Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS25-FVG cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc xác định xu hướng thị trường và lựa chọn điểm vào lệnh là hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng chiến lược. Tuy nhiên, ngay cả khi giá đã phá vỡ một vùng đỉnh hoặc đáy quan trọng, việc tham gia giao dịch ngay lập tức vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh hoặc phá vỡ giả.

Một phương pháp thường được sử dụng để tiếp cận vấn đề này là kết hợp phân tích cấu trúc thị trường với các vùng mất cân bằng giá Fair Value Gap (FVG), sau đó chờ giá quay lại kiểm tra vùng FVG trước khi tìm kiếm tín hiệu xác nhận.

CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, kết hợp Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH) và Fair Value Gap (FVG) nhằm tìm kiếm tín hiệu Long hoặc Short sau khi thị trường xác nhận một sự kiện cấu trúc và hình thành vùng mất cân bằng giá phù hợp.

Điểm đáng chú ý của CNPS 25 nằm ở việc chiến lược không giao dịch ngay khi BOS hoặc CHoCH xuất hiện, cũng không mở vị thế chỉ vì giá hình thành một FVG mới. Thay vào đó, bot yêu cầu FVG đáp ứng các điều kiện về hướng cấu trúc, thời điểm hình thành, kích thước vùng và mức độ Mitigation tối thiểu 50%.

Sau khi giá quay lại kiểm tra vùng FVG, chiến lược tiếp tục yêu cầu giá đóng cửa vượt khỏi vùng theo hướng giao dịch, đồng thời xác nhận lại vị trí giá so với mức cấu trúc trước khi tạo lệnh.

Bên cạnh cơ chế vào lệnh, CNPS 25 hỗ trợ quản trị rủi ro thông qua Stop Loss theo cực trị của cây nến giữa trong mô hình FVG, Take Profit mặc định 3R và Break Even tại 50% khoảng cách tới mục tiêu lợi nhuận.

Vậy CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST hoạt động như thế nào, điều kiện nào tạo tín hiệu Long/Short và nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi sử dụng chiến lược này?

1. CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST là gì?

CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST là chiến lược giao dịch được xây dựng trên nền tảng TradingView, hướng đến việc phân tích và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua cấu trúc thị trường kết hợp các vùng Fair Value Gap.

Chiến lược được phát triển dựa trên ba thành phần chính:

• Xác định cấu trúc thị trường: Sử dụng các Swing High và Swing Low để nhận diện sự kiện Break of Structure (BOS) hoặc Change of Character (CHoCH).
• Phát hiện và kiểm tra vùng FVG: Xác định vùng mất cân bằng từ mô hình ba nến, lọc kích thước vùng và yêu cầu FVG hình thành sau sự kiện cấu trúc phù hợp.
• Giao dịch sau Mitigation và xác nhận: Chờ giá quay lại kiểm tra tối thiểu 50% vùng FVG, sau đó yêu cầu giá đóng cửa vượt qua các mức xác nhận trước khi mở vị thế.

Khác với những chiến lược chỉ sử dụng tín hiệu phá vỡ cấu trúc, CNPS 25 áp dụng quy trình:

Structure Break → FVG Formation → Structure Alignment → FVG Mitigation → Price Confirmation → Entry.

Ví dụ, khi thị trường xuất hiện Bullish BOS, chiến lược ghi nhận một sự kiện phá vỡ cấu trúc tăng.

Sau đó, nếu xuất hiện một Bullish FVG hợp lệ với kích thước trong giới hạn cho phép, bot lưu vùng này làm thiết lập giao dịch tiềm năng.

Tuy nhiên, vị thế Long chưa được mở ngay.

Chiến lược tiếp tục chờ giá quay lại kiểm tra ít nhất 50% độ rộng FVG, sau đó yêu cầu giá đóng cửa phía trên đỉnh vùng FVG và vượt mức cấu trúc tham chiếu.

Khi các điều kiện xác nhận được đáp ứng, đồng thời hệ thống quản trị giao dịch cho phép, bot mới phát sinh tín hiệu Long.

Với Short, nguyên lý được áp dụng tương tự theo hướng ngược lại.

Điểm khác biệt của CNPS 25 là bot không chỉ giao dịch theo vùng FVG mà còn yêu cầu sự liên kết giữa vùng FVG và cấu trúc thị trường.

Theo cấu hình mặc định, chiến lược:

• Giao dịch hai chiều Long và Short.
• Giới hạn tối đa 6 giao dịch mỗi ngày.
• Chỉ sử dụng FVG có kích thước từ 5 đến 10 ticks.
• Yêu cầu Mitigation tối thiểu 50%.
• Mỗi FVG chỉ được sử dụng để giao dịch một lần.
• Sử dụng Stop Loss theo cây nến giữa của mô hình FVG.
• Đặt Take Profit theo tỷ lệ 3R.
• Kích hoạt Break Even khi giá đi được 50% khoảng cách tới Take Profit.

Source Code CNPS 25: CNPS25

Trải nghiệm trên TradingView: Tại đây!

Lưu ý về mã nguồn: Chiến lược có sử dụng và điều chỉnh những thành phần mã nguồn được ghi nhận từ Elijah’s Structure và Elijah’s FVG/LuxAlgo. Việc chia sẻ hoặc phân phối mã nguồn cần tuân thủ các điều kiện ghi công và giấy phép tương ứng.

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 25

Để hiểu cách CNPS 25 vận hành, trước tiên cần nắm được những khái niệm quan trọng trong phương pháp Smart Money Concepts và Fair Value Gap.

2.1. Market Structure – Cấu trúc thị trường

Market Structure là cách mô tả sự hình thành và thay đổi của các mức đỉnh, đáy trong quá trình giá vận động.

