Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS41- DYNAMIC cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, giá thường không di chuyển liên tục theo một hướng mà xuất hiện những giai đoạn mở rộng, điều chỉnh và quay trở lại các vùng giá cân bằng.

Ngay cả trong một xu hướng tăng, thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp giảm ngắn hạn trước khi tiếp tục đi lên. Tương tự, khi xu hướng đang suy yếu, giá có thể hồi phục lên những vùng cao rồi quay đầu giảm trở lại.

Một phương pháp tiếp cận những diễn biến này là sử dụng đường trung bình động làm trục xu hướng, kết hợp hệ thống lưới giá dựa trên biến động ATR để đánh giá khoảng cách giữa giá và vùng cân bằng.

Thay vì sử dụng những mức giá cố định, các mức Grid có thể tự động mở rộng hoặc thu hẹp theo biến động thị trường.

CNPS 41 DYNAMIC GRID TREND REVERSION là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, sử dụng Hull Moving Average 150 (HMA150) làm đường trung tâm và ATR100 nhân hệ số 1,6 để xây dựng các mức Grid phía trên và phía dưới.

Chiến lược tìm kiếm tín hiệu Long khi giá đang nằm dưới HMA, HMA có độ dốc tăng và Close cắt trở lại phía trên một trong các mức Grid dưới.

Với Short, bot yêu cầu giá nằm trên HMA, đường HMA không tăng và Close cắt trở lại phía dưới một trong các mức Grid trên.

Điểm nổi bật của CNPS 41 là hệ thống phân loại tín hiệu theo ba cấp độ, dựa trên độ sâu của vùng Grid mà giá đã tiếp cận hoặc vượt qua.

Ba cấp độ gồm:

• Tier 1 – Buy / Sell: Tín hiệu cấp độ cơ bản.
• Tier 2 – Buy Buy / Sell Sell: Tín hiệu có cấp độ cao hơn theo thuật toán.
• Tier 3 – Must Buy / Must Sell: Tín hiệu có cấp độ cao nhất.

Cấp độ tín hiệu được xác định từ mức Grid xa nhất có sự kiện giao cắt trên nến tín hiệu và mức mở rộng bóng nến lớn nhất trong một cửa sổ quan sát.

Tuy nhiên, cách đặt tên Must Buy hay Must Sell không đồng nghĩa giao dịch chắc chắn có lợi nhuận. Đây chỉ là tên phân loại tín hiệu trong thuật toán.

Ngoài hệ thống Grid, CNPS 41 còn có bộ lọc khoảng cách tối thiểu giữa các tín hiệu, khả năng lựa chọn cấp độ tín hiệu được phép giao dịch, giới hạn số lệnh mỗi ngày, Stop Loss/Take Profit cố định và Break Even tùy chọn.

Theo cấu hình mặc định:

HMA150 → ATR100 × 1,6 → Grid Re-entry → HMA Trend Confirmation → Signal Tier → Entry → SL5/TP15.

Vậy CNPS 41 tính Dynamic Grid như thế nào, các cấp độ Buy/Sell được xác định ra sao, điều kiện nào tạo lệnh Long/Short và người dùng cần lưu ý những gì trước khi sử dụng?

1. CNPS 41 Dynamic Grid Trend Reversion là gì?

CNPS 41 Dynamic Grid Trend Reversion là chiến lược giao dịch được xây dựng trên TradingView, hướng đến việc hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua hệ thống lưới giá động và xác nhận xu hướng HMA.

Chiến lược gồm bốn thành phần chính.

1.1. Hull Moving Average – Trục giá trung tâm

CNPS 41 sử dụng Hull Moving Average với chu kỳ mặc định 150.

HMA Length = 150.

Đường HMA đóng vai trò:

• Xác định trục trung tâm của Grid.
• Đánh giá trạng thái xu hướng.
• Phân biệt vùng giao dịch phía trên và phía dưới.
• Làm tham chiếu để đo độ mở rộng của giá.

Nếu HMA hiện tại cao hơn HMA nến trước, bot xác định trạng thái Green/Rising.

Nếu HMA không tăng, bot xác định Red/Not Rising.

1.2. Dynamic ATR Grid

Bot tính ATR100, sau đó nhân với hệ số 1,6 để xác định khoảng cách giữa các mức Grid.

Công thức:

Grid Step = ATR(100) × 1,6.

Các mức Grid được xây dựng đối xứng quanh HMA.

Theo mặc định:

Grid Levels Each Side = 3.

Vì vậy, bot sử dụng ba mức trên HMA và ba mức dưới HMA.

Người dùng có thể mở rộng tối đa lên năm mức mỗi phía.

1.3. Source Signal Engine

CNPS 41 sử dụng sự kiện giá đóng cửa cắt trở lại các mức Grid.

Với Long, bot tìm kiếm sự kiện Close cắt lên một mức Grid dưới, trong khi HMA đang tăng và Close vẫn dưới HMA.

Với Short, bot tìm kiếm sự kiện Close cắt xuống một mức Grid trên, trong khi HMA không tăng và Close vẫn trên HMA.

Ngoài ra, các tín hiệu nguồn phải đáp ứng khoảng cách tối thiểu giữa những lần xuất hiện.

Mặc định:

Minimum Bars Between Source Signals = 10.

1.4. Signal Tier và Risk Management

Sau khi có Source Signal, chiến lược xác định Tier từ 1 đến 3.

Người dùng có thể lựa chọn chỉ giao dịch những tín hiệu từ một Tier tối thiểu.

Theo mặc định:

Minimum Signal Tier = 1.

Điều này cho phép cả ba cấp độ được xem xét giao dịch.

Nếu Final Entry hợp lệ, bot mở vị thế với 3 hợp đồng và áp dụng:

Stop Loss = 5 điểm.

Take Profit = 15 điểm.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa:

15 / 5 = 3R.

1.5. Các thông số mặc định

Source Code CNPS 41: CNPS41

2. Những khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 41

2.1. Hull Moving Average là gì?

Hull Moving Average (HMA) là một loại đường trung bình động được thiết kế nhằm giảm độ trễ so với một số phương pháp trung bình động truyền thống, đồng thời duy trì khả năng làm mượt diễn biến giá.

