Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS29-VP SMC cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc xác định những mức đỉnh và đáy quan trọng là một trong những phương pháp phổ biến để phân tích hành vi giá. Tuy nhiên, không phải mọi lần giá vượt đỉnh hoặc phá đáy đều có cùng ý nghĩa.

Một cú phá vỡ có thể thể hiện xu hướng đang tiếp diễn, báo hiệu khả năng thay đổi cấu trúc hoặc đơn giản chỉ là một nhịp quét qua mức giá quan trọng trước khi thị trường quay đầu.

Đây cũng là cơ sở của nhiều phương pháp giao dịch dựa trên Smart Money Concepts (SMC), trong đó những khái niệm như Liquidity Sweep, Break of Structure (BOS) và Change of Character (CHoCH) thường được sử dụng để diễn giải sự thay đổi của cấu trúc giá.

CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, tập trung vào ba nhóm tín hiệu gồm Liquidity Sweep, CHoCH và BOS, với cơ chế xác định Swing High/Swing Low đã xác nhận, đánh giá chất lượng nến phá vỡ và lựa chọn tín hiệu theo thứ tự ưu tiên.

Điểm nổi bật của CNPS 29 nằm ở việc bot không đánh đồng mọi sự kiện phá vỡ cấu trúc. Thay vào đó, chiến lược phân biệt giữa một nhịp quét thanh khoản có dấu hiệu từ chối giá, một sự kiện thay đổi hướng cấu trúc và một cú phá vỡ tiếp diễn theo xu hướng.

Đặc biệt, chiến lược sử dụng thứ tự ưu tiên:

Liquidity Sweep → CHoCH → BOS.

Trong cấu hình mặc định, tín hiệu Liquidity Sweep cần có thêm xác nhận ở một cây nến tiếp theo. Đối với BOS, bot sử dụng bộ lọc nến mạnh để hạn chế những cú phá vỡ thiếu động lượng.

Bên cạnh cơ chế tạo tín hiệu, CNPS 29 hỗ trợ hai phương pháp quản trị vị thế gồm Fixed Points và Source Structure Reward/Risk, cho phép người dùng lựa chọn Stop Loss/Take Profit cố định hoặc xác định Stop Loss theo các mức giá cấu trúc.

Vậy CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ hoạt động như thế nào, ba nhóm tín hiệu được xác định ra sao, khi nào bot mở Long hoặc Short và nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi sử dụng?

1. CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ là gì?

CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ là chiến lược giao dịch được xây dựng trên nền tảng TradingView, hướng đến việc hỗ trợ phân tích và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua các tín hiệu dựa trên cấu trúc thị trường.

Chiến lược sử dụng ba thành phần chính:

• Liquidity Sweep: Nhận diện những tình huống giá xuyên qua Swing High hoặc Swing Low nhưng đóng cửa quay trở lại phía bên trong mức cấu trúc, thể hiện dấu hiệu từ chối giá.
• Change of Character (CHoCH): Xác định sự kiện giá phá vỡ một mức cấu trúc theo hướng ngược lại với trạng thái xu hướng mà thuật toán đang ghi nhận.
• Break of Structure (BOS): Xác định sự kiện giá phá vỡ cấu trúc theo hướng tiếp diễn hoặc khi trạng thái xu hướng chưa được xác định, kết hợp bộ lọc chất lượng nến phá vỡ.

Khác với những chiến lược giao dịch chỉ dựa trên một chỉ báo kỹ thuật, CNPS 29 sử dụng các mức Swing đã xác nhận làm tham chiếu để phát hiện những sự kiện cấu trúc mới.

Ví dụ, khi giá hình thành một Swing Low tại 1.890 điểm, chiến lược lưu mức giá này để theo dõi.

Nếu giá giảm xuống dưới 1.890 nhưng sau đó đóng cửa trở lại trên mức này bằng một cây nến tăng, bot có thể ghi nhận Bullish Liquidity Sweep.

Tuy nhiên, trong cấu hình mặc định, bot chưa lập tức mở Long.

Thay vào đó, chiến lược ghi nhận mức High của cây nến Sweep rồi chờ một cây nến tiếp theo đóng cửa vượt mức High đó trong thời hạn cho phép.

Nếu điều kiện xác nhận được đáp ứng, bot mới xem xét phát sinh lệnh Long.

Ngược lại, nếu giá đóng cửa phá xuống dưới một Swing Low chưa bị phá và trạng thái cấu trúc trước đó đang tăng, chiến lược có thể phân loại sự kiện này là Bearish CHoCH.

Trong trường hợp trạng thái cấu trúc đang giảm, sự kiện phá Swing Low được phân loại là Bearish BOS.

Như vậy, cùng một mức Swing Low có thể được sử dụng để nhận diện những nhóm tín hiệu khác nhau, tùy thuộc vào cách giá tương tác với mức đó và trạng thái cấu trúc trước thời điểm phá vỡ.

Điểm khác biệt của CNPS 29 là khả năng kết hợp ba loại tín hiệu cấu trúc trong một chiến lược, đồng thời phân loại tín hiệu theo mức độ ưu tiên trước khi giao dịch.

Theo cấu hình mặc định:

• Giao dịch cả Long và Short.
• Swing Confirmation Bars = 3.
• Liquidity Sweep, CHoCH và BOS đều được bật.
• Sweep Confirmation đang bật, với thời hạn 3 nến.
• Strong BOS Candle Filter đang bật.
• Stop Loss cố định 5 điểm.
• Take Profit cố định 15 điểm.
• Tối đa 6 lần vào lệnh mỗi ngày.
• Khối lượng 3 hợp đồng.

Mặc dù tên chiến lược có cụm từ VP, mã nguồn CNPS 29 hiện tại không trực tiếp tính Volume Profile, Value Area High, Value Area Low hoặc Point of Control. Các tín hiệu giao dịch được tạo từ cấu trúc giá và hành vi nến.

Source Code CNPS 29: CNPS29

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 29

Để hiểu cơ chế hoạt động của chiến lược, trước tiên cần nắm được các khái niệm liên quan đến Swing, Liquidity Sweep, CHoCH và BOS.

2.1. Swing High và Swing Low – Các mức cấu trúc tham chiếu

Swing High và Swing Low là những mức đỉnh và đáy được xác định từ hành vi biến động của giá trong một khoảng nến nhất định.

Trong CNPS 29, chiến lược sử dụng:

ta.pivothigh()

và

ta.pivotlow()

để xác định các Pivot High và Pivot Low.

Mặc định:

Swing Confirmation Bars = 3.

Điều này có nghĩa một Pivot được xác nhận dựa trên 3 nến bên trái và 3 nến bên phải.

Khi một Swing High được xác nhận, bot lưu mức giá đó làm tham chiếu cho các sự kiện phá đỉnh hoặc quét thanh khoản phía trên.

Tương tự, Swing Low được sử dụng để nhận diện những sự kiện phá đáy hoặc quét thanh khoản phía dưới.

Một điểm kỹ thuật quan trọng là Pivot mới được xác nhận trong cây nến hiện tại chỉ được sử dụng cho quá trình phát hiện tín hiệu từ cây nến tiếp theo.

