Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS23-ORDERBLOCK cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, những chuyển động giá mạnh đi kèm sự gia tăng khối lượng thường thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc tham gia ngay sau một cây nến tăng hoặc giảm mạnh có thể khiến nhà giao dịch đối mặt với rủi ro mua đuổi, bán đuổi hoặc gặp phải những nhịp điều chỉnh bất ngờ.

Một phương pháp thường được sử dụng để tiếp cận những chuyển động này là xác định vùng giá hình thành trước khi thị trường xuất hiện động lượng mạnh, sau đó chờ giá quay lại kiểm tra khu vực đó trước khi tìm kiếm cơ hội giao dịch.

CNPS 23 VOLUME ORDER BLOCK RETEST là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, ứng dụng phương pháp Volume Order Block kết hợp Impulse Detection và Retest Confirmation để xác định những vùng giá tiềm năng và tìm kiếm tín hiệu Long hoặc Short.

Điểm đáng chú ý của CNPS 23 nằm ở việc chiến lược không trực tiếp giao dịch theo cây nến tăng hoặc giảm mạnh. Thay vào đó, bot sử dụng cây nến ngay trước Impulse để tạo vùng Order Block, lưu trữ nhiều vùng đang còn hiệu lực và chờ thị trường quay lại kiểm tra những vùng này.

Bên cạnh đó, chiến lược hỗ trợ các bộ lọc bổ sung như Rejection Wick, Volume Dry-Up, EMA Trend Filter và Directional Candle. Người dùng cũng có thể lựa chọn giữa hai phương pháp quản trị vị thế: Stop Loss/Take Profit cố định hoặc Stop Loss theo cấu trúc vùng Order Block kết hợp Reward/Risk.

Vậy CNPS 23 Volume Order Block Retest hoạt động như thế nào, điều kiện nào kích hoạt tín hiệu Long hoặc Short và nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sử dụng?

1. CNPS 23 Volume Order Block Retest là gì?

CNPS 23 Volume Order Block Retest là chiến lược giao dịch được xây dựng bằng ngôn ngữ Pine Script v6 trên TradingView, hướng đến việc hỗ trợ phân tích và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua các vùng Order Block được xác định từ động lượng giá và khối lượng giao dịch.

Chiến lược được xây dựng dựa trên ba thành phần chính:

• Phát hiện Impulse có xác nhận khối lượng: Sử dụng kích thước thân nến so với ATR, kết hợp khối lượng hiện tại so với khối lượng trung bình để nhận diện những chuyển động giá đủ mạnh.
• Xác định và quản lý Order Block: Tạo vùng giá từ cây nến ngay trước Impulse, lưu trữ nhiều vùng và theo dõi điều kiện duy trì hoặc vô hiệu hóa từng vùng.
• Giao dịch khi Retest: Chờ giá quay lại chạm Order Block còn hiệu lực, sau đó kiểm tra nến xác nhận, khối lượng, Rejection Wick và điều kiện xu hướng trước khi mở vị thế.

Khác với những chiến lược yêu cầu Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH) hoặc sự giao cắt của các đường trung bình động để tạo tín hiệu, CNPS 23 tập trung vào mối quan hệ giữa động lượng giá, khối lượng và vùng giá hình thành trước Impulse.

Ví dụ, thị trường xuất hiện một cây nến tăng mạnh với thân nến đạt ít nhất 0,8 ATR và khối lượng không thấp hơn trung bình 20 nến trước.

Khi đó, chiến lược có thể xác định Bullish Impulse và sử dụng cây nến liền trước làm Bullish Order Block.

Nếu giá sau đó quay lại vùng này, bot sẽ đánh giá những điều kiện Retest. Khi xuất hiện tín hiệu hợp lệ, chiến lược có thể mở vị thế Long.

Một điểm nổi bật là CNPS 23 không chỉ theo dõi một vùng Order Block duy nhất.

Theo cấu hình mặc định, bot có thể quản lý tối đa 15 vùng Order Block đang hoạt động, đồng thời ưu tiên kiểm tra những vùng mới được hình thành trước các vùng cũ.

Ngoài ra, chiến lược mặc định chỉ cho phép một lần giao dịch thành công từ mỗi vùng, nhằm hạn chế việc liên tục mở lệnh từ cùng một Order Block.

Source Code CNPS 23: CNPS23

Trải nghiệm trên TradingView: Tại đây!

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 23

Để hiểu cơ chế hoạt động của bot, trước tiên cần nắm được các khái niệm kỹ thuật quan trọng trong phương pháp Volume Order Block Retest.

2.1. Impulse Candle – Nến có động lượng mạnh

Impulse Candle là cây nến thể hiện chuyển động giá mạnh theo một hướng nhất định.

