Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS24-BASIS cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, sự chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở là một yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Mức chênh lệch này, thường được gọi là Basis, có thể phản ánh những thay đổi trong định giá tương đối giữa hai thị trường.

Thông thường, nhà đầu tư theo dõi Basis để đánh giá hợp đồng tương lai đang giao dịch cao hơn hay thấp hơn chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, ngoài việc quan sát giá trị Basis tại một thời điểm, việc so sánh mức chênh lệch hiện tại với chính lịch sử biến động của nó còn có thể giúp nhận diện những trạng thái bất thường.

CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, ứng dụng phương pháp Basis Mean Reversion kết hợp Z-Score và Price Confirmation nhằm tìm kiếm tín hiệu Long hoặc Short khi chênh lệch giữa VN30F1M và VN30 xuất hiện dấu hiệu quay trở lại mức trung bình.

Điểm đáng chú ý của CNPS 24 nằm ở việc bot không sử dụng trực tiếp giá cao hay thấp của VN30F1M để nhận diện trạng thái cực trị. Thay vào đó, chiến lược tính toán Basis = Giá hợp đồng tương lai − Chỉ số VN30, sau đó chuẩn hóa Basis bằng độ lệch chuẩn để xác định mức độ bất thường của chênh lệch giá.

Khi Basis Z-Score đi vào vùng cực trị, bot chưa mở lệnh ngay mà chuyển sang trạng thái theo dõi. Chỉ khi Basis bắt đầu quay trở lại, đồng thời xuất hiện nến xác nhận phù hợp với EMA9 và cấu trúc giá ngắn hạn, chiến lược mới xem xét giao dịch.

Bên cạnh đó, CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 còn sử dụng bộ lọc biến động Basis, Stop Loss/Take Profit cố định, cơ chế thoát lệnh theo thống kê và giới hạn số giao dịch trong ngày.

Vậy CNPS 24 hoạt động như thế nào, Basis Z-Score được tính ra sao, điều kiện nào tạo tín hiệu Long/Short và người dùng cần lưu ý gì khi sử dụng?

1. CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 là gì?

CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 là chiến lược giao dịch được xây dựng bằng ngôn ngữ Pine Script v6 trên TradingView, hướng đến việc phân tích và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 dựa trên sự chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số VN30 cơ sở.

Chiến lược được xây dựng dựa trên ba thành phần chính:

• Phân tích Basis và Z-Score: Tính chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và chỉ số VN30, xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và mức độ bất thường của Basis.
• Xác nhận tín hiệu hồi về trung bình: Theo dõi Basis khi chạm vùng cực trị, chờ Z-Score quay lại qua ngưỡng kích hoạt, sau đó kiểm tra hành vi giá và EMA9.
• Quản trị giao dịch: Sử dụng Stop Loss/Take Profit cố định, hỗ trợ thoát lệnh khi Basis trở về vùng trung bình, giới hạn hai giao dịch mỗi ngày và kiểm soát Cooldown sau khi thoát vị thế.

Khác với các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo RSI, EMA giao cắt hoặc sự phá vỡ cấu trúc thị trường, CNPS 24 sử dụng mối quan hệ tương đối giữa hai chuỗi dữ liệu giá làm cơ sở phát hiện tín hiệu.

Ví dụ, khi hợp đồng VN30F1M giao dịch thấp hơn tương đối nhiều so với mức Basis trung bình gần đây, Basis Z-Score có thể giảm xuống vùng cực trị âm.

Trong tình huống này, bot nhận diện một thiết lập Long tiềm năng.

Tuy nhiên, lệnh Long chưa được mở ngay khi Z-Score thấp.

Chiến lược tiếp tục chờ Basis bắt đầu phục hồi qua ngưỡng xác định. Sau đó, giá hợp đồng tương lai phải hình thành nến tăng xác nhận với những điều kiện về thân nến, EMA9 và đỉnh nến trước.

Tương tự, khi Basis Z-Score ở vùng cực trị dương, bot theo dõi khả năng hình thành tín hiệu Short nếu Basis quay đầu giảm và hành vi giá xác nhận.

Cách tiếp cận này được gọi là Mean Reversion – giao dịch theo kỳ vọng biến số quay về vùng giá trị trung bình.

Tuy nhiên, Mean Reversion là giả thuyết về hành vi thống kê, không phải quy luật đảm bảo mọi mức chênh lệch bất thường đều phải quay về trung bình.

Một điểm quan trọng khác là CNPS 24 chỉ tạo lệnh Long hoặc Short trên biểu đồ hợp đồng tương lai.

Mặc dù sử dụng dữ liệu VN30 cơ sở để tính Basis, chiến lược không thực hiện đồng thời hai chân giao dịch mua/bán giữa chỉ số cơ sở và hợp đồng tương lai như một mô hình arbitrage thực thụ.

Source Code CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3:

Trải nghiệm trên TradingView:

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 24

Để hiểu cơ chế hoạt động của CNPS 24, trước tiên cần nắm được những khái niệm kỹ thuật liên quan đến Basis, Z-Score và Mean Reversion.

2.1. Basis – Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở

Basis là mức chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá của tài sản hoặc chỉ số tham chiếu.

Trong CNPS 24, công thức được sử dụng là:

Basis = Giá VN30F1M − Giá chỉ số VN30.

