Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS31-EMA RSI cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc xác định xu hướng thị trường và lựa chọn điểm vào lệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của một chiến lược. Tuy nhiên, một tín hiệu xu hướng tăng hoặc giảm xuất hiện không đồng nghĩa đó là thời điểm phù hợp để mở vị thế.

Đặc biệt, khi giá vừa vượt qua một đường trung bình động, thị trường có thể tiếp tục di chuyển mạnh theo hướng mới hoặc nhanh chóng quay lại kiểm tra vùng giá vừa phá vỡ. Nếu tham gia quá sớm, nhà đầu tư có thể gặp phải những nhịp điều chỉnh trước khi xu hướng tiếp diễn.

Một phương pháp thường được sử dụng để xử lý vấn đề này là kết hợp Exponential Moving Average (EMA) với Relative Strength Index (RSI) nhằm xác định trạng thái xu hướng, sau đó chờ nhịp Pullback và tín hiệu xác nhận trước khi giao dịch.

CNPS 31 V2 EMA RSI PULLBACK CONFIRMED là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, sử dụng EMA9 và RSI14 để nhận diện những thay đổi trong trạng thái thị trường, kết hợp bộ lọc EMA Retest, EMA Slope, cấu trúc nến và khoảng cách giá so với EMA để xác định điểm vào lệnh Long hoặc Short.

Điểm nổi bật của CNPS 31 là chiến lược không bắt buộc mở lệnh ngay khi giá chuyển sang phía trên hoặc phía dưới EMA. Thay vào đó, bot hỗ trợ ba cơ chế vào lệnh khác nhau:

• Pullback Confirmed: Chờ giá quay lại kiểm tra vùng EMA, sau đó xác nhận xu hướng tiếp diễn.
• Continuation Confirmed: Chờ giá đóng cửa vượt cực trị của cây nến tạo tín hiệu ban đầu để xác nhận động lượng tiếp diễn.
• Source Edge: Vào lệnh trực tiếp khi xuất hiện sự kiện chuyển sang trạng thái EMA + RSI mới, không áp dụng các bộ lọc xác nhận Pullback hoặc Continuation.

Theo cấu hình mặc định, CNPS 31 sử dụng Pullback Confirmed.

Sau khi xác định một trạng thái tăng mới, chiến lược ghi nhận Long Setup và theo dõi giá quay lại khu vực EMA9.

Khi giá kiểm tra EMA, RSI vẫn xác nhận hướng tăng, EMA có độ dốc phù hợp và xuất hiện nến tăng đóng cửa vượt đỉnh nến trước, bot mới xem xét mở vị thế Long.

Với Short, logic được áp dụng theo hướng ngược lại.

Bên cạnh đó, chiến lược sử dụng Stop Loss theo cấu trúc với khoảng rủi ro cho phép từ 2,5 đến 6 điểm, Take Profit mặc định 2R, đồng thời hỗ trợ thoát vị thế khi xuất hiện sự chuyển đổi trạng thái EMA + RSI theo hướng đối lập.

Vậy CNPS 31 hoạt động như thế nào, ba Entry Mode có gì khác nhau, điều kiện nào xác nhận một nhịp Pullback và người dùng cần lưu ý gì khi sử dụng?

1. CNPS 31 V2 EMA RSI Pullback Confirmed là gì?

CNPS 31 V2 EMA RSI Pullback Confirmed là chiến lược giao dịch được xây dựng trên nền tảng TradingView, hướng đến việc hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 theo phương pháp Trend Following kết hợp Pullback Confirmation.

Chiến lược sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật làm nền tảng:

EMA9: Đánh giá vị trí giá và trạng thái xu hướng ngắn hạn.

RSI14: Đánh giá trạng thái động lượng tăng hoặc giảm so với ngưỡng tham chiếu.

Thay vì dựa vào EMA hoặc RSI riêng lẻ, CNPS 31 sử dụng sự đồng thuận của cả hai để xác định Market Regime.

Một trạng thái tăng được xác nhận khi giá đóng cửa nằm trên EMA và RSI lớn hơn ngưỡng tham chiếu.

Một trạng thái giảm được xác nhận khi giá đóng cửa nằm dưới EMA và RSI nhỏ hơn ngưỡng tham chiếu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện để xác định trạng thái thị trường.

Trong chế độ Pullback Confirmed mặc định, chiến lược không lập tức giao dịch khi trạng thái mới xuất hiện.

Bot triển khai quy trình:

EMA + RSI Regime Transition → Armed Setup → EMA Retest → RSI Confirmation → EMA Slope → Price Confirmation → Entry.

Ví dụ, khi VN30F1M chuyển từ trạng thái trung tính hoặc giảm sang trạng thái tăng, bot ghi nhận Long Setup.

Sau đó, nếu giá quay lại vùng EMA9, chiến lược đánh dấu rằng Pullback đã xuất hiện.

Tại thời điểm xác nhận, bot yêu cầu:

• Giá tiếp tục nằm trên EMA9.
• RSI đạt tối thiểu 52.
• EMA9 có độ dốc tăng.
• Nến xác nhận là nến tăng.
• Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.
• Giá đóng cửa vượt High nến trước.
• Giá không cách EMA quá 1,25 ATR.

Khi những điều kiện này được đáp ứng, chiến lược tiếp tục đánh giá Stop Loss theo cấu trúc trước khi gửi lệnh.

Điểm khác biệt của CNPS 31 nằm ở việc tách riêng tín hiệu chuyển đổi trạng thái xu hướng và tín hiệu vào lệnh thực tế.

Điều này giúp người dùng kiểm thử sự khác biệt giữa việc giao dịch ngay khi xuất hiện EMA + RSI Signal với việc chờ Pullback hoặc Continuation.

Theo cấu hình mặc định:

• Trade Direction: Both.
• EMA Length: 9.
• RSI Length: 14.
• RSI Reference: 50.
• Entry Mode: Pullback Confirmed.
• Setup Lifetime: 8 nến.
• Long RSI Confirmation: 52.
• Short RSI Confirmation: 48.
• Maximum Extension: 1,25 ATR.
• Maximum Trades Per Day: 3.
• Cooldown: 5 nến sau thoát vị thế.
• Exit Mode: Structure RR.
• Structure Risk: 2,5–6 điểm.
• Take Profit: 2R.
• Exit On Opposite Regime: Bật.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.

Source Code CNPS 31: CNPS31

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 31

2.1. Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ

EMA là đường trung bình động được tính với trọng số lớn hơn dành cho những giá trị gần hiện tại.

So với Simple Moving Average, EMA thường phản ứng nhạy hơn với những thay đổi giá gần đây khi sử dụng cùng chu kỳ.

Trong CNPS 31, chiến lược sử dụng:

EMA Length = 9.

Công thức trong Pine Script:

ta.ema(close, 9)

EMA9 được sử dụng cho nhiều mục đích:

• Xác định trạng thái Bullish hoặc Bearish.
• Làm vùng tham chiếu để nhận diện Pullback.
• Đánh giá độ dốc xu hướng.
• Kiểm tra vị trí giá khi xác nhận tín hiệu.
• Giới hạn khoảng cách giá quá xa khỏi vùng EMA.