Trong CNPS 23, bot không đánh giá Impulse chỉ dựa trên việc cây nến tăng hay giảm, mà còn kiểm tra kích thước thân nến và khối lượng giao dịch.

Hai điều kiện chính gồm:

Điều kiện về thân nến:

Candle Body ≥ ATR trước đó × Displacement Multiplier.

Với cấu hình mặc định:

• ATR Length = 14.
• Displacement Multiplier = 0,8.

Ví dụ, nếu ATR của nến trước là 10 điểm, thân nến hiện tại cần đạt ít nhất 8 điểm để đáp ứng điều kiện.

Điều kiện về khối lượng:

Volume hiện tại ≥ Volume SMA trước đó × Impulse Volume Multiplier.

Với cấu hình mặc định:

• Volume SMA Length = 20.
• Impulse Volume Multiplier = 1,0.

Điều này có nghĩa khối lượng hiện tại phải đạt ít nhất mức trung bình khối lượng 20 nến trước đó.

Cả ATR và Volume SMA trong hai phép so sánh trên đều sử dụng giá trị của nến trước, thay vì giá trị trung bình đã bao gồm chính cây nến Impulse đang được kiểm tra.

2.2. Bullish Impulse và Bearish Impulse

CNPS 23 phân loại Impulse thành hai hướng.

Bullish Impulse được xác nhận khi:

• Nến hiện tại là nến tăng.
• Thân nến đủ lớn so với ATR.
• Khối lượng đáp ứng ngưỡng Volume SMA.
• Các bộ lọc bổ sung được đáp ứng nếu người dùng kích hoạt.

Bearish Impulse được xác nhận khi:

• Nến hiện tại là nến giảm.
• Thân nến đạt yêu cầu về ATR.
• Khối lượng đạt ngưỡng tối thiểu.
• Các bộ lọc bổ sung hợp lệ nếu được bật.

Chiến lược cung cấp thêm hai tùy chọn:

Require Opposite Candle Before Impulse: Yêu cầu cây nến trước Impulse phải ngược hướng với cây nến Impulse.

Require Impulse Close Beyond Previous Range: Yêu cầu giá đóng cửa của Impulse vượt đỉnh hoặc đáy cây nến trước theo hướng tương ứng.

Cả hai tùy chọn đều đang tắt trong cấu hình mặc định.

Vì vậy, CNPS 23 không bắt buộc cây nến trước Impulse phải ngược hướng, cũng không bắt buộc nến Impulse phải đóng cửa phá vỡ toàn bộ biên độ cây nến trước.

2.3. Order Block – Vùng giá được tạo trước Impulse

Order Block là vùng giá được sử dụng làm tham chiếu cho các phản ứng tiếp theo của thị trường.

Trong CNPS 23, Order Block được xác định theo một quy tắc cụ thể:

Vùng Order Block lấy từ cây nến ngay trước cây nến Impulse.

Khi Bullish Impulse xuất hiện, bot tạo Bullish Order Block.

Khi Bearish Impulse xuất hiện, bot tạo Bearish Order Block.

Với cấu hình mặc định, vùng Order Block sử dụng toàn bộ biên độ nến trước:

• Zone Top = High của nến trước.
• Zone Bottom = Low của nến trước.

Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt tùy chọn Body Only.

Khi đó:

• Zone Top = Giá lớn hơn giữa Open và Close của nến trước.
• Zone Bottom = Giá nhỏ hơn giữa Open và Close của nến trước.

Mặc định, Use Previous Candle Body Only For Zone đang tắt, nên chiến lược sử dụng toàn bộ vùng giá từ High đến Low.

Cần lưu ý rằng Order Block trong bot là vùng được xác định theo quy tắc thuật toán. Việc một vùng được tạo ra không đồng nghĩa chắc chắn có hoạt động đặt lệnh lớn của tổ chức tại khu vực đó.

2.4. Active Order Block – Vùng giá còn hiệu lực

Sau khi hình thành, mỗi Order Block được lưu vào hệ thống quản lý vùng của chiến lược.

CNPS 23 sử dụng các mảng dữ liệu để theo dõi:

• Đỉnh vùng.
• Đáy vùng.
• Khối lượng của cây nến Impulse.
• Thời điểm hình thành vùng.
• Hướng Bullish hoặc Bearish.
• Trạng thái vùng đã được giao dịch hay chưa.

Một vùng Bullish Order Block bị vô hiệu hóa khi giá đóng cửa xuống dưới đáy vùng.

Một vùng Bearish Order Block bị vô hiệu hóa khi giá đóng cửa vượt lên trên đỉnh vùng.

Ngoài ra, vùng cũng bị loại bỏ nếu tuổi của vùng vượt ngưỡng tối đa.