Mã nguồn thực hiện toàn bộ quá trình kiểm tra Sweep, CHoCH và BOS trước khi cập nhật các Pivot mới.

Điều này giúp chiến lược tránh sử dụng một mức cấu trúc mới vừa được xác nhận để tạo tín hiệu trên chính cây nến xác nhận đó.

Ngoài ra, bot theo dõi các trạng thái:

• Swing High đã bị phá hay chưa.
• Swing Low đã bị phá hay chưa.
• Swing High đã bị Sweep hay chưa.
• Swing Low đã bị Sweep hay chưa.

Các trạng thái này được đặt lại khi một Pivot mới tương ứng được xác nhận.

Nhờ đó, chiến lược có thể hạn chế việc liên tục ghi nhận cùng một sự kiện trên một mức Swing cũ.

2.2. Liquidity Sweep – Quét thanh khoản tại vùng đỉnh hoặc đáy

Liquidity Sweep thường được sử dụng để mô tả tình huống giá vượt qua một mức cấu trúc quan trọng nhưng không duy trì được chuyển động và quay trở lại phía bên trong mức giá đó.

Trong CNPS 29, Liquidity Sweep được xác định hoàn toàn từ dữ liệu OHLC và trạng thái Swing đã xác nhận.

Bullish Liquidity Sweep xuất hiện khi:

• Có Swing Low hợp lệ.
• Swing Low chưa bị phá vỡ bằng một sự kiện Break.
• Swing Low chưa được ghi nhận Sweep trước đó.
• Giá thấp nhất của nến hiện tại nhỏ hơn Swing Low.
• Giá đóng cửa hiện tại lớn hơn Swing Low.
• Nến hiện tại là nến tăng.
• Nến đã đóng cửa xác nhận.

Ví dụ:

• Swing Low = 1.890.
• Low hiện tại = 1.887.
• Open = 1.888.
• Close = 1.892.

Trong trường hợp này, giá đã xuyên xuống dưới Swing Low nhưng đóng cửa quay lại phía trên bằng một cây nến tăng.

Bot có thể ghi nhận Bullish Sweep.

Bearish Liquidity Sweep được xác định theo hướng ngược lại:

• Có Swing High hợp lệ.
• Swing High chưa bị Break hoặc Sweep.
• Giá cao nhất vượt Swing High.
• Giá đóng cửa quay xuống dưới Swing High.
• Cây nến hiện tại là nến giảm.
• Nến đã đóng cửa xác nhận.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng Liquidity Sweep trong CNPS 29 là một mô hình hành vi giá.

Mã nguồn không truy xuất dữ liệu lệnh chờ hoặc sổ lệnh chi tiết để xác minh khối lượng thanh khoản thực sự bị quét tại mức giá đó.

2.3. Sweep Confirmation – Xác nhận sau khi quét thanh khoản

CNPS 29 không mặc định mở lệnh ngay trên cây nến Sweep.

Trong phần Entry Quality, chiến lược có tùy chọn:

Confirm Sweep Before Entry = Bật.

Khi tính năng này được bật, bot sử dụng cơ chế hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất: Phát hiện Sweep.

Sau khi phát hiện Bullish Sweep, chiến lược ghi nhận:

• Hướng thiết lập Long.
• Cây nến tạo Sweep.
• High của nến Sweep.
• Low của nến Sweep.
• Mức Swing Low đã bị quét.

Với Bearish Sweep, chiến lược lưu những thông tin tương ứng theo hướng Short.

Giai đoạn thứ hai: Chờ xác nhận.

Đối với Bullish Sweep:

Close của nến xác nhận > High của nến Sweep.

Đối với Bearish Sweep:

Close của nến xác nhận < Low của nến Sweep.

Nến xác nhận phải xuất hiện sau nến Sweep ban đầu.

Theo cấu hình mặc định:

Sweep Confirmation Window = 3 nến.

Điều này có nghĩa bot cho phép tối đa 3 nến tiếp theo để xác nhận tín hiệu.

Ví dụ, sau một Bullish Sweep:

• High nến Sweep = 1.895.
• Low nến Sweep = 1.887.

Nếu trong 3 nến tiếp theo xuất hiện một cây nến đóng cửa tại 1.896, điều kiện xác nhận giá có thể được đáp ứng.

Tuy nhiên, thiết lập sẽ bị hủy nếu trong quá trình chờ, giá tạo Low thấp hơn mức Low của nến Sweep.

Với Bearish Sweep, thiết lập bị hủy nếu High vượt đỉnh nến Sweep.

Cơ chế này giúp bot yêu cầu thêm một dấu hiệu xác nhận chuyển động giá sau sự kiện quét thanh khoản ban đầu.

2.4. Break of Structure (BOS) – Phá vỡ cấu trúc thị trường

Break of Structure là sự kiện giá đóng cửa vượt qua một mức Swing quan trọng.

Trong CNPS 29, một sự kiện Break Up được ghi nhận khi:

• Có Swing High hợp lệ.
• Swing High chưa bị đánh dấu Broken.
• Giá đóng cửa hiện tại lớn hơn Swing High.
• Giá đóng cửa nến trước nhỏ hơn hoặc bằng Swing High.
• Nến hiện tại đã đóng cửa xác nhận.

Điều kiện Break Down được áp dụng theo hướng ngược lại với Swing Low.

Một điểm đáng chú ý là bot sử dụng giá đóng cửa để xác nhận Break, không sử dụng riêng bóng nến xuyên qua mức cấu trúc.

Sau khi sự kiện Break xảy ra, chiến lược tiếp tục phân loại thành BOS hoặc CHoCH.

Trong CNPS 29:

Bullish BOS được ghi nhận nếu Break Up xuất hiện và trạng thái cấu trúc trước đó không phải Bearish.

Bearish BOS được ghi nhận nếu Break Down xuất hiện và trạng thái cấu trúc trước đó không phải Bullish.

Điều này bao gồm cả trường hợp trạng thái cấu trúc ban đầu chưa được xác định.

Vì vậy, khi Structure Trend đang Neutral, sự kiện Break đầu tiên được phân loại là BOS theo quy tắc mã nguồn.

2.5. Change of Character (CHoCH) – Thay đổi hướng cấu trúc

CHoCH được sử dụng để xác định sự kiện phá vỡ theo hướng ngược lại với trạng thái cấu trúc đã được ghi nhận.

Trong CNPS 29:

Bullish CHoCH:

Break Up xuất hiện khi Structure Trend trước đó đang Bearish.

Bearish CHoCH:

Break Down xuất hiện khi Structure Trend trước đó đang Bullish.

Ví dụ:

• Structure Trend hiện tại đang Bearish.
• Giá đóng cửa vượt Swing High chưa bị phá.
• Bot ghi nhận Bullish CHoCH.
• Sau sự kiện này, Structure Trend được cập nhật sang Bullish.

Với Bearish CHoCH, quá trình diễn ra theo hướng ngược lại.

Điểm quan trọng là CHoCH trong CNPS 29 phản ánh sự thay đổi của trạng thái cấu trúc được thuật toán theo dõi.

