Bot PSOL – Q2 (Short) là gì?
PSOL – Q2 là bot giao dịch được xây dựng dành cho hợp đồng tương lai VN30F1M, hoạt động trên khung thời gian 1 phút (M1) và chỉ tìm kiếm cơ hội Short.
PSOL – Q2 có thể xem là phiên bản đối xứng chiều Short của PSOL – Q1, nhưng hoạt động độc lập và có kết quả backtest riêng.
Bot kết hợp nhiều lớp điều kiện gồm:
- Stochastic RSI
- EMA20
- Value Area
- Bollinger Bands
Mục tiêu của bot là tìm những nhịp hồi ngắn trong một xu hướng giảm, sau đó tham gia khi động lượng bắt đầu quay trở lại theo chiều giảm.
Nói đơn giản, Q2 không cố đoán đỉnh thị trường. Bot chỉ tìm điểm Short khi xu hướng, vùng giá trị và động lượng cùng xác nhận một kịch bản giảm giá.
PSOL – Q2 hoạt động như thế nào?
Logic của bot có thể tóm tắt thành 4 bước:
Xu hướng giảm → Giá hồi → Động lượng suy yếu → Chờ giá retest để Short.
Điểm đáng chú ý là bot không mở lệnh chỉ vì Stochastic RSI xuất hiện tín hiệu quá mua.
Một lệnh Short chỉ được xem xét khi nhiều điều kiện về xu hướng và cấu trúc thị trường đồng thời được thỏa mãn.
Xác định tín hiệu bằng Stochastic RSI
Điều kiện khởi đầu là đường %D của Stochastic RSI cắt xuống mức 80.
Cụ thể:
- Nến trước đó: %D trên 80.
- Nến hiện tại: %D từ 80 trở xuống.
Mức 80 đại diện cho vùng quá mua trong hệ thống của bot.
Khi %D quay trở lại phía dưới mốc này, Q2 coi đây là tín hiệu cho thấy động lượng tăng ngắn hạn trong nhịp hồi có thể đang suy yếu và áp lực giảm có khả năng quay trở lại.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện kích hoạt ban đầu.
Bộ lọc xu hướng EMA20 của PSOL – Q2
Để tín hiệu Stochastic RSI được chấp nhận, bot yêu cầu giá phải nằm trong một cấu trúc giảm.
Hai điều kiện liên quan đến EMA20 gồm:
Giá đóng cửa của nến T-1 phải nằm dưới EMA20.
Đồng thời:
EMA20 phải giảm liên tục trong ba nến:
EMA20(T-2) > EMA20(T-1) > EMA20(T)
Điều này giúp Q2 hạn chế Short trong những giai đoạn giá chỉ điều chỉnh ngắn nhưng xu hướng thực tế vẫn đang tăng.
Thay vì chỉ kiểm tra giá có nằm dưới EMA20 hay không, bot còn yêu cầu EMA20 thực sự đang dốc xuống.
Điều kiện vào lệnh của PSOL – Q2
Một điểm khá đặc biệt của Q2 là:
Có tín hiệu Short không đồng nghĩa với việc bot lập tức bán.
Giả sử cây nến xuất hiện đầy đủ điều kiện được gọi là nến T.
Sau khi nến T đóng cửa, Q2 đặt một lệnh chờ bán tại đúng mức giá đóng cửa của nến T.
Lệnh này chỉ tồn tại trong cây nến tiếp theo – tức T+1.
Trường hợp 1: Giá retest
Ví dụ:
Nến T đóng cửa tại:
1.980 điểm
Bot đặt lệnh Short tại:
1.980 điểm
Nếu trong nến T+1 giá hồi lên 1.980 hoặc cao hơn, lệnh sẽ được khớp.
Nếu nến T+1 mở cửa ở mức cao hơn 1.980, lệnh thậm chí có thể được khớp ở một mức giá tốt hơn.
Trường hợp 2: Giá giảm thẳng
Nếu nến T+1:
- mở cửa dưới 1.980
- tiếp tục giảm
- không hồi lại 1.980
thì lệnh được hủy hoàn toàn.
Bot không đuổi theo giá.
Đây là một đặc điểm quan trọng của PSOL – Q2: ưu tiên điểm Short sau retest thay vì FOMO khi thị trường đã giảm mạnh.
Stop Loss của PSOL – Q2 được đặt ở đâu?
PSOL – Q2 sử dụng Stop Loss dựa trên cấu trúc giá thay vì cố định một số điểm.
Mức SL được đặt tại:
Bóng nến trên cao nhất trong 7 nến gần nhất trước nến vào lệnh.
Sau khi vị thế được mở:
- SL được giữ cố định.
- Bot không trailing Stop Loss.
- Mặc định không cộng thêm buffer phía trên đỉnh.
Trong phần Inputs, người dùng vẫn có thể thay đổi:
Stop Loss Lookback
hoặc:
Stop Loss Buffer
nếu muốn thử nghiệm các cấu hình khác.
Take Profit của PSOL – Q2 hoạt động như thế nào?
Khác với nhiều bot sử dụng TP cố định như:
- +3 điểm
- +5 điểm
- hoặc Risk:Reward 1:2
PSOL – Q2 sử dụng Lower Bollinger Band làm mức Take Profit.
Cấu hình mặc định:
- BB Length: 20
- BB Multiplier: 2.2
Đặc biệt, mức TP không cố định sau khi vào lệnh.
Sau mỗi nến mới, Lower Bollinger Band thay đổi và bot sẽ cập nhật lại mức Take Profit tương ứng.