Theo mặc định:

• Maximum Active Zones = 15.
• Maximum Zone Age = 300 nến.

Nếu số lượng vùng vượt 15, bot loại bỏ vùng được lưu lâu nhất để đảm bảo giới hạn dữ liệu.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược còn kiểm tra sự chồng lấn giữa các Order Block cùng hướng.

Nếu vùng mới chồng lấn với một vùng cùng hướng đang tồn tại, bot không bổ sung vùng mới đó.

Cơ chế này giúp hạn chế sự trùng lặp trong quá trình quản lý các vùng giá.

2.5. Order Block Retest – Giá quay lại kiểm tra vùng

Retest là sự kiện giá quay lại khu vực Order Block đã được xác định trước đó.

Trong CNPS 23, một vùng được xem là bị giá chạm khi:

High hiện tại ≥ Zone Bottom

và

Low hiện tại ≤ Zone Top.

Điều này có nghĩa biên độ cây nến hiện tại phải giao với vùng Order Block.

Tuy nhiên, việc chạm vùng chỉ là điều kiện ban đầu.

Bot còn kiểm tra hướng nến, vị trí giá đóng cửa và các bộ lọc tùy chọn trước khi phát sinh tín hiệu giao dịch.

Ví dụ, với Bullish Order Block, giá có thể quay lại chạm vùng nhưng nếu nến hiện tại đóng cửa giảm, chiến lược sẽ không mở Long trong cấu hình mặc định vì bộ lọc Directional Candle đang bật.

Ngoài ra, việc chạm vùng không nhất thiết khiến vùng bị đánh dấu đã sử dụng.

Vùng chỉ được đánh dấu Used khi chiến lược thực sự phát sinh lệnh vào vị thế từ vùng đó.

2.6. Rejection Wick – Bóng nến từ chối giá

Rejection Wick là phần bóng nến được sử dụng để đánh giá phản ứng của giá tại một vùng nhất định.

Trong CNPS 23, bộ lọc Rejection Wick có thể được kích hoạt tại thời điểm Retest.

Với Long, bot kiểm tra tỷ lệ bóng nến dưới so với toàn bộ biên độ.

Với Short, bot kiểm tra tỷ lệ bóng nến trên.

Công thức:

Rejection Wick (%) = Độ dài bóng nến / Biên độ nến × 100%.

Mặc định:

• Minimum Rejection Wick = 25%.
• Require Rejection Wick = Tắt.

Khi bộ lọc được bật, cây nến Retest phải có bóng nến tương ứng chiếm ít nhất 25% biên độ.

Tuy nhiên, Rejection Wick chỉ là một điều kiện mô tả cấu trúc nến, không đảm bảo thị trường sẽ đảo chiều hoặc tiếp tục theo hướng dự kiến.

2.7. Volume Dry-Up – Khối lượng suy giảm khi Retest

Volume Dry-Up là điều kiện kiểm tra khối lượng tại thời điểm giá quay lại Order Block.

Trong CNPS 23, bot so sánh khối lượng nến Retest với khối lượng của cây nến Impulse đã tạo ra vùng.

Điều kiện:

Retest Volume ≤ Impulse Volume × Retest Volume Maximum.

Mặc định, hệ số này bằng 1,0.

Điều đó có nghĩa nếu bộ lọc được bật, khối lượng nến Retest không được vượt khối lượng cây nến Impulse.

Trong cấu hình gốc, Volume Dry-Up Filter đang tắt.

Do đó, đây là bộ lọc tùy chọn, không phải điều kiện bắt buộc trong mọi giao dịch của CNPS 23.

2.8. EMA Trend Filter – Bộ lọc xu hướng

CNPS 23 hỗ trợ sử dụng EMA để bổ sung điều kiện xác nhận hướng giao dịch.

Mặc định:

• EMA Length = 100.
• Use EMA Trend Filter = Tắt.

Nếu bộ lọc được bật:

• Long yêu cầu giá đóng cửa nằm trên EMA100.
• Short yêu cầu giá đóng cửa nằm dưới EMA100.

Bộ lọc này không yêu cầu EMA100 đang tăng hoặc giảm, cũng không yêu cầu sự kiện giá vừa cắt EMA100.

Nó chỉ kiểm tra vị trí giá đóng cửa so với đường EMA tại thời điểm tín hiệu được xem xét.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 23 Volume Order Block Retest

CNPS 23 hoạt động theo quy trình:

Impulse Detection → Order Block Creation → Active Zone Management → Retest → Confirmation → Entry → Risk Management.

Bước 1: Phát hiện Impulse có xác nhận khối lượng

Đầu tiên, chiến lược tính ATR14 và SMA khối lượng 20 nến.

Bot kiểm tra cây nến hiện tại có đạt yêu cầu về độ lớn thân nến và khối lượng hay không.