Nó không phải một cam kết rằng xu hướng thị trường đã đảo chiều hoàn toàn.

Một sự kiện CHoCH có thể xuất hiện trước khi hình thành xu hướng mới, nhưng cũng có thể chỉ phản ánh một pha biến động ngắn hạn.

2.6. Strong BOS Candle Filter – Bộ lọc nến phá vỡ mạnh

Không phải mọi nến phá vỡ cấu trúc đều thể hiện động lượng tương đương.

Vì vậy, CNPS 29 hỗ trợ bộ lọc đánh giá chất lượng nến BOS.

Theo cấu hình mặc định:

Strong BOS Candle Filter = Bật.

Bot kiểm tra hai điều kiện chính.

Điều kiện thứ nhất: Tỷ lệ thân nến.

Mặc định:

BOS Minimum Body = 60%.

Công thức:

Body % = |Close − Open| / (High − Low) × 100%.

Cây nến cần có thân chiếm ít nhất 60% toàn bộ biên độ.

Điều kiện thứ hai: Vị trí giá đóng cửa.

Mặc định:

BOS Close Within Edge = 25%.

Với Bullish BOS, giá đóng cửa phải nằm trong 25% biên độ phía trên của cây nến.

Với Bearish BOS, giá đóng cửa phải nằm trong 25% biên độ phía dưới.

Ví dụ, một nến tăng có:

• High = 1.910.
• Low = 1.900.
• Open = 1.902.
• Close = 1.909.

Thân nến dài 7 điểm, chiếm 70% biên độ.

Giá đóng cửa 1.909 cũng nằm trong 25% biên độ phía trên.

Nếu sự kiện Break Up hợp lệ, cây nến này có thể đáp ứng Strong BOS Filter.

Tuy nhiên, nếu thân nến chỉ chiếm 40% biên độ hoặc giá đóng cửa không nằm gần đỉnh, bộ lọc sẽ từ chối BOS.

Một điểm đặc biệt quan trọng là Strong BOS Filter chỉ áp dụng cho nhóm tín hiệu BOS.

CHoCH không bắt buộc vượt qua bộ lọc Strong BOS.

Liquidity Sweep cũng có hệ thống điều kiện riêng, không sử dụng bộ lọc này làm điều kiện bắt buộc.

Ngoài ra, Strong BOS trong mã nguồn hiện tại không sử dụng ATR hoặc Volume Expansion để xác định nến mạnh.

2.7. Structure Trend – Trạng thái hướng cấu trúc

CNPS 29 sử dụng một biến trạng thái để lưu hướng cấu trúc thị trường.

Ba giá trị gồm:

• +1: Bullish.
• −1: Bearish.
• 0: Neutral hoặc Undefined.

Khi xuất hiện Break Up, trạng thái được cập nhật sang Bullish.

Khi xuất hiện Break Down, trạng thái được cập nhật sang Bearish.

Điều này có nghĩa Structure Trend được thay đổi thông qua những sự kiện phá vỡ cấu trúc đã xác nhận.

Liquidity Sweep không trực tiếp thay đổi Structure Trend.

Ví dụ, thị trường đang Bearish nhưng xuất hiện Bullish Sweep.

Bot có thể tạo thiết lập Long từ Sweep mà Structure Trend vẫn đang Bearish nếu chưa có Break Up làm thay đổi trạng thái.

Đây là điểm thể hiện sự khác biệt giữa nhóm tín hiệu Sweep và CHoCH/BOS.

2.8. Signal Priority – Thứ tự ưu tiên tín hiệu

CNPS 29 sử dụng ba nhóm tín hiệu và một hệ thống lựa chọn nguồn tín hiệu.

Thứ tự ưu tiên:

1. Liquidity Sweep

2. CHoCH

3. BOS

Nếu trong cùng một cây nến có nhiều loại tín hiệu hợp lệ theo cùng một hướng, bot ưu tiên loại đứng trước.

Ví dụ, nếu một Bullish Sweep được xác nhận đồng thời với một Bullish CHoCH, bot lựa chọn Sweep.

Nếu không có Sweep nhưng có CHoCH, chiến lược chọn CHoCH.

Nếu không có hai nhóm trên nhưng có BOS hợp lệ, bot lựa chọn BOS.

Tuy nhiên, ưu tiên này không có nghĩa chiến lược luôn giao dịch Sweep bất kể hướng thị trường.

Nếu đồng thời tồn tại một Long Setup và một Short Setup, bot không lựa chọn một trong hai để vào lệnh.

Thay vào đó, chiến lược yêu cầu chỉ có một hướng tín hiệu hợp lệ.

Cơ chế này giúp tránh phát sinh giao dịch khi có xung đột tín hiệu Long và Short trong cùng một cây nến.

2.9. Structure Stop Loss – Stop Loss theo cấu trúc

Ngoài SL/TP cố định, CNPS 29 hỗ trợ cơ chế xác định Stop Loss tham chiếu theo cấu trúc giá.

Đối với Long:

Bot lấy giá thấp hơn giữa mức Swing Low tham chiếu và Low của nến tín hiệu, sau đó trừ Structure Buffer.

Long Structure Stop = Min(Swing Reference, Signal Low) − Buffer.

Đối với Short:

Bot lấy giá cao hơn giữa Swing High tham chiếu và High của nến tín hiệu, sau đó cộng Structure Buffer.

Short Structure Stop = Max(Swing Reference, Signal High) + Buffer.

Với tín hiệu Sweep đã được xác nhận, mức tham chiếu có thể kết hợp cực trị Sweep và mức Swing đã bị quét.

Mặc định:

Structure Risk Buffer = 0 điểm.

Điểm cần lưu ý là Structure Stop được tính cho quá trình lựa chọn tín hiệu kể cả khi người dùng đang sử dụng Fixed Points, nhưng chỉ trở thành Stop Loss thực tế của vị thế nếu chọn chế độ Source Structure RR.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ

CNPS 29 triển khai quy trình:

Confirmed Swings → Structure Events → Signal Classification → Priority Selection → Risk Validation → Entry → Position Management.

Bước 1: Xác định các Swing đã xác nhận

Đầu tiên, chiến lược tìm Pivot High và Pivot Low dựa trên Swing Confirmation Bars.

Với cấu hình mặc định bằng 3, các Pivot cần đủ nến xác nhận bên phải.

Sau khi Pivot được xác nhận, bot lưu mức Swing High hoặc Swing Low mới.

Tuy nhiên, các mức Pivot mới chỉ được sử dụng để phát hiện tín hiệu từ cây nến tiếp theo.

Điều này giúp giữ nguyên thứ tự xử lý dữ liệu trong chiến lược.

Bước 2: Theo dõi ba loại sự kiện cấu trúc

Bot liên tục kiểm tra:

Liquidity Sweep: Giá xuyên qua mức Swing rồi đóng cửa quay trở lại.

Break Up: Giá đóng cửa vượt Swing High.

Break Down: Giá đóng cửa phá Swing Low.

Sau đó, các sự kiện Break được phân loại thành CHoCH hoặc BOS dựa trên Structure Trend trước thời điểm phá vỡ.