Trong phân tích kỹ thuật, Swing High và Swing Low thường được sử dụng để xác định các mức cấu trúc quan trọng.

CNPS 25 sử dụng Pivot High và Pivot Low với tham số:

Swing Length = 5.

Điều này có nghĩa một Pivot được xác nhận bằng việc quan sát 5 nến bên trái và 5 nến bên phải.

Sau khi Pivot được xác nhận, bot lưu lại:

• Swing High gần nhất.
• Swing Low gần nhất.
• Thời điểm hình thành các mức Swing.
• Trạng thái các mức Swing đã bị phá vỡ hay chưa.

Những mức giá này trở thành cơ sở để phát hiện BOS hoặc CHoCH.

Một điểm quan trọng là Pivot cần đủ số nến bên phải để được xác nhận.

Vì vậy, mức Swing trong CNPS 25 không phải lúc nào cũng được công nhận ngay tại thời điểm cây nến tạo đỉnh hoặc đáy xuất hiện.

2.2. Break of Structure (BOS) – Phá vỡ cấu trúc

Break of Structure là sự kiện giá đóng cửa vượt qua một mức cấu trúc quan trọng theo hướng phù hợp với trạng thái xu hướng hiện tại của chiến lược.

Trong CNPS 25:

Bullish Structure Break:

Giá đóng cửa vượt Swing High gần nhất chưa bị đánh dấu phá vỡ.

Bearish Structure Break:

Giá đóng cửa giảm xuống dưới Swing Low gần nhất chưa bị đánh dấu phá vỡ.

Tuy nhiên, bot còn phân loại sự kiện phá vỡ dựa trên hướng cấu trúc đã ghi nhận.

Nếu hướng cấu trúc hiện tại đang tăng và giá tiếp tục phá Swing High, sự kiện được phân loại là Bullish BOS.

Nếu hướng cấu trúc hiện tại đang giảm và giá tiếp tục phá Swing Low, sự kiện được phân loại là Bearish BOS.

Do đó, BOS trong mã nguồn không đơn thuần là mọi lần giá đóng cửa vượt một mức đỉnh hoặc đáy.

Sự kiện còn cần phù hợp với trạng thái hướng cấu trúc mà thuật toán đang theo dõi.

2.3. Change of Character (CHoCH) – Thay đổi đặc điểm cấu trúc

Change of Character là khái niệm thường được sử dụng để mô tả dấu hiệu thay đổi hướng vận động của cấu trúc thị trường.

Trong CNPS 25, CHoCH được nhận diện khi một sự kiện phá vỡ xuất hiện ngược với trạng thái hướng cấu trúc trước đó.

Ví dụ:

• Trước đó bot đang ghi nhận cấu trúc giảm.
• Giá đóng cửa vượt Swing High.
• Chiến lược phân loại sự kiện này là Bullish CHoCH.
• Hướng cấu trúc được cập nhật sang tăng.

Ngược lại, khi cấu trúc đang tăng nhưng giá đóng cửa phá Swing Low, bot phân loại đó là Bearish CHoCH.

Một điểm kỹ thuật cần lưu ý là khi chiến lược chưa có hướng cấu trúc ban đầu, sự kiện phá vỡ đầu tiên có thể được phân loại là CHoCH theo cách lập trình hiện tại.

Vì vậy, CHoCH trong CNPS 25 phản ánh sự thay đổi trạng thái cấu trúc của thuật toán, không nhất thiết là xác nhận chắc chắn xu hướng thị trường đã đảo chiều hoàn toàn.

2.4. Fair Value Gap (FVG) – Vùng mất cân bằng giá

Fair Value Gap là vùng giá được xác định từ sự mất cân bằng trong quá trình vận động giữa ba cây nến liên tiếp.

Trong CNPS 25, mô hình FVG sử dụng điều kiện cụ thể.

Bullish FVG:

• Giá thấp nhất của nến hiện tại cao hơn giá cao nhất của nến cách đó hai nến.
• Giá đóng cửa của cây nến giữa cũng nằm trên giá cao nhất của nến đầu tiên.
• Khoảng FVG đáp ứng bộ lọc kích thước.

Vùng Bullish FVG được xác định:

FVG Top = Low của nến hiện tại.

FVG Bottom = High của nến cách hai nến.

Bearish FVG:

• Giá cao nhất của nến hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của nến cách hai nến.
• Giá đóng cửa của cây nến giữa nằm dưới giá thấp nhất của nến đầu tiên.
• Khoảng FVG đáp ứng bộ lọc kích thước.

Vùng Bearish FVG được xác định:

FVG Top = Low của nến cách hai nến.

FVG Bottom = High của nến hiện tại.

Như vậy, CNPS 25 sử dụng mô hình ba nến để phát hiện các khoảng giá không có sự chồng lấn giữa nến đầu và nến thứ ba.

Tuy nhiên, không phải mọi FVG được phát hiện đều đủ điều kiện trở thành thiết lập giao dịch.

2.5. FVG Size Filter – Bộ lọc kích thước vùng FVG

CNPS 25 có bộ lọc kích thước vùng theo đơn vị Tick.

Mặc định:

• Minimum FVG Size = 5 ticks.
• Maximum FVG Size = 10 ticks.

Chiến lược tính số Tick của một FVG bằng cách lấy độ rộng vùng chia cho bước giá tối thiểu của sản phẩm đang giao dịch, sau đó làm tròn.

FVG Ticks = Round(FVG Width / Minimum Tick Size).

Ví dụ, nếu một sản phẩm có bước giá tối thiểu 0,1 điểm, khoảng FVG từ 0,5 đến 1,0 điểm tương ứng với 5–10 ticks.