Nếu là nến tăng đủ điều kiện, chiến lược xác định Bullish Impulse.

Nếu là nến giảm đủ điều kiện, chiến lược xác định Bearish Impulse.

Các điều kiện bổ sung về hướng nến trước và phá vỡ biên độ nến trước chỉ được áp dụng khi người dùng bật những tùy chọn tương ứng.

Bước 2: Xây dựng vùng Order Block

Sau khi Impulse hợp lệ xuất hiện, bot lấy cây nến liền trước để xác định vùng giá.

Đối với Bullish Impulse, vùng mới được lưu dưới dạng Bullish Order Block.

Đối với Bearish Impulse, vùng mới được lưu dưới dạng Bearish Order Block.

Chiến lược sử dụng toàn bộ High–Low của nến trước hoặc chỉ phần thân nến tùy vào cấu hình.

Trước khi lưu, bot kiểm tra vùng mới có chồng lấn với một Order Block cùng hướng đang tồn tại hay không.

Nếu không chồng lấn, vùng được bổ sung vào hệ thống.

Bước 3: Quản lý nhiều vùng Order Block

CNPS 23 có thể giữ nhiều vùng giá cùng lúc.

Mặc định, số vùng tối đa là 15.

Bot kiểm tra tình trạng hiệu lực của các vùng theo từng cây nến.

Nếu vùng bị giá đóng cửa phá qua theo hướng vô hiệu hóa hoặc vượt quá tuổi thọ 300 nến, vùng sẽ bị loại bỏ.

Điểm đáng chú ý là vùng Order Block không nhất thiết mất hiệu lực khi kết thúc một phiên giao dịch.

Vùng có thể tiếp tục tồn tại sang các phiên sau nếu chưa bị vô hiệu hóa và chưa vượt quá giới hạn tuổi nến.

Bước 4: Quét các vùng để tìm Retest

Bot kiểm tra những Order Block đang hoạt động theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất.

Nếu cây nến hiện tại giao với một vùng giá, chiến lược tiến hành kiểm tra các điều kiện giao dịch.

Điều kiện ban đầu gồm:

• Vùng chưa bị vô hiệu hóa.
• Vùng được phép giao dịch theo trạng thái First Touch Only.
• Chiến lược chưa có vị thế.
• Thời gian giao dịch hợp lệ.
• Điều kiện Cooldown và giới hạn giao dịch hợp lệ.
• Nến đã đóng cửa xác nhận.

Sau đó, chiến lược tiếp tục đánh giá các bộ lọc Retest.

Bước 5: Kiểm tra điều kiện xác nhận

Với Bullish Order Block, bot mặc định yêu cầu cây nến hiện tại là nến tăng và giá đóng cửa vẫn nằm phía trên đáy vùng.

Với Bearish Order Block, bot yêu cầu nến giảm và giá đóng cửa nằm dưới đỉnh vùng.

Nếu các bộ lọc bổ sung được bật, chiến lược tiếp tục kiểm tra:

• Rejection Wick.
• Volume Dry-Up.
• EMA Trend Filter.
• Khoảng rủi ro hợp lệ trong chế độ Zone RR.

Điểm quan trọng là bot không bắt buộc giá đóng cửa vượt toàn bộ đỉnh vùng Bullish hoặc phá toàn bộ đáy vùng Bearish trước khi giao dịch.

Bước 6: Lựa chọn Order Block phù hợp

Nếu cùng một cây nến chạm nhiều Order Block, chiến lược ưu tiên kiểm tra những vùng mới hơn.

Khi gặp một vùng đáp ứng toàn bộ điều kiện, bot lựa chọn tín hiệu giao dịch từ vùng đó.

Nếu vùng mới nhất không đạt điều kiện, chiến lược có thể tiếp tục kiểm tra những vùng cũ hơn.

Mỗi cây nến chỉ lựa chọn tối đa một tín hiệu giao dịch.

Bước 7: Tạo lệnh Long hoặc Short

Nếu tín hiệu Long hợp lệ, bot sử dụng strategy.entry() để tạo lệnh mua.

Nếu tín hiệu Short hợp lệ, bot tạo lệnh bán theo hướng tương ứng.

Khối lượng mặc định là 3 hợp đồng.

Sau khi phát sinh lệnh, chiến lược:

• Cập nhật cây nến vào lệnh gần nhất.
• Tăng bộ đếm giao dịch trong ngày.
• Ghi nhận vùng đã được sử dụng nếu First Touch Only đang bật.
• Lưu mức Stop Loss theo vùng nếu người dùng sử dụng Zone RR.

Bước 8: Quản trị vị thế và thoát lệnh

Sau khi vị thế được mở, bot xác định giá vào lệnh trung bình và thiết lập Stop Loss/Take Profit.