Ví dụ:

• Giá VN30F1M: 1.900 điểm.
• Chỉ số VN30: 1.895 điểm.

Khi đó:

Basis = +5 điểm.

Ngược lại, nếu VN30F1M giao dịch tại 1.890 điểm trong khi VN30 ở 1.895 điểm:

Basis = −5 điểm.

Theo cách phân loại trong chiến lược:

• Basis dương (Premium): Giá hợp đồng tương lai cao hơn chỉ số cơ sở.
• Basis âm (Discount): Giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở.

Tuy nhiên, Basis dương không mặc nhiên là tín hiệu Short và Basis âm không tự động là tín hiệu Long.

CNPS 24 không ra quyết định chỉ từ dấu của Basis mà đánh giá mức chênh lệch hiện tại so với phân phối Basis trong một khoảng dữ liệu lịch sử.

2.2. Basis Mean – Giá trị Basis trung bình

Basis Mean là mức trung bình của Basis trong một số nến gần nhất.

Trong mã nguồn CNPS 24, Basis Mean được tính bằng Simple Moving Average (SMA).

Công thức:

Basis Mean = SMA(Basis, N).

Trong đó N là chu kỳ quan sát.

Mặc định:

Basis Mean / Z Window = 60 nến.

Ví dụ, nếu Basis trung bình trong 60 nến gần nhất là +4 điểm, mức +4 trở thành giá trị tham chiếu mà chiến lược sử dụng để đánh giá Basis hiện tại.

Khi Basis hiện tại cao hơn đáng kể mức trung bình, chiến lược có thể đánh giá chênh lệch đang ở trạng thái cao tương đối.

Ngược lại, nếu Basis thấp hơn đáng kể mức trung bình, chênh lệch có thể đang ở trạng thái thấp tương đối.

Một điểm cần lưu ý là SMA60 được tính liên tục trên dữ liệu biểu đồ, không được đặt lại về đầu phiên mỗi ngày.

Vì vậy, Basis Mean có thể bao gồm dữ liệu từ các phiên trước nếu khung thời gian và số nến quan sát dẫn đến điều đó.

2.3. Basis Z-Score – Chuẩn hóa mức chênh lệch giá

Z-Score là đại lượng thống kê thể hiện một giá trị đang cách trung bình bao nhiêu độ lệch chuẩn.

Trong CNPS 24, công thức được sử dụng là:

Basis Z-Score = (Basis hiện tại − Basis Mean) / Basis Standard Deviation.

Trong đó:

• Basis hiện tại: Chênh lệch VN30F1M và VN30.
• Basis Mean: Trung bình Basis trong 60 nến.
• Basis Standard Deviation: Độ lệch chuẩn Basis trong 60 nến.

Ví dụ:

• Basis hiện tại = −2 điểm.
• Basis Mean = +4 điểm.
• Độ lệch chuẩn Basis = 3 điểm.

Khi đó:

Basis Z-Score = (−2 − 4) / 3 = −2,0.

Giá trị Z-Score bằng −2 cho thấy Basis hiện tại thấp hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Ngược lại, Z-Score bằng +2 cho thấy Basis đang cao hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn.

Theo cấu hình mặc định:

• Entry Absolute Basis Z = 1,50.
• Maximum Acceptable Entry Extreme = 3,50.

Bot sử dụng hai vùng chính:

Vùng cực trị âm: Z-Score từ lớn hơn −3,50 đến nhỏ hơn hoặc bằng −1,50.

Vùng cực trị dương: Z-Score từ +1,50 đến nhỏ hơn +3,50.

Những vùng này được sử dụng để kích hoạt trạng thái chờ tín hiệu, không phải điều kiện mở lệnh ngay lập tức.

Đặc biệt, cần phân biệt Basis với Basis Z-Score.

Một Basis dương vẫn có thể có Z-Score âm nếu thấp hơn mức trung bình lịch sử. Tương tự, một Basis âm vẫn có thể có Z-Score dương nếu lớn hơn trung bình trong giai đoạn quan sát.

2.4. Mean Reversion – Hồi quy về giá trị trung bình

Mean Reversion là phương pháp giao dịch dựa trên giả thuyết một biến số có xu hướng quay trở lại vùng trung bình sau khi lệch tương đối xa.

Trong CNPS 24, biến số được theo dõi là Basis giữa hợp đồng tương lai và chỉ số VN30.

Khi Basis Z-Score giảm xuống vùng cực trị âm, chiến lược tìm kiếm dấu hiệu chênh lệch bắt đầu thu hẹp theo hướng đi lên.

Khi Basis Z-Score tăng lên vùng cực trị dương, chiến lược tìm kiếm dấu hiệu chênh lệch giảm trở lại.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa giá VN30F1M chắc chắn sẽ đảo chiều.

Basis có thể quay về trung bình theo nhiều cách, chẳng hạn giá hợp đồng tương lai tăng, chỉ số VN30 giảm hoặc cả hai cùng thay đổi với tốc độ khác nhau.

Vì vậy, CNPS 24 bổ sung điều kiện xác nhận trực tiếp trên giá hợp đồng tương lai trước khi giao dịch.

2.5. Extreme Setup – Thiết lập khi Basis ở vùng cực trị

Extreme Setup là trạng thái theo dõi được kích hoạt khi Basis Z-Score đi vào một vùng bất thường.

