Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS34-SUPERTREND cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, việc xác định xu hướng thị trường là một trong những yếu tố quan trọng khi xây dựng hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, một tín hiệu chuyển đổi xu hướng không phải lúc nào cũng mang lại cơ hội giao dịch phù hợp.

Đặc biệt, khi thị trường liên tục giằng co hoặc biến động mạnh bất thường, các chỉ báo theo xu hướng có thể phát sinh nhiều tín hiệu đảo chiều liên tiếp. Nếu giao dịch mọi tín hiệu mà không đánh giá điều kiện thị trường, nhà đầu tư có thể gặp phải những giao dịch có khoảng rủi ro lớn hoặc chất lượng tín hiệu không đồng đều.

Một phương pháp được sử dụng để giải quyết vấn đề này là kết hợp Supertrend với các bộ lọc xác nhận xu hướng, động lượng, biến động và chất lượng nến, đồng thời kiểm soát khoảng Stop Loss dự kiến trước khi mở vị thế.

CNPS 34 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE là chiến lược giao dịch được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, cho phép lựa chọn bốn biến thể tín hiệu Supertrend và áp dụng chung một hệ thống đánh giá chất lượng trước khi tạo lệnh Long hoặc Short.

Bốn biến thể gồm:

• Plain Supertrend: Giao dịch theo sự chuyển đổi hướng của một đường Supertrend.
• Triple Supertrend: Giao dịch khi ba đường Supertrend đồng thuận về cùng một hướng.
• Supertrend + 200 EMA: Kết hợp hướng Supertrend với vị trí giá so với EMA200.
• Supertrend + Kumo: Kết hợp hướng Supertrend với vị trí giá so với mây Ichimoku.

Điểm nổi bật của CNPS 34 nằm ở việc phân biệt rõ Source Signal và Qualified Entry.

Source Signal là sự kiện tạo tín hiệu từ biến thể Supertrend đã chọn. Tuy nhiên, sự kiện này chưa đồng nghĩa với việc chiến lược sẽ mở vị thế.

Trước khi giao dịch, bot tiếp tục kiểm tra các yếu tố gồm:

• EMA Trend Alignment.
• EMA Slope.
• ADX và DI Direction.
• Candle Quality.
• ATR Volatility Regime.
• Relative Volume nếu được bật.
• Source Risk từ đường Supertrend.
• Thời gian, Cooldown và giới hạn giao dịch.

Theo cấu hình mặc định, bot chỉ xem xét giao dịch khi khoảng Source Risk nằm trong phạm vi 2,5–7 điểm, đồng thời các bộ lọc bắt buộc đều hợp lệ.

Về quản trị vị thế, CNPS 34 mặc định sử dụng Stop Loss theo khoảng cách từ giá đóng cửa tín hiệu đến đường Supertrend tham chiếu, kết hợp Take Profit 2R.

Chiến lược cũng hỗ trợ thoát lệnh theo trạng thái tín hiệu của từng biến thể hoặc sử dụng Stop Loss/Take Profit cố định.

Vậy CNPS 34 hoạt động như thế nào, sự khác biệt giữa bốn biến thể Supertrend là gì, hệ thống Entry Quality loại bỏ tín hiệu ra sao và nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi sử dụng?

1. CNPS 34 V2 Supertrend Filter Lab Cost Aware là gì?

CNPS 34 V2 Supertrend Filter Lab Cost Aware là chiến lược giao dịch được xây dựng trên nền tảng TradingView, hướng đến việc hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua tín hiệu Supertrend kết hợp hệ thống kiểm tra chất lượng giao dịch.

Chiến lược được xây dựng từ ba thành phần chính.

Thứ nhất: Source Engine.

Đây là bộ máy tạo tín hiệu gốc.

Người dùng có thể lựa chọn một trong bốn phương pháp:

• Plain Supertrend.
• Triple Supertrend.
• Supertrend + 200 EMA.
• Supertrend + Kumo.

Mỗi biến thể có điều kiện riêng để xác định một Raw Long Signal hoặc Raw Short Signal.

Thứ hai: Entry Quality Filters.

Sau khi xuất hiện Source Signal, chiến lược kiểm tra sự đồng thuận giữa tín hiệu và các yếu tố kỹ thuật khác.

Những điều kiện này bao gồm hướng EMA, độ dốc EMA, ADX/DI, đặc điểm cây nến, trạng thái ATR và khoảng rủi ro từ đường Supertrend.

Nếu bất kỳ bộ lọc bắt buộc nào không đạt, Source Signal không được chuyển thành giao dịch.

Thứ ba: Risk Management.

CNPS 34 hỗ trợ ba chế độ thoát vị thế:

• Risk Line + RR.
• Source Variant Exit.
• Fixed Points.

Trong cấu hình mặc định, bot sử dụng Risk Line + RR với Take Profit 2R.

Quy trình tổng quát:

Supertrend Source Signal → Entry Quality Filters → Source Risk Validation → Trade Approval → Entry → SL/TP.

Ví dụ, ba đường Supertrend đồng thuận chuyển sang tăng và chiến lược ghi nhận Raw Long Signal.

Tuy nhiên, trước khi mở vị thế, bot kiểm tra:

• Giá nằm trên EMA200.
• EMA200 hiện tại cao hơn EMA200 của 5 nến trước.
• ADX đạt ít nhất 20.
• DI+ lớn hơn DI−.
• Nến tăng có thân chiếm ít nhất 45% biên độ.
• ATR hiện tại nằm trong vùng biến động cho phép.
• Source Risk từ đường Supertrend nằm trong khoảng 2,5–7 điểm.