Một điểm đáng chú ý là EMA trong CNPS 31 không phải một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cố định.

Giá trị EMA thay đổi liên tục theo dữ liệu giá đóng cửa.

Vì vậy, vùng EMA Retest cũng được tính động theo EMA và ATR tại cây nến đang xét.

2.2. Relative Strength Index (RSI) – Chỉ báo động lượng

RSI là chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá động lượng tăng hoặc giảm của giá.

Trong CNPS 31:

RSI Length = 14.

Ngưỡng tham chiếu mặc định:

RSI Reference = 50.

Chiến lược sử dụng RSI theo hai tầng.

Tầng thứ nhất: Xác định Market Regime.

• Bullish: RSI > 50.
• Bearish: RSI < 50.

Tầng thứ hai: Xác nhận điểm vào lệnh.

• Long: RSI ≥ 52.
• Short: RSI ≤ 48.

Như vậy, RSI vượt 50 là một phần điều kiện kích hoạt trạng thái tăng, nhưng trong Pullback Confirmed, RSI cần đạt ít nhất 52 mới đáp ứng yêu cầu xác nhận Long.

Tương tự, RSI giảm xuống dưới 50 có thể tạo trạng thái giảm, nhưng Short Confirmed yêu cầu RSI không vượt 48.

Sự khác biệt giữa ngưỡng Regime và ngưỡng Entry Confirmation giúp chiến lược đặt ra hai mức kiểm tra động lượng.

2.3. EMA + RSI Market Regime – Trạng thái thị trường

CNPS 31 xác định Market Regime bằng sự kết hợp giữa vị trí giá và RSI.

Bullish Regime:

Close > EMA và RSI > RSI Reference.

Bearish Regime:

Close < EMA và RSI < RSI Reference.

Nếu không đáp ứng đồng thời một trong hai nhóm điều kiện trên, thị trường được xem là không thuộc trạng thái Bullish hoặc Bearish hoàn chỉnh theo thuật toán.

Ví dụ:

• Close > EMA9.
• RSI = 55.

Chiến lược xác định Bullish Regime.

Ngược lại:

• Close < EMA9.
• RSI = 44.

Chiến lược xác định Bearish Regime.

Tuy nhiên, nếu:

• Close > EMA9.
• RSI = 47.

Chiến lược không xác định Bullish Regime vì RSI chưa vượt ngưỡng tham chiếu.

Việc giá nằm trên EMA không đủ để xác nhận trạng thái tăng nếu RSI chưa đồng thuận.

2.4. Regime Transition – Sự kiện chuyển đổi trạng thái

Regime Transition là sự kiện xuất hiện khi thị trường vừa đáp ứng một trạng thái Bullish hoặc Bearish mới.

Đây là nền tảng để CNPS 31 kích hoạt những thiết lập chờ giao dịch.

Raw Buy Signal:

Bullish Condition hiện tại đúng, nhưng Bullish Condition ở nến trước không đúng.

Raw Sell Signal:

Bearish Condition hiện tại đúng, nhưng Bearish Condition ở nến trước không đúng.

Điểm quan trọng là Regime Transition không bắt buộc EMA và RSI phải cùng vượt ngưỡng trên chính một cây nến.

Ví dụ:

Ở nến trước, giá đã nằm trên EMA9 nhưng RSI mới đạt 49.

Đến nến hiện tại, giá vẫn nằm trên EMA9 và RSI tăng lên 52.

Khi đó, Bullish Condition mới chuyển sang True và bot có thể phát hiện Raw Buy Signal.

Tương tự, một Regime Transition cũng có thể được kích hoạt khi giá vượt EMA trong lúc RSI đã ở phía phù hợp từ trước.

Như vậy, chiến lược phát hiện sự chuyển đổi của điều kiện kết hợp EMA + RSI, không phải một sự kiện hai chỉ báo đồng thời giao cắt.

2.5. Armed Setup – Trạng thái chờ giao dịch

Trong Pullback Confirmed và Continuation Confirmed, Raw Signal được sử dụng để kích hoạt trạng thái chờ.

Với Long:

Raw Buy Signal → Long Armed.

Với Short:

Raw Sell Signal → Short Armed.

Khi Long Armed được kích hoạt, bot lưu:

• Cây nến xuất hiện Raw Buy Signal.
• High của nến tín hiệu.
• Trạng thái đã xuất hiện Pullback hay chưa.
• Mức Low thấp nhất trong quá trình Pullback.

Với Short, bot lưu những thông tin tương ứng theo hướng ngược lại.

Theo cấu hình mặc định:

Setup Lifetime = 8 nến.

Điều này có nghĩa thiết lập chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian giới hạn kể từ khi xuất hiện Regime Transition.

Trong mã nguồn, Setup hết hạn khi số nến kể từ Signal Bar lớn hơn 8.

Vì vậy, cây nến cách Signal Bar đúng 8 đơn vị vẫn nằm trong giới hạn thời gian.

2.6. EMA Retest – Giá quay lại kiểm tra EMA

EMA Retest là thành phần quan trọng nhất của chế độ Pullback Confirmed.

CNPS 31 không yêu cầu giá phải chạm chính xác đường EMA.

Thay vào đó, chiến lược sử dụng một khoảng dung sai được tính theo ATR.

Mặc định:

• ATR Length = 14.
• EMA Retest Tolerance = 0,20 ATR.
• Maximum Close Through EMA = 0,10 ATR.

Long EMA Retest:

Low hiện tại ≤ EMA + 0,20 ATR.

Đồng thời:

Close hiện tại ≥ EMA − 0,10 ATR.

Short EMA Retest:

High hiện tại ≥ EMA − 0,20 ATR.

Đồng thời:

Close hiện tại ≤ EMA + 0,10 ATR.

Ví dụ, nếu:

• EMA9 = 1.900.
• ATR14 = 10 điểm.

Với Long, bot sử dụng:

Retest Tolerance = 2 điểm.

Maximum Close Through EMA = 1 điểm.

Khi đó, điều kiện Retest Long yêu cầu:

• Low ≤ 1.902.
• Close ≥ 1.899.

Điểm quan trọng là điều kiện này cho phép giá đóng cửa xuyên qua EMA một khoảng nhỏ trong quá trình Retest.

Tuy nhiên, ở thời điểm hoàn thành xác nhận vào Long, bot vẫn yêu cầu Bullish Regime, tức giá đóng cửa nằm trên EMA.

Ngoài ra, điều kiện Retest không đặt giới hạn trực tiếp cho mức Low xuyên xuống dưới EMA. Giới hạn được áp dụng cho giá đóng cửa, còn khoảng rủi ro theo cấu trúc được đánh giá riêng trước khi vào lệnh.