Trong CNPS 24:

Long Extreme Setup:

• Basis Z-Score không lớn hơn −1,50.
• Basis Z-Score vẫn cao hơn −3,50.
• Mô hình dữ liệu hợp lệ.
• Thời gian giao dịch phù hợp.
• Chưa có vị thế đang mở.

Short Extreme Setup:

• Basis Z-Score đạt ít nhất +1,50.
• Basis Z-Score vẫn nhỏ hơn +3,50.
• Mô hình dữ liệu hợp lệ.
• Thời gian giao dịch phù hợp.
• Chưa có vị thế đang mở.

Khi một thiết lập được kích hoạt, bot ghi nhận trạng thái chờ và cây nến tương ứng.

Mặc định:

Extreme Setup Lifetime = 20 nến.

Tuy nhiên, mã nguồn có thể làm mới thời điểm ghi nhận thiết lập nếu Basis tiếp tục thỏa điều kiện cực trị trên các nến tiếp theo.

Vì vậy, thời hạn 20 nến được tính từ lần ghi nhận Extreme gần nhất, không nhất thiết từ lần đầu tiên Basis chạm vùng cực trị.

2.6. Basis Reversal Hook – Dấu hiệu Basis quay đầu

Reversal Hook là sự kiện quan trọng tiếp theo sau Extreme Setup.

Đây là thời điểm Basis Z-Score cắt ngược trở lại qua ngưỡng cực trị.

Long Hook:

Basis Z-Score cắt từ dưới lên trên mức −1,50.

Short Hook:

Basis Z-Score cắt từ trên xuống dưới mức +1,50.

Ví dụ:

• Basis Z-Score giảm xuống −2,0.
• Bot ghi nhận Long Extreme.
• Sau đó, Z-Score tăng từ −1,7 lên −1,3.
• Sự kiện cắt lên −1,50 tạo Long Hook.

Đối với Short, nguyên lý tương tự nhưng theo hướng ngược lại.

Điểm quan trọng là bot không mở lệnh ngay tại Extreme, mà chờ xuất hiện Reversal Hook.

Sau khi Hook được xác nhận, chiến lược tiếp tục kiểm tra tín hiệu giá trong một khoảng thời gian giới hạn.

Mặc định:

Confirmation Window After Hook = 3 nến.

Trong mã nguồn, tín hiệu giá có thể được xác nhận ngay trên nến Hook hoặc trong tối đa 3 nến tiếp theo.

2.7. EMA9 và Price Confirmation – Xác nhận bằng giá

Sau khi phát hiện Reversal Hook, CNPS 24 kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trên chính giá hợp đồng tương lai.

Mặc định:

• Confirmation EMA = 9.
• Minimum Body / Range = 40%.
• Require Previous High / Low Break = Bật.
• Require EMA Confirmation = Bật.

Đối với Long, nến xác nhận cần:

• Là nến tăng.
• Có thân nến chiếm ít nhất 40% biên độ.
• Giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa nến trước.
• Giá đóng cửa vượt đỉnh nến trước.
• Giá đóng cửa nằm trên EMA9.

Đối với Short, các điều kiện được áp dụng theo hướng ngược lại.

Ngoài ra, chiến lược còn kiểm tra Basis Z-Score không di chuyển quá xa sang phía đối lập tại thời điểm xác nhận.

2.8. Basis Volatility Filter – Bộ lọc biến động Basis

CNPS 24 sử dụng bộ lọc biến động nhằm hạn chế giao dịch khi độ biến động ngắn hạn của Basis tăng quá mạnh so với mức dài hơn.

Hai chu kỳ mặc định:

• Basis Mean / Z Window = 60.
• Long Basis Volatility Window = 180.

Bot tính:

Basis Volatility Ratio = StdDev(Basis, 60) / StdDev(Basis, 180).

Mặc định:

Maximum Basis Volatility Ratio = 1,80.

Điều kiện hợp lệ:

Basis Volatility Ratio ≤ 1,80.

Ví dụ, nếu độ lệch chuẩn Basis 60 nến là 4 điểm và độ lệch chuẩn 180 nến là 3 điểm, tỷ lệ bằng khoảng 1,33.

Khi đó, bộ lọc biến động được đáp ứng.

Nếu tỷ lệ vượt 1,80, chiến lược xem mô hình chưa đủ điều kiện để tạo tín hiệu mới.

Bộ lọc này mặc định đang bật.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3

CNPS 24 được xây dựng theo quy trình:

Futures–Spot Basis → Basis Z-Score → Extreme Setup → Reversal Hook → Price Confirmation → Entry → Mean Exit / Risk Management.

Bước 1: Thu thập dữ liệu VN30 cơ sở

Đầu tiên, bot lấy dữ liệu giá đóng cửa của chỉ số VN30 thông qua request.security().

Mặc định, mã tham chiếu là:

HOSE.

Dữ liệu được yêu cầu theo khung thời gian hiện tại của biểu đồ hợp đồng tương lai.

Chiến lược sử dụng lookahead_off để không chủ động truy xuất trước dữ liệu tương lai trong phép lấy chuỗi giá.

Nếu mã chỉ số không hợp lệ hoặc không có dữ liệu VN30 tương ứng, mô hình Basis có thể không đủ điều kiện hoạt động.

Bước 2: Tính Basis

Sau khi lấy được dữ liệu chỉ số cơ sở, bot tính:

Basis = Futures Close − VN30 Spot Close.