Trong chế độ Fixed Points mặc định:

• Stop Loss = 5 điểm.
• Take Profit = 15 điểm.

Trong chế độ Zone RR:

• Stop Loss được xác định từ biên Order Block kết hợp ATR Buffer.
• Take Profit được tính từ khoảng rủi ro ban đầu theo hệ số Reward/Risk.

Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt Break Even hoặc Time Stop.

Chiến lược cũng có cơ chế yêu cầu đóng vị thế vào cuối phiên theo thời gian cấu hình.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 23

4.1. Điều kiện mở vị thế Long

Một tín hiệu Long được hình thành khi đáp ứng những điều kiện sau:

1. Đã tồn tại một Bullish Order Block còn hiệu lực.
2. Vùng được tạo từ cây nến trước một Bullish Impulse hợp lệ.
3. Cây nến hiện tại giao với vùng Order Block.
4. Vùng chưa được giao dịch nếu First Touch Only đang bật.
5. Chiến lược đang không giữ vị thế.
6. Nến hiện tại đã đóng cửa xác nhận.
7. Tín hiệu nằm trong thời gian giao dịch cho phép.
8. Nếu Directional Candle được bật, nến hiện tại phải là nến tăng.
9. Giá đóng cửa nằm trên đáy vùng Order Block.
10. Nếu Rejection Wick được bật, bóng nến dưới đạt tỷ lệ tối thiểu.
11. Nếu Volume Dry-Up được bật, khối lượng Retest đáp ứng giới hạn so với Impulse.
12. Nếu EMA Trend Filter được bật, giá đóng cửa nằm trên EMA100.
13. Nếu Exit Mode là Zone RR, khoảng rủi ro dự kiến phải hợp lệ.
14. Cooldown và giới hạn giao dịch trong ngày cho phép mở lệnh.

Khi toàn bộ điều kiện cùng được đáp ứng, CNPS 23 tạo tín hiệu Long.

Cần lưu ý rằng trong cấu hình mặc định, chỉ có Directional Candle là bộ lọc xác nhận nến đang bật; Rejection Wick, Volume Dry-Up và EMA Trend Filter đều đang tắt.

4.2. Điều kiện mở vị thế Short

Đối với Short, chiến lược áp dụng các điều kiện tương ứng theo hướng ngược lại:

1. Tồn tại Bearish Order Block còn hiệu lực.
2. Vùng được tạo từ cây nến trước Bearish Impulse hợp lệ.
3. Giá hiện tại quay lại chạm vùng.
4. Vùng chưa được sử dụng nếu First Touch Only đang bật.
5. Chiến lược không có vị thế đang mở.
6. Nến tín hiệu đã đóng cửa.
7. Thời gian giao dịch hợp lệ.
8. Nếu Directional Candle được bật, nến hiện tại là nến giảm.
9. Giá đóng cửa nằm dưới đỉnh vùng Order Block.
10. Nếu Rejection Wick được bật, bóng nến trên đạt tỷ lệ tối thiểu.
11. Nếu Volume Dry-Up được bật, khối lượng Retest đáp ứng điều kiện.
12. Nếu EMA Trend Filter được bật, giá đóng cửa nằm dưới EMA100.
13. Khoảng rủi ro dự kiến hợp lệ trong chế độ Zone RR.
14. Cooldown và giới hạn giao dịch cho phép mở lệnh.

Khi toàn bộ điều kiện được đáp ứng, bot tạo tín hiệu Short.

4.3. Cơ chế Each Zone Trades Once

Một đặc điểm quan trọng của CNPS 23 là tùy chọn:

Each Zone Trades Once = Bật.

Khi một Order Block tạo ra lệnh giao dịch, chiến lược đánh dấu vùng đó đã được sử dụng.

Từ thời điểm này, vùng vẫn có thể tồn tại trong hệ thống nhưng không được sử dụng để mở thêm giao dịch khi First Touch Only đang bật.

Tuy nhiên, cần phân biệt rằng First Touch Only trong mã nguồn không có nghĩa vùng bị khóa ngay ở lần giá chạm đầu tiên.

Vùng chỉ bị đánh dấu Used sau khi đã tạo lệnh.

Nếu giá chạm vùng nhưng không đáp ứng điều kiện giao dịch, vùng có thể tiếp tục được xem xét trong những cây nến tiếp theo.

4.4. Giới hạn giao dịch và Cooldown

Theo cấu hình mặc định:

• Maximum Trades Per Day = 0.
• Cooldown Bars After Entry = 0.

Giá trị Maximum Trades Per Day bằng 0 có nghĩa chiến lược không áp dụng giới hạn số giao dịch mỗi ngày.