2.7. EMA Slope – Độ dốc của đường EMA

CNPS 31 không chỉ sử dụng vị trí giá so với EMA.

Chiến lược còn kiểm tra hướng thay đổi của EMA trong một khoảng nến.

Mặc định:

EMA Slope Lookback = 3.

Require EMA Slope Alignment = Bật.

Với Long:

EMA hiện tại > EMA của 3 nến trước.

Với Short:

EMA hiện tại < EMA của 3 nến trước.

Điểm cần lưu ý là bot không yêu cầu EMA tăng hoặc giảm liên tục trên từng cây nến trong khoảng 3 nến.

Điều kiện chỉ so sánh EMA hiện tại với EMA tại thời điểm cách đó 3 nến.

Ví dụ:

• EMA hiện tại = 1.902.
• EMA cách 3 nến = 1.899.

Điều kiện EMA Slope Long được đáp ứng.

Nếu người dùng tắt Require EMA Slope Alignment, chiến lược không yêu cầu sự đồng thuận của độ dốc EMA trong quá trình xác nhận.

2.8. Candle Confirmation – Xác nhận bằng nến

Sau khi xuất hiện thiết lập hợp lệ, CNPS 31 kiểm tra đặc điểm cây nến xác nhận.

Mặc định:

Minimum Body / Range = 0,45.

Điều này có nghĩa thân nến phải chiếm ít nhất 45% toàn bộ biên độ High–Low.

Công thức:

Body Ratio = |Close − Open| / (High − Low).

Với Long:

• Nến phải tăng.
• Body Ratio ≥ 0,45.
• Close > High nến trước, nếu bộ lọc được bật.

Với Short:

• Nến phải giảm.
• Body Ratio ≥ 0,45.
• Close < Low nến trước, nếu bộ lọc được bật.

Mặc định:

Require Previous High / Low Break = Bật.

Đây là bộ lọc giúp chiến lược yêu cầu giá đóng cửa phá qua cực trị nến trước theo hướng giao dịch.

Tuy nhiên, bộ lọc này chỉ được sử dụng trong Pullback Confirmed.

Ở Continuation Confirmed, bot sử dụng điều kiện phá High hoặc Low của cây nến tạo Regime Transition ban đầu thay vì điều kiện phá High/Low nến liền trước.

2.9. Overextension Filter – Giới hạn giá quá xa EMA

Một vấn đề thường gặp khi giao dịch theo xu hướng là giá đã di chuyển khá xa khỏi đường trung bình động tại thời điểm tín hiệu được xác nhận.

CNPS 31 sử dụng bộ lọc Overextension để hạn chế tình huống này.

Công thức:

EMA Distance ATR = |Close − EMA| / ATR.

Mặc định:

Maximum Distance From EMA = 1,25 ATR.

Điều kiện hợp lệ:

EMA Distance ATR ≤ 1,25.

Ví dụ:

• EMA9 = 1.900.
• ATR14 = 10 điểm.
• Close = 1.909.

Khoảng cách giá với EMA là 9 điểm.

EMA Distance ATR = 9 / 10 = 0,90.

Tín hiệu đáp ứng bộ lọc.

Ngược lại, nếu Close = 1.914:

EMA Distance ATR = 14 / 10 = 1,40.

Tín hiệu không đáp ứng ngưỡng 1,25.

Bộ lọc này được áp dụng trong Pullback Confirmed và Continuation Confirmed.

Trong Source Edge, điều kiện Overextension không được sử dụng để chặn tín hiệu.

2.10. Structure Risk – Stop Loss theo cấu trúc giá

CNPS 31 hỗ trợ xác định Stop Loss theo những mức High/Low gần nhất.

Mặc định:

• Structure Stop Lookback = 4 nến.
• Structure Stop Buffer = 0,5 điểm.
• Minimum Structure Risk = 2,5 điểm.
• Maximum Structure Risk = 6 điểm.

Với Long, chiến lược tính Stop Loss dự kiến từ Lowest Low của 4 nến gần nhất.

Long Structure Stop = Lowest Low(4) − 0,5 điểm.

Với Short:

Short Structure Stop = Highest High(4) + 0,5 điểm.

Riêng trong Pullback Confirmed, bot còn kết hợp cực trị được ghi nhận trong quá trình EMA Retest.

Với Long, Stop Loss được đặt tại mức thấp hơn giữa Stop dựa trên 4 nến gần nhất và Pullback Low trừ Buffer.

Với Short, Stop Loss được đặt tại mức cao hơn giữa Stop dựa trên 4 nến gần nhất và Pullback High cộng Buffer.

Điều này cho phép Stop Loss tham chiếu đến cả quá trình Pullback đã diễn ra trước nến xác nhận.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 31 V2 EMA RSI Pullback Confirmed

CNPS 31 có ba Entry Mode nhưng cùng chia sẻ nền tảng EMA + RSI Market Regime.

Quy trình mặc định:

Regime Transition → Armed Setup → EMA Retest → Momentum Confirmation → Candle Confirmation → Structure Risk Filter → Entry.

Bước 1: Tính EMA9, RSI14 và ATR14

Đầu tiên, chiến lược tính:

• EMA9 từ giá đóng cửa.
• RSI14 từ giá đóng cửa.
• ATR14 từ dữ liệu biến động giá.

EMA và RSI được sử dụng để xác định Regime.

ATR được sử dụng để đánh giá khoảng dung sai EMA Retest và giới hạn Overextension.

Bước 2: Xác định Regime Transition

Bot kiểm tra giá đóng cửa hiện tại so với EMA và RSI.

Nếu Bullish Condition mới chuyển từ False sang True, chiến lược ghi nhận Raw Buy Signal.

Nếu Bearish Condition mới chuyển từ False sang True, bot ghi nhận Raw Sell Signal.

Raw Signal chỉ được xác nhận sau khi cây nến hoàn tất.

Bước 3: Kích hoạt Armed Setup

Nếu Raw Buy Signal xuất hiện khi chiến lược đang Flat và nằm trong thời gian cho phép tạo thiết lập, bot kích hoạt Long Armed.

Tương tự, Raw Sell Signal tạo Short Armed.

Khi kích hoạt một thiết lập mới, chiến lược đồng thời hủy trạng thái chờ theo hướng đối lập.

Mỗi Armed Setup có thời hạn mặc định 8 nến.

Nếu hết hạn mà chưa có Entry, thiết lập bị hủy.

Bước 4: Theo dõi EMA Pullback

Trong Pullback Confirmed, bot chờ giá quay lại khu vực EMA.

Với Long, Low phải tiếp cận EMA trong dung sai đã thiết lập và giá đóng cửa không được nằm quá sâu dưới EMA.

Với Short, High phải tiếp cận EMA từ phía dưới và giá đóng cửa không được xuyên quá sâu lên trên EMA.

Sau khi Retest xảy ra, chiến lược đặt:

Long Pullback Seen = True hoặc Short Pullback Seen = True.

Trạng thái này tiếp tục được lưu trong thời gian Armed Setup còn hiệu lực.