Giá Futures được lấy trực tiếp từ biểu đồ đang mở.

Do đó, người dùng cần đảm bảo đang sử dụng đúng hợp đồng tương lai VN30 muốn giao dịch.

Nếu mở chiến lược trên một sản phẩm khác, phép tính Basis sẽ thay đổi và có thể không còn phù hợp với mục đích ban đầu.

Bước 3: Tính Basis Mean, Standard Deviation và Z-Score

Bot sử dụng 60 nến gần nhất để tính:

• Basis Mean.
• Basis Standard Deviation.
• Basis Z-Score.

Đồng thời, chiến lược tính độ lệch chuẩn Basis trong 180 nến để phục vụ bộ lọc biến động.

Mô hình chỉ được xem là sẵn sàng khi dữ liệu hợp lệ, độ lệch chuẩn đủ lớn và bộ lọc biến động được đáp ứng.

Với bộ lọc mặc định, chiến lược cần có đủ dữ liệu để tính chuỗi độ lệch chuẩn dài 180 nến trước khi có thể tạo tín hiệu hợp lệ.

Bước 4: Xác định Extreme Setup

Khi mô hình sẵn sàng, bot kiểm tra Z-Score.

Nếu Z-Score nằm trong vùng cực trị âm hợp lệ, chiến lược kích hoạt Long Extreme.

Nếu Z-Score nằm trong vùng cực trị dương hợp lệ, bot kích hoạt Short Extreme.

Ở giai đoạn này, chiến lược chưa giao dịch.

Mục đích là ghi nhận trạng thái chênh lệch bất thường và chờ dấu hiệu quay trở lại.

Bước 5: Chờ Reversal Hook

Sau khi có Extreme Setup, bot theo dõi Z-Score.

Với Long, Z-Score cần cắt lên qua ngưỡng −1,50.

Với Short, Z-Score cần cắt xuống qua ngưỡng +1,50.

Khi Reversal Hook xuất hiện, trạng thái Extreme tương ứng được chuyển sang trạng thái chờ xác nhận bằng giá.

Điều này giúp phân biệt giữa một mức chênh lệch đang tiếp tục mở rộng và một mức chênh lệch đã bắt đầu thu hẹp.

Bước 6: Xác nhận bằng hành vi giá

Sau Reversal Hook, bot kiểm tra nến hiện tại.

Đối với Long, nến cần tăng, thân nến đủ lớn, đóng cửa vượt đỉnh nến trước và nằm phía trên EMA9.

Đối với Short, nến cần giảm, đóng cửa dưới đáy nến trước và nằm phía dưới EMA9.

Ngoài ra, bot còn kiểm tra điều kiện Basis Z-Score giới hạn theo hướng giao dịch.

Nếu toàn bộ điều kiện được đáp ứng trong cửa sổ xác nhận, chiến lược hình thành tín hiệu vào lệnh.

Bước 7: Kiểm tra điều kiện quản trị giao dịch

Trước khi gửi lệnh, CNPS 24 kiểm tra:

• Chiến lược chưa có vị thế.
• Hướng giao dịch được cho phép.
• Thời gian giao dịch hợp lệ.
• Không vượt quá hai giao dịch trong ngày.
• Cooldown sau lần thoát vị thế trước đã kết thúc.
• Mô hình Basis vẫn sẵn sàng.
• Nến tín hiệu đã đóng cửa.

Nếu các điều kiện hợp lệ, bot phát sinh lệnh Long hoặc Short với khối lượng mặc định 3 hợp đồng.

Bước 8: Quản trị vị thế và đóng lệnh

Sau khi vào lệnh, chiến lược thiết lập:

• Hard Stop Loss: 6 điểm.
• Hard Take Profit: 12 điểm.

Ngoài ra, bot theo dõi trạng thái Basis Z-Score.

Nếu Basis quay lại gần mức trung bình, đồng thời vị thế đang có lợi nhuận gộp từ 2 điểm trở lên, chiến lược có thể phát sinh lệnh thoát theo thống kê.

Các tính năng Emergency Basis Stop và Time Stop cũng được hỗ trợ nhưng mặc định đang tắt.

Cuối cùng, chiến lược có cơ chế yêu cầu đóng vị thế vào cuối phiên.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 24

4.1. Điều kiện mở vị thế Long

Một tín hiệu Long được hình thành khi đáp ứng chuỗi điều kiện sau:

1. Dữ liệu VN30 cơ sở và hợp đồng tương lai hợp lệ.
2. Basis Mean và độ lệch chuẩn Basis đã được tính.
3. Bộ lọc biến động Basis đáp ứng điều kiện.
4. Basis Z-Score giảm xuống mức −1,50 hoặc thấp hơn nhưng vẫn lớn hơn −3,50.
5. Bot kích hoạt Long Extreme Setup.
6. Z-Score sau đó cắt từ dưới lên trên mức −1,50.
7. Long Reversal Hook được kích hoạt.
8. Tín hiệu giá xuất hiện trong cửa sổ xác nhận tối đa 3 nến sau Hook.
9. Nến xác nhận là nến tăng.
10. Thân nến chiếm ít nhất 40% biên độ.
11. Giá đóng cửa lớn hơn giá đóng cửa nến trước.
12. Giá đóng cửa vượt đỉnh nến trước nếu bộ lọc được bật.
13. Giá đóng cửa nằm trên EMA9 nếu bộ lọc được bật.
14. Basis Z-Score tại thời điểm xác nhận nhỏ hơn +0,50.
15. Chiến lược chưa có vị thế.
16. Thời gian, Cooldown và giới hạn số lệnh trong ngày hợp lệ.