Người dùng có thể thiết lập một con số cụ thể nếu muốn hạn chế tần suất phát lệnh.

Trong khi đó, Cooldown bằng 0 không yêu cầu chờ thêm nhiều nến giữa các lần vào lệnh.

Tuy nhiên, bot vẫn yêu cầu có vị thế trống trước khi phát sinh giao dịch tiếp theo.

Chiến lược không sử dụng Pyramiding và không tự động đảo chiều trực tiếp từ Long sang Short hoặc ngược lại khi đang có vị thế.

5. CNPS 23 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Chế độ Fixed Points

Đây là chế độ quản trị vị thế mặc định của CNPS 23.

Theo đó, Stop Loss và Take Profit được thiết lập từ giá vào lệnh trung bình theo khoảng điểm cố định.

Mặc định:

Stop Loss = 5 điểm.

Take Profit = 15 điểm.

Đối với Long:

Stop Loss = Giá vào lệnh − 5 điểm.

Take Profit = Giá vào lệnh + 15 điểm.

Đối với Short:

Stop Loss = Giá vào lệnh + 5 điểm.

Take Profit = Giá vào lệnh − 15 điểm.

Với cấu hình này, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro danh nghĩa tương ứng là 1:3.

Tuy nhiên, tỷ lệ thực tế còn chịu ảnh hưởng của phí giao dịch, trượt giá và cơ chế khớp lệnh.

5.2. Chế độ Zone RR

Bên cạnh Fixed Points, CNPS 23 hỗ trợ phương pháp quản trị vị thế theo cấu trúc vùng Order Block.

Khi người dùng lựa chọn Exit Mode = Zone RR, chiến lược xác định Stop Loss tham chiếu dựa trên vùng giá đã tạo ra tín hiệu.

Đối với Long:

Zone Stop = Zone Bottom − ATR × Zone Stop Buffer.

Đối với Short:

Zone Stop = Zone Top + ATR × Zone Stop Buffer.

Mặc định:

• Zone Stop Buffer = 0,2 ATR.
• Zone Take Profit = 1,5R.

Ví dụ, với một vị thế Long có khoảng rủi ro ban đầu là 4 điểm, Take Profit được đặt cách giá vào lệnh 6 điểm.

Tương tự, nếu khoảng rủi ro là 6 điểm, Take Profit tương ứng là 9 điểm.

Điểm đáng chú ý là mức Stop Loss được xác định theo vùng Order Block thay vì một số điểm cố định cho tất cả giao dịch.

Tuy nhiên, nếu khoảng rủi ro tính theo vùng không hợp lệ tại thời điểm khởi tạo vị thế, chiến lược sử dụng Stop Loss cố định làm phương án dự phòng.

5.3. Break Even – Dời Stop Loss khi có lợi nhuận

CNPS 23 hỗ trợ cơ chế Break Even tùy chọn.

Mặc định:

• Use Break Even = Tắt.
• Break Even Trigger = 1,0R.
• Break Even Offset = 0 điểm.

Trong đó, R là khoảng rủi ro ban đầu của vị thế.

Với Long, khi giá cao nhất đạt giá vào lệnh cộng 1R, bot có thể dời Stop Loss lên giá vào lệnh cộng Offset.

Với Short, khi giá thấp nhất đạt giá vào lệnh trừ 1R, bot có thể dời Stop Loss xuống giá vào lệnh trừ Offset.

Ví dụ, nếu một vị thế Long có khoảng Stop Loss ban đầu 5 điểm, ngưỡng Break Even mặc định khi được bật là giá di chuyển thuận chiều 5 điểm.

Khi đó, với Offset bằng 0, mức Stop Loss có thể được dời về giá vào lệnh.

Cơ chế chỉ được kích hoạt một lần cho mỗi vị thế.

Việc Stop Loss được dời về giá vào lệnh không đồng nghĩa giao dịch chắc chắn hòa vốn sau chi phí và trượt giá.

5.4. Time Stop – Thoát lệnh theo thời gian nắm giữ

CNPS 23 hỗ trợ tính năng Time Stop, cho phép đóng vị thế khi thời gian nắm giữ đạt số nến được cấu hình.

Mặc định:

Time Stop Bars = 0, tức tính năng đang tắt.

Nếu người dùng đặt Time Stop bằng 10, chiến lược sẽ xem xét yêu cầu đóng vị thế khi số nến kể từ thời điểm ghi nhận vị thế đạt ít nhất 10.

Time Stop được thực hiện thông qua strategy.close().

Do đó, đây là cơ chế đóng vị thế theo số nến, không phải một mức giá Stop Loss cố định.

Người dùng cần lưu ý rằng 10 nến trên M1 và 10 nến trên M5 tương ứng với các khoảng thời gian thực tế khác nhau.