Khi một Break hợp lệ xuất hiện, chiến lược cập nhật trạng thái Structure Trend.

Bước 3: Xác nhận Liquidity Sweep

Nếu Sweep Confirmation đang bật, bot không vào lệnh trên cây nến Sweep đầu tiên.

Thay vào đó, chiến lược lưu:

• Hướng Sweep.
• Thời điểm xuất hiện.
• Mức High hoặc Low cần vượt qua.
• Cực trị của cây nến Sweep.
• Mức Swing tham chiếu.

Trong tối đa 3 nến tiếp theo, bot chờ giá đóng cửa vượt Trigger theo hướng giao dịch.

Với Long:

Close > High của nến Sweep.

Với Short:

Close < Low của nến Sweep.

Nếu giá phá cực trị của nến Sweep theo hướng bất lợi hoặc thời hạn chờ vượt giới hạn, thiết lập bị hủy.

Ngoài ra, trạng thái Sweep đang chờ cũng bị hủy khi chiến lược không còn ở trạng thái được phép tiếp tục chờ vì vị thế hoặc thời gian phiên.

Bước 4: Xác nhận CHoCH và BOS

Đối với CHoCH, bot sử dụng sự kiện Break ngược hướng cấu trúc.

Không có bước xác nhận nhiều nến riêng cho CHoCH trong mã nguồn hiện tại.

Đối với BOS, nếu Strong BOS Filter đang bật, cây nến phá vỡ phải:

• Cùng hướng với tín hiệu.
• Có thân nến tối thiểu 60% biên độ.
• Đóng cửa trong 25% biên độ gần phía đỉnh hoặc đáy theo hướng Break.

Nếu bộ lọc không đạt, sự kiện phá cấu trúc vẫn có thể được ghi nhận và cập nhật trạng thái, nhưng không tạo tín hiệu BOS giao dịch từ điều kiện đó.

Bước 5: Lựa chọn tín hiệu theo thứ tự ưu tiên

Sau khi tổng hợp các nguồn tín hiệu, bot xác định Long Setup và Short Setup.

Nếu chỉ có Long Setup, chiến lược tiếp tục xét lựa chọn Long.

Nếu chỉ có Short Setup, bot tiếp tục xét lựa chọn Short.

Nếu có đồng thời cả hai, chiến lược không phát sinh lệnh.

Trong từng hướng hợp lệ, thứ tự ưu tiên là:

Sweep > CHoCH > BOS.

Bot lưu:

• Hướng giao dịch.
• Loại tín hiệu.
• Tên tín hiệu.
• Stop Loss tham chiếu theo cấu trúc.

Một điểm quan trọng là Long Setup còn yêu cầu có Swing Low hợp lệ, trong khi Short Setup cần có Swing High hợp lệ.

Ngay cả khi sự kiện Break Up hoặc Break Down đã xuất hiện, thiếu mức Swing đối diện để tính Stop Loss tham chiếu có thể khiến chiến lược không tạo lệnh.

Bước 6: Kiểm tra rủi ro dự kiến

Sau khi lựa chọn tín hiệu, bot tính mức Structure Stop.

Với Long, khoảng cách từ Close đến Structure Stop cần lớn hơn một tick.

Với Short, khoảng cách từ Structure Stop đến Close cũng cần lớn hơn một tick.

Nếu khoảng cách không hợp lệ, tín hiệu bị loại bỏ.

Ngoài ra, nếu người dùng chọn Source Structure RR và bật giới hạn Maximum Structure Risk, bot kiểm tra khoảng rủi ro dự kiến so với ngưỡng tối đa.

Mặc định:

Maximum Structure Risk = 0, tức bộ lọc giới hạn rủi ro tối đa đang tắt.

Bước 7: Kiểm tra các điều kiện giao dịch chung

Trước khi phát sinh lệnh, chiến lược yêu cầu:

• Không có vị thế đang mở.
• Không vừa đóng vị thế trên cây nến hiện tại.
• Tín hiệu nằm trong khung giờ vào lệnh.
• Thời điểm đóng nến trước Force Close.
• Cooldown hợp lệ.
• Chưa đạt giới hạn 6 lần vào lệnh mỗi ngày.
• Nến tín hiệu đã đóng cửa.
• Hướng Long hoặc Short được cho phép.

Nếu toàn bộ điều kiện đạt yêu cầu, bot tạo lệnh với khối lượng 3 hợp đồng.

Bước 8: Khởi tạo vị thế và quản trị giao dịch

Sau khi vị thế được ghi nhận, chiến lược lưu:

• Giá vào lệnh trung bình.
• Loại thiết lập đã tạo lệnh.
• Tên thiết lập.
• Mức Stop Loss.
• Mức Take Profit.
• Khoảng rủi ro ban đầu.
• Trạng thái Break Even.

Nếu Exit Mode là Fixed Points, bot sử dụng SL 5 điểm và TP 15 điểm.

Nếu Exit Mode là Source Structure RR, bot sử dụng Structure Stop và mục tiêu theo hệ số Reward/Risk.

Sau khi vị thế đã được mở, chiến lược không tiếp tục thay đổi hướng giao dịch chỉ vì xuất hiện một CHoCH hoặc BOS mới.

Vị thế được quản trị theo Stop Loss/Take Profit, Break Even nếu bật và cơ chế đóng cuối phiên.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 29

4.1. Điều kiện Long theo Bullish Liquidity Sweep

Một tín hiệu Long từ Sweep được hình thành khi:

1. Có Swing Low đã xác nhận.
2. Swing Low chưa bị đánh dấu Broken.
3. Swing Low chưa được ghi nhận Sweep trước đó.
4. Low hiện tại nhỏ hơn Swing Low.
5. Close hiện tại lớn hơn Swing Low.
6. Nến Sweep là nến tăng.
7. Nến Sweep đã đóng cửa xác nhận.
8. Nếu Confirm Sweep được bật, bot lưu thiết lập chờ.
9. Trong tối đa 3 nến tiếp theo, giá đóng cửa vượt High của nến Sweep.
10. Trong thời gian chờ, giá không tạo Low thấp hơn cực trị của nến Sweep.
11. Chiến lược còn thời gian giao dịch hợp lệ.
12. Không có tín hiệu Short đối lập tại thời điểm lựa chọn.
13. Stop Loss tham chiếu theo cấu trúc hợp lệ.
14. Điều kiện số lệnh, Cooldown và trạng thái vị thế cho phép.

Khi toàn bộ điều kiện đạt yêu cầu, bot phát sinh Long.

Ví dụ minh họa:

Swing Low được xác định tại 1.890 điểm.

Cây nến Sweep có:

• Low = 1.887.
• High = 1.894.
• Close = 1.892.
• Nến tăng.

Bot ghi nhận Bullish Sweep và bắt đầu chờ xác nhận.

Nếu một nến tiếp theo đóng cửa tại 1.895, không vi phạm điều kiện vô hiệu hóa, chiến lược có thể xác nhận Long Sweep.

Nếu sử dụng Fixed Points mặc định, Stop Loss và Take Profit sau khi khớp được xác định từ giá vào lệnh trung bình với khoảng cách 5 và 15 điểm.