Khi toàn bộ điều kiện đồng thời được đáp ứng, CNPS 24 phát sinh lệnh Long.

Ví dụ minh họa:

Basis Z-Score giảm xuống −2,0, khiến bot ghi nhận Long Extreme.

Sau đó, Z-Score tăng lên −1,3, tạo Long Hook.

Nếu xuất hiện nến tăng có thân đủ lớn, giá đóng cửa vượt đỉnh nến trước và nằm trên EMA9, chiến lược có thể phát sinh tín hiệu Long.

Điểm đáng chú ý là bot không bắt buộc Basis phải trở về Z-Score bằng 0 mới vào Long.

Bot chỉ yêu cầu đã xuất hiện Hook hồi lên từ vùng cực trị, đồng thời giá xác nhận hướng tăng.

4.2. Điều kiện mở vị thế Short

Đối với Short, nguyên lý được áp dụng theo hướng ngược lại:

1. Dữ liệu VN30 cơ sở hợp lệ.
2. Mô hình Basis Z-Score đã sẵn sàng.
3. Bộ lọc biến động Basis đạt điều kiện.
4. Basis Z-Score tăng lên từ +1,50 trở lên nhưng nhỏ hơn +3,50.
5. Bot kích hoạt Short Extreme.
6. Z-Score sau đó cắt từ trên xuống dưới mức +1,50.
7. Short Reversal Hook được ghi nhận.
8. Nến xác nhận xuất hiện trong thời gian cho phép.
9. Nến hiện tại là nến giảm.
10. Thân nến chiếm ít nhất 40% biên độ.
11. Giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa nến trước.
12. Giá đóng cửa phá đáy nến trước nếu bộ lọc được bật.
13. Giá đóng cửa nằm dưới EMA9 nếu bộ lọc được bật.
14. Basis Z-Score lớn hơn −0,50 tại thời điểm xác nhận.
15. Không có vị thế đang mở.
16. Điều kiện thời gian, Cooldown và giới hạn giao dịch hợp lệ.

Sau khi các điều kiện được đáp ứng, bot tạo lệnh Short.

Ví dụ minh họa:

Basis Z-Score tăng lên +2,1, khiến chiến lược kích hoạt Short Extreme.

Sau đó, Z-Score giảm xuống +1,3, tạo Short Hook.

Khi xuất hiện nến giảm xác nhận, đóng cửa dưới đáy nến trước và dưới EMA9, chiến lược có thể phát sinh tín hiệu Short.

4.3. Giới hạn Maximum Acceptable Entry Extreme

Một điểm đáng chú ý của CNPS 24 là chiến lược không kích hoạt Extreme Setup tại mọi giá trị Z-Score lớn.

Mặc định:

Maximum Acceptable Entry Extreme = 3,50.

Điều đó có nghĩa:

• Long Extreme yêu cầu Z-Score lớn hơn −3,50.
• Short Extreme yêu cầu Z-Score nhỏ hơn +3,50.

Mục đích của giới hạn này là tránh kích hoạt thiết lập mới tại những trạng thái chênh lệch quá xa trung bình theo ngưỡng được cấu hình.

Tuy nhiên, đây là giới hạn tại thời điểm hình thành Extreme Setup.

Không nên hiểu rằng mọi giá trị Z-Score vượt ±3,50 đều tự động đóng vị thế. Đó là nhiệm vụ của cơ chế Emergency Basis Stop nếu người dùng bật tính năng tương ứng.

4.4. Giới hạn số giao dịch và Cooldown

CNPS 24 sử dụng nguyên tắc kiểm soát tần suất giao dịch.

Mặc định:

Maximum Trades Per Day = 2.

Bot không tiếp tục phát sinh lệnh mới khi số giao dịch trong ngày đạt giới hạn.

Bên cạnh đó:

Cooldown Bars After Exit = 10.

Khác với những bot tính Cooldown từ thời điểm vào lệnh, CNPS 24 sử dụng thời điểm vị thế vừa đóng làm mốc.

Theo điều kiện mã nguồn, lệnh mới chỉ được phép khi khoảng cách chỉ số nến kể từ lần thoát trước lớn hơn 10.

Vì vậy, tín hiệu mới sớm nhất có thể được chấp nhận tại nến cách nến ghi nhận thoát lệnh 11 đơn vị chỉ số nến.

Chiến lược cũng không cộng dồn vị thế và không tự động đảo chiều trực tiếp khi đang giữ một vị thế.

5. CNPS 24 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Hard Stop Loss cố định 6 điểm

CNPS 24 sử dụng Stop Loss cố định theo số điểm.

Mặc định:

Hard Stop Loss = 6 điểm.

Đối với Long:

Stop Loss = Giá vào lệnh trung bình − 6 điểm.

Đối với Short:

Stop Loss = Giá vào lệnh trung bình + 6 điểm.

Đây là cơ chế quản trị rủi ro dựa trên giá của hợp đồng tương lai, không phụ thuộc trực tiếp vào việc Basis đã quay về trung bình hay chưa.