Đây chỉ là ví dụ về cách quy đổi. Giá trị thực tế cần căn cứ vào syminfo.mintick của mã giao dịch trên TradingView.

Điểm quan trọng là 5–10 ticks không đồng nghĩa với 5–10 điểm.

Nếu vùng FVG nhỏ hơn mức tối thiểu hoặc lớn hơn mức tối đa, chiến lược không đưa vùng đó vào danh sách thiết lập hợp lệ.

Ngoài ra, bot hỗ trợ bộ lọc Minimum FVG Gap %, mặc định bằng 0 và chế độ Auto FVG Threshold mặc định đang tắt.

Do đó, cấu hình gốc không yêu cầu một tỷ lệ phần trăm Gap bổ sung lớn hơn 0 ngoài điều kiện hình thành FVG và bộ lọc số Tick.

2.6. Structure Alignment – Xác nhận FVG theo cấu trúc

Một trong những đặc điểm quan trọng của CNPS 25 là yêu cầu FVG đồng thuận với hướng cấu trúc thị trường.

Mặc định:

Require BOS / CHoCH Alignment = Bật.

Theo đó:

• Bullish FVG chỉ được chấp nhận khi hướng cấu trúc mới nhất là tăng.
• Bearish FVG chỉ được chấp nhận khi hướng cấu trúc mới nhất là giảm.

Bên cạnh đó:

FVG Must Form After Structure Event = Bật.

Điều kiện này yêu cầu cây nến hoàn tất mô hình FVG phải xuất hiện sau cây nến ghi nhận sự kiện phá vỡ cấu trúc.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng CNPS 25 không yêu cầu phải xuất hiện cả BOS và CHoCH trước một giao dịch.

Một sự kiện phá vỡ cấu trúc hợp lệ theo hướng tăng hoặc giảm có thể tạo bối cảnh cho FVG cùng hướng.

Mục đích của bộ lọc là liên kết tín hiệu FVG với trạng thái cấu trúc gần nhất, thay vì giao dịch mọi vùng FVG độc lập.

2.7. FVG Mitigation – Giá quay lại kiểm tra vùng FVG

Mitigation là thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc giá quay lại giao dịch trong một phần hoặc toàn bộ vùng FVG.

Trong CNPS 25, bot yêu cầu vùng FVG được Mitigation tối thiểu 50%.

Mặc định:

Minimum Mitigation = 50%.

Với Bullish FVG:

Mức Mitigation được tính từ đỉnh vùng xuống theo tỷ lệ phần trăm độ rộng FVG.

Bullish Mitigation Level = FVG Top − FVG Range × 50%.

Vùng được ghi nhận đã Mitigation khi:

Low hiện tại ≤ Bullish Mitigation Level.

Với Bearish FVG:

Bearish Mitigation Level = FVG Bottom + FVG Range × 50%.

Vùng được ghi nhận đã Mitigation khi:

High hiện tại ≥ Bearish Mitigation Level.

Điểm đáng chú ý là điều kiện này sử dụng High hoặc Low của cây nến, không bắt buộc giá đóng cửa nằm trong vùng FVG.

Ngoài ra, khi trạng thái Mitigated đã được kích hoạt, chiến lược lưu trạng thái đó để tiếp tục theo dõi tín hiệu xác nhận.

2.8. Middle Candle Stop Loss và Break Even

CNPS 25 sử dụng cây nến giữa của mô hình FVG làm tham chiếu cho Stop Loss trong chế độ mặc định.

Với Long:

Stop Loss tham chiếu = Low của cây nến giữa.

Với Short:

Stop Loss tham chiếu = High của cây nến giữa.

Sau khi lệnh được khớp, chiến lược tính khoảng rủi ro từ giá vào lệnh trung bình đến mức Stop Loss tham chiếu.

Take Profit được xác định theo hệ số Reward/Risk.

Mặc định:

Take Profit = 3R.

Bên cạnh đó, Break Even mặc định đang bật.

Khi giá đi được 50% khoảng cách từ giá vào lệnh đến Take Profit, chiến lược có thể dời Stop Loss về giá vào lệnh theo cấu hình.

Cơ chế này giúp CNPS 25 có cách quản trị vị thế khác với những bot chỉ sử dụng SL/TP cố định.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST

CNPS 25 được xây dựng theo quy trình:

Market Structure → BOS/CHoCH → FVG Detection → Structure Alignment → Mitigation → Confirmation → Entry → Risk Management.

Bước 1: Xác định Swing High và Swing Low

Đầu tiên, bot sử dụng Pivot High và Pivot Low để tìm kiếm các mức cấu trúc.

Với Swing Length mặc định bằng 5, mỗi Pivot cần đủ 5 nến bên trái và bên phải để được xác nhận.

Sau khi xác nhận Pivot, chiến lược cập nhật mức Swing High hoặc Swing Low gần nhất.

Các mức này được sử dụng để kiểm tra sự kiện giá đóng cửa phá vỡ cấu trúc.

Bước 2: Phát hiện BOS hoặc CHoCH

Khi giá đóng cửa vượt Swing High chưa bị phá, bot ghi nhận một sự kiện phá vỡ tăng.

Khi giá đóng cửa xuống dưới Swing Low chưa bị phá, bot ghi nhận sự kiện phá vỡ giảm.

Dựa trên trạng thái xu hướng trước đó, chiến lược phân loại sự kiện thành BOS hoặc CHoCH.

Đồng thời, bot cập nhật:

• Hướng cấu trúc.
• Mức giá cấu trúc.
• Chỉ số nến xuất hiện sự kiện.
• Các mức cấu trúc tăng hoặc giảm gần nhất.