Bước 5: Kiểm tra nến xác nhận

Khi đã có Pullback, bot tìm kiếm một cây nến đáp ứng đồng thời:

• Regime đúng hướng.
• RSI đạt ngưỡng xác nhận.
• EMA Slope phù hợp.
• Hướng nến phù hợp.
• Thân nến đủ lớn.
• Điều kiện phá High/Low nến trước.
• Giá không cách EMA quá xa.

Điểm đáng chú ý là nến hoàn thành EMA Retest cũng có thể là nến xác nhận Entry.

Mã nguồn cập nhật trạng thái Pullback Seen trước khi đánh giá điều kiện Entry của cây nến.

Vì vậy, bot không bắt buộc phải chờ thêm một nến sau khi Retest xảy ra.

Bước 6: Kiểm tra điều kiện giao dịch chung

Nếu tín hiệu kỹ thuật hợp lệ, chiến lược tiếp tục kiểm tra:

• Đang không giữ Long hoặc Short.
• Thời gian vào lệnh hợp lệ.
• Thời điểm đóng nến trước Force Close.
• Cooldown đã kết thúc.
• Chưa đạt giới hạn 3 giao dịch trong ngày.
• Trade Direction cho phép hướng giao dịch.
• Nến đã đóng cửa xác nhận.

Nếu một trong các điều kiện không hợp lệ, chiến lược không tạo lệnh.

Bước 7: Kiểm tra Structure Risk

Trong Exit Mode mặc định là Structure RR, bot tính Stop Loss tham chiếu.

Với Long:

Prospective Risk = Close − Structure Stop.

Với Short:

Prospective Risk = Structure Stop − Close.

Điều kiện:

2,5 ≤ Prospective Risk ≤ 6 điểm.

Nếu rủi ro dự kiến nằm ngoài phạm vi này, tín hiệu không được chấp nhận.

Một điểm quan trọng là bộ lọc Structure Risk chỉ chặn Entry khi Exit Mode đang là Structure RR.

Nếu chuyển sang Fixed Points, chiến lược không yêu cầu Prospective Structure Risk nằm trong khoảng 2,5–6 điểm.

Bước 8: Mở và quản trị vị thế

Khi toàn bộ điều kiện hợp lệ, bot phát sinh lệnh 3 hợp đồng Long hoặc Short.

Sau khi vị thế được xác lập, chiến lược ghi nhận giá vào lệnh trung bình.

Trong Structure RR, bot sử dụng mức Structure Stop đã lưu và tính khoảng rủi ro thực tế từ giá vào lệnh trung bình.

Take Profit được tính theo hệ số 2R.

Ngoài SL/TP, bot tiếp tục theo dõi sự kiện Regime Transition theo hướng đối lập.

Nếu đang Long mà xuất hiện Raw Sell Signal hợp lệ cho cơ chế thoát, chiến lược có thể yêu cầu đóng Long.

Tương tự, nếu đang Short mà xuất hiện Raw Buy Signal, bot có thể yêu cầu đóng Short.

Vị thế cũng được đóng tại Force Close cuối phiên.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 31

4.1. Điều kiện Long theo Pullback Confirmed

Đây là phương pháp mặc định.

Một tín hiệu Long được hình thành khi:

1. Bullish Regime mới xuất hiện.
2. Giá đóng cửa nằm trên EMA9.
3. RSI14 lớn hơn RSI Reference 50.
4. Raw Buy Signal được xác nhận.
5. Bot kích hoạt Long Armed.
6. Thiết lập chưa vượt thời hạn 8 nến.
7. Chưa xuất hiện Bearish Regime làm vô hiệu hóa thiết lập.
8. Một nến sau Signal Bar có Low tiếp cận EMA trong dung sai 0,20 ATR.
9. Giá đóng cửa Retest không thấp hơn EMA quá 0,10 ATR.
10. Trạng thái Long Pullback Seen đã được ghi nhận.
11. Giá đóng cửa tại nến xác nhận tiếp tục nằm trên EMA.
12. RSI14 đạt ít nhất 52.
13. EMA9 hiện tại cao hơn EMA9 của 3 nến trước.
14. Nến xác nhận là nến tăng.
15. Thân nến chiếm tối thiểu 45% biên độ.
16. Close vượt High nến trước.
17. Khoảng cách Close–EMA không vượt 1,25 ATR.
18. Khoảng Structure Risk nằm trong giới hạn 2,5–6 điểm nếu sử dụng Structure RR.
19. Điều kiện thời gian, trạng thái vị thế, Cooldown và giới hạn giao dịch hợp lệ.

Khi toàn bộ điều kiện được đáp ứng, bot tạo lệnh Long.

Ví dụ minh họa:

VN30F1M xuất hiện một trạng thái Bullish mới khi:

• Close nằm trên EMA9.
• RSI = 51.

Bot ghi nhận Long Armed.

Trong những nến tiếp theo, giá quay lại kiểm tra khu vực EMA9.

Sau Retest, thị trường xuất hiện một nến tăng với:

• RSI = 55.
• EMA Slope tăng.
• Body Ratio = 60%.
• Close > High nến trước.
• EMA Distance = 0,50 ATR.

Nếu Stop Loss cấu trúc dự kiến cách Close 4 điểm và các điều kiện quản trị hợp lệ, chiến lược có thể tạo Long.

Với Take Profit 2R, khoảng mục tiêu lợi nhuận tương ứng khoảng 8 điểm khi rủi ro thực tế sau khớp là 4 điểm.

4.2. Điều kiện Short theo Pullback Confirmed

Đối với Short, chiến lược sử dụng các điều kiện theo hướng ngược lại:

1. Bearish Regime mới xuất hiện.
2. Close nằm dưới EMA9.
3. RSI14 thấp hơn 50.
4. Raw Sell Signal được xác nhận.
5. Bot kích hoạt Short Armed.
6. Setup còn trong thời hạn 8 nến.
7. Chưa xuất hiện Bullish Regime làm vô hiệu hóa.
8. Giá hồi lên khu vực EMA với High đạt điều kiện Retest.
9. Giá đóng cửa Retest không vượt EMA quá 0,10 ATR.
10. Short Pullback Seen được ghi nhận.
11. RSI14 không lớn hơn 48.
12. EMA9 hiện tại thấp hơn EMA9 của 3 nến trước.
13. Nến xác nhận là nến giảm.
14. Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.
15. Close thấp hơn Low nến trước.
16. Giá không cách EMA quá 1,25 ATR.
17. Structure Risk nằm trong giới hạn cho phép nếu sử dụng Structure RR.
18. Điều kiện giao dịch chung hợp lệ.

Khi các điều kiện được đáp ứng, bot phát sinh Short.

Ví dụ minh họa:

Giá chuyển xuống dưới EMA9 và RSI giảm còn 47, tạo Bearish Regime mới.

Bot ghi nhận Short Armed.

Sau đó, giá hồi lên khu vực EMA nhưng không duy trì được chuyển động tăng.