HMA kết hợp các đường Weighted Moving Average (WMA) với những chu kỳ khác nhau.

Công thức khái quát:

HMA(n) = WMA(2 × WMA(Close, n/2) − WMA(Close, n), √n).

Trong CNPS 41, bot sử dụng:

ta.hma(close, 150)

Chu kỳ 150 được áp dụng trực tiếp trên khung thời gian biểu đồ.

Ví dụ, HMA150 trên M1 sử dụng 150 cây nến một phút, trong khi HMA150 trên M5 sử dụng 150 cây nến năm phút.

Do đó, thay đổi khung thời gian có thể tạo ra những trạng thái xu hướng và tín hiệu khác nhau.

2.2. HMA Trend State

CNPS 41 phân loại hướng HMA thành hai trạng thái.

HMA Green:

HMA hiện tại > HMA nến trước.

HMA Red:

HMA hiện tại không lớn hơn HMA nến trước.

Một điểm quan trọng là HMA Red không nhất thiết đồng nghĩa HMA đang giảm.

Khi HMA hiện tại bằng chính xác HMA nến trước, bot vẫn xác định Red/Not Rising.

Ví dụ:

Sự khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện Short.

2.3. ATR100 – Đo biến động thị trường

Average True Range (ATR) là chỉ báo đo mức độ biến động giá dựa trên True Range.

True Range được xác định từ các khoảng cách giữa High, Low và Close nến trước.

ATR tiếp tục làm mượt True Range để tạo một thước đo biến động.

Trong CNPS 41:

ATR Length = 100.

Bot sử dụng:

ta.atr(100)

ATR càng lớn thì khoảng cách Grid càng rộng.

Ngược lại, khi ATR giảm, các mức Grid có xu hướng thu hẹp về HMA.

Đây là lý do hệ thống được gọi là Dynamic Grid.

2.4. Grid Step – Khoảng cách lưới động

Công thức:

Grid Step = ATR100 × ATR Multiplier.

Mặc định:

ATR Multiplier = 1,6.

Ví dụ:

• HMA150 = 1.900.
• ATR100 = 5 điểm.
• ATR Multiplier = 1,6.

Khi đó:

Grid Step = 5 × 1,6 = 8 điểm.

Các mức Grid lần lượt cách nhau 8 điểm.

Nếu ATR tăng lên 7 điểm:

Grid Step = 7 × 1,6 = 11,2 điểm.

Các mức Grid sẽ được tính lại với khoảng cách 11,2 điểm.

Điều này giúp hệ thống phản ứng với thay đổi biến động thị trường mà không cần người dùng liên tục điều chỉnh các mức giá thủ công.

2.5. Cấu trúc Dynamic Grid

CNPS 41 hỗ trợ tối đa năm mức Grid mỗi phía.

Công thức tổng quát:

Upper Grid N = HMA + N × Grid Step.

Lower Grid N = HMA − N × Grid Step.

Với HMA = 1.900 và Grid Step = 8:

Theo mặc định, bot kích hoạt Grid 1, 2 và 3.

Grid 4 và 5 vẫn được tính trong mã nguồn, nhưng không tham gia phát hiện tín hiệu nếu Number of Levels nhỏ hơn mức tương ứng.

2.6. Dynamic Grid không phải hệ thống đặt lệnh lưới truyền thống

Một hệ thống Grid Trading truyền thống có thể đặt nhiều lệnh mua và bán tại các khoảng giá được xác định trước.

CNPS 41 không vận hành theo cơ chế đó.

Bot sử dụng Grid để tạo tín hiệu kỹ thuật.

Một lệnh chỉ được mở khi:

• Close thực hiện sự kiện cắt trở lại Grid hợp lệ.
• Hướng HMA phù hợp.
• Giá vẫn nằm đúng phía HMA.
• Khoảng cách tín hiệu được đáp ứng.
• Signal Tier đạt ngưỡng.
• Điều kiện giao dịch chung hợp lệ.

Ngoài ra, chiến lược sử dụng:

Pyramiding = 0.

Bot không cộng dồn vị thế theo từng mức Grid.

2.7. Normalized Grid Position

CNPS 41 có một chỉ số giúp đánh giá vị trí giá so với HMA theo đơn vị Grid Step.

Công thức:

Grid Position = (Close − HMA) / Grid Step.

Ví dụ:

• HMA = 1.900.
• Grid Step = 8.
• Close = 1.916.

Khi đó:

Grid Position = 16 / 8 = +2.

Giá đang cao hơn HMA hai đơn vị Grid Step.

Nếu Close = 1.884:

Grid Position = −16 / 8 = −2.

Giá đang thấp hơn HMA hai đơn vị Grid Step.

Ý nghĩa:

• Grid Position = 0: Giá ở HMA.
• Grid Position = +1: Giá ở Upper Grid 1.
• Grid Position = +2: Giá ở Upper Grid 2.
• Grid Position = −1: Giá ở Lower Grid 1.
• Grid Position = −3: Giá ở Lower Grid 3.

Trong CNPS 41, Grid Position được sử dụng chủ yếu để quan sát và chẩn đoán trạng thái giá.

Bot không trực tiếp dùng điều kiện Grid Position > 2 hoặc < −2 làm tín hiệu Entry độc lập.

2.8. Grid Re-entry là gì?

Grid Re-entry là sự kiện giá đóng cửa quay trở lại một mức Grid sau khi trước đó nằm ở phía ngoài mức này.

Với Long, chiến lược sử dụng:

ta.crossover(close, lowerGrid)

Với Short:

ta.crossunder(close, upperGrid)

Ví dụ, Lower Grid 1 đang ở 1.892.

Nếu Close nến trước nằm dưới hoặc bằng Lower Grid 1 trước đó, sau đó Close hiện tại vượt lên trên Lower Grid 1 hiện tại, bot có thể ghi nhận Bullish Grid Cross.

Điểm quan trọng là Grid Re-entry được xác nhận bằng Close và mức Grid tương ứng của từng nến.