4.2. Điều kiện Short theo Bearish Liquidity Sweep

Đối với Short, nguyên lý được áp dụng theo hướng ngược lại:

1. Có Swing High đã xác nhận.
2. Swing High chưa bị đánh dấu Broken.
3. Swing High chưa được ghi nhận Sweep trước đó.
4. High hiện tại vượt Swing High.
5. Giá đóng cửa quay xuống dưới Swing High.
6. Nến hiện tại là nến giảm.
7. Nến Sweep đã đóng cửa.
8. Nếu Confirm Sweep được bật, bot lưu thiết lập chờ Short.
9. Trong tối đa 3 nến tiếp theo, Close giảm xuống dưới Low của nến Sweep.
10. Không có nến nào tạo High vượt cực trị nến Sweep trong quá trình xác nhận.
11. Không có tín hiệu Long đối lập cùng thời điểm.
12. Có Swing High tham chiếu hợp lệ.
13. Khoảng Structure Risk hợp lệ.
14. Các điều kiện quản trị giao dịch được đáp ứng.

Khi toàn bộ điều kiện hợp lệ, chiến lược phát sinh Short.

Điểm quan trọng là khi Confirm Sweep đang bật, cây nến Sweep ban đầu không đồng thời là cây nến Entry của chính tín hiệu Sweep đó.

Tín hiệu cần xuất hiện trên một cây nến sau khi Sweep đã được ghi nhận.

4.3. Điều kiện Long theo Bullish CHoCH

Một tín hiệu Bullish CHoCH xuất hiện khi:

1. Structure Trend trước sự kiện đang Bearish.
2. Có Swing High hợp lệ.
3. Swing High chưa bị đánh dấu Broken.
4. Close hiện tại lớn hơn Swing High.
5. Close của nến trước không lớn hơn Swing High.
6. Nến phá vỡ đã đóng cửa xác nhận.
7. Có Swing Low hợp lệ để tính Structure Stop.
8. Không có tín hiệu Short đối lập cùng thời điểm.
9. Khoảng Structure Stop hợp lệ.
10. Điều kiện thời gian, số lệnh và Cooldown hợp lệ.

Khi các điều kiện được đáp ứng, chiến lược có thể tạo Long CHoCH.

Một điểm đáng chú ý là CHoCH không yêu cầu bộ lọc Strong BOS Candle, ngay cả khi tùy chọn này đang bật.

Do đó, một cây nến có thân nhỏ hơn 60% vẫn có thể tạo tín hiệu CHoCH nếu đáp ứng những điều kiện khác.

4.4. Điều kiện Short theo Bearish CHoCH

Tín hiệu Short CHoCH được hình thành khi:

1. Structure Trend trước sự kiện đang Bullish.
2. Có Swing Low hợp lệ.
3. Swing Low chưa bị phá trước đó.
4. Close hiện tại thấp hơn Swing Low.
5. Close nến trước lớn hơn hoặc bằng Swing Low.
6. Sự kiện phá vỡ đã được xác nhận khi đóng nến.
7. Có Swing High hợp lệ để xác định Structure Stop.
8. Không xuất hiện Long Setup đối lập cùng thời điểm.
9. Khoảng Structure Stop đáp ứng điều kiện.
10. Các điều kiện quản trị giao dịch hợp lệ.

Khi đó, bot có thể mở Short.

Đây là tín hiệu mô tả sự thay đổi hướng cấu trúc từ Bullish sang Bearish theo thuật toán, không phải tín hiệu đảm bảo xu hướng giảm mới sẽ hình thành.

4.5. Điều kiện Long theo Bullish BOS

Một tín hiệu Long BOS được tạo khi:

1. Có Swing High đã xác nhận.
2. Swing High chưa bị Broken.
3. Giá đóng cửa hiện tại vượt Swing High.
4. Giá đóng cửa nến trước không vượt Swing High.
5. Structure Trend trước sự kiện là Bullish hoặc Neutral.
6. Nếu Strong BOS Filter bật, nến phải tăng.
7. Thân nến chiếm ít nhất 60% biên độ.
8. Giá đóng cửa nằm trong 25% biên độ phía trên.
9. Có Swing Low hợp lệ.
10. Không có Short Setup đối lập.
11. Stop Loss tham chiếu hợp lệ.
12. Điều kiện quản trị giao dịch được đáp ứng.

Khi toàn bộ điều kiện hợp lệ, bot tạo tín hiệu Long BOS.

Nếu người dùng tắt Strong BOS Candle Filter, chiến lược không còn yêu cầu tỷ lệ thân nến và vị trí đóng cửa theo bộ lọc này.

Tuy nhiên, điều kiện giá đóng cửa phá Swing High vẫn bắt buộc.

4.6. Điều kiện Short theo Bearish BOS

Đối với Short BOS, chiến lược yêu cầu:

1. Có Swing Low hợp lệ.
2. Swing Low chưa bị Broken.
3. Close hiện tại thấp hơn Swing Low.
4. Close nến trước lớn hơn hoặc bằng Swing Low.
5. Structure Trend trước sự kiện là Bearish hoặc Neutral.
6. Nếu Strong BOS Filter bật, nến hiện tại phải là nến giảm.
7. Thân nến đạt tối thiểu 60% biên độ.
8. Close nằm trong 25% biên độ phía dưới.
9. Có Swing High hợp lệ.
10. Không có Long Setup đối lập.
11. Structure Stop hợp lệ.
12. Các điều kiện giao dịch chung hợp lệ.

Khi toàn bộ điều kiện được đáp ứng, bot tạo lệnh Short BOS.

4.7. Cơ chế ưu tiên khi có nhiều tín hiệu

CNPS 29 cho phép ba nhóm tín hiệu cùng hoạt động.

Trong trường hợp có nhiều tín hiệu cùng hướng, bot lựa chọn theo thứ tự:

Sweep → CHoCH → BOS.

Ví dụ, một cây nến vừa hoàn thành xác nhận Bullish Sweep vừa tạo Bullish CHoCH.

Nếu không có Short Setup đối lập, bot ghi nhận giao dịch theo loại Sweep.

Tuy nhiên, nếu đồng thời tồn tại một Bullish Sweep hợp lệ và một Bearish BOS hợp lệ, chiến lược không sử dụng thứ tự ưu tiên để chọn một hướng tùy ý.

Khi cả Long Setup và Short Setup đều tồn tại, bot không vào lệnh.

Cơ chế ưu tiên chỉ được sử dụng sau khi hướng giao dịch không còn xung đột.

4.8. Bật hoặc tắt từng nhóm tín hiệu

CNPS 29 có ba tùy chọn độc lập:

• Liquidity Sweep.
• CHoCH.
• BOS.

Cả ba mặc định đang bật.

Người dùng có thể tắt từng nhóm để kiểm thử hiệu quả riêng.

Ví dụ:

Sweep Only: Chỉ bật Liquidity Sweep.

CHoCH Only: Chỉ bật CHoCH.

BOS Only: Chỉ bật BOS.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắt giao dịch từ một loại tín hiệu không đồng nghĩa chiến lược ngừng theo dõi hoặc cập nhật toàn bộ trạng thái cấu trúc liên quan.