Nếu xuất hiện nến giảm đóng cửa dưới Low nến trước, RSI đạt 43, EMA Slope giảm và Structure Risk hợp lệ, chiến lược có thể mở Short.

4.3. Continuation Confirmed – Giao dịch theo xác nhận tiếp diễn

Ngoài Pullback Confirmed, CNPS 31 hỗ trợ chế độ:

Entry Mode = Continuation Confirmed.

Ở chế độ này, bot vẫn sử dụng Regime Transition để tạo Armed Setup.

Tuy nhiên, chiến lược không yêu cầu giá phải quay lại EMA trước khi giao dịch.

Thay vào đó, bot chờ giá đóng cửa phá cực trị của nến tạo Regime Transition.

Với Long:

Close hiện tại > High của nến Raw Buy Signal.

Với Short:

Close hiện tại < Low của nến Raw Sell Signal.

Bên cạnh điều kiện Breakout, bot vẫn yêu cầu:

• Regime đúng hướng.
• RSI đạt ngưỡng 52 hoặc 48.
• EMA Slope phù hợp.
• Nến tăng hoặc giảm đúng hướng.
• Body Ratio đạt tối thiểu 45%.
• Giá không cách EMA quá 1,25 ATR.

Nến xác nhận phải xuất hiện sau nến tạo Armed Setup.

Ví dụ:

Một Raw Buy Signal được tạo với:

Signal High = 1.900 điểm.

Trong những nến tiếp theo, giá duy trì trên EMA9 và đóng cửa tại 1.902 điểm.

Nếu RSI, EMA Slope, Body Ratio và những bộ lọc khác đều hợp lệ, chiến lược có thể tạo Long Continuation.

Điểm khác biệt là bot không bắt buộc phải xuất hiện một nhịp điều chỉnh về EMA.

4.4. Source Edge – Giao dịch trực tiếp theo EMA + RSI

Đây là chế độ đơn giản nhất của CNPS 31.

Khi chọn:

Entry Mode = Source Edge.

Bot sử dụng trực tiếp Raw Buy Signal và Raw Sell Signal làm tín hiệu vào lệnh.

Source Edge Long:

Bullish Condition hiện tại đúng và nến trước chưa thuộc Bullish Condition.

Source Edge Short:

Bearish Condition hiện tại đúng và nến trước chưa thuộc Bearish Condition.

Chế độ này không yêu cầu:

• EMA Retest.
• RSI đạt ngưỡng xác nhận 52 hoặc 48.
• EMA Slope Alignment.
• Minimum Body Ratio.
• Previous High/Low Break.
• Maximum EMA Extension.

Tuy nhiên, Source Edge vẫn phải vượt qua các điều kiện giao dịch chung.

Đặc biệt, nếu Exit Mode đang là Structure RR, tín hiệu Source Edge vẫn phải đáp ứng bộ lọc Structure Risk 2,5–6 điểm.

Vì vậy, Source Edge không có nghĩa bot bỏ qua toàn bộ quản trị rủi ro.

4.5. So sánh ba Entry Mode

Pullback Confirmed tập trung vào việc chờ giá quay lại EMA trước khi xác nhận hướng giao dịch.

Continuation Confirmed tập trung vào sự tiếp diễn của giá sau khi Regime Transition xuất hiện.

Source Edge giao dịch trực tiếp theo sự thay đổi điều kiện EMA + RSI.

Đây là ba phương pháp có thể tạo ra thời điểm vào lệnh và tần suất giao dịch khác nhau.

Không có cơ sở để kết luận một chế độ luôn hiệu quả hơn hai chế độ còn lại nếu chưa đánh giá kết quả giao dịch thực tế.

4.6. Cơ chế vô hiệu hóa Armed Setup

CNPS 31 không duy trì Armed Setup vô thời hạn.

Một Long Setup có thể bị hủy nếu:

• Đã vượt Setup Lifetime.
• Bearish Regime xuất hiện.
• Chiến lược tạo một lệnh mới và xóa trạng thái chờ.
• Trạng thái được đặt lại khi sang ngày mới.

Với Short, quy tắc tương tự theo hướng ngược lại.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa trạng thái Neutral và Opposite Regime.

Ví dụ, một Long Armed không tự động bị hủy chỉ vì RSI tạm thời giảm xuống dưới 50 trong khi giá vẫn ở trên EMA.

Theo mã nguồn, điều kiện hủy Long vì Regime đối lập yêu cầu Close < EMA và RSI < 50 đồng thời.

Do đó, một Armed Setup vẫn có thể tồn tại qua giai đoạn trung gian nếu chưa bị hủy bởi thời hạn hoặc Opposite Regime.

4.7. Maximum Trades và Cooldown

CNPS 31 mặc định giới hạn:

Maximum Trades Per Day = 3.

Chiến lược tăng bộ đếm khi gửi một lệnh Entry mới.

Sau khi đạt 3 lần vào lệnh trong ngày, bot không tiếp tục tạo lệnh mới cho đến khi bộ đếm được đặt lại.

Ngoài ra:

Cooldown Bars After Exit = 5.

Bot ghi nhận chỉ số nến khi vị thế trước vừa đóng.

Lệnh mới chỉ được phép khi:

Current Bar Index − Last Exit Bar > 5.

Với dữ liệu nến liên tiếp, tín hiệu mới sớm nhất có thể được chấp nhận tại nến cách nến ghi nhận thoát vị thế 6 đơn vị chỉ số nến.

Cơ chế này giúp hạn chế việc chiến lược giao dịch liên tục khi thị trường liên tiếp thay đổi trạng thái EMA + RSI.

5. CNPS 31 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Exit Mode mặc định: Structure RR

CNPS 31 sử dụng:

Exit Mode = Structure RR.

Đây là phương pháp xác định Stop Loss từ các mức High/Low gần nhất và những cực trị Pullback được ghi nhận.

Với Long, bot tính:

Recent Lowest = Lowest Low của 4 nến gần nhất.

Long Stop = Recent Lowest − 0,5 điểm.

Trong Pullback Confirmed, mức Stop có thể được điều chỉnh xuống thấp hơn nếu Pullback Low đã ghi nhận nằm dưới vùng Low gần nhất.

Với Short:

Recent Highest = Highest High của 4 nến gần nhất.

Short Stop = Recent Highest + 0,5 điểm.

Nếu Short Pullback High cao hơn mức tham chiếu, bot sử dụng mức Stop cao hơn tương ứng.

Mục đích là đặt Stop Loss dựa trên cấu trúc giá đã hình thành, thay vì sử dụng cùng một khoảng điểm cố định cho mọi giao dịch.

5.2. Bộ lọc Structure Risk 2,5–6 điểm

Đây là một trong những bộ lọc đặc trưng nhất của CNPS 31.

Mặc định:

Minimum Structure Risk = 2,5 điểm.

Maximum Structure Risk = 6 điểm.

Điều kiện hợp lệ:

2,5 ≤ Prospective Structure Risk ≤ 6.