Bộ lọc tránh vào lệnh khi giá đã chạy quá xa
PSOL – Q2 có một bộ lọc mang tên:
Skip Signal if the Bar Already Traded Below the Lower Band
Nếu mức Low của chính nến tín hiệu đã giảm xuống dưới Lower Bollinger Band, bot sẽ bỏ qua tín hiệu Short.
Lý do khá đơn giản:
Lower Bollinger Band chính là mục tiêu chốt lời.
Nếu giá đã rơi xuống dưới target trước khi vị thế được mở, dư địa lợi nhuận của giao dịch không còn hấp dẫn và mốc Take Profit đã nằm phía sau giá.
Các thông số mặc định của bot PSOL – Q2
Các thông số quan trọng của Q2 gồm:
| Nhóm | Thông số | Giá trị mặc định |
|---|---|---|
| Stochastic RSI | RSI Length | 14 |
| Stochastic RSI | Stochastic Length | 14 |
| Stochastic RSI | Smooth K | 3 |
| Stochastic RSI | Smooth D | 3 |
| Signal | %D Trigger Level | 80 |
| Trend | EMA Length | 20 |
| Value Area | Block Size | 15 |
| Value Area | Ticks Per Row | 2 |
| Value Area | Value Area Percent | 68 |
| Bollinger Bands | BB Length | 20 |
| Bollinger Bands | BB Multiplier | 2.2 |
| Stop Loss | Lookback | 7 |
| Stop Loss | Buffer | 0 |
| Entry | Fill only at Signal Bar Close | Bật |
| Time Filter | Start | 09:00 |
| Time Filter | End | 14:30 |
Các thông số trên là cấu hình mặc định trong PSOL – Q2.
Khung giờ giao dịch của PSOL – Q2
Bot mặc định chỉ tiếp nhận tín hiệu mới trong khoảng:
09:00 – 14:30
Ngoài ra, PSOL – Q2 có cơ chế đóng toàn bộ vị thế cuối phiên.
Trong phần cài đặt, Force Close được đặt tại:
14:29
TradingView đánh dấu nến theo thời gian mở cửa, vì vậy nến 14:28 kết thúc đúng lúc 14:29.
Do đó bot thực tế đóng vị thế tại:
Giá đóng cửa của nến 14:28.
Điều này giúp tránh việc một vị thế Short bị giữ qua phiên giao dịch tiếp theo.
Một điểm cần lưu ý với tín hiệu trước giờ nghỉ trưa
PSOL – Q2 không loại bỏ tín hiệu xuất hiện ngay trước giờ nghỉ trưa.
Ví dụ:
Nến 11:29 xuất hiện tín hiệu Short.
Lệnh chờ của bot có thể được kiểm tra và khớp tại nến 13:00, tức nến đầu tiên của phiên chiều.
Trong trường hợp này, Stop Loss vẫn được xác định dựa trên 7 nến quanh thời điểm 11:29.
Do khoảng cách giữa thời điểm tạo tín hiệu và thời điểm có thể khớp lệnh lên tới khoảng 90 phút, nhóm giao dịch này nên được kiểm tra riêng khi đánh giá kết quả backtest.
Hướng dẫn cài bot PSOL – Q2 trên TradingView
Để sử dụng bot, người dùng cần:
- Tài khoản TradingView.
- Tìm kiếm PSOL – Q2.
- Biểu đồ hợp đồng VN30F1M.
- Khung thời gian 1 phút (M1).
TradingView Free vẫn có thể sử dụng để cài đặt và backtest bot, tuy nhiên dữ liệu lịch sử trên M1 có thể bị giới hạn so với các gói trả phí.
Link TradingView: https://www.tradingview.com/script/IBTGKHfE-PSOL-Q2/
Chi phí giao dịch trong backtest PSOL – Q2
Cấu hình mặc định của bot sử dụng:
Initial Capital: 100.000.000 VNĐ
Order Size: 1 hợp đồng
Commission: 25.000 VNĐ/hợp đồng/mỗi chiều
Slippage: 1 tick
Với VN30F, 1 tick tương ứng:
0,1 điểm
TradingView tính phí riêng cho chiều mở và chiều đóng nên một giao dịch Short hoàn chỉnh sẽ chịu:
25.000 + 25.000 = 50.000 VNĐ phí giao dịch.
Hướng dẫn giao dịch tự động với AmiX
Nhà đầu tư có thể tham khảo cách kết nối giao dịch tự động từ TradingView tới AmiX để có thể AUTO thực thi lệnh:
Hướng dẫn kết nối giao dịch tự động từ TradingView tới AmiX
Tổng kết
PSOL – Q2 là bot giao dịch VN30F1M theo hướng Short thuận xu hướng, kết hợp giữa momentum, trend và Market Profile.
Thay vì cố dự đoán đỉnh, bot chờ thị trường hội tụ nhiều điều kiện:
EMA20 giảm → Value Area giảm → Stochastic RSI thoát quá mua → giá retest → Short.
Có thể tóm tắt triết lý của Q2 bằng một chuỗi:
Xu hướng giảm
→ Giá hồi
→ Động lượng tăng suy yếu
→ Retest
→ Short
→ Chốt lời tại Lower Bollinger Band.
Cách tiếp cận này giúp chiến lược tập trung vào những thời điểm mà xu hướng và cấu trúc thị trường cùng hỗ trợ cho kịch bản giảm, thay vì Short chỉ vì thị trường vừa tăng lên vùng quá mua.
Tuy nhiên, giống mọi chiến lược giao dịch thuật toán, kết quả backtest chỉ phản ánh dữ liệu trong quá khứ và không đảm bảo hiệu quả trong tương lai.