Nếu toàn bộ điều kiện hợp lệ và thời gian giao dịch cho phép, bot có thể mở Long.

Ngược lại, nếu ADX chỉ đạt 17 hoặc Source Risk bằng 10 điểm, tín hiệu Long không được chấp nhận.

Đây là cách CNPS 34 sử dụng Supertrend để phát hiện cơ hội, đồng thời kiểm soát những điều kiện cần thiết trước khi giao dịch.

Theo cấu hình mặc định:

• Strategy Variant: Triple Supertrend.
• Trend EMA: 200.
• EMA Alignment: Bật.
• EMA Slope: Bật.
• ADX/DI Filter: Bật.
• Candle Quality: Bật.
• ATR Regime Filter: Bật.
• Volume Filter: Tắt.
• Source Risk: 2,5–7 điểm.
• Maximum Trades Per Day: 2.
• Cooldown: 8 nến sau thoát.
• Exit Mode: Risk Line + RR.
• Reward/Risk: 2R.
• Break Even: Tắt.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.

Source Code CNPS 34: CNPS34

2. Các khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 34

2.1. Supertrend – Chỉ báo xác định hướng xu hướng

Supertrend là chỉ báo kỹ thuật sử dụng Average True Range (ATR) và một hệ số nhân để xây dựng đường theo dõi xu hướng giá.

Chỉ báo thường được hiển thị dưới dạng một đường nằm phía trên hoặc phía dưới thị trường.

Khi Supertrend xác định trạng thái tăng, đường thường nằm dưới giá.

Khi chỉ báo chuyển sang trạng thái giảm, đường thường nằm phía trên giá.

Trong CNPS 34, Supertrend được tính bằng hàm:

ta.supertrend(factor, atrLength)

Hàm trả về:

• Giá trị đường Supertrend.
• Biến Direction thể hiện trạng thái xu hướng.

Một điểm quan trọng là TradingView sử dụng quy ước Direction:

Direction < 0: Xu hướng tăng.

Direction > 0: Xu hướng giảm.

CNPS 34 chuyển đổi quy ước này thành:

• +1: Bullish.
• −1: Bearish.
• 0: Chưa có trạng thái hợp lệ.

Nhờ đó, cả bốn Source Engine đều có thể sử dụng hệ thống xác định hướng thống nhất.

2.2. Plain Supertrend – Biến thể Supertrend cơ bản

Plain Supertrend sử dụng một đường Supertrend duy nhất để phát hiện tín hiệu.

Thông số mặc định:

ATR Length = 10.

Supertrend Factor = 3,0.

Chiến lược theo dõi sự thay đổi của hướng Supertrend.

Raw Long Signal:

Supertrend chuyển từ Bearish sang Bullish.

Raw Short Signal:

Supertrend chuyển từ Bullish sang Bearish.

Điều kiện được xác định khi trạng thái hiện tại khác trạng thái của cây nến trước.

Ví dụ:

• Nến trước: Supertrend Bearish.
• Nến hiện tại: Supertrend Bullish.

Bot ghi nhận Raw Long Signal.

Tuy nhiên, Plain Supertrend không đồng nghĩa chiến lược sẽ trực tiếp giao dịch mọi lần đổi hướng.

Source Signal vẫn phải vượt qua các bộ lọc Entry Quality chung của CNPS 34.

2.3. Triple Supertrend – Ba đường Supertrend đồng thuận

Triple Supertrend là biến thể mặc định của CNPS 34.

Chiến lược sử dụng ba bộ thông số độc lập:

Mỗi đường được tính riêng bằng ta.supertrend().

Sau đó, chiến lược kiểm tra trạng thái của ba đường.

Triple Bullish Agreement:

ST1, ST2 và ST3 đều Bullish.

Triple Bearish Agreement:

ST1, ST2 và ST3 đều Bearish.

Nếu ba đường không đồng thuận, Triple Side được xác định bằng 0.

Một Raw Signal được tạo khi:

• Ba đường hiện tại đồng thuận cùng hướng.
• Trạng thái đồng thuận trước đó khác trạng thái đồng thuận hiện tại.

Ví dụ:

Nến trước:

• ST1: Bullish.
• ST2: Bearish.
• ST3: Bullish.

Triple Side trước đó = 0.

Nến hiện tại:

• ST1: Bullish.
• ST2: Bullish.
• ST3: Bullish.

Triple Side hiện tại = +1.

Khi đó, bot có thể ghi nhận Raw Long Signal.

Điểm quan trọng là Triple Supertrend không yêu cầu cả ba đường cùng chuyển hướng trên một cây nến.

Một tín hiệu cũng có thể xuất hiện khi ba đường từ trạng thái chưa đồng thuận chuyển sang đồng thuận.

Ngược lại, nếu ba đường đã đồng thuận Bullish từ nến trước và tiếp tục Bullish, bot không tạo thêm Raw Long Signal mới.

2.4. Supertrend + 200 EMA

Biến thể thứ ba sử dụng Supertrend cơ bản kết hợp đường EMA.

Mặc định:

• Supertrend ATR Length = 10.
• Supertrend Factor = 3,0.
• Source EMA Length = 200.

Điều kiện Bullish:

Supertrend Bullish và