Một đặc điểm kỹ thuật quan trọng là khi xuất hiện sự kiện cấu trúc mới, những thiết lập FVG đang chờ có thể bị đánh dấu hết hiệu lực.

Với cấu hình mặc định yêu cầu FVG hình thành sau sự kiện cấu trúc, một sự kiện cấu trúc mới sẽ làm hết hiệu lực các thiết lập FVG đang chờ trước đó, kể cả khi sự kiện mới cùng hướng.

Điều này giúp chiến lược gắn những tín hiệu giao dịch đang chờ với bối cảnh cấu trúc mới nhất.

Bước 3: Phát hiện FVG

Sau khi có sự kiện cấu trúc, bot tiếp tục theo dõi các mô hình FVG ba nến.

Nếu xuất hiện Bullish FVG, chiến lược kiểm tra:

• Cấu trúc FVG tăng có hợp lệ hay không.
• Kích thước vùng có nằm trong giới hạn 5–10 ticks hay không.
• Hướng FVG có đồng thuận với hướng cấu trúc hay không.
• FVG có được hình thành sau sự kiện cấu trúc hay không.

Nếu toàn bộ điều kiện được đáp ứng, vùng được lưu thành thiết lập Bullish FVG.

Với Bearish FVG, nguyên lý tương tự theo hướng ngược lại.

Bước 4: Lưu và quản lý các thiết lập FVG

CNPS 25 sử dụng danh sách dữ liệu để quản lý nhiều FVG cùng lúc.

Mỗi thiết lập lưu những thông tin quan trọng:

• Đỉnh vùng FVG.
• Đáy vùng FVG.
• Hướng Bullish hoặc Bearish.
• Thời điểm hình thành.
• High của cây nến giữa.
• Low của cây nến giữa.
• Kích thước FVG tính theo ticks.
• Trạng thái Mitigated.
• Trạng thái đã giao dịch.
• Trạng thái hiệu lực của thiết lập.

Theo mặc định:

Maximum Tracked FVGs = 200.

Khi vượt số lượng tối đa, chiến lược loại bỏ những vùng cũ nhất khỏi danh sách.

Ngoài ra, FVG có thể bị loại bỏ nếu giá đóng cửa phá qua biên đối diện theo hướng vô hiệu hóa.

Bước 5: Chờ Mitigation tối thiểu 50%

Sau khi FVG được tạo, bot chưa mở vị thế.

Chiến lược chờ ít nhất một cây nến sau thời điểm hình thành FVG rồi kiểm tra giá quay lại vùng.

Đối với Bullish FVG, mức Low phải giảm xuống tới ít nhất mức Mitigation 50%.

Đối với Bearish FVG, mức High phải tăng lên tới ít nhất mức Mitigation 50%.

Khi điều kiện xảy ra, trạng thái FVG được chuyển từ Waiting for Mitigation sang Mitigated.

Điểm đáng chú ý là một cây nến có thể vừa hoàn thành điều kiện Mitigation, vừa hoàn thành xác nhận giá đóng cửa.

Chiến lược không bắt buộc hai điều kiện phải nằm trên hai cây nến khác nhau.

Bước 6: Kiểm tra điều kiện giá đóng cửa

Sau khi FVG đã được Mitigation, bot yêu cầu thêm điều kiện xác nhận.

Với Bullish FVG:

• Giá đóng cửa phải vượt đỉnh FVG.
• Giá đóng cửa phải vượt mức cấu trúc tham chiếu.
• Hướng cấu trúc phải tiếp tục phù hợp nếu bộ lọc được bật.

Với Bearish FVG:

• Giá đóng cửa phải thấp hơn đáy FVG.
• Giá đóng cửa phải thấp hơn mức cấu trúc tham chiếu.
• Hướng cấu trúc phải phù hợp.

Trong cấu hình mặc định, cả hai bộ lọc giá đóng cửa đều đang bật.

Do đó, một FVG đã Mitigation chưa chắc chắn tạo lệnh nếu thị trường chưa xuất hiện nến xác nhận phù hợp.

Bước 7: Lựa chọn thiết lập giao dịch

CNPS 25 có thể tồn tại nhiều FVG hợp lệ cùng lúc.

Chiến lược quét danh sách các FVG để tìm ứng viên giao dịch.

Trong trường hợp nhiều FVG cùng hướng đáp ứng điều kiện, cách duyệt và cập nhật ứng viên của mã nguồn khiến FVG hợp lệ mới nhất được lựa chọn.

Ngoài ra, nếu đồng thời tồn tại cả tín hiệu Long và Short hợp lệ, chiến lược xác định trạng thái Conflict.

Khi Conflict xảy ra, bot không tạo lệnh từ hai tín hiệu đối lập trên cùng cây nến.

Bước 8: Kiểm tra rủi ro và vào lệnh

Trước khi tạo lệnh, bot xác định Stop Loss tham chiếu từ cây nến giữa của FVG.

Với Long, Stop Loss tham chiếu là đáy nến giữa.

Với Short, Stop Loss tham chiếu là đỉnh nến giữa.

Chiến lược ước tính khoảng rủi ro từ giá đóng cửa có điều chỉnh giả định 3 ticks đến Stop Loss.

Nếu khoảng rủi ro hợp lệ, bot tiếp tục kiểm tra:

• Chưa có vị thế đang mở.
• Chưa vượt giới hạn giao dịch trong ngày.
• Điều kiện Cooldown hợp lệ.
• Hướng giao dịch được cho phép.
• Thời gian giao dịch phù hợp.
• Nến đã đóng cửa.
• Không có xung đột tín hiệu Long/Short.

