Bot PSOL – Q1 (Long) là gì?
PSOL – Q1 là bot giao dịch được xây dựng dành cho hợp đồng tương lai VN30F1M, hoạt động trên khung thời gian 1 phút (M1) và chỉ tìm kiếm cơ hội Long.
Thay vì đơn thuần mua khi một chỉ báo rơi vào vùng quá bán, PSOL – Q1 kết hợp nhiều lớp điều kiện gồm:
- Stochastic RSI
- EMA20
- Value Area
- Bollinger Bands
Mục tiêu của bot là tìm những nhịp điều chỉnh ngắn trong một xu hướng tăng, sau đó tham gia khi động lượng bắt đầu quay trở lại theo chiều tăng.
Nói đơn giản, Q1 không cố bắt đáy thị trường. Bot chỉ tìm điểm Long khi xu hướng, vùng giá trị và động lượng cùng xác nhận một kịch bản tăng giá.
PSOL – Q1 hoạt động như thế nào?
Logic của bot có thể tóm tắt thành 4 bước:
Xu hướng tăng → Giá điều chỉnh → Động lượng phục hồi → Chờ giá retest để Long.
Điểm đáng chú ý là bot không mở lệnh chỉ vì Stochastic RSI phát tín hiệu. Một lệnh Long chỉ được xem xét khi nhiều điều kiện đồng thời được thỏa mãn.
Xác định tín hiệu bằng Stochastic RSI
Điều kiện khởi đầu là đường %D của Stochastic RSI cắt lên mức 20.
Cụ thể:
- Nến trước đó: %D dưới 20.
- Nến hiện tại: %D từ 20 trở lên.
Mức 20 đại diện cho vùng quá bán trong hệ thống của bot. Khi %D quay trở lại phía trên mức này, Q1 coi đó là tín hiệu cho thấy động lượng giảm ngắn hạn có thể đang suy yếu.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện kích hoạt ban đầu.
Bộ lọc xu hướng EMA20 của PSOL – Q1
Để tín hiệu Stochastic RSI được chấp nhận, bot yêu cầu giá phải nằm trong một cấu trúc tăng.
Hai điều kiện liên quan đến EMA20 gồm:
Giá đóng cửa của nến T-1 phải nằm trên EMA20.
Đồng thời:
EMA20 phải tăng liên tục trong ba nến:
EMA20(T-2) < EMA20(T-1) < EMA20(T)
Điều này giúp Q1 hạn chế Long trong những giai đoạn giá chỉ hồi kỹ thuật nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn đang giảm.
Thay vì chỉ kiểm tra giá có nằm trên EMA hay không, bot còn yêu cầu EMA20 thực sự đang dốc lên.
Điều kiện vào lệnh của PSOL – Q1
Một điểm khá đặc biệt của bot là:
Có tín hiệu Long không đồng nghĩa với việc bot lập tức mua.
Giả sử nến xuất hiện đầy đủ tín hiệu được gọi là nến T.
Sau khi nến T đóng cửa, Q1 đặt một lệnh chờ mua tại đúng mức giá đóng cửa của nến T.
Lệnh này chỉ tồn tại trong nến tiếp theo – tức T+1.
Trường hợp 1: Giá retest
Ví dụ:
Nến T đóng cửa tại:
1.980 điểm
Bot đặt lệnh mua tại:
1.980 điểm
Nếu trong nến T+1 giá quay xuống 1.980 hoặc thấp hơn, lệnh sẽ được khớp.
Trường hợp 2: Giá tăng thẳng
Nếu nến T+1:
- mở cửa phía trên 1.980
- tiếp tục tăng
- không quay lại mức 1.980
thì lệnh được hủy hoàn toàn.
Bot không đuổi theo giá.
Đây là một đặc điểm quan trọng của PSOL – Q1: ưu tiên điểm vào có retest thay vì FOMO theo tín hiệu.
Vì sao số tín hiệu có thể nhiều hơn số lệnh?
Trên biểu đồ, người dùng có thể thấy khá nhiều mũi tên tín hiệu nhưng số lệnh trong Strategy Tester lại ít hơn.
Đây không phải lỗi của bot.
Mỗi tín hiệu chỉ có đúng một nến T+1 để được khớp.
Nếu giá không quay lại mức đóng cửa của nến tín hiệu, bot bỏ qua cơ hội đó và không tiếp tục treo lệnh ở những nến sau.
Vì vậy:
Số tín hiệu ≠ Số giao dịch thực tế.
Stop Loss của PSOL – Q1 được đặt ở đâu?
PSOL – Q1 sử dụng Stop Loss dựa trên cấu trúc giá thay vì cố định một số điểm.
Mức SL được đặt tại:
Bóng nến thấp nhất trong 7 nến gần nhất trước khi vào lệnh.
Sau khi lệnh được mở:
- SL được giữ cố định.
- Bot không trailing Stop Loss.
- Mặc định không cộng thêm buffer phía dưới đáy.
Trong phần Inputs, người dùng vẫn có thể thay đổi:
Stop Loss Lookback
hoặc:
Stop Loss Buffer
nếu muốn thử nghiệm các biến thể khác.
Take Profit của PSOL – Q1 hoạt động như thế nào?
Khác với nhiều bot sử dụng TP cố định như:
- +3 điểm
- +5 điểm
- hoặc Risk:Reward 1:2
PSOL – Q1 sử dụng Upper Bollinger Band làm mức Take Profit.
Cấu hình mặc định:
- BB Length: 20
- BB Multiplier: 2.2
Đặc biệt, mức TP không cố định sau khi vào lệnh.
Sau mỗi nến mới, Upper Bollinger Band thay đổi và bot sẽ cập nhật lại mức Take Profit tương ứng.