Một cây nến chỉ có High vượt Grid nhưng Close không vượt không đủ để xác nhận Bullish Crossover.

Tương tự, một cây nến chỉ có Low xuyên xuống Upper Grid nhưng Close chưa cắt xuống không đủ để xác nhận Bearish Crossunder.

2.9. Grid Levels là các đường động

Vì HMA và ATR thay đổi theo từng nến, các mức Upper/Lower Grid cũng thay đổi.

Do đó, sự kiện Crossover không nhất thiết tương đương giá vượt một mức ngang cố định.

Ví dụ, Lower Grid 1 có thể bằng 1.892 ở nến trước nhưng tăng lên 1.893 ở nến hiện tại.

Bot so sánh Close với mức Grid tương ứng ở mỗi thời điểm.

Điều này cần được lưu ý khi quan sát lại tín hiệu trên biểu đồ.

2.10. Minimum Signal Gap

CNPS 41 sử dụng một bộ lọc khoảng cách tối thiểu giữa các tín hiệu nguồn.

Mặc định:

Minimum Bars Between Source Signals = 10.

Điều kiện:

Current Bar Index − Last Source Signal Bar ≥ 10.

Ví dụ, tín hiệu nguồn hợp lệ xuất hiện tại Bar 100.

Tín hiệu nguồn kế tiếp chỉ có thể được chấp nhận từ Bar 110 trở đi.

Điểm quan trọng là bộ lọc này sử dụng một biến lưu tín hiệu chung cho cả Long và Short.

Nếu Source Long xuất hiện tại Bar 100, một Source Short xuất hiện tại Bar 105 vẫn bị loại bởi Signal Gap.

Đây không phải hai bộ đếm độc lập cho mỗi hướng.

2.11. Wick Stretch – Độ mở rộng bóng nến

Ngoài mức Grid có sự kiện giao cắt, CNPS 41 còn đánh giá độ xa của High/Low so với HMA.

Với phía trên:

High Reach = (High − HMA) / Grid Step.

Với phía dưới:

Low Reach = (HMA − Low) / Grid Step.

Sau đó, bot tìm giá trị lớn nhất trong cửa sổ Minimum Signal Gap.

Mặc định:

Wick Stretch Lookback = 10 nến, do dùng chung tham số Minimum Signal Gap.

Ví dụ, nếu HMA xấp xỉ 1.900 và Grid Step xấp xỉ 8, một Low tại 1.879 có khoảng cách:

(1.900 − 1.879) / 8 = 2,625 Grid Steps.

Sau khi lấy phần nguyên dưới:

Reach Level = 2.

Độ mở rộng này được sử dụng cùng mức Grid Cross để xác định Signal Tier.

Điểm cần lưu ý là từng giá trị Wick Reach được chuẩn hóa bằng HMA và Grid Step của chính cây nến đó trước khi bot tìm giá trị lớn nhất.

3. Hệ thống phân loại ba cấp độ tín hiệu của CNPS 41

Đây là một trong những thành phần quan trọng nhất của chiến lược.

3.1. Furthest Grid Cross

Khi xuất hiện Raw Long hoặc Raw Short, bot xác định mức Grid xa nhất có tín hiệu giao cắt trên cây nến.

Ví dụ, nếu đồng thời có Bullish Cross ở Lower Grid 1 và Lower Grid 2, chiến lược ưu tiên:

Bull Cross Level = 2.

Nếu có sự kiện ở Lower Grid 3:

Bull Cross Level = 3.

Source hỗ trợ mức tối đa 5 nếu người dùng kích hoạt đủ năm Grid mỗi phía.

Tuy nhiên, mức Grid Cross chưa phải Signal Tier cuối cùng.

3.2. Furthest Wick Reach

Chiến lược tiếp tục đánh giá High/Low Reach trong cửa sổ quan sát.

Với Long:

Bull Reach Level = Floor(Maximum Low Reach).

Với Short:

Bear Reach Level = Floor(Maximum High Reach).

Ví dụ, một tín hiệu Long chỉ có Crossover tại Lower Grid 1.

Tuy nhiên, trong 10 nến gần nhất, giá từng có Low cách HMA khoảng 2,7 Grid Steps.

Khi đó:

Bull Cross Level = 1.

Bull Reach Level = 2.

Bot sẽ sử dụng mức cao hơn trong hai giá trị.

3.3. Công thức Signal Tier

Với Long:

Bull Tier = Max(Bull Cross Level, Bull Reach Level).

Với Short:

Bear Tier = Max(Bear Cross Level, Bear Reach Level).

Sau đó, kết quả được giới hạn trong phạm vi từ 1 đến 3.

Công thức khái quát:

Final Tier = Min(3, Max(1, Cross Level, Reach Level)).

Điều này có nghĩa một tín hiệu có Grid Cross Level 1 vẫn có thể đạt Tier 3 nếu Wick Stretch đủ lớn.

Ngược lại, một tín hiệu giao cắt trực tiếp tại Grid 3 có thể đạt Tier 3 ngay cả khi Wick Reach không cao hơn.

3.4. Ba cấp độ tín hiệu

Đây là tên phân loại mà chiến lược sử dụng khi ghi nhận tín hiệu.

Tier cao hơn phản ánh mức Grid hoặc Wick Reach lớn hơn theo thuật toán.

Nó không phải chỉ số xác suất thắng.

3.5. Ví dụ phân loại Tier

Giả sử có ba tín hiệu Long độc lập:

Tín hiệu A:

• Bull Cross Level = 1.
• Bull Reach Level = 1.

Final Tier = 1.

Tên tín hiệu:

Buy.

Tín hiệu B:

• Bull Cross Level = 1.
• Bull Reach Level = 2.

Final Tier = 2.

Tên tín hiệu:

Buy Buy.

Tín hiệu C:

• Bull Cross Level = 2.
• Bull Reach Level = 4.

Giá trị lớn nhất bằng 4 nhưng hệ thống giới hạn tối đa ở 3.

Final Tier = 3.

Tên tín hiệu:

Must Buy.