5.5. Cơ chế đóng vị thế cuối phiên

CNPS 23 mặc định cho phép mở lệnh từ 09:00 đến 14:30.

Mốc Force Close được đặt tại 14:45.

Khi phát hiện cây nến đi qua thời điểm kết thúc phiên theo điều kiện mã nguồn, bot yêu cầu đóng toàn bộ vị thế đang hoạt động bằng strategy.close_all().

Cơ chế này được thiết kế để hạn chế việc giữ vị thế ngoài thời gian giao dịch đã cấu hình.

Tuy nhiên, thời điểm thực thi trong mô phỏng còn phụ thuộc vào khung thời gian và ranh giới của cây nến.

5.6. So sánh Fixed Points và Zone RR

Cả hai chế độ đều có thể được đánh giá trong TradingView Strategy Tester.

Không có cơ sở để kết luận chế độ nào luôn hiệu quả hơn trong mọi điều kiện thị trường.

Người dùng nên kiểm thử riêng để đánh giá sự khác biệt về tỷ lệ thắng, mức sụt giảm vốn và hiệu quả sau chi phí.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 23 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu được hỗ trợ.

CNPS 23 được thiết kế để hoạt động trên khung thời gian hiện tại của biểu đồ.

Chiến lược không khóa cố định vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, các thông số về ATR, Volume SMA, tuổi vùng Order Block, Cooldown và Time Stop đều phụ thuộc vào dữ liệu nến của khung thời gian đang sử dụng.

Vì vậy, việc thay đổi khung thời gian có thể ảnh hưởng đáng kể đến số lượng và đặc điểm giao dịch.

Bước 2: Thêm chiến lược CNPS 23 vào biểu đồ

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor trên TradingView.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán toàn bộ mã nguồn CNPS 23 Volume Order Block Retest.
4. Lưu mã nguồn.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra các thông tin giao dịch trên biểu đồ.
7. Mở Strategy Tester để quan sát kết quả giao dịch mô phỏng.

Nếu sử dụng phiên bản script đã được chia sẻ quyền truy cập trên TradingView, người dùng có thể thêm trực tiếp chiến lược từ danh sách script được phép sử dụng.

Bước 3: Cấu hình các thông số cơ bản

CNPS 23 cung cấp nhiều nhóm tham số để điều chỉnh quá trình phát hiện Impulse, xác định Order Block, kiểm tra Retest và quản trị rủi ro.

Người mới sử dụng nên bắt đầu bằng cấu hình mặc định để quan sát cách bot phát hiện Impulse và tạo vùng Order Block.

Sau đó, có thể kiểm thử từng bộ lọc riêng biệt để đánh giá ảnh hưởng đến số lượng giao dịch và hiệu quả mô phỏng.

Bước 4: Đọc tín hiệu trên biểu đồ

CNPS 23 hỗ trợ một số tùy chọn hiển thị:

Theo cấu hình mặc định:

• Show Trend EMA: Tắt.
• Show Impulse Markers: Tắt.
• Show Retest Signals: Tắt.
• Show Selected Signal Zone: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Một điểm quan trọng là mã nguồn hiện tại không tự động vẽ toàn bộ các Order Block đang hoạt động thành hình chữ nhật trên biểu đồ.

Tùy chọn Show Selected Signal Zone chỉ vẽ mức đỉnh và đáy của vùng được lựa chọn tại những nến có tín hiệu tương ứng.

Nếu muốn kiểm tra số lượng vùng đang tồn tại, người dùng có thể bật bảng Diagnostics.

Bước 5: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 23 cung cấp bảng thông tin nhằm hỗ trợ theo dõi hoạt động của chiến lược.

Khi bật Show Diagnostics, người dùng có thể quan sát:

• Khung thời gian đang sử dụng.
• Số lượng Active Zones.
• Số lần Bullish Impulse.
• Số lần Bearish Impulse.
• Số tín hiệu Long Retest.
• Số tín hiệu Short Retest.
• Số lần vào Long.
• Số lần vào Short.
• Giá trị ATR hiện tại.
• Tỷ lệ Volume/SMA.
• Trạng thái Bullish Impulse hiện tại.
• Trạng thái Bearish Impulse hiện tại.
• Exit Mode.
• Số giao dịch trong ngày.
• Số nến đang giữ vị thế.
• Trạng thái vị thế.

Bảng Diagnostics hữu ích khi người dùng muốn tìm hiểu nguyên nhân một vùng Order Block đã được giá kiểm tra nhưng không xuất hiện giao dịch.

Bước 6: Đánh giá kết quả bằng Strategy Tester

Vì CNPS 23 được xây dựng dưới dạng Strategy, người dùng có thể kiểm thử chiến lược trong Strategy Tester.

