LONG_INVALID_CNPS18_V2 |
| Đóng Short do cấu hình SL/TP không hợp lệ | EXIT_SHORT_INVALID_CNPS18_V2 |
| Đóng vị thế cuối phiên | SESSION_END_CNPS18_V2 |
Lưu ý: Các thông điệp đang mang hậu tố CNPS18_V2 theo mã nguồn hiện tại, trong khi tên Strategy là CNPS15 LIQ-SWEEP. Người dùng cần kiểm tra và đồng bộ cách đặt tên trước khi kết nối hệ thống tự động bên ngoài.
Theo mặc định, tùy chọn Disable SL / TP Alerts đang tắt, vì vậy cảnh báo SL/TP được cho phép phát ra khi các sự kiện khớp lệnh tương ứng xảy ra.
Nếu tích hợp chiến lược với một hệ thống giao dịch tự động, cần kiểm tra riêng việc đồng bộ trạng thái vị thế, xử lý các lệnh đóng và sự khác biệt giữa tín hiệu TradingView với lệnh thực tế.
Bản thân việc thêm chiến lược và bật Alert trên TradingView không đồng nghĩa hệ thống đã tự động đặt lệnh tại công ty chứng khoán.
Kết luận
CNPS 15 LIQ-SWEEP là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp Liquidity Sweep, tập trung vào phản ứng của giá tại những vùng thanh khoản quan trọng như Previous Day High/Low và Opening Range High/Low.
Thay vì mở vị thế ngay khi giá quét qua một vùng đỉnh hoặc đáy, chiến lược yêu cầu thị trường hoàn thành chuỗi xác nhận gồm Sweep, Reclaim, Displacement, First Pullback và Rejection.
Bên cạnh đó, cơ chế lựa chọn mức hồi từ FVG hoặc thân nến Displacement, kết hợp hai phương pháp quản trị rủi ro Manual Points và Structure RR, giúp chiến lược có những lựa chọn cấu hình phù hợp với từng phương án kiểm thử.
Điểm quan trọng khi sử dụng CNPS 15 LIQ-SWEEP không chỉ nằm ở việc nhận biết tín hiệu Long hoặc Short, mà còn là hiểu được vì sao tín hiệu xuất hiện, điều kiện nào khiến thiết lập mất hiệu lực và cách chiến lược quản lý vị thế sau khi vào lệnh.
Nhà đầu tư nên làm quen với các mức thanh khoản trên biểu đồ, kiểm thử kết quả trong Strategy Tester và đánh giá mức độ rủi ro trước khi cân nhắc sử dụng trong giao dịch thực tế.
Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, phương pháp phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.
Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán. Giao dịch phái sinh có rủi ro cao do sử dụng đòn bẩy; nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