3.6. Maximum Grid Levels khác Maximum Signal Tier

CNPS 41 cho phép:

Grid Levels Each Side = 1 đến 5.

Nhưng:

Signal Tier = 1 đến 3.

Do đó, bật 5 Grid mỗi phía không tạo thêm Tier 4 hoặc Tier 5.

Các tín hiệu có độ sâu Grid 4 hoặc Grid 5 vẫn được phân loại thành Tier 3.

Đây là điểm cần phân biệt khi thay đổi cấu hình.

3.7. Minimum Signal Tier

Bot có bộ lọc:

Minimum Signal Tier.

Người dùng có thể chọn 1, 2 hoặc 3.

Mặc định:

Minimum Tier = 1.

Vì vậy, cả Buy, Buy Buy và Must Buy đều có thể tạo Entry nếu những điều kiện giao dịch khác hợp lệ.

Khi nâng Minimum Tier lên 3, chiến lược chỉ xem xét những tín hiệu được phân loại Must Buy hoặc Must Sell.

Tuy nhiên, việc tăng Minimum Tier có thể giảm số lượng giao dịch mà không nhất thiết cải thiện hiệu quả.

3.8. Signal Gap được cập nhật trước Tier Filter

Một chi tiết quan trọng trong mã nguồn là Last Source Signal Bar được cập nhật ngay khi Source Signal hợp lệ.

Điều này xảy ra trước khi bot kiểm tra Minimum Signal Tier và điều kiện Entry.

Ví dụ:

• Minimum Signal Tier = 3.
• Bar 100 xuất hiện Source Buy Tier 1.
• Source Signal hợp lệ và cập nhật Last Signal Bar.
• Tier 1 bị từ chối giao dịch.
• Bar 105 xuất hiện một tín hiệu có khả năng đạt Tier 3.

Tín hiệu tại Bar 105 vẫn có thể bị loại vì chưa đủ 10 nến kể từ Source Signal tại Bar 100.

Vì vậy, tín hiệu không được giao dịch vẫn có thể ảnh hưởng đến khoảng cách giữa các tín hiệu sau đó.

Đây là điểm quan trọng khi đánh giá kết quả Strategy Tester.

3.9. Tier không quyết định khối lượng giao dịch

Mặc dù ba cấp độ có tên:

• Buy.
• Buy Buy.
• Must Buy.

Khối lượng lệnh Entry vẫn được cố định:

3 hợp đồng.

Một tín hiệu Must Buy không tự động mở nhiều hợp đồng hơn Buy.

Tương tự, Buy Buy không có nghĩa chiến lược sẽ mở hai lệnh liên tiếp.

Tên Tier chỉ ảnh hưởng đến cách phân loại và thông điệp cảnh báo.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 41

4.1. Long – HMA tăng và giá quay lại Lower Grid

Để tạo Long, chiến lược yêu cầu:

1. HMA150 có dữ liệu hợp lệ.
2. ATR Grid Step được tính.
3. Có Bullish Crossover tại một Lower Grid đang kích hoạt.
4. HMA hiện tại cao hơn HMA nến trước.
5. Close hiện tại vẫn nằm dưới HMA.
6. Minimum Source Signal Gap hợp lệ.
7. Nến đã đóng cửa xác nhận.
8. Bull Signal Tier đạt Minimum Tier.
9. Trade Direction cho phép Long.
10. Chiến lược đang không có vị thế.
11. Entry Session hợp lệ.
12. Nến đóng cửa trước Force Close.
13. Cooldown sau Exit hợp lệ.
14. Chưa đạt Maximum Trades Per Day nếu có giới hạn.

Khi toàn bộ điều kiện được đáp ứng, bot gửi lệnh Long.

Điểm đặc biệt là Long được xác nhận trong khi giá vẫn nằm dưới HMA.

Bot không yêu cầu giá phải vượt lên trên HMA mới được mua.

4.2. Ví dụ Long minh họa

Giả sử tại nến tín hiệu:

• HMA150 = 1.900.
• HMA nến trước = 1.899,5.
• ATR100 = 5.
• Grid Step = 8.
• Lower Grid 1 = 1.892.
• Lower Grid 2 = 1.884.
• Lower Grid 3 = 1.876.
• Close hiện tại = 1.893.

Giả sử Close nến trước nằm dưới Lower Grid 1 của chính nến trước.

Khi đó, giá có thể tạo Bullish Crossover tại Lower Grid 1.

Kiểm tra điều kiện xu hướng:

HMA hiện tại > HMA trước.

1.900 > 1.899,5 → HMA Green.

Kiểm tra vị trí giá:

Close < HMA.

1.893 < 1.900 → Hợp lệ.

Giả sử trong 10 nến gần nhất, độ mở rộng Low lớn nhất bằng 2,4 Grid Steps.

Khi đó:

• Bull Cross Level = 1.
• Bull Reach Level = 2.
• Bull Tier = 2.

Bot phân loại tín hiệu:

Buy Buy.

Nếu Minimum Signal Tier bằng 1 hoặc 2 và các điều kiện khác hợp lệ, chiến lược có thể mở Long.

Giả sử lệnh khớp ở 1.893:

Stop Loss = 1.888.

Take Profit = 1.908.

Đây là ví dụ minh họa công thức, không phải tín hiệu giao dịch thực tế.

4.3. Short – HMA không tăng và giá quay lại Upper Grid

Với Short, chiến lược yêu cầu:

1. Có Bearish Crossunder tại một Upper Grid đang kích hoạt.
2. HMA không tăng so với nến trước.
3. Close vẫn nằm trên HMA.
4. Minimum Source Signal Gap hợp lệ.
5. Nến xác nhận đóng cửa.
6. Bear Signal Tier đạt ngưỡng.
7. Trade Direction cho phép Short.
8. Không có vị thế đang mở.
9. Điều kiện thời gian, Cooldown và giới hạn giao dịch hợp lệ.

Điểm quan trọng là Short không bắt buộc HMA phải giảm rõ ràng.

Nếu HMA đang đi ngang hoàn toàn, trạng thái HMA Red vẫn có thể hợp lệ.