Ví dụ, nếu một tín hiệu Long có:

• Close = 1.900.
• Structure Stop = 1.896.

Khi đó:

Risk = 4 điểm.

Tín hiệu đáp ứng bộ lọc.

Nếu Structure Stop là 1.898,5:

Risk = 1,5 điểm.

Tín hiệu bị từ chối do rủi ro dự kiến thấp hơn Minimum Structure Risk.

Nếu Structure Stop là 1.892:

Risk = 8 điểm.

Tín hiệu cũng bị từ chối vì vượt Maximum Structure Risk.

Việc có cả giới hạn tối thiểu và tối đa giúp chiến lược chỉ lựa chọn những thiết lập có khoảng Stop Loss dự kiến nằm trong phạm vi được cấu hình.

Tuy nhiên, đây là bộ lọc trước khi gửi lệnh.

Khoảng rủi ro thực tế sau khi khớp có thể khác khoảng dự kiến.

5.3. Take Profit mặc định 2R

Trong Structure RR, CNPS 31 sử dụng:

Reward / Risk = 2,0.

Sau khi vị thế được xác lập, bot tính rủi ro thực tế từ giá vào lệnh trung bình và Stop Loss đã lưu.

Với Long:

Initial Risk = Entry Price − Structure Stop.

Take Profit = Entry Price + Initial Risk × 2.

Với Short:

Initial Risk = Structure Stop − Entry Price.

Take Profit = Entry Price − Initial Risk × 2.

Ví dụ:

• Entry Long = 1.900.
• Structure Stop = 1.896.
• Initial Risk = 4 điểm.

Take Profit:

1.900 + 4 × 2 = 1.908 điểm.

Như vậy, tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa là 1:2.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lệnh có thể được đóng sớm bởi Opposite Regime Exit, trước khi đạt Take Profit hoặc Stop Loss.

Do đó, tỷ lệ lãi/lỗ thực tế của mỗi giao dịch không nhất thiết đúng bằng 2R hoặc −1R.

5.4. Stop Loss dự phòng

Khi vị thế được khớp, chiến lược tính lại rủi ro thực tế.

Nếu khoảng rủi ro trong chế độ Structure RR không hợp lệ hoặc không lớn hơn 0, bot sử dụng Fixed Stop Loss làm phương án dự phòng.

Mặc định:

Fallback Risk = 5 điểm.

Sau đó, Stop Loss và Take Profit được tính lại dựa trên khoảng rủi ro dự phòng này.

Ví dụ, nếu một lệnh Long được khớp và Structure Risk không hợp lệ:

• Initial Risk = 5 điểm.
• Stop Loss = Entry − 5 điểm.
• Take Profit = Entry + 10 điểm.

Điểm quan trọng là trong chế độ Structure RR, khoảng Risk dự phòng 5 điểm vẫn được kết hợp với Reward/Risk 2R.

Nó không tự động sử dụng mức Take Profit 12 điểm của chế độ Fixed Points.

5.5. Chế độ Fixed Points

Ngoài Structure RR, CNPS 31 hỗ trợ:

Exit Mode = Fixed Points.

Theo cấu hình mặc định của nhóm Fixed Risk:

• Fixed Stop Loss = 5 điểm.
• Fixed Take Profit = 12 điểm.

Với Long:

SL = Entry Price − 5 điểm.

TP = Entry Price + 12 điểm.

Với Short:

SL = Entry Price + 5 điểm.

TP = Entry Price − 12 điểm.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa:

12 / 5 = 2,4R.

Đây là điểm khác với Structure RR mặc định sử dụng 2R.

Ngoài ra, khi chuyển sang Fixed Points, bộ lọc Structure Risk 2,5–6 điểm không còn được sử dụng để từ chối Entry.

Vì vậy, việc thay đổi Exit Mode có thể ảnh hưởng cả số lượng giao dịch, chứ không chỉ các mức SL/TP sau khi vào lệnh.

5.6. Exit On Opposite EMA + RSI Regime

CNPS 31 có một cơ chế thoát vị thế đáng chú ý:

Exit On Opposite EMA + RSI Regime = Bật.

Đây là cấu hình mặc định.

Khi đang Long, chiến lược có thể đóng vị thế nếu xuất hiện Raw Sell Signal.

Khi đang Short, chiến lược có thể đóng vị thế nếu xuất hiện Raw Buy Signal.

Điều quan trọng là bot sử dụng sự kiện chuyển sang Regime đối lập, không phải chỉ đơn thuần RSI nằm ở phía đối lập hoặc giá đang dưới/ trên EMA.

Ví dụ, khi đang Long:

• Giá chuyển xuống dưới EMA9.
• RSI giảm xuống dưới 50.
• Bearish Condition mới chuyển từ False sang True.

Khi đó, Raw Sell Signal có thể được kích hoạt và bot yêu cầu đóng Long.

Ngược lại, nếu thị trường đã duy trì Bearish Regime trước đó, điều kiện Raw Sell Signal mới không xuất hiện tại mỗi nến giảm tiếp theo.

Do đó, Opposite Regime Exit là cơ chế theo sự kiện chuyển đổi trạng thái, không phải điều kiện đóng lệnh liên tục trên mọi cây nến.

Mã nguồn còn yêu cầu cây nến kích hoạt Opposite Exit xuất hiện sau cây nến ghi nhận Entry.

5.7. Opposite Regime Exit không tự động đảo chiều

Đây là điểm rất quan trọng khi sử dụng CNPS 31.

Ví dụ, chiến lược đang giữ Long và xuất hiện Raw Sell Signal.

Nếu Exit On Opposite Regime được bật, bot có thể yêu cầu đóng Long.

Tuy nhiên, chiến lược không tự động mở Short ngay trên cùng tín hiệu đó.

Lý do là điều kiện mở lệnh mới yêu cầu chiến lược đang Flat tại thời điểm đánh giá Entry.

Ngoài ra, bot sử dụng pyramiding=0, không cho phép cộng dồn vị thế.

Như vậy:

Opposite Regime → Close Existing Position, không đồng nghĩa Reverse Immediately.

Sau khi đóng vị thế, chiến lược phải chờ tín hiệu mới và đáp ứng Cooldown trước khi giao dịch tiếp.

5.8. Break Even tùy chọn

CNPS 31 hỗ trợ Break Even.

Mặc định:

• Use Break Even = Tắt.
• Break Even Trigger = 1,0R.
• Break Even Offset = 0,5 điểm.

Nếu người dùng bật tính năng này, bot theo dõi mức High/Low để đánh giá vị thế đã di chuyển thuận chiều đủ xa hay chưa.

Với Long:

Break Even Trigger = Entry + Initial Risk × 1,0.

Khi High đạt ngưỡng này, Stop Loss có thể được dời lên:

New SL = Entry + 0,5 điểm.

Với Short:

Break Even Trigger = Entry − Initial Risk × 1,0.

Khi Low đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời xuống:

New SL = Entry − 0,5 điểm.