Khi Bollinger Bands co lại thì sao?
Nếu thị trường bắt đầu giảm biến động, Upper Band có thể dịch xuống.
Khi đó TP cũng có thể tiến gần hơn đến giá hiện tại và khiến vị thế được đóng sớm hơn.
Tuy nhiên, bot có một cơ chế bảo vệ:
TP không được phép giảm xuống thấp hơn giá vốn.
Nếu Upper Bollinger Band tụt xuống dưới mức giá mua, bot giữ TP tại:
Giá vốn + 1 bước giá.
Do đó, một giao dịch được gắn nhãn chốt lời sẽ không trở thành một lệnh thoát lỗ do Bollinger Band co xuống.
Bộ lọc tránh vào lệnh khi giá đã chạy quá xa
PSOL – Q1 còn có một bộ lọc mang tên:
Skip Signal if the Bar Already Traded Above the Upper Band
Nếu mức High của chính nến tín hiệu đã vượt Upper Bollinger Band, bot bỏ qua tín hiệu Long.
Lý do khá đơn giản:
Upper Bollinger Band chính là mục tiêu chốt lời.
Nếu giá đã vượt qua target ngay trước khi vào lệnh, dư địa lợi nhuận của giao dịch gần như không còn.
Các thông số mặc định của bot PSOL – Q1
Các thông số quan trọng của Q1 gồm:
| Nhóm | Thông số | Giá trị mặc định |
|---|---|---|
| Stochastic RSI | RSI Length | 14 |
| Stochastic RSI | Stochastic Length | 14 |
| Stochastic RSI | Smooth K | 3 |
| Stochastic RSI | Smooth D | 3 |
| Signal | %D Trigger Level | 20 |
| Trend | EMA Length | 20 |
| Value Area | Block Size | 15 |
| Value Area | Ticks Per Row | 2 |
| Value Area | Value Area Percent | 68 |
| Bollinger Bands | BB Length | 20 |
| Bollinger Bands | BB Multiplier | 2.2 |
| Stop Loss | Lookback | 7 |
| Stop Loss | Buffer | 0 |
| Entry | Fill only at Signal Bar Close | Bật |
| Time Filter | Start | 09:00 |
| Time Filter | End | 14:30 |
Khung giờ giao dịch của PSOL – Q1
Bot mặc định chỉ tiếp nhận tín hiệu mới trong khoảng:
09:00 – 14:30
Ngoài ra, PSOL – Q1 có cơ chế đóng toàn bộ vị thế cuối phiên.
Trong phần cài đặt, Force Close được đặt tại 14:29.
TradingView đánh dấu nến theo thời gian mở cửa, nên nến 14:28 kết thúc lúc 14:29.
Do đó bot thực tế đóng vị thế tại:
Giá đóng cửa của nến 14:28.
Điều này giúp tránh việc một vị thế bị giữ sang phiên giao dịch tiếp theo.
Một điểm cần lưu ý với tín hiệu trước giờ nghỉ trưa
PSOL – Q1 không loại bỏ tín hiệu xuất hiện ngay trước giờ nghỉ trưa.
Ví dụ:
Nến 11:29 xuất hiện tín hiệu.
Lệnh chờ của bot có thể được kiểm tra và khớp tại nến 13:00, tức nến đầu tiên của phiên chiều.
Trong trường hợp này, Stop Loss vẫn được xác định dựa trên 7 nến quanh thời điểm 11:29.
Do khoảng cách thời gian giữa tín hiệu và thời điểm khớp khá lớn, đây là nhóm giao dịch nên được kiểm tra riêng khi đánh giá kết quả backtest.
Hướng dẫn cài bot PSOL – Q1 trên TradingView
Để sử dụng bot, người dùng cần:
- Tài khoản TradingView.
- Tìm kiếm PSOL – Q1.
- Biểu đồ hợp đồng VN30F1M.
- Khung thời gian 1 phút.
Gói TradingView Free vẫn có thể sử dụng để cài đặt và backtest bot, tuy nhiên lượng dữ liệu lịch sử trên M1 và số lượng script có thể bị giới hạn.
Link Trading View: https://www.tradingview.com/script/WwScBobp-PSOL-Q1/
Chi phí giao dịch trong backtest PSOL – Q1
Cấu hình mặc định của tài liệu sử dụng:
Initial Capital: 100.000.000 VNĐ
Order Size: 1 hợp đồng
Commission: 25.000 VNĐ/hợp đồng/mỗi chiều
Slippage: 1 tick
Với VN30F, 1 tick tương ứng 0,1 điểm.
TradingView tính phí riêng cho chiều mở và chiều đóng, nên một giao dịch Long hoàn chỉnh sẽ chịu:
25.000 + 25.000 = 50.000 VNĐ phí giao dịch.
Hướng dẫn giao dịch tự động với AmiX
Nhà đầu tư tham khảo cách kết nối giao dịch tự động từ TradingView tới AmiX để có thể AUTO thực thi lệnh, link bài viết
Tổng kết
PSOL – Q1 là bot giao dịch VN30F1M theo hướng Long thuận xu hướng, kết hợp giữa momentum, trend và Market Profile.
Thay vì cố dự đoán đáy, bot chờ thị trường hội tụ nhiều điều kiện:
EMA20 tăng → Value Area tăng → Stochastic RSI phục hồi → giá retest → Long.
Cách tiếp cận này giúp chiến lược tập trung vào những thời điểm mà xu hướng và cấu trúc thị trường cùng hỗ trợ cho kịch bản tăng.
Tuy nhiên, giống mọi chiến lược giao dịch thuật toán, kết quả backtest chỉ phản ánh dữ liệu trong quá khứ và không đảm bảo hiệu quả trong tương lai.