1. Giới thiệu chung
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự báo biến động giá tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng. Các nhà phân tích kỹ thuật – hay còn gọi là “chartist” – sử dụng biểu đồ giá để xác định xu hướng, mẫu hình lặp lại và các tín hiệu giao dịch.
Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai, tiền tệ hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào có giao dịch công khai. Biểu đồ có thể dựa trên khung thời gian từ vài phút đến hàng năm.
AmiBroker cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kỹ thuật, bao gồm: biểu đồ giá, đường xu hướng, chỉ báo kỹ thuật, công cụ Fibonacci, và nhiều tính năng mở rộng khác.
2. Công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản trong AmiBroker
- Biểu đồ giá (Line, Bar, Candlestick)
- Đường xu hướng (Trendline)
- Đường trung bình động (Moving Averages)
- Đường Fibonacci (Fibonacci Retracement, Time Zone)
- Kênh hồi quy (Regression Channel)
- Dải Bollinger (Bollinger Bands)
3. Biểu đồ giá
Các loại biểu đồ:
- Biểu đồ đường (Line chart): Hiển thị giá đóng cửa của từng phiên, đơn giản và dễ đọc.
- Biểu đồ thanh (Bar chart): Cho biết giá mở, cao, thấp và đóng của mỗi phiên giao dịch.
- Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart): Thể hiện tâm lý thị trường qua hình thái “nến”, giúp xác định mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Một số mô hình nến nổi bật:
- Gravestone Doji: Báo hiệu đảo chiều tăng.
- Dragonfly Doji: Báo hiệu đảo chiều giảm.
- Abandoned Baby Doji: Mô hình đảo chiều với khoảng trống ở hai bên Doji.
- Harami Cross: Dấu hiệu đỉnh thị trường.
- Engulfing Pattern: Mô hình đảo chiều mạnh.
- Evening Star và Dark Cloud Cover: Mô hình đảo chiều giảm giá.
4. Đường xu hướng (Trendlines)
Đường xu hướng giúp xác định và xác nhận hướng đi của thị trường:
- Xu hướng tăng: Nối các đáy cao dần → đóng vai trò hỗ trợ.
- Xu hướng giảm: Nối các đỉnh thấp dần → đóng vai trò kháng cự.
Các lưu ý:
- Cần ít nhất 2 điểm để vẽ đường xu hướng, 3 điểm để xác nhận.
- Thang đo biểu đồ: AmiBroker hỗ trợ cả thang đo số học và bán logarit. Với xu hướng dài hạn hoặc biến động lớn, thang đo logarit cho cái nhìn chính xác hơn.
5. Đường trung bình động (Moving Averages)
Các loại:
- SMA (Simple Moving Average): Trung bình giá đóng trong khoảng thời gian cụ thể.
- EMA (Exponential Moving Average): Đặt trọng số nhiều hơn cho giá gần đây.
Khoảng thời gian phổ biến:
15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày.
Ứng dụng:
- Lọc tín hiệu (Filter): Ví dụ, mua khi giá vượt 10% so với MA.
- Giao thoa (Crossover):
- MA ngắn cắt lên MA dài → tín hiệu mua.
- MA ngắn cắt xuống MA dài → tín hiệu bán.
6. Kênh hồi quy (Regression Channel)
Kênh hồi quy tuyến tính:
- Dựa trên đường hồi quy tuyến tính (Linear Regression Line).
- Hai đường song song cách đều đường hồi quy tạo thành kênh hồi quy.
- Khoảng cách đến đường hồi quy được xác định dựa trên mức lệch giá lớn nhất (cao hoặc thấp nhất).
Kênh hồi quy Raff:
- Phát triển bởi Gilbert Raff.
- Được sử dụng để xác định ranh giới xu hướng:
- Đường kênh dưới → hỗ trợ.
- Đường kênh trên → kháng cự.
Nếu giá phá vỡ và nằm ngoài kênh một thời gian dài, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
7. Tổng kết
Phân tích kỹ thuật không đưa ra dự báo tuyệt đối, mà cung cấp khung đánh giá khách quan dựa trên hành vi thị trường đã diễn ra. AmiBroker cung cấp các công cụ mạnh mẽ để người dùng thực hiện:
- Quan sát biểu đồ với nhiều định dạng khác nhau.
- Xác định xu hướng bằng trendline và moving average.
- Phát hiện tín hiệu đảo chiều bằng mô hình nến.
- Xây dựng các chiến lược cá nhân với chỉ báo kỹ thuật.