Ví dụ, với Long:

• Entry = 1.900.
• Initial Risk = 4 điểm.
• Break Even Trigger = 1R.

Khi giá đạt 1.904 điểm, bot có thể dời Stop Loss lên 1.900,5 điểm.

Break Even chỉ được kích hoạt một lần cho mỗi vị thế.

Cần lưu ý rằng Break Even sử dụng High hoặc Low để kiểm tra ngưỡng kích hoạt, không bắt buộc nến đóng cửa vượt ngưỡng.

Mức Stop Loss mới cũng không đảm bảo giao dịch đạt lợi nhuận ròng sau chi phí và trượt giá.

5.9. Không có Trailing Stop hoặc Time Stop riêng

Theo mã nguồn CNPS 31 hiện tại:

• Không có Trailing Stop độc lập.
• Không có Time Stop theo số nến nắm giữ.
• Không có cơ chế tự động gia tăng vị thế.
• Không có cơ chế đảo chiều trực tiếp.

Những phương pháp thoát vị thế chính gồm:

Structure SL / Fixed SL.

Structure TP / Fixed TP.

Break Even nếu được bật.

Opposite Regime Exit.

Force Close cuối phiên.

5.10. Force Close cuối phiên

CNPS 31 sử dụng hai cửa sổ giao dịch mặc định:

Phiên sáng: 09:05–11:20.

Phiên chiều: 13:05–14:20.

Force Close: 14:45.

Khi cây nến có thời gian mở trước 14:45 và thời gian đóng đạt hoặc vượt 14:45, bot thực hiện điều kiện Session End.

Nếu đang có vị thế, chiến lược sử dụng:

strategy.close_all(immediately=true)

để yêu cầu đóng toàn bộ hợp đồng.

Đồng thời, các Armed Setup đang chờ được xóa.

Thời điểm thực thi cụ thể phụ thuộc vào khung thời gian biểu đồ và cách TradingView xử lý ranh giới nến.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 31 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 31 sử dụng các phép tính trực tiếp trên khung thời gian của biểu đồ đang mở.

Chiến lược không khóa cứng vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, những tham số như Setup Lifetime, EMA Slope Lookback, Structure Stop Lookback và Cooldown đều được tính theo số nến.

Vì vậy, thay đổi khung thời gian sẽ làm thay đổi khoảng thời gian quan sát thực tế và cách bot xác định tín hiệu.

Bước 2: Thêm chiến lược vào TradingView

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor trên TradingView.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán toàn bộ mã nguồn CNPS 31 V2 EMA RSI PULLBACK CONFIRMED.
4. Lưu chiến lược.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra đường EMA9 và tín hiệu xuất hiện.
7. Mở Strategy Tester để theo dõi kết quả mô phỏng.

Nếu sử dụng phiên bản script đã được cấp quyền, người dùng có thể thêm trực tiếp từ danh sách script tương ứng.

Bước 3: Cấu hình các thông số cơ bản

Bước 4: Lựa chọn Entry Mode

Đây là bước quan trọng nhất khi sử dụng CNPS 31.

Người dùng có thể lựa chọn:

Pullback Confirmed

Phù hợp để nghiên cứu những tình huống giá chuyển sang một trạng thái xu hướng mới, sau đó quay lại khu vực EMA trước khi tiếp tục vận động theo hướng đó.

Continuation Confirmed

Tập trung vào những chuyển động giá tiếp diễn sau Regime Transition, không bắt buộc phải xuất hiện nhịp Pullback.

Source Edge

Sử dụng trực tiếp tín hiệu chuyển đổi EMA + RSI, không cần bộ lọc xác nhận nâng cao của hai chế độ còn lại.

Để đánh giá chiến lược, nên kiểm thử cả ba Entry Mode trên cùng sản phẩm, khung thời gian và khoảng dữ liệu.

Sau đó, so sánh:

• Tổng số tín hiệu.
• Số giao dịch thực tế.
• Tỷ lệ thắng.
• Profit Factor.
• Average Trade.
• Max Drawdown.

Không nên chỉ sử dụng số lượng tín hiệu để kết luận một Entry Mode hiệu quả hơn.

Bước 5: Đọc các tín hiệu trên biểu đồ

CNPS 31 hỗ trợ những thành phần hiển thị sau:

Theo cấu hình mặc định:

• Show EMA: Bật.
• Show Signals: Tắt.
• Show Armed Setups: Tắt.
• Show SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Do đó, khi mới thêm chiến lược vào biểu đồ, người dùng thường thấy đường EMA9 nhưng không nhìn thấy các ký hiệu Armed hoặc Entry.

Nếu muốn nghiên cứu quá trình hình thành tín hiệu, nên bật Show Signals, Show Armed Setups và Show Diagnostics.

Một điểm kỹ thuật cần lưu ý là dấu A được vẽ khi Raw Buy/Sell Signal xuất hiện, kể cả trong trường hợp chiến lược không thực sự kích hoạt Armed Setup do đang có vị thế hoặc ngoài thời gian giao dịch.

Vì vậy, dấu A không phải xác nhận chắc chắn bot đang trong trạng thái Armed.

Bước 6: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 31 cung cấp bảng Diagnostics để theo dõi trạng thái chiến lược.

Khi bật Show Diagnostics, bảng có thể hiển thị:

• Khung thời gian.
• Entry Mode.
• Regime.
• Setup.
• Giá trị EMA.
• Giá trị RSI.
• Khoảng cách giá tới EMA theo ATR.
• Số Raw Long và Raw Short.
• Số Pullback Confirmed Long/Short.
• Số Final Entries Long/Short.
• Prospective Long Risk.
• Prospective Short Risk.
• Khoảng Structure Risk cho phép.
• Active Initial Risk.
• Reward/Risk.
• Trades Today.
• Exit Mode.
• Position.

Đặc biệt, bảng Diagnostics giúp phân biệt giữa ba giai đoạn:

Source Signal: Thị trường vừa xuất hiện Regime Transition.

Pullback Confirmation: Các điều kiện Pullback Confirmed đã được đáp ứng.

Final Entry: Tín hiệu đã vượt qua cả những điều kiện quản trị giao dịch.

Ví dụ, bot có thể ghi nhận nhiều Raw Buy Signal nhưng chỉ có một số tín hiệu hoàn thành Pullback Confirmation.

Trong số đó, số Final Entry có thể còn thấp hơn nếu Structure Risk không hợp lệ hoặc chiến lược đã đạt giới hạn giao dịch trong ngày.

Ngoài ra, khi sử dụng Continuation Confirmed hoặc Source Edge, bộ đếm Pullback Confirmed vẫn phản ánh điều kiện Pullback kỹ thuật độc lập, không phải số lượng Entry của chế độ đang chọn.

Bước 7: Đánh giá hiệu quả trong Strategy Tester

CNPS 31 được xây dựng dưới dạng TradingView Strategy nên có thể sử dụng Strategy Tester để kiểm thử.