Ngay cả khi Z-Score chưa phát sinh điều kiện thoát thống kê, vị thế vẫn được quản lý bằng Hard Stop Loss.

5.2. Hard Take Profit cố định 12 điểm

Bên cạnh Stop Loss, chiến lược sử dụng mục tiêu Take Profit cố định.

Mặc định:

Hard Take Profit = 12 điểm.

Đối với Long:

Take Profit = Giá vào lệnh trung bình + 12 điểm.

Đối với Short:

Take Profit = Giá vào lệnh trung bình − 12 điểm.

Với cấu hình mặc định:

Risk danh nghĩa = 1:2.

Tuy nhiên, đây là tỷ lệ giữa hai khoảng cách giá được thiết lập.

Do chiến lược còn hỗ trợ Statistical Exit, vị thế có thể được đóng trước khi đạt Take Profit 12 điểm.

Vì vậy, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của các giao dịch thực tế không nhất thiết luôn đạt 1:2.

5.3. Statistical Exit – Thoát khi Basis quay về trung bình

Đây là một trong những thành phần nổi bật của CNPS 24.

Bên cạnh Hard Stop Loss và Hard Take Profit, bot cho phép đóng vị thế khi Basis Z-Score quay trở lại gần mức trung bình.

Mặc định:

• Use Basis Mean Exit = Bật.
• Mean-Reversion Exit Z = 0,25.
• Minimum Profit Before Statistical Exit = 2 điểm.

Chiến lược yêu cầu đồng thời hai điều kiện.

Điều kiện thứ nhất:

Basis Z-Score nằm trong vùng:

−0,25 ≤ Basis Z-Score ≤ +0,25.

Đây là vùng lân cận giá trị trung bình được thiết lập.

Điều kiện thứ hai:

Vị thế đang có lợi nhuận gộp tính theo giá đóng cửa ít nhất 2 điểm.

Với Long:

Open Trade Points = Giá đóng cửa hiện tại − Giá vào lệnh.

Với Short:

Open Trade Points = Giá vào lệnh − Giá đóng cửa hiện tại.

Khi cả hai điều kiện được đáp ứng, bot phát sinh yêu cầu đóng vị thế theo Statistical Exit.

Ví dụ, một lệnh Long được mở tại 1.900 điểm.

Sau đó, giá tăng lên 1.903 điểm, đồng thời Basis Z-Score quay về +0,10.

Khi đó, vị thế đang có lợi nhuận gộp 3 điểm và Basis đã nằm trong vùng thoát thống kê.

Bot có thể phát sinh lệnh đóng Long mà không chờ giá đạt Take Profit 12 điểm.

Cần lưu ý rằng Statistical Exit không phải cơ chế tự động đóng ngay khi Basis đi qua Z-Score bằng 0.

Nếu vị thế chưa đạt lợi nhuận gộp tối thiểu 2 điểm, điều kiện Statistical Exit sẽ không được kích hoạt.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp 2 điểm không đồng nghĩa lợi nhuận ròng sau phí, thuế và trượt giá đạt mức tương ứng.

5.4. Emergency Basis Stop – Dừng lệnh khi Z-Score tiếp tục bất lợi

CNPS 24 hỗ trợ cơ chế Emergency Z-Score Stop tùy chọn.

Mặc định:

• Use Emergency Z-Score Stop = Tắt.
• Emergency Absolute Basis Z = 3,50.

Khi được bật:

Với Long:

Bot yêu cầu đóng vị thế nếu Basis Z-Score giảm xuống −3,50 hoặc thấp hơn.

Với Short:

Bot yêu cầu đóng vị thế nếu Basis Z-Score tăng lên +3,50 hoặc cao hơn.

Đây là cơ chế bổ sung nhằm phản ứng khi mức chênh lệch tiếp tục mở rộng theo hướng bất lợi.

Tuy nhiên, Emergency Basis Stop không thay thế Hard Stop Loss.

Ngoài ra, điều kiện này yêu cầu mô hình Basis vẫn ở trạng thái Model Ready. Nếu dữ liệu tham chiếu thiếu hoặc bộ lọc biến động khiến Model Ready không hợp lệ, điều kiện đóng theo Z-Score cũng không được kích hoạt.

Vì vậy, Hard Stop Loss theo giá vẫn là cơ chế bảo vệ cơ bản của chiến lược.

5.5. Time Stop – Thoát vị thế theo thời gian

CNPS 24 hỗ trợ Time Stop tùy chọn.

Mặc định:

• Use Time Stop = Tắt.
• Maximum Bars In Trade = 45.
• Time Stop Only If Trade ≤ 0 = Bật.

Nếu người dùng bật Time Stop, bot sẽ theo dõi số nến kể từ khi vị thế được ghi nhận.

Khi đạt 45 nến, chiến lược xem xét thoát lệnh.

Tuy nhiên, với tùy chọn Time Stop Only If Trade ≤ 0 đang bật, bot chỉ yêu cầu đóng nếu lợi nhuận gộp tính theo giá đóng cửa đang bằng hoặc thấp hơn 0.

Ví dụ:

• Vị thế đã giữ 45 nến.
• Lợi nhuận hiện tại = −1 điểm.
• Time Stop đang bật.

Khi đó, bot có thể yêu cầu đóng vị thế.