4.4. Ví dụ Short minh họa

Giả sử:

• HMA150 = 1.900.
• HMA nến trước = 1.901.
• ATR100 = 5.
• Grid Step = 8.
• Upper Grid 1 = 1.908.
• Upper Grid 2 = 1.916.
• Upper Grid 3 = 1.924.

Close nến trước nằm phía trên Upper Grid 1 tương ứng.

Close hiện tại giảm về 1.906.

Nếu đường Grid và Close xác nhận Bearish Crossunder:

Bear Cross Level = 1.

HMA hiện tại thấp hơn HMA trước:

1.900 < 1.901 → HMA Red.

Close vẫn trên HMA:

1.906 > 1.900 → Hợp lệ.

Giả sử trong 10 nến gần nhất, Maximum High Reach bằng 3,2 Grid Steps.

Khi đó:

Bear Reach Level = 3.

Bear Tier = 3.

Tên tín hiệu:

Must Sell.

Nếu các điều kiện khác hợp lệ, bot có thể tạo Short.

Giả sử Entry được khớp tại 1.906:

SL = 1.911.

TP = 1.891.

4.5. Vì sao Long cần giá dưới HMA nhưng HMA đang tăng?

CNPS 41 kết hợp hai yếu tố khác nhau:

• Hướng vận động của HMA.
• Vị trí giá hiện tại so với HMA.

Khi HMA tăng nhưng giá nằm dưới đường trung tâm, thị trường đang có trạng thái điều chỉnh so với HMA trong khi hướng trung tâm vẫn đi lên.

Nếu Close quay lại phía trên một Lower Grid, chiến lược xem đây là một tín hiệu tái nhập lưới theo hướng Long.

Tương tự, khi HMA không tăng nhưng giá đang nằm trên đường trung tâm, việc Close quay xuống dưới Upper Grid có thể tạo tín hiệu Short.

Đây là cách chiến lược kết hợp lọc hướng xu hướng và giao dịch nhịp quay trở lại từ vùng giá mở rộng.

Tuy nhiên, không phải mọi nhịp giá quay về HMA đều dẫn đến xu hướng tiếp diễn.

4.6. Không yêu cầu nến tăng đối với Long

CNPS 41 không có bộ lọc Directional Candle như một số bot Pullback khác.

Với Long, điều kiện chính là ta.crossover(close, lowerGrid) kết hợp HMA và vị trí giá.

Bot không trực tiếp kiểm tra:

Close > Open.

Với Short, mã nguồn cũng không yêu cầu:

Close < Open.

Vì vậy, màu sắc nến không phải điều kiện Entry độc lập trong chiến lược hiện tại.

4.7. Không có xác nhận Retest hai giai đoạn

CNPS 41 sử dụng tín hiệu Grid Re-entry trực tiếp.

Bot không tạo Armed Setup rồi chờ một lần Retest sau đó.

Khi Crossover hoặc Crossunder hợp lệ, chiến lược tiếp tục xét Tier và điều kiện giao dịch trên chính cây nến tín hiệu.

Nếu được chấp thuận, lệnh Entry được gửi khi nến xác nhận đóng cửa.

4.8. Không bắt buộc giá quay về HMA

Mặc dù chiến lược có tên Trend Reversion, điều kiện Entry không yêu cầu Close chạm HMA.

Với Long, giá cần cắt lên một Lower Grid nhưng vẫn nằm dưới HMA.

Với Short, giá cần cắt xuống một Upper Grid nhưng vẫn nằm trên HMA.

Take Profit cũng không được đặt cố định tại HMA.

Mục tiêu mặc định là khoảng 15 điểm từ giá khớp.

Vì vậy, không nên hiểu CNPS 41 là một hệ thống luôn chốt lời khi giá quay về HMA.

4.9. Source Signal không đồng nghĩa Final Entry

Một Source Signal hợp lệ có thể không trở thành giao dịch nếu:

• Tier thấp hơn Minimum Signal Tier.
• Trade Direction không cho phép.
• Đang có vị thế.
• Nằm ngoài Entry Session.
• Cooldown chưa kết thúc.
• Đã đạt giới hạn giao dịch mỗi ngày.
• Nến đóng cửa không đáp ứng điều kiện thời gian.

Do đó, số lượng Source Signals có thể lớn hơn số Entry thực tế.

5. CNPS 41 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Fixed Stop Loss

CNPS 41 sử dụng Stop Loss cố định theo số điểm.

Mặc định:

Stop Loss Points = 5.

Với Long:

SL = Entry Price − 5.

Với Short:

SL = Entry Price + 5.

Điểm quan trọng là Stop Loss không được tính từ Grid Level, HMA hoặc ATR.

ATR chỉ tham gia vào việc xây dựng Dynamic Grid và phân loại tín hiệu.

5.2. Fixed Take Profit

Mặc định:

Take Profit Points = 15.

Với Long:

TP = Entry Price + 15.

Với Short:

TP = Entry Price − 15.

Vì vậy, tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa:

15 / 5 = 3R.

Ví dụ:

• Entry Long = 1.900.
• SL = 1.895.
• TP = 1.915.

Hoặc:

• Entry Short = 1.900.
• SL = 1.905.
• TP = 1.885.

Mục tiêu được tính từ giá khớp trung bình của vị thế.

5.3. Stop Loss/Take Profit không phụ thuộc Signal Tier

CNPS 41 sử dụng cùng một cơ chế SL/TP cho cả ba cấp độ.

Như vậy, Tier 3 không tự động được cấp một Take Profit xa hơn Tier 1.

Cấp độ tín hiệu chỉ ảnh hưởng đến khả năng được chấp nhận theo Minimum Tier và cách hiển thị thông điệp.

5.4. Break Even tùy chọn

CNPS 41 hỗ trợ Break Even.

Mặc định:

Use Break Even = False.

Thông số:

Break Even Trigger Points = 7,5.

Break Even Offset Points = 0,5.

Với Long:

Trigger = Entry + 7,5 điểm.

Khi High đạt ngưỡng:

New Stop = Max(Current Stop, Entry + 0,5).

Với Short:

Trigger = Entry − 7,5 điểm.