Những chỉ số quan trọng gồm:

• Net Profit.
• Max Drawdown.
• Profit Factor.
• Percent Profitable.
• Total Trades.
• Average Trade.

Đối với CNPS 31, nên tập trung kiểm thử những trường hợp sau:

Thử nghiệm 1: Pullback Confirmed + Structure RR.

Thử nghiệm 2: Continuation Confirmed + Structure RR.

Thử nghiệm 3: Source Edge + Structure RR.

Thử nghiệm 4: Pullback Confirmed + Fixed Points.

Thử nghiệm 5: Pullback Confirmed + Break Even.

Thử nghiệm 6: Pullback Confirmed với Opposite Regime Exit tắt.

Thử nghiệm 7: Điều chỉnh Setup Lifetime và EMA Retest Tolerance.

Thử nghiệm 8: Thay đổi Maximum Extension ATR và Structure Risk Range.

Việc giữ nguyên những tham số không thuộc nhóm đang kiểm thử giúp đánh giá rõ hơn ảnh hưởng của từng thay đổi.

Theo mã nguồn mặc định:

• Initial Capital: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Commission: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.
• Pyramiding: 0.
• Process Orders On Close: Bật.
• Calculate On Order Fills: Bật.

Các thông số trên phục vụ mô phỏng trên TradingView, không đảm bảo tương đồng hoàn toàn với mức phí, độ trễ hoặc giá khớp thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 31 hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.

Để thiết lập:

1. Chọn Create Alert trên biểu đồ có CNPS 31.
2. Trong Condition, chọn CNPS 31 V2 EMA RSI PULLBACK CONFIRMED.
3. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order Fills.
4. Trong Message, sử dụng {{strategy.order.alert_message}}.
5. Lựa chọn phương thức nhận cảnh báo và lưu.

Các thông điệp được định nghĩa trong mã nguồn:

Một điểm cần lưu ý là CNPS 31 sử dụng cùng thông điệp Entry Long hoặc Short cho cả ba Entry Mode.

Điều này có nghĩa:

ENTRY_LONG_CNPS31_V2 có thể được tạo từ Pullback Confirmed, Continuation Confirmed hoặc Source Edge, tùy cấu hình đang sử dụng.

Thông điệp Entry không tự động chứa tên Entry Mode.

Nếu người dùng muốn hệ thống thông báo bên ngoài phân biệt từng loại tín hiệu, cần bổ sung thông tin Entry Mode vào mã nguồn hoặc vào cấu trúc thông báo phù hợp.

Cảnh báo Stop Loss và Take Profit

Khi Stop Loss hoặc Take Profit được khớp, chiến lược có thể phát ra thông điệp tương ứng.

Theo mặc định, Disable SL/TP Alerts đang tắt nên những cảnh báo này được cho phép.

Cảnh báo Break Even

Nếu Break Even đã kích hoạt và mức Stop Loss điều chỉnh được khớp, bot sử dụng thông điệp thuộc nhóm BE.

Tuy nhiên, đây không phải cảnh báo độc lập tại thời điểm Stop Loss vừa được dời.

Cảnh báo Opposite Regime

Khi một vị thế đang mở và xuất hiện Raw Signal theo hướng đối lập, bot có thể yêu cầu đóng vị thế.

Thông điệp REGIME_EXIT_LONG hoặc REGIME_EXIT_SHORT được gắn với lệnh đóng tương ứng.

Cảnh báo Session End

Khi chiến lược đóng vị thế vào cuối phiên, thông điệp SESSION_END_CNPS31_V2 được sử dụng.

Nếu tích hợp TradingView với hệ thống giao dịch tự động, người dùng cần kiểm tra khả năng xử lý các thông điệp đóng vị thế.

Đặc biệt, Opposite Regime Exit là yêu cầu đóng lệnh đang có, không phải tín hiệu tự động đảo sang vị thế mới.

Ngoài ra, việc TradingView phát cảnh báo không đồng nghĩa lệnh đã được khớp thành công tại công ty chứng khoán.

Kết luận

CNPS 31 V2 EMA RSI Pullback Confirmed là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp EMA + RSI Regime Transition kết hợp Pullback Confirmation, hướng đến việc tìm kiếm cơ hội giao dịch sau khi thị trường hình thành một trạng thái xu hướng mới.

Khác với những chiến lược chỉ sử dụng tín hiệu giá vượt đường trung bình động hoặc RSI cắt qua ngưỡng 50, CNPS 31 phân tách quá trình giao dịch thành nhiều giai đoạn.

Đầu tiên, bot xác định Bullish hoặc Bearish Regime bằng sự đồng thuận giữa EMA9 và RSI14.

Sau đó, trong chế độ Pullback Confirmed mặc định, chiến lược chờ giá quay lại khu vực EMA và tiếp tục xác nhận hướng giao dịch thông qua RSI, độ dốc EMA, đặc điểm thân nến và điều kiện phá đỉnh/đáy nến trước.

Bên cạnh đó, chiến lược hỗ trợ Continuation Confirmed để giao dịch khi giá phá cực trị của nến tạo tín hiệu ban đầu và Source Edge để giao dịch trực tiếp theo sự kiện chuyển đổi EMA + RSI.

Điểm nổi bật của CNPS 31 nằm ở khả năng kết hợp Regime Transition, EMA Retest, Momentum Confirmation và Structure Risk Filter, đồng thời cho phép người dùng kiểm thử nhiều phương pháp vào lệnh trên cùng một hệ thống tín hiệu.

Về quản trị vị thế, bot mặc định sử dụng Stop Loss theo cấu trúc với khoảng rủi ro dự kiến từ 2,5 đến 6 điểm và Take Profit 2R.

Chiến lược còn hỗ trợ chế độ Fixed Points với SL 5 điểm, TP 12 điểm, Break Even tùy chọn và cơ chế đóng vị thế khi xuất hiện Opposite EMA + RSI Regime.

Theo cấu hình mặc định, CNPS 31 giới hạn tối đa 3 giao dịch mỗi ngày, sử dụng Cooldown 5 nến sau thoát vị thế và yêu cầu đóng toàn bộ vị thế cuối phiên.

Tuy nhiên, việc chờ Pullback không bảo đảm tín hiệu luôn có tỷ lệ thắng cao hơn giao dịch trực tiếp. Tương tự, việc kết hợp nhiều bộ lọc kỹ thuật có thể làm giảm số lượng tín hiệu nhưng không tự động bảo đảm cải thiện hiệu quả.

Khi sử dụng CNPS 31, điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa Raw Regime Signal và Confirmed Entry, vai trò của EMA Retest, cách xác nhận RSI và EMA Slope, cũng như phương pháp tính Stop Loss theo cấu trúc.

Người dùng nên kiểm thử riêng ba Entry Mode trong TradingView Strategy Tester, đánh giá tác động của bộ lọc Structure Risk và so sánh kết quả với các phương án quản trị SL/TP khác nhau trước khi cân nhắc sử dụng trong giao dịch thực tế.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, kiến thức phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.