Khi toàn bộ điều kiện đạt yêu cầu, chiến lược phát sinh lệnh giao dịch với khối lượng mặc định 3 hợp đồng.

Sau khi vị thế được xác lập, bot quản trị giao dịch theo chế độ Middle Candle RR hoặc Fixed Points.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 25

4.1. Điều kiện mở vị thế Long

Một tín hiệu Long được hình thành khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thị trường xuất hiện một sự kiện phá vỡ cấu trúc tăng hợp lệ.
2. Sự kiện được phân loại là Bullish BOS hoặc Bullish CHoCH theo trạng thái cấu trúc.
3. Hướng cấu trúc hiện tại là tăng.
4. Xuất hiện Bullish FVG sau sự kiện cấu trúc.
5. FVG được hình thành từ mô hình ba nến với Low hiện tại lớn hơn High của nến cách hai nến.
6. Nến giữa đóng cửa trên High của nến đầu tiên.
7. Kích thước FVG nằm trong giới hạn từ 5 đến 10 ticks theo cấu hình mặc định.
8. FVG đồng thuận với hướng cấu trúc.
9. Vùng FVG chưa bị vô hiệu hóa hoặc đánh dấu đã giao dịch.
10. Xuất hiện một nến sau nến hình thành FVG.
11. Giá quay lại Mitigation tối thiểu 50% vùng.
12. Giá đóng cửa phía trên đỉnh FVG.
13. Giá đóng cửa vượt mức cấu trúc tham chiếu.
14. Bộ lọc hướng cấu trúc vẫn hợp lệ.
15. Khoảng rủi ro dự kiến từ Stop Loss theo nến giữa lớn hơn hoặc bằng một tick.
16. Điều kiện thời gian, giới hạn số lệnh và Cooldown hợp lệ.
17. Không có tín hiệu Short đối lập đồng thời.
18. Chiến lược chưa có vị thế đang mở.

Khi các điều kiện cùng được đáp ứng, CNPS 25 tạo lệnh Long.

Ví dụ minh họa:

Thị trường xuất hiện Bullish BOS tại một mức Swing High.

Sau BOS, giá hình thành Bullish FVG từ mô hình ba nến.

Vùng FVG có kích thước đạt yêu cầu và được lưu làm thiết lập giao dịch.

Khi giá quay lại kiểm tra ít nhất 50% vùng, sau đó đóng cửa phía trên FVG và mức cấu trúc, bot có thể tạo lệnh Long.

Stop Loss tham chiếu được xác định từ đáy cây nến giữa của mô hình FVG.

Take Profit được tính bằng 3 lần khoảng rủi ro ban đầu.

4.2. Điều kiện mở vị thế Short

Đối với Short, nguyên lý được áp dụng theo hướng ngược lại:

1. Xuất hiện một sự kiện phá vỡ cấu trúc giảm.
2. Sự kiện được phân loại là Bearish BOS hoặc Bearish CHoCH.
3. Hướng cấu trúc hiện tại là giảm.
4. Xuất hiện Bearish FVG sau sự kiện cấu trúc.
5. Giá High hiện tại thấp hơn Low của nến cách hai nến.
6. Nến giữa đóng cửa thấp hơn Low của nến đầu tiên.
7. FVG có kích thước từ 5 đến 10 ticks.
8. Hướng FVG phù hợp với hướng cấu trúc.
9. Vùng còn hiệu lực và được phép giao dịch.
10. FVG đã hoàn tất hình thành trước khi được kiểm tra Mitigation.
11. Giá hồi lên Mitigation tối thiểu 50% vùng.
12. Giá đóng cửa phía dưới đáy FVG.
13. Giá đóng cửa thấp hơn mức cấu trúc tham chiếu.
14. Bộ lọc Structure Alignment hợp lệ.
15. Khoảng rủi ro từ đỉnh nến giữa đến giá vào lệnh dự kiến hợp lệ.
16. Điều kiện thời gian và quản trị giao dịch được đáp ứng.
17. Không có tín hiệu Long đối lập đồng thời.
18. Chiến lược đang không giữ vị thế.

Khi toàn bộ điều kiện được đáp ứng, bot tạo lệnh Short.

4.3. Cơ chế One Trade Per FVG

CNPS 25 mặc định sử dụng:

One Trade Per FVG = Bật.

Khi một FVG tạo ra tín hiệu giao dịch hợp lệ và chiến lược phát sinh lệnh, vùng đó được đánh dấu đã giao dịch.

Sau đó, FVG không tiếp tục được sử dụng để phát sinh những lệnh mới nếu tùy chọn này đang bật.

Tuy nhiên, cần phân biệt:

Giá chạm FVG không đồng nghĩa vùng đã được giao dịch.

Một vùng FVG có thể được Mitigation nhưng vẫn chưa tạo lệnh nếu thiếu điều kiện xác nhận.

Nếu One Trade Per FVG được tắt, vùng đã Mitigation có thể tiếp tục được sử dụng để xem xét các giao dịch mới khi trạng thái vị thế và các điều kiện chung cho phép.

4.4. Giới hạn giao dịch và Cooldown

CNPS 25 sử dụng giới hạn:

Maximum Trades Per Day = 6.

Điều này có nghĩa bot không tạo lệnh mới khi đã đạt 6 lần vào lệnh trong ngày.

Ngoài ra:

Cooldown Bars After Exit = 0.

Cooldown được tính từ thời điểm vị thế trước vừa đóng.

Với giá trị mặc định bằng 0, chiến lược không yêu cầu chờ thêm nhiều nến sau khi thoát lệnh, nhưng điều kiện mã nguồn vẫn yêu cầu cây nến tạo lệnh mới phải có chỉ số nến lớn hơn cây nến ghi nhận lần thoát trước.