Khi Low đạt ngưỡng:

New Stop = Min(Current Stop, Entry − 0,5).

Ví dụ:

• Entry Long = 1.900.
• SL ban đầu = 1.895.
• TP = 1.915.

Nếu High đạt 1.907,5, bot có thể dời Stop Loss lên:

1.900,5.

Điểm đáng chú ý là với Stop Loss mặc định 5 điểm:

7,5 / 5 = 1,5R.

Do đó, Break Even mặc định được kích hoạt tại mức lợi nhuận danh nghĩa 1,5R, không phải 1R.

5.5. Break Even sử dụng High/Low

CNPS 41 không bắt buộc nến đóng cửa vượt ngưỡng Break Even.

Với Long, chỉ cần High đạt Trigger.

Với Short, chỉ cần Low đạt Trigger.

Do đó, một cây nến có thể chạm ngưỡng kích hoạt rồi quay đầu rất nhanh.

Trong Strategy Tester, kết quả phụ thuộc vào giả định diễn biến giá bên trong cây nến và cách TradingView xử lý lệnh thoát.

Cần kiểm tra kỹ trước khi áp dụng cơ chế này trong giao dịch thực tế.

5.6. Opposite Source Signal Exit

CNPS 41 hỗ trợ:

Exit On Opposite Source Signal.

Mặc định:

Tắt.

Nếu bật, chiến lược có thể đóng Long khi xuất hiện Source Short Signal.

Tương tự, bot có thể đóng Short khi xuất hiện Source Long Signal.

Ví dụ, đang giữ Long.

Nếu thị trường xuất hiện một Source Sell hợp lệ, bot có thể yêu cầu đóng Long mà không chờ giá chạm SL hoặc TP.

Điểm quan trọng là cơ chế này sử dụng Source Signal, không yêu cầu tín hiệu đối lập phải vượt Minimum Signal Tier để trở thành Final Entry.

Do đó, một Source Signal Tier 1 vẫn có thể kích hoạt đóng vị thế khi người dùng đang đặt Minimum Signal Tier = 3.

5.7. Opposite Exit không bắt buộc tạo lệnh đảo chiều

Khi đang Long và xuất hiện Source Short, chiến lược có thể đóng vị thế nếu tính năng Opposite Exit được bật.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bot sẽ tự động mở Short ngay sau đó.

Chiến lược yêu cầu trạng thái Flat và các điều kiện Entry chung hợp lệ.

Ngoài ra, Stop/Target, Cooldown và những quy tắc xử lý lệnh của TradingView có thể ảnh hưởng đến thời điểm phát sinh giao dịch kế tiếp.

Vì vậy, Opposite Exit là cơ chế đóng vị thế, không phải cơ chế Reverse Position bắt buộc.

5.8. Maximum Trades Per Day

Mặc định:

Maximum Trades Per Day = 0.

Giá trị 0 đồng nghĩa không áp dụng giới hạn số lần Entry theo ngày.

Người dùng có thể đặt một giá trị lớn hơn 0, tối đa 50 theo cấu hình Input.

Ví dụ:

Maximum Trades Per Day = 3.

Sau khi bot đã gửi 3 lệnh Entry hợp lệ trong ngày, các tín hiệu Entry tiếp theo sẽ không được chấp thuận cho đến khi bộ đếm được đặt lại.

Bộ đếm tăng khi Final Entry được gửi, không phải khi Source Signal xuất hiện.

5.9. Cooldown After Exit

Mặc định:

Cooldown Bars After Exit = 0.

Điều kiện trong source sử dụng:

Current Bar Index − Last Exit Bar > Cooldown Bars.

Do đó, ngay cả khi Cooldown bằng 0, chiến lược vẫn yêu cầu chỉ số nến hiện tại lớn hơn chỉ số nến được ghi nhận là vừa đóng vị thế.

Điều này giúp phân biệt việc tắt khoảng nghỉ nhiều nến với việc cho phép giao dịch lại ngay trong cùng cây nến.

5.10. Source Signal Gap và Exit Cooldown là hai bộ lọc khác nhau

CNPS 41 có hai tham số:

Minimum Source Signal Gap = 10 nến.

Cooldown After Exit = 0.

Hai bộ lọc kiểm soát những yếu tố khác nhau.

Source Signal Gap giới hạn khoảng cách giữa các tín hiệu kỹ thuật được xác nhận, kể cả khi không trở thành giao dịch.

Cooldown After Exit giới hạn khoảng cách giữa thời điểm vị thế vừa đóng và thời điểm được phép mở lệnh mới.

Vì vậy, người dùng không nên xem hai tham số này là một.

5.11. Force Close cuối phiên

CNPS 41 sử dụng:

Force Close = 14:45.

Chiến lược xác định cây nến có thời điểm mở trước 14:45 và thời điểm đóng đạt hoặc vượt 14:45.

Khi điều kiện hợp lệ và đang có vị thế, bot sử dụng:

strategy.close_all(immediately=true)

để yêu cầu đóng toàn bộ.

Điều này có nghĩa vị thế có thể bị đóng cuối phiên ngay cả khi chưa chạm Stop Loss hoặc Take Profit.

5.12. Tổng hợp cơ chế thoát lệnh

CNPS 41 không sử dụng Trailing Stop độc lập theo HMA hoặc Grid.

Stop Loss mặc định được giữ cố định theo giá Entry, trừ khi Break Even được kích hoạt.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 41 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 41 sử dụng dữ liệu khung thời gian biểu đồ hiện tại.

Chiến lược không khóa riêng M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, HMA150, ATR100 và Signal Gap 10 nến đều sử dụng dữ liệu theo số nến.

Vì vậy, khi thay đổi khung thời gian, kết quả tín hiệu có thể thay đổi đáng kể.

Bước 2: Thêm chiến lược vào Pine Editor

1. Mở TradingView.
2. Chọn Pine Editor.
3. Tạo một Strategy mới.
4. Dán mã nguồn CNPS41 DYNAMIC GRID TREND REVERSION.
5. Lưu mã nguồn.
6. Chọn Add to chart.
7. Kiểm tra HMA và các thành phần hiển thị.
8. Mở Strategy Tester.