Ngược lại, nếu vị thế đang lãi +3 điểm, chiến lược không đóng chỉ vì đã đạt 45 nến.

Vị thế có thể tiếp tục được duy trì và Time Stop chỉ được kích hoạt vào một nến tiếp theo khi điều kiện lợi nhuận không dương được đáp ứng.

Do đó, Maximum Bars In Trade = 45 không phải giới hạn tuyệt đối số nến được phép nắm giữ trong cấu hình Time Stop mặc định.

5.6. Cơ chế đóng vị thế cuối phiên

CNPS 24 sử dụng hai cửa sổ thời gian vào lệnh:

Phiên sáng: 09:05 – 11:20.

Phiên chiều: 13:05 – 14:15.

Mốc Force Close mặc định:

14:45.

Khi nến đi qua thời điểm kết thúc phiên theo điều kiện trong mã nguồn, chiến lược yêu cầu đóng toàn bộ vị thế đang mở.

Đồng thời, các trạng thái Extreme Setup và Reversal Hook đang chờ được xóa.

Cơ chế này giúp tránh duy trì các thiết lập giao dịch đang chờ sang thời điểm kết thúc phiên.

Người dùng cần kiểm tra thời điểm đóng lệnh thực tế trên khung thời gian sử dụng, vì thời gian mở và đóng nến có thể ảnh hưởng đến cách thực thi điều kiện.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 24 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ hợp đồng tương lai VN30

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 24 được thiết kế để sử dụng dữ liệu Futures trên biểu đồ làm đầu vào chính.

Chiến lược không khóa cố định vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, các tham số như Basis Lookback, Long Basis Volatility Window, Extreme Setup Lifetime và Cooldown đều được tính theo số nến.

Vì vậy, khi thay đổi khung thời gian, hành vi của chiến lược có thể thay đổi đáng kể.

Bước 2: Thêm chiến lược CNPS 24 vào TradingView

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor trên TradingView.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán toàn bộ mã nguồn CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3.
4. Lưu chiến lược.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra dữ liệu hợp đồng tương lai và chỉ số VN30 tham chiếu.
7. Mở Strategy Tester để theo dõi kết quả giao dịch mô phỏng.

Nếu sử dụng phiên bản script đã được cấp quyền, người dùng có thể thêm trực tiếp từ danh sách script có quyền truy cập.

Bước 3: Kiểm tra VN30 Spot Reference

Đây là bước đặc biệt quan trọng đối với CNPS 24.

Trong phần Basis Model, chiến lược mặc định sử dụng:

VN30 Spot Reference = HOSE.

Người dùng cần đảm bảo TradingView có thể truy xuất dữ liệu giá hợp lệ từ mã tham chiếu này.

Bởi vì:

Basis = Futures Close − Spot Close.

Nếu dữ liệu VN30 cơ sở không hợp lệ hoặc không tương thích với chuỗi giá hợp đồng tương lai, kết quả Basis và Z-Score có thể bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nên kiểm tra sự tương thích về thời gian giữa dữ liệu hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở, đặc biệt ở những khoảng thời gian chỉ một trong hai chuỗi dữ liệu còn cập nhật.

Bước 4: Cấu hình các thông số cơ bản

CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 cung cấp các nhóm tham số sau:

Người dùng có thể bắt đầu bằng cấu hình mặc định để quan sát cách chiến lược nhận diện Basis Extreme và Reversal Hook.

Sau đó, nên kiểm thử từng nhóm tham số riêng biệt.

Ví dụ:

• Thay đổi Basis Lookback để đánh giá độ nhạy Z-Score.
• Điều chỉnh Entry Z-Score để so sánh tần suất tín hiệu.
• Bật hoặc tắt Basis Volatility Filter.
• Thay đổi Confirmation Window để kiểm tra số lượng lệnh.
• So sánh kết quả có và không có Statistical Exit.
• Kiểm tra ảnh hưởng của Emergency Basis Stop và Time Stop.

Việc thay đổi nhiều tham số cùng lúc có thể gây khó khăn khi đánh giá nguyên nhân thay đổi hiệu quả giao dịch.

Bước 5: Đọc tín hiệu trên biểu đồ

CNPS 24 hỗ trợ các thành phần hiển thị sau:

Theo cấu hình mặc định:

• Show Confirmation EMA: Tắt.
• Show Setup / Entry Markers: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Do đó, khi mới thêm chiến lược vào biểu đồ, người dùng có thể không nhìn thấy đường EMA9 hoặc những dấu hiệu Hook.

Nếu muốn nghiên cứu cách tín hiệu hình thành, có thể bật các tùy chọn hiển thị trong phần Display.

Cần lưu ý rằng một dấu Hook không đồng nghĩa bot đã tạo lệnh.

Hook chỉ thể hiện sự kiện Basis Z-Score cắt ngược ngưỡng Extreme. Để trở thành giao dịch, tín hiệu vẫn phải đáp ứng điều kiện xác nhận giá và các bộ lọc quản trị.

Bước 6: Theo dõi bảng Diagnostics và Strategy Tester

CNPS 24 hỗ trợ bảng Diagnostics nhằm theo dõi dữ liệu Basis và trạng thái chiến lược.