Các sự kiện Break vẫn có thể được dùng để cập nhật Structure Trend và trạng thái Swing ngay cả khi tín hiệu giao dịch BOS đã bị tắt.

Đây là điểm quan trọng khi đánh giá những cấu hình chỉ giao dịch một loại tín hiệu.

5. CNPS 29 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Chế độ Fixed Points

Đây là chế độ mặc định của CNPS 29.

Chiến lược sử dụng:

Stop Loss = 5 điểm.

Take Profit = 15 điểm.

Với Long:

SL = Giá vào lệnh trung bình − 5 điểm.

TP = Giá vào lệnh trung bình + 15 điểm.

Với Short:

SL = Giá vào lệnh trung bình + 5 điểm.

TP = Giá vào lệnh trung bình − 15 điểm.

Ví dụ, nếu mở Long tại 1.900 điểm:

• Stop Loss = 1.895.
• Take Profit = 1.915.

Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro danh nghĩa:

Reward/Risk = 15 / 5 = 3R.

Tuy nhiên, đây là tỷ lệ dựa trên khoảng cách giá được thiết lập, chưa phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của phí và trượt giá.

5.2. Chế độ Source Structure RR

CNPS 29 hỗ trợ một phương pháp thoát lệnh khác:

Exit Mode = Source Structure RR.

Ở chế độ này, Stop Loss được xác định từ các mức Swing và cực trị của nến tín hiệu thay vì một khoảng điểm cố định.

Đối với Long:

Structure Stop = Min(Swing Low Reference, Signal Low) − Buffer.

Đối với Short:

Structure Stop = Max(Swing High Reference, Signal High) + Buffer.

Với tín hiệu Sweep Confirmed, mức Swing Reference còn xét đến cực trị của nến Sweep đã được lưu.

Sau khi vị thế được khớp, bot tính khoảng rủi ro từ giá vào lệnh trung bình tới Structure Stop.

Sau đó, Take Profit được xác định theo hệ số Reward/Risk.

Mặc định:

Source Reward/Risk = 1,0.

Điều này có nghĩa nếu chuyển từ Fixed Points sang Source Structure RR mà không thay đổi hệ số, chiến lược sẽ sử dụng TP mặc định theo 1R, không phải 3R.

Ví dụ, nếu một vị thế Long có:

• Entry = 1.900.
• Structure Stop = 1.895.

Khoảng rủi ro là 5 điểm.

Với Reward/Risk = 1,0:

TP = 1.905 điểm.

Nếu người dùng thay hệ số thành 2,0:

TP = 1.910 điểm.

Đây là khác biệt quan trọng giữa hai chế độ quản trị của CNPS 29.

5.3. Structure Risk Buffer

CNPS 29 cho phép người dùng thêm một khoảng đệm vào Stop Loss theo cấu trúc.

Mặc định:

Structure Risk Buffer = 0 điểm.

Đối với Long, Buffer được trừ khỏi mức Structure Stop.

Đối với Short, Buffer được cộng vào mức Structure Stop.

Ví dụ:

• Swing Low Reference = 1.894.
• Signal Low = 1.895.
• Buffer = 0,5.

Khi đó:

Long Structure Stop = Min(1.894, 1.895) − 0,5 = 1.893,5.

Khoảng đệm giúp Stop Loss được đặt cách xa cực trị tham chiếu hơn.

Tuy nhiên, tăng Buffer cũng làm tăng khoảng rủi ro của vị thế nếu các yếu tố khác không thay đổi.

5.4. Maximum Structure Risk

Chiến lược hỗ trợ bộ lọc giới hạn khoảng rủi ro dự kiến.

Mặc định:

Maximum Structure Risk = 0.

Giá trị 0 có nghĩa bộ lọc đang tắt.

Nếu người dùng đặt Maximum Structure Risk bằng 6 điểm, bot sẽ từ chối tín hiệu có khoảng cách dự kiến từ giá đóng cửa đến Structure Stop lớn hơn 6 điểm.

Tuy nhiên, điều kiện này chỉ được áp dụng khi:

• Exit Mode là Source Structure RR.
• Maximum Structure Risk lớn hơn 0.
• Đã chọn được tín hiệu hợp lệ.

Một điểm kỹ thuật cần lưu ý là khoảng rủi ro được kiểm tra từ giá đóng cửa trước khi gửi lệnh.

Sau khi khớp, chiến lược tính lại khoảng rủi ro dựa trên giá vào lệnh trung bình.

Vì vậy, Maximum Structure Risk không phải cam kết tuyệt đối rằng mọi giao dịch đều có khoảng Stop Loss thực tế dưới ngưỡng đã thiết lập.

5.5. Stop Loss dự phòng khi Structure Risk không hợp lệ

Sau khi vị thế đã được xác lập, chiến lược tính lại khoảng rủi ro từ giá vào lệnh trung bình đến Structure Stop.

Nếu khoảng rủi ro này không hợp lệ hoặc không lớn hơn một tick, bot sử dụng Fixed Stop Loss làm phương án dự phòng.

Mặc định:

Fallback Stop = 5 điểm.

Ví dụ, nếu Stop Loss cấu trúc của Long không còn nằm dưới giá vào lệnh theo khoảng cách hợp lệ, bot sử dụng khoảng rủi ro 5 điểm.

Trong chế độ Source Structure RR, Take Profit sau đó vẫn được tính theo hệ số Reward/Risk của chế độ này.

Vì vậy, nếu Reward/Risk đang là 1,0 và Stop Loss dự phòng 5 điểm được sử dụng, mục tiêu Take Profit sẽ tương ứng với khoảng 5 điểm.

5.6. Break Even – Dời Stop Loss khi đạt lợi nhuận

CNPS 29 hỗ trợ Break Even tùy chọn.

Mặc định:

• Use Break Even = Tắt.
• Break Even Trigger = 1,0R.
• Break Even Offset = 0,5 điểm.

Khi được bật, bot theo dõi giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến.

Với Long:

Break Even Trigger = Entry Price + Initial Risk × 1,0.

Khi High đạt ngưỡng này, Stop Loss có thể được dời lên:

New Stop = Entry Price + 0,5 điểm.

Với Short:

Break Even Trigger = Entry Price − Initial Risk × 1,0.

Khi Low đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời xuống:

New Stop = Entry Price − 0,5 điểm.

Ví dụ, với một lệnh Long:

• Entry = 1.900.
• Initial Risk = 5 điểm.
• Break Even Trigger = 1R.

Khi giá đạt 1.905 điểm, bot có thể dời Stop Loss lên 1.900,5.

Break Even chỉ được kích hoạt một lần cho mỗi vị thế.

Đặc biệt, Break Even sử dụng mức High/Low để xác định giá đã chạm ngưỡng, không bắt buộc giá đóng cửa vượt ngưỡng.

Tuy nhiên, Stop Loss sau Break Even vẫn có thể bị khớp ở mức khác kỳ vọng do điều kiện thực thi.