Tên Strategy:

CNPS41 DYNAMIC GRID TREND REVERSION

Short Title:

CNPS41 GRID

Phiên bản:

//@version=6

Bước 3: Cấu hình Dynamic Grid

Đây là nhóm tham số quyết định đường trung tâm và độ rộng của lưới giá.

Nếu tăng ATR Multiplier, các mức Grid sẽ nằm xa HMA hơn.

Nếu giảm hệ số, Grid sẽ thu hẹp.

Việc thay đổi Grid Step có thể ảnh hưởng đến số lượng Crossover/Crossunder, thời điểm tín hiệu và Signal Tier.

Bước 4: Cấu hình Signal Logic

Nếu tăng Minimum Signal Gap, các tín hiệu nguồn phải cách nhau nhiều nến hơn.

Nếu tăng Minimum Signal Tier từ 1 lên 2 hoặc 3, chiến lược sẽ chỉ chấp nhận những tín hiệu được phân loại đạt cấp độ tương ứng.

Lưu ý rằng Source Signal Gap vẫn được cập nhật khi một Source Signal bị loại ở bước Tier Filter.

Bước 5: Cấu hình Risk Management

Stop Loss và Take Profit được tính từ giá vào lệnh trung bình.

Người dùng nên kiểm thử SL5/TP15 dưới nhiều giai đoạn biến động khác nhau.

Vì Grid Step là động nhưng SL/TP cố định, một cấu hình có thể phù hợp với những trạng thái biến động nhất định hơn những trạng thái khác.

Bước 6: Cấu hình Break Even

Khi bật, Stop Loss được dời theo quy tắc Break Even sau khi High/Low đạt Trigger.

Người dùng nên so sánh kết quả bật và tắt Break Even, đặc biệt trên những khung thời gian có biến động mạnh.

Bước 7: Cấu hình Trade Control

Trade Direction có ba lựa chọn:

Long: Chỉ mở Long.

Short: Chỉ mở Short.

Both: Cho phép hai hướng.

Điểm cần lưu ý là Trade Direction chỉ kiểm soát Final Entry.

Source Signal theo hướng bị vô hiệu hóa vẫn có thể được tính và ảnh hưởng đến Signal Gap toàn cục.

Bước 8: Cấu hình thời gian giao dịch

Bot sử dụng thời gian mở nến để kiểm tra Entry Window.

Đồng thời, thời điểm đóng nến phải trước 14:45.

Mã nguồn sử dụng một cửa sổ Entry liên tục từ 09:00 đến 14:30, không tách riêng bộ lọc nghỉ trưa.

Bước 9: Hiển thị thành phần trên biểu đồ

CNPS 41 hỗ trợ:

Theo mặc định:

• Show HMA: Bật.
• Show Dynamic Grid: Tắt.
• Show Signal Markers: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Nếu muốn quan sát trực tiếp hệ thống Grid, người dùng cần bật Show Dynamic Grid.

Nếu muốn xem các điểm Buy/Sell, cần bật Show Signal Markers.

Bước 10: Bảng Diagnostics

Khi bật Diagnostics, CNPS 41 hiển thị:

• Khung thời gian.
• HMA Trend.
• Grid Position.
• Grid Step.
• Bull Cross Level.
• Bear Cross Level.
• Bull Reach.
• Bear Reach.
• Bull Tier.
• Bear Tier.
• Buy Count.
• Buy Buy Count.
• Must Buy Count.
• Sell Count.
• Sell Sell Count.
• Must Sell Count.
• Trades Today.
• Position.

Đây là công cụ quan trọng để kiểm tra cách chiến lược phân loại tín hiệu.

Ví dụ, nếu:

• Bull Cross Level = 1.
• Bull Reach Level = 3.
• Bull Tier = 3.

Bot có thể phân loại một Source Long Signal thành Must Buy.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là Source Signal.

Final Entry còn phụ thuộc vào Trade Direction, Session, Cooldown, vị thế và Minimum Tier.

Bước 11: Kiểm thử trên Strategy Tester

CNPS 41 hỗ trợ kiểm thử bằng TradingView Strategy Tester.

Những chỉ số nên theo dõi:

• Net Profit.
• Maximum Drawdown.
• Profit Factor.
• Percent Profitable.
• Total Trades.
• Average Trade.
• Average Winning Trade.
• Average Losing Trade.

Các thử nghiệm nên thực hiện:

Thử nghiệm 1: HMA150 với ATR100 × 1,6.

Thử nghiệm 2: Thay đổi HMA Length.

Thử nghiệm 3: Thay đổi ATR Multiplier.

Thử nghiệm 4: Grid 3 mức so với 5 mức.

Thử nghiệm 5: Minimum Signal Tier = 1.

Thử nghiệm 6: Minimum Signal Tier = 2.

Thử nghiệm 7: Minimum Signal Tier = 3.

Thử nghiệm 8: Signal Gap 10 so với 15 hoặc 20 nến.

Thử nghiệm 9: Chỉ Long và chỉ Short.

Thử nghiệm 10: SL5/TP15 so với các cấu hình khác.

Thử nghiệm 11: Bật Break Even 7,5 điểm.

Thử nghiệm 12: Bật Opposite Source Signal Exit.

Thử nghiệm 13: Giới hạn số giao dịch mỗi ngày.

Thử nghiệm 14: So sánh kết quả trên M1 và M5.

Theo mã nguồn mặc định:

• Initial Capital: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Commission: 10.000 VNĐ/hợp đồng/lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.
• Pyramiding: 0.
• Process Orders On Close: Bật.
• Calculate On Order Fills: Bật.
• Fill Orders On Standard OHLC: Bật.
• Margin Long/Short: 0.

Những thông số này phục vụ mô phỏng.

Chúng không phản ánh đầy đủ yêu cầu ký quỹ, thanh khoản hoặc giá khớp thực tế trên thị trường phái sinh.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 41 hỗ trợ cảnh báo thông qua Order Fill Events trong TradingView.