CNPS 25 không cộng dồn vị thế và không tự động đảo chiều trực tiếp khi đang giữ một lệnh Long hoặc Short.

5. CNPS 25 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Chế độ Middle Candle RR

Đây là phương pháp quản trị vị thế mặc định của CNPS 25.

Khác với chiến lược sử dụng Stop Loss cố định, Middle Candle RR lấy mức cực trị của cây nến giữa trong mô hình FVG làm Stop Loss tham chiếu.

Đối với Long:

Stop Loss = Low của cây nến giữa FVG.

Đối với Short:

Stop Loss = High của cây nến giữa FVG.

Sau khi vị thế được xác lập, chiến lược tính khoảng rủi ro thực tế từ giá vào lệnh trung bình đến mức Stop Loss tham chiếu.

Với Long:

Initial Risk = Entry Price − Middle Candle Low.

Với Short:

Initial Risk = Middle Candle High − Entry Price.

Nếu khoảng rủi ro theo cấu trúc không hợp lệ sau khi vị thế được khởi tạo, bot sử dụng Stop Loss cố định làm phương án dự phòng.

5.2. Take Profit theo Reward/Risk 3R

Trong chế độ Middle Candle RR, Take Profit được tính dựa trên khoảng rủi ro ban đầu.

Mặc định:

Take Profit R Multiple = 3,0.

Đối với Long:

Take Profit = Entry Price + Initial Risk × 3.

Đối với Short:

Take Profit = Entry Price − Initial Risk × 3.

Ví dụ, nếu khoảng rủi ro thực tế của một vị thế Long là 4 điểm, mục tiêu Take Profit tương ứng là 12 điểm.

Nếu khoảng rủi ro là 5 điểm, mục tiêu Take Profit sẽ là 15 điểm.

Như vậy, khoảng Take Profit không cố định cho mọi giao dịch, mà thay đổi theo cấu trúc FVG được sử dụng.

Tỷ lệ Reward/Risk 3R là tỷ lệ danh nghĩa trước khi xét phí và trượt giá.

5.3. Maximum Structure Risk

CNPS 25 còn cung cấp tùy chọn giới hạn khoảng rủi ro theo cấu trúc.

Mặc định:

Maximum Structure Risk = 0.

Giá trị 0 có nghĩa bộ lọc giới hạn rủi ro tối đa đang tắt.

Nếu người dùng đặt Maximum Structure Risk bằng 6 điểm, bot sẽ loại bỏ tín hiệu có khoảng rủi ro dự kiến lớn hơn 6 điểm.

Trong mã nguồn, khoảng rủi ro được ước tính dựa trên giá đóng cửa có điều chỉnh giả định 3 ticks theo hướng vào lệnh.

Tuy nhiên, đây là bộ lọc kiểm tra trước khi phát sinh lệnh.

Khoảng rủi ro thực tế sau khi khớp có thể khác ước tính ban đầu.

Vì vậy, giới hạn Structure Risk không nên được hiểu là đảm bảo tuyệt đối mọi giao dịch đều có Stop Loss thực tế nằm dưới mức đã thiết lập.

5.4. Chế độ Fixed Points

Ngoài Middle Candle RR, CNPS 25 hỗ trợ Stop Loss và Take Profit cố định.

Mặc định:

• Fixed Stop Loss = 5 điểm.
• Fixed Take Profit = 15 điểm.

Nếu người dùng chuyển Exit Mode sang Fixed Points:

Với Long:

Stop Loss = Entry Price − 5 điểm.

Take Profit = Entry Price + 15 điểm.

Với Short:

Stop Loss = Entry Price + 5 điểm.

Take Profit = Entry Price − 15 điểm.

Tỷ lệ Risk danh nghĩa tương ứng là 1:3.

Trong chế độ Fixed Points, Stop Loss không còn phụ thuộc trực tiếp vào mức cực trị của cây nến giữa FVG sau khi vị thế được mở.

5.5. Break Even – Dời Stop Loss khi giá đạt 50% mục tiêu TP

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của CNPS 25 là cơ chế Break Even mặc định đang bật.

Cấu hình gốc:

• Use Break Even = Bật.
• Trigger % Of Distance To TP = 50%.
• Require Candle Close Beyond Trigger = Tắt.
• Break Even Offset = 0 điểm.

Bot sử dụng khoảng cách từ giá vào lệnh tới Take Profit để xác định ngưỡng kích hoạt.

Với Long:

Break Even Trigger = Entry Price + 50% khoảng cách tới TP.

Với Short:

Break Even Trigger = Entry Price − 50% khoảng cách tới TP.

Ví dụ, nếu một vị thế Long có:

• Entry = 1.900 điểm.
• Stop Loss = 1.896 điểm.
• Initial Risk = 4 điểm.
• Take Profit = 1.912 điểm.

Khoảng cách từ Entry đến TP là 12 điểm.

Ngưỡng Break Even 50% tương ứng:

1.900 + 6 = 1.906 điểm.

Khi giá đạt 1.906 điểm theo điều kiện kích hoạt, bot có thể dời Stop Loss về giá vào lệnh 1.900 điểm.

Theo cấu hình mặc định, Break Even sử dụng High/Low của nến để xác định việc giá đã chạm ngưỡng, không bắt buộc nến phải đóng cửa vượt ngưỡng đó.

Nếu người dùng bật Require Candle Close Beyond Trigger, chiến lược chuyển sang yêu cầu giá đóng cửa đạt ngưỡng kích hoạt.

Break Even chỉ được kích hoạt một lần cho mỗi vị thế.

Cần lưu ý rằng Stop Loss được dời về giá vào lệnh không đảm bảo kết quả hòa vốn thực tế sau phí và trượt giá.