5.7. Không đặt SL/TP trên chính cây nến Entry

Một đặc điểm kỹ thuật rất quan trọng của CNPS 29 là mã nguồn chỉ gọi strategy.exit() khi:

bar_index > activeEntryBar.

Điều này có nghĩa chiến lược không đặt lệnh thoát SL/TP trong chính cây nến được ghi nhận là cây nến vào vị thế.

Stop Loss và Take Profit được khởi tạo trong trạng thái vị thế nhưng lệnh thoát tương ứng chỉ được gửi từ một cây nến sau đó.

Đây là đặc điểm cần lưu ý khi phân tích Strategy Tester hoặc đồng bộ với hệ thống giao dịch tự động.

Không nên mặc định rằng Stop Loss bảo vệ đã được gửi ngay tại thời điểm lệnh Entry được khớp.

Ngoài ra, nếu Break Even được bật, quá trình cập nhật trạng thái Stop Loss vẫn tuân theo cơ chế xử lý vị thế và lệnh thoát của TradingView.

5.8. Thoát lệnh theo tín hiệu ngược hướng

Theo mã nguồn hiện tại, CNPS 29 không có cơ chế tự động đóng vị thế chỉ vì xuất hiện Sweep, CHoCH hoặc BOS đối lập.

Ví dụ, nếu đang Long và thị trường xuất hiện Bearish CHoCH, chiến lược không tự động đóng Long chỉ từ sự kiện này.

Thay vào đó, vị thế tiếp tục được quản lý bằng:

• Stop Loss.
• Take Profit.
• Break Even nếu bật.
• Force Close cuối phiên.

Do đó, các tín hiệu cấu trúc chủ yếu được sử dụng trong quá trình tìm điểm vào lệnh, không phải điều kiện thoát vị thế độc lập sau khi giao dịch đã được mở.

5.9. Đóng toàn bộ vị thế cuối phiên

CNPS 29 sử dụng thời gian mặc định:

• Entry Start: 09:00.
• Last Entry: 14:30.
• Force Close: 14:45.
• Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh.

Khi cây nến đi qua thời điểm Force Close, bot yêu cầu đóng toàn bộ vị thế đang mở.

Chiến lược sử dụng:

strategy.close_all()

với tùy chọn immediately=true.

Đồng thời, trạng thái Sweep đang chờ được xóa.

Điểm cần lưu ý là thời điểm Force Close được xác định theo thời gian mở và đóng nến, nên kết quả thực thi có thể khác nhau giữa các khung thời gian biểu đồ.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 29 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 29 hoạt động trên khung thời gian hiện tại của biểu đồ.

Chiến lược không khóa cố định vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, các thông số như Swing Confirmation Bars, Sweep Confirmation Window và Cooldown đều được tính theo số nến.

Vì vậy, thay đổi khung thời gian có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc Swing, thời gian xác nhận tín hiệu và số lượng giao dịch.

Bước 2: Thêm chiến lược vào biểu đồ

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor trên TradingView.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán toàn bộ mã nguồn CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ.
4. Lưu chiến lược.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra tín hiệu Sweep, CHoCH và BOS.
7. Mở Strategy Tester để theo dõi kết quả giao dịch mô phỏng.

Nếu sử dụng phiên bản script đã được chia sẻ quyền truy cập, người dùng có thể thêm trực tiếp từ danh sách script được phép sử dụng.

Bước 3: Cấu hình các thông số cơ bản

Người mới sử dụng có thể bắt đầu bằng cấu hình mặc định để quan sát cách bot phân loại ba nhóm tín hiệu.

Sau đó, nên kiểm thử riêng các phương án:

• Chỉ giao dịch Liquidity Sweep.
• Chỉ giao dịch CHoCH.
• Chỉ giao dịch BOS.
• Kết hợp cả ba nhóm tín hiệu.
• So sánh Sweep Confirmation bật và tắt.
• So sánh Strong BOS Filter bật và tắt.
• So sánh Fixed Points với Source Structure RR.

Việc kiểm thử từng nhóm riêng biệt giúp đánh giá rõ hơn vai trò của từng loại tín hiệu trong kết quả giao dịch.

Bước 4: Lựa chọn chế độ quản trị rủi ro

CNPS 29 có hai Exit Mode.

Fixed Points

Đây là chế độ mặc định:

• Stop Loss: 5 điểm.
• Take Profit: 15 điểm.
• Reward/Risk danh nghĩa: 3R.

Source Structure RR

Chế độ sử dụng mức Stop Loss cấu trúc và mục tiêu theo hệ số R.

Mặc định:

• Structure Reward/Risk: 1,0.
• Structure Buffer: 0 điểm.
• Maximum Structure Risk: Tắt.

Khi chuyển Exit Mode, người dùng nên kiểm tra lại toàn bộ các tham số liên quan đến rủi ro.

Đặc biệt, không nên nhầm hệ số 3R của Fixed Points với hệ số 1R mặc định trong Source Structure RR.

Bước 5: Đọc tín hiệu trên biểu đồ

CNPS 29 hỗ trợ các thành phần hiển thị:

Theo cấu hình mặc định:

• Show Current Swing Levels: Tắt.
• Show SWEEP/CHoCH/BOS Markers: Tắt.
• Show Entry Markers: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Do đó, khi mới thêm chiến lược vào biểu đồ, người dùng có thể không nhìn thấy các mức Swing và những tín hiệu cấu trúc.

Nếu muốn theo dõi chi tiết quá trình tạo tín hiệu, nên bật các tùy chọn hiển thị tương ứng.

Một điểm cần phân biệt là SW Marker chỉ phản ánh sự kiện Sweep ban đầu, không đồng nghĩa tín hiệu đã hoàn tất xác nhận để mở lệnh.

Tương tự, BOS Marker phản ánh sự kiện BOS vượt qua bộ lọc chất lượng, nhưng chưa chắc đã trở thành giao dịch vì các điều kiện vị thế, thời gian hoặc rủi ro.

Bước 6: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 29 cung cấp bảng Diagnostics để theo dõi trạng thái cấu trúc và các tín hiệu giao dịch.

Khi bật Show Diagnostics, bảng hiển thị:

• Khung thời gian.
• Structure Trend.
• Swing High.
• Swing Low.
• Pending Sweep.
• Body %.
• Số Bullish Sweep.
• Số Bearish Sweep.
• Số Bullish CHoCH.
• Số Bearish CHoCH.
• Số Bullish BOS.
• Số Bearish BOS.
• Số Sweep Entries.
• Số CHoCH Entries.
• Số BOS Entries.
• Active Setup.
• Active Risk.
• Trades Today.
• Exit Mode.
• Position.

Bảng này đặc biệt hữu ích khi người dùng muốn hiểu tại sao một Sweep hoặc BOS xuất hiện nhưng bot chưa mở lệnh.

Ví dụ, chiến lược có thể ghi nhận Bullish Sweep nhưng chưa có Long Entry vì Sweep Confirmation chưa hoàn tất.

Một Bullish BOS cũng có thể được phát hiện nhưng không tạo Long nếu có Short Setup đối lập hoặc điều kiện quản trị giao dịch không cho phép.