Để tạo cảnh báo:

1. Mở biểu đồ đã thêm CNPS41.
2. Chọn Create Alert.
3. Trong Condition, chọn chiến lược CNPS41.
4. Chọn cảnh báo từ Order Fills.
5. Trong Message, sử dụng {{strategy.order.alert_message}}.
6. Chọn phương thức nhận cảnh báo và lưu.

7.1. Cảnh báo Long Entry

Đây là điểm nổi bật của CNPS 41.

Thông điệp Entry đã phân biệt cấp độ tín hiệu.

Hệ thống nhận Webhook có thể sử dụng mã này để phân loại giao dịch theo Tier.

7.2. Cảnh báo Short Entry

Tương tự Long, thông điệp Short được phân loại theo ba cấp độ.

Tuy nhiên, khối lượng mặc định vẫn là 3 hợp đồng cho mọi Tier.

7.3. Cảnh báo Stop Loss và Take Profit

Chiến lược sử dụng strategy.exit() để đặt Protective Stop và Take Profit.

Các thông điệp được sử dụng khi lệnh thoát tương ứng khớp trong mô phỏng.

7.4. Cảnh báo Break Even

Khi Break Even được kích hoạt, thông điệp Stop Loss chuyển sang nhóm BE.

Tuy nhiên, bot không gửi Order Fill Alert riêng ngay tại thời điểm Stop Loss được dời.

Thông điệp BE được sử dụng khi lệnh Stop Loss sau điều chỉnh thực sự khớp.

7.5. Cảnh báo Opposite Source Exit

Hai thông điệp này chỉ được sử dụng nếu Opposite Signal Exit đang bật và lệnh đóng tương ứng được thực thi.

7.6. Cảnh báo cuối phiên

Thông điệp:

SESSION_END_CNPS41

được sử dụng khi bot đóng toàn bộ vị thế cuối phiên.

Theo mặc định, điều kiện Force Close là 14:45.

7.7. Disable SL/TP Alerts

CNPS 41 hỗ trợ:

Disable SL/TP Alerts.

Mặc định đang tắt.

Khi bật, các cảnh báo Stop Loss/Take Profit từ strategy.exit() bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, tính năng này không tự động vô hiệu hóa cảnh báo Entry, Opposite Exit hoặc Session End.

7.8. Lưu ý khi sử dụng Webhook

Các mã Alert của CNPS 41 có thể phân biệt:

• Long Tier 1, 2, 3.
• Short Tier 1, 2, 3.
• Stop Loss.
• Take Profit.
• Break Even Exit.
• Opposite Source Exit.
• Session End.

Tuy nhiên, thông điệp mặc định chưa chứa đầy đủ:

• Giá Entry.
• Giá Stop Loss.
• Giá Take Profit.
• Khối lượng khớp thực tế.
• Grid Cross Level.
• Wick Reach Level.
• HMA.
• ATR Grid Step.
• Khung thời gian.
• Thời điểm giao dịch.

Nếu muốn tích hợp với hệ thống nhận tín hiệu hoặc giao dịch tự động, cần bổ sung các trường dữ liệu cần thiết thông qua placeholder TradingView hoặc điều chỉnh mã nguồn.

Ngoài ra, một Order Fill Alert của TradingView không đồng nghĩa lệnh đã được khớp tại công ty chứng khoán.

Hệ thống thực thi bên ngoài cần xác nhận trạng thái lệnh và vị thế riêng.

Kết luận

CNPS 41 DYNAMIC GRID TREND REVERSION là chiến lược giao dịch phái sinh kết hợp Hull Moving Average 150 và Dynamic ATR Grid để tìm kiếm tín hiệu Long/Short khi giá quay trở lại các mức lưới theo hướng được xác nhận bởi HMA.

Điểm nổi bật của chiến lược là hệ thống phân loại tín hiệu theo ba cấp độ Buy/Sell, dựa trên Grid Cross Level và Wick Stretch trong cửa sổ quan sát.

Theo cấu hình mặc định, bot sử dụng HMA150, ATR100 nhân hệ số 1,6 và ba mức Grid mỗi phía.

Long Signal xuất hiện khi giá cắt trở lại phía trên Lower Grid trong khi HMA đang tăng và Close vẫn dưới HMA.

Short Signal xuất hiện khi giá cắt trở lại phía dưới Upper Grid trong khi HMA không tăng và Close vẫn trên HMA.

Sau khi có Source Signal, chiến lược xác định Tier từ 1 đến 3 và kiểm tra Minimum Signal Tier trước khi xét điều kiện giao dịch chung.

Mặc định, bot chấp nhận cả ba cấp độ, giao dịch 3 hợp đồng, Stop Loss 5 điểm và Take Profit 15 điểm, tương đương tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa 1:3.

Ngoài ra, CNPS 41 hỗ trợ Break Even, Opposite Source Signal Exit, giới hạn số giao dịch mỗi ngày và bộ lọc khoảng cách giữa các tín hiệu.

Tuy nhiên, một tín hiệu có Tier cao không đồng nghĩa xác suất giao dịch thành công cao hơn.

Khi thị trường mở rộng mạnh theo một hướng, việc giá quay trở lại Grid có thể chỉ là một nhịp hồi tạm thời thay vì xác nhận đảo chiều.

Đồng thời, Stop Loss cố định 5 điểm có thể chịu ảnh hưởng lớn của trạng thái biến động thị trường, trong khi Dynamic Grid liên tục thay đổi theo ATR.

Vì vậy, khi sử dụng CNPS 41, điều quan trọng là hiểu rõ cách HMA xác định hướng giao dịch, công thức ATR Grid, cơ chế Grid Re-entry, phương pháp phân loại Signal Tier và sự khác biệt giữa Source Signal với Final Entry.

Người dùng nên kiểm thử riêng Minimum Tier 1, 2 và 3, so sánh các cấu hình HMA/ATR Grid, đồng thời đánh giá hiệu quả SL/TP và các cơ chế thoát trên nhiều giai đoạn thị trường trong TradingView Strategy Tester.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, kiến thức phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không bảo đảm lợi nhuận trong tương lai.