5.6. Cơ chế thoát vị thế

Sau khi vị thế được mở, CNPS 25 sử dụng strategy.exit() để thiết lập Stop Loss và Take Profit.

Vị thế có thể được đóng khi:

• Giá đạt Stop Loss.
• Giá đạt Take Profit.
• Giá chạm Stop Loss đã được dời sau Break Even.
• Chiến lược kích hoạt Force Close cuối phiên.

Một điểm quan trọng là bot không sử dụng tín hiệu BOS hoặc CHoCH đối lập làm điều kiện đóng vị thế thông thường.

Sau khi lệnh đã được mở, chiến lược tiếp tục quản trị theo hệ thống SL/TP và Break Even đã thiết lập.

5.7. Đóng vị thế cuối phiên

CNPS 25 sử dụng thời gian giao dịch mặc định:

• Entry Start: 09:00.
• Last Entry: 14:30.
• Force Close: 14:45.
• Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh.

Khi cây nến đi qua mốc 14:45 theo điều kiện thời gian của mã nguồn, bot yêu cầu đóng toàn bộ vị thế đang mở.

Điểm cần lưu ý là chiến lược sử dụng thời điểm mở và đóng của cây nến để kiểm tra điều kiện.

Do đó, trên những khung thời gian khác nhau, thời điểm phát lệnh và Force Close có thể không hoàn toàn trùng khớp với một mốc giao dịch liên tục theo từng giây.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 25 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu được hỗ trợ.

CNPS 25 hoạt động trên khung thời gian hiện tại của biểu đồ.

Chiến lược không khóa bắt buộc vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, các tham số như Swing Length và việc xác định FVG đều phụ thuộc vào dữ liệu nến đang sử dụng.

Vì vậy, số lượng tín hiệu và đặc điểm các vùng FVG có thể thay đổi đáng kể khi chuyển khung thời gian.

Bước 2: Thêm chiến lược vào biểu đồ

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở mục Pine Editor trên TradingView.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán mã nguồn CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST.
4. Lưu mã nguồn.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra các tín hiệu và thông tin giao dịch.
7. Mở Strategy Tester để theo dõi kết quả mô phỏng.

Nếu sử dụng phiên bản script đã được cấp quyền truy cập, người dùng có thể thêm trực tiếp từ danh sách script được phép sử dụng.

Bước 3: Cấu hình các thông số cơ bản

CNPS 25 cung cấp các nhóm tham số để điều chỉnh phát hiện FVG, điều kiện cấu trúc và quản trị vị thế.

Người mới sử dụng có thể bắt đầu với cấu hình mặc định để quan sát cơ chế giao dịch dựa trên BOS/CHoCH và FVG.

Sau đó, nên kiểm thử từng tham số riêng biệt.

Ví dụ:

• Tăng hoặc giảm Swing Length để đánh giá việc phát hiện cấu trúc.
• Thay đổi giới hạn FVG Size để kiểm tra số lượng vùng được chấp nhận.
• Điều chỉnh Mitigation từ 50% lên 75%.
• So sánh kết quả khi bật và tắt Structure Alignment.
• Kiểm thử Middle Candle RR và Fixed Points.
• So sánh hiệu quả có và không có Break Even.

Việc kiểm thử từng yếu tố giúp người dùng đánh giá chính xác hơn tác động của mỗi bộ lọc đến hiệu quả chiến lược.

Bước 4: Đọc tín hiệu trên biểu đồ

CNPS 25 hỗ trợ những thành phần hiển thị sau:

Theo cấu hình mặc định:

• Show FVG Markers: Tắt.
• Show BOS / CHoCH Markers: Tắt.
• Show Entry Markers: Tắt.
• Show Active Structure Level: Tắt.
• Show Active SL / TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Vì vậy, khi mới thêm chiến lược vào TradingView, người dùng có thể không nhìn thấy các dấu hiệu cấu trúc và FVG.

Để nghiên cứu cách tín hiệu hình thành, nên bật thêm các tùy chọn Marker và Diagnostics.

Một điểm quan trọng là FVG Marker thể hiện sự kiện phát hiện FVG ban đầu, không nhất thiết tương ứng với một FVG đã vượt qua toàn bộ điều kiện kích thước, cấu trúc và thời điểm hình thành để trở thành vùng giao dịch hợp lệ.

Ngoài ra, mã nguồn hiện tại không tự động vẽ toàn bộ vùng FVG đang được theo dõi dưới dạng các hộp chữ nhật kéo dài trên biểu đồ.

Bước 5: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 25 hỗ trợ bảng Diagnostics để theo dõi trạng thái của chiến lược.

Khi bật Show Diagnostics, người dùng có thể quan sát:

• Khung thời gian.
• Hướng cấu trúc thị trường.
• Mức Structure Level.
• Số lượng FVG đang được lưu.
• Số Bullish FVG.
• Số Bearish FVG.
• Số Bullish BOS.
• Số Bearish BOS.
• Số Bullish CHoCH.
• Số Bearish CHoCH.
• Trạng thái Long Candidate.
• Trạng thái Short Candidate.
• Số tín hiệu Long và Short.
• Số lần vào lệnh trong ngày.
• Exit Mode.
• Active Risk.
• Trạng thái vị thế.

Bảng này hữu ích khi người dùng muốn tìm hiểu vì sao đã có BOS hoặc FVG nhưng chiến lược chưa tạo giao dịch.

Nguyên nhân có thể đến từ kích thước FVG, thiếu Mitigation, chưa đóng cửa vượt cấu trúc, chưa đạt điều kiện rủi ro hoặc đã vượt giới hạn số giao dịch trong ngày.