Ngoài ra, các bộ đếm Sweep, CHoCH và BOS Entry giúp phân biệt nguồn gốc giao dịch theo từng nhóm tín hiệu.

Bước 7: Đánh giá kết quả bằng Strategy Tester

CNPS 29 là một TradingView Strategy, vì vậy người dùng có thể sử dụng Strategy Tester để kiểm tra hiệu quả mô phỏng.

Những chỉ số quan trọng gồm:

• Net Profit: Tổng lợi nhuận ròng mô phỏng.
• Max Drawdown: Mức sụt giảm vốn lớn nhất.
• Profit Factor: Tỷ lệ tổng lợi nhuận giao dịch thắng so với tổng thua lỗ giao dịch lỗ.
• Percent Profitable: Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.
• Total Trades: Số giao dịch được thực hiện.
• Average Trade: Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch.

Đối với CNPS 29, người dùng nên đặc biệt quan tâm đến sự khác biệt về kết quả của ba nhóm tín hiệu.

Ví dụ, có thể kiểm thử:

Thử nghiệm 1: Chỉ bật Liquidity Sweep và Confirm Sweep.

Thử nghiệm 2: Chỉ bật CHoCH.

Thử nghiệm 3: Chỉ bật BOS và Strong BOS Candle Filter.

Thử nghiệm 4: Bật cả ba nhóm tín hiệu.

Thử nghiệm 5: Chuyển từ Fixed Points sang Source Structure RR.

Thử nghiệm 6: Bật Break Even và đánh giá sự thay đổi trong kết quả giao dịch.

Theo mã nguồn mặc định, chiến lược sử dụng:

• Vốn mô phỏng ban đầu: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Phí mô phỏng: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.

Các thông số này phục vụ kiểm thử trên TradingView, không đại diện tuyệt đối cho điều kiện giao dịch thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 29 hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.

Để thiết lập:

1. Chọn Create Alert trên biểu đồ đã thêm CNPS 29.
2. Trong phần Condition, chọn chiến lược CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ.
3. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order fills.
4. Trong trường Message, sử dụng placeholder {{strategy.order.alert_message}}.
5. Lựa chọn phương thức nhận cảnh báo và lưu thông báo.

Mã nguồn sử dụng những thông điệp chính sau:

Điểm đáng chú ý là CNPS 29 có thể phân biệt loại tín hiệu ngay trong thông điệp Entry.

Ví dụ:

ENTRY_LONG_CNPS29_SWEEP CONFIRMED thể hiện lệnh Long đến từ Liquidity Sweep đã hoàn thành điều kiện xác nhận.

ENTRY_LONG_CNPS29_CHoCH thể hiện lệnh Long đến từ một sự kiện thay đổi hướng cấu trúc.

ENTRY_LONG_CNPS29_BOS thể hiện lệnh Long đến từ Break of Structure.

Điều này giúp người dùng phân loại giao dịch theo nguồn tín hiệu khi lưu trữ dữ liệu hoặc tích hợp với hệ thống thông báo.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng thông điệp Sweep Confirmed trong mã nguồn có chứa dấu cách giữa hai từ SWEEP CONFIRMED.

Nếu hệ thống bên ngoài sử dụng điều kiện so khớp chuỗi, cần xử lý đúng thông điệp thực tế thay vì tự giả định tên thông điệp có dấu gạch dưới.

Cảnh báo Stop Loss và Take Profit

Theo mặc định, Disable SL/TP Alerts đang tắt.

Do đó, các sự kiện khớp Stop Loss và Take Profit được phép phát thông báo.

Cảnh báo Break Even

Nếu Break Even đã được kích hoạt và Stop Loss mới bị khớp, bot sử dụng thông điệp thuộc nhóm BE.

Tuy nhiên, CNPS 29 không có thông điệp cảnh báo độc lập ngay tại thời điểm Stop Loss được dời về mức Break Even.

Cảnh báo Session End

Khi chiến lược yêu cầu đóng toàn bộ vị thế tại thời điểm Force Close, thông điệp SESSION_END_CNPS29 được sử dụng.

Nếu tích hợp TradingView với hệ thống giao dịch tự động bên ngoài, người dùng cần kiểm tra sự đồng bộ về trạng thái vị thế và các thông điệp đóng lệnh.

Đặc biệt, mã nguồn chỉ bắt đầu gửi lệnh strategy.exit() từ một cây nến sau cây nến ghi nhận Entry.

Vì vậy, hệ thống thực thi bên ngoài không nên mặc định rằng một lệnh Stop Loss bảo vệ đã được đặt ngay tại thời điểm nhận cảnh báo Entry.

Việc nhận cảnh báo từ TradingView cũng không đồng nghĩa lệnh tương ứng đã được khớp thành công tại công ty chứng khoán.

Kết luận

CNPS 29 VP SMC STRUCTIQ là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp Smart Money Concepts kết hợp Market Structure Analysis, tập trung vào ba nhóm tín hiệu Liquidity Sweep, CHoCH và BOS.

Khác với những bot chỉ sử dụng một dạng tín hiệu, CNPS 29 phân biệt giữa hành vi quét qua vùng Swing, sự thay đổi hướng cấu trúc và việc giá phá vỡ cấu trúc theo hướng tiếp diễn.

Điểm nổi bật của chiến lược nằm ở cơ chế xác định Swing đã xác nhận, yêu cầu Sweep Confirmation, áp dụng Strong BOS Candle Filter và lựa chọn tín hiệu theo thứ tự Sweep → CHoCH → BOS.

Trong cấu hình mặc định, bot giao dịch hai chiều Long/Short, sử dụng Stop Loss 5 điểm, Take Profit 15 điểm, khối lượng 3 hợp đồng và giới hạn tối đa 6 giao dịch mỗi ngày.

Ngoài ra, chiến lược hỗ trợ Source Structure RR để quản trị Stop Loss theo các mức Swing và cực trị giá, đồng thời cung cấp Break Even tùy chọn nhằm điều chỉnh Stop Loss khi vị thế di chuyển thuận chiều.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng tên VP SMC STRUCTIQ không đồng nghĩa mã nguồn hiện tại đã tích hợp thuật toán Volume Profile. Những tín hiệu được sử dụng trong phiên bản này chủ yếu dựa trên cấu trúc giá, các sự kiện phá vỡ và mô hình nến.

Bên cạnh đó, Liquidity Sweep không bảo đảm thị trường sẽ đảo chiều, CHoCH không xác nhận chắc chắn xu hướng mới và BOS không đảm bảo giá sẽ tiếp tục vận động theo hướng phá vỡ.

Khi sử dụng CNPS 29, điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa Sweep, CHoCH và BOS, cách chiến lược lựa chọn tín hiệu, phương pháp tính Stop Loss theo cấu trúc và những điều kiện quản trị giao dịch sau khi vào lệnh.

Người dùng nên kiểm thử riêng từng nhóm tín hiệu trong Strategy Tester, so sánh Fixed Points với Source Structure RR và đánh giá ảnh hưởng của Sweep Confirmation cũng như Strong BOS Filter trước khi cân nhắc áp dụng trong giao dịch thực tế.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, kiến thức Smart Money Concepts và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.