Những chỉ số quan trọng nên theo dõi gồm:

• Net Profit: Tổng lợi nhuận ròng mô phỏng.
• Max Drawdown: Mức sụt giảm vốn lớn nhất.
• Profit Factor: Tỷ lệ tổng lợi nhuận của giao dịch thắng so với tổng thua lỗ của giao dịch lỗ.
• Percent Profitable: Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.
• Total Trades: Tổng số giao dịch được thực hiện.

Đối với CNPS 23, người dùng nên đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của ba nhóm yếu tố:

Chất lượng Impulse: Kiểm tra sự thay đổi tín hiệu khi điều chỉnh Displacement Multiplier và Volume Multiplier.

Điều kiện Retest: So sánh kết quả khi bật và tắt Rejection Wick, Volume Dry-Up và EMA Trend Filter.

Phương pháp thoát lệnh: Đánh giá Fixed Points và Zone RR trên cùng giai đoạn dữ liệu để so sánh tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình và mức sụt giảm vốn.

Trong mã nguồn mặc định, chiến lược sử dụng:

• Vốn mô phỏng ban đầu: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Phí giao dịch mô phỏng: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.

Những thông số này phục vụ mục đích mô phỏng, không đại diện tuyệt đối cho chi phí hoặc điều kiện khớp lệnh thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 23 hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.

Để thiết lập:

1. Chọn Create Alert trên biểu đồ đã thêm CNPS 23.
2. Chọn chiến lược CNPS 23 Volume Order Block Retest trong mục Condition.
3. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order fills.
4. Trong phần Message, sử dụng placeholder {{strategy.order.alert_message}}.
5. Chọn phương thức nhận thông báo và tạo cảnh báo.

Mã nguồn hiện tại định nghĩa các thông điệp sau:

Theo mặc định, Disable SL/TP Alerts đang tắt, vì vậy cảnh báo khi khớp Stop Loss và Take Profit được cho phép gửi.

Cần lưu ý rằng mã nguồn không định nghĩa thông điệp cảnh báo riêng cho sự kiện tạo Order Block hoặc lần giá chạm vùng.

Ngoài ra, Break Even không có thông điệp cảnh báo kích hoạt riêng. Nếu Stop Loss đã được dời và sau đó bị khớp, chiến lược vẫn sử dụng thông điệp thoát lệnh thuộc nhóm Stop Loss tương ứng.

Nếu tích hợp TradingView với hệ thống giao dịch tự động bên ngoài, người dùng cần kiểm tra chính xác cách các thông điệp Entry, Stop Loss, Take Profit, Time Stop và Session End được xử lý.

Việc TradingView phát ra cảnh báo không đồng nghĩa lệnh tương ứng đã được thực thi thành công tại công ty chứng khoán.

Kết luận

CNPS 23 Volume Order Block Retest là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp Impulse Detection kết hợp Volume Order Block và Retest Confirmation, tập trung tìm kiếm cơ hội giao dịch khi thị trường quay lại kiểm tra những vùng giá được hình thành trước một chuyển động mạnh.

Thay vì mở vị thế ngay khi xuất hiện cây nến tăng hoặc giảm có động lượng lớn, chiến lược sử dụng cây nến liền trước Impulse để xác định vùng Order Block, sau đó chờ giá quay trở lại và kiểm tra các điều kiện xác nhận.

Điểm nổi bật của CNPS 23 nằm ở khả năng quản lý đồng thời nhiều vùng Order Block, ưu tiên các vùng mới, giới hạn một lần giao dịch từ mỗi vùng và hỗ trợ các bộ lọc về nến, khối lượng và xu hướng.

Bên cạnh cơ chế tìm kiếm điểm vào lệnh, chiến lược cung cấp hai phương pháp quản trị vị thế gồm Fixed Points và Zone RR, đồng thời hỗ trợ Break Even và Time Stop tùy chọn.

Với cấu hình mặc định, CNPS 23 sử dụng Stop Loss 5 điểm, Take Profit 15 điểm, giao dịch hai chiều Long/Short và không áp dụng giới hạn số giao dịch mỗi ngày.

Khi sử dụng CNPS 23, điều quan trọng không chỉ là xác định được vùng Order Block mà còn phải hiểu rõ cách vùng được tạo ra, điều kiện duy trì hiệu lực, thời điểm Retest được chấp nhận và những bộ lọc ảnh hưởng đến quyết định vào lệnh.

Người dùng nên kiểm thử chiến lược trong Strategy Tester, đánh giá riêng từng nhóm bộ lọc và lựa chọn phương pháp quản trị rủi ro phù hợp trước khi cân nhắc sử dụng trong giao dịch thực tế.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, phương pháp phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.