Bước 6: Theo dõi kết quả trong Strategy Tester

Vì CNPS 25 được xây dựng dưới dạng Strategy, người dùng có thể đánh giá hiệu quả giao dịch mô phỏng bằng Strategy Tester.

Những chỉ số quan trọng gồm:

• Net Profit: Tổng lợi nhuận ròng.
• Max Drawdown: Mức sụt giảm vốn lớn nhất.
• Profit Factor: Tỷ lệ tổng lợi nhuận của các giao dịch thắng so với tổng thua lỗ của các giao dịch lỗ.
• Percent Profitable: Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.
• Total Trades: Tổng số giao dịch được thực hiện.
• Average Trade: Lợi nhuận bình quân mỗi giao dịch.

Đối với CNPS 25, người dùng nên chú ý riêng đến tác động của Mitigation và Break Even.

Nếu Break Even được kích hoạt thường xuyên, chiến lược có thể xuất hiện nhiều giao dịch thoát tại vùng giá vào lệnh trước khi đạt Take Profit 3R.

Điều này có thể làm thay đổi lợi nhuận bình quân và tỷ lệ thắng so với trường hợp không sử dụng Break Even.

Bên cạnh đó, việc giới hạn FVG từ 5 đến 10 ticks có thể khiến số giao dịch giảm đáng kể trên một số khung thời gian.

Trong mã nguồn mặc định, chiến lược sử dụng:

• Vốn mô phỏng ban đầu: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Phí giao dịch mô phỏng: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.

Những thông số này phục vụ kiểm thử, không phải cam kết về điều kiện khớp lệnh hay lợi nhuận thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 25 hỗ trợ cảnh báo thông qua các sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.

Để thiết lập:

1. Chọn Create Alert trên biểu đồ đã thêm CNPS 25.
2. Chọn chiến lược CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST trong mục Condition.
3. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order fills.
4. Trong trường Message, sử dụng placeholder {{strategy.order.alert_message}}.
5. Chọn phương thức nhận cảnh báo và lưu thông báo.

Mã nguồn định nghĩa những thông điệp sau:

Điểm đáng chú ý của CNPS 25 là chiến lược có thông điệp riêng cho sự kiện thoát lệnh sau khi Break Even được kích hoạt.

Ví dụ, với một vị thế Long:

Nếu giá giảm xuống Hard Stop Loss ban đầu trước khi kích hoạt Break Even, thông điệp thoát lệnh thuộc nhóm:

EXIT_LONG_SL_CNPS25.

Nếu giá đã đạt điều kiện Break Even và Stop Loss được dời, khi mức Stop Loss mới được khớp, thông điệp thuộc nhóm:

EXIT_LONG_BE_CNPS25.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng mã nguồn không phát một cảnh báo độc lập ngay tại thời điểm Stop Loss được dời.

Thông điệp Break Even được sử dụng khi lệnh thoát theo Stop Loss đã điều chỉnh được khớp.

Theo mặc định, Disable SL/TP Alerts đang tắt, vì vậy những thông báo thoát lệnh tương ứng được phép phát ra.

Nếu tích hợp TradingView với hệ thống giao dịch tự động bên ngoài, người dùng cần kiểm tra khả năng đồng bộ giá Stop Loss sau khi Break Even được kích hoạt.

Đặc biệt, nếu hệ thống bên ngoài không tự cập nhật mức Stop Loss theo trạng thái TradingView, kết quả thực thi thực tế có thể khác đáng kể so với Strategy Tester.

Việc nhận cảnh báo từ TradingView không đồng nghĩa lệnh đã được khớp thành công tại công ty chứng khoán.

Kết luận

CNPS 25 FVG BOS CHoCH RETEST là chiến lược giao dịch phái sinh ứng dụng phương pháp Smart Money Concepts kết hợp Market Structure và Fair Value Gap, hướng đến việc tìm kiếm cơ hội giao dịch sau khi thị trường đã hình thành sự kiện phá vỡ cấu trúc và vùng mất cân bằng giá phù hợp.

Thay vì giao dịch ngay khi xuất hiện BOS, CHoCH hoặc FVG, chiến lược yêu cầu một chuỗi xác nhận gồm FVG hình thành sau sự kiện cấu trúc, đồng thuận với hướng thị trường, đáp ứng kích thước tối thiểu và tối đa, được Mitigation ít nhất 50%, sau đó giá đóng cửa vượt khỏi vùng FVG và mức cấu trúc tham chiếu.

Điểm nổi bật của CNPS 25 nằm ở khả năng kết hợp hai loại tín hiệu cấu trúc BOS/CHoCH với FVG Retest, đồng thời sử dụng Stop Loss theo cây nến giữa và Take Profit theo tỷ lệ Reward/Risk mặc định 3R.

Bên cạnh đó, chiến lược tích hợp Break Even mặc định tại 50% khoảng cách tới Take Profit, giới hạn 6 giao dịch mỗi ngày và tùy chọn chỉ cho phép một giao dịch từ mỗi vùng FVG.

Trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý sự khác biệt giữa một FVG được phát hiện, một FVG được lưu làm thiết lập giao dịch và một FVG đã hoàn thành những điều kiện vào lệnh.

Đồng thời, việc lựa chọn Stop Loss theo Middle Candle hay Fixed Points và cách kích hoạt Break Even có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch.

Người dùng nên kiểm thử CNPS 25 trong Strategy Tester, theo dõi các sự kiện cấu trúc, đánh giá tác động của bộ lọc Mitigation và xây dựng nguyên tắc quản trị vốn phù hợp trước khi cân nhắc sử dụng trong giao dịch thực tế.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, phương pháp phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.