Khi bật Show Diagnostics, người dùng có thể quan sát:

• VN30 Spot.
• Futures Price.
• Basis hiện tại.
• Basis Mean.
• Basis Z-Score.
• Basis Volatility Ratio.
• Model Ready.
• Extreme Setup hoặc Hook hiện tại.
• Số lần Long Extreme.
• Số lần Short Extreme.
• Số lần Long Hook.
• Số lần Short Hook.
• Số tín hiệu Long Entry.
• Số tín hiệu Short Entry.
• Số lệnh trong ngày.
• Lợi nhuận vị thế hiện tại tính theo điểm.
• Trạng thái vị thế.

Đặc biệt, hai thông số nên theo dõi thường xuyên là Basis Z-Score và Model Ready.

Nếu Model Ready hiển thị NO, người dùng nên kiểm tra dữ liệu VN30 tham chiếu, số lượng nến lịch sử và bộ lọc Basis Volatility.

Đồng thời, người dùng có thể mở Strategy Tester để đánh giá:

• Net Profit.
• Max Drawdown.
• Profit Factor.
• Percent Profitable.
• Total Trades.
• Average Trade.

Với CNPS 24, nên chú ý thêm đến tỷ lệ giao dịch được đóng theo Statistical Exit so với Stop Loss và Take Profit cố định.

Nếu Statistical Exit xuất hiện thường xuyên, lợi nhuận bình quân mỗi giao dịch có thể khác đáng kể so với mục tiêu Take Profit 12 điểm.

Trong mã nguồn mặc định, chiến lược sử dụng:

• Vốn mô phỏng ban đầu: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Phí mô phỏng: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.

Các thông số này phục vụ kiểm thử và không đảm bảo tương đồng với điều kiện giao dịch thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 24 hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng trên TradingView.

Để thiết lập:

1. Chọn Create Alert trên biểu đồ đã thêm CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3.
2. Chọn chiến lược CNPS 24 trong mục Condition.
3. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order fills.
4. Trong mục Message, sử dụng placeholder {{strategy.order.alert_message}}.
5. Chọn phương thức nhận thông báo và lưu cảnh báo.

Mã nguồn hiện tại định nghĩa các thông điệp sau:

Một điểm quan trọng của CNPS 24 là chiến lược phân biệt rõ giữa các phương pháp thoát vị thế.

Hard Stop Loss và Hard Take Profit được thực hiện qua strategy.exit().

Statistical Exit, Emergency Basis Stop và Time Stop được thực hiện bằng strategy.close() khi những điều kiện tương ứng được đáp ứng.

Trong khi đó, Session End sử dụng strategy.close_all() để yêu cầu đóng toàn bộ vị thế.

Các thông điệp này giúp người dùng nhận biết nguyên nhân phát sinh sự kiện thoát lệnh.

Tuy nhiên, nếu tích hợp với hệ thống giao dịch tự động bên ngoài, cần kiểm tra khả năng đồng bộ trạng thái lệnh giữa TradingView và công ty chứng khoán.

Đặc biệt, Statistical Exit có thể phát sinh trước khi đạt Take Profit cố định, do đó hệ thống nhận lệnh cần xử lý đúng thao tác đóng vị thế.

Việc TradingView phát ra thông báo không đồng nghĩa lệnh đã được thực thi thành công tại công ty chứng khoán.

Kết luận

CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3 là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp Relative Value và Mean Reversion, sử dụng sự chênh lệch giữa VN30F1M và chỉ số VN30 cơ sở để xác định các trạng thái Basis bất thường.

Thay vì tìm kiếm tín hiệu dựa trên một chỉ báo động lượng đơn lẻ, chiến lược tính Basis Z-Score, theo dõi các vùng Extreme và chờ Basis quay trở lại qua ngưỡng kích hoạt trước khi xác nhận điểm vào lệnh bằng hành vi giá và EMA9.

Điểm nổi bật của CNPS 24 nằm ở quy trình Extreme Setup → Reversal Hook → Price Confirmation, kết hợp bộ lọc biến động Basis để kiểm soát những trạng thái thị trường có độ bất ổn cao.

Bên cạnh cơ chế tạo tín hiệu, bot sử dụng Hard Stop Loss 6 điểm, Hard Take Profit 12 điểm, đồng thời hỗ trợ Statistical Exit khi Basis quay về gần mức trung bình và vị thế đạt lợi nhuận gộp tối thiểu 2 điểm.

Chiến lược còn giới hạn tối đa hai giao dịch mỗi ngày, sử dụng Cooldown 10 nến sau thoát vị thế và cung cấp các tùy chọn Emergency Basis Stop, Time Stop để kiểm thử.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng Basis Mean Reversion phản ánh một kỳ vọng thống kê về sự thay đổi của chênh lệch giá, không phải cam kết Basis sẽ quay về trung bình hoặc hợp đồng tương lai chắc chắn di chuyển theo hướng có lợi.

Khi sử dụng CNPS 24 BASIS MEAN REVERSION V3, điều quan trọng là hiểu rõ công thức Basis, cách tính Z-Score, những điều kiện kích hoạt Extreme và Reversal Hook, cũng như sự khác biệt giữa Statistical Exit và các mức dừng lỗ/chốt lời cố định.

Người dùng nên kiểm tra dữ liệu VN30 cơ sở, thử nghiệm chiến lược trong Strategy Tester và đánh giá kết quả trên nhiều giai đoạn thị trường khác nhau trước khi cân nhắc áp dụng trong giao dịch thực tế.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, phương pháp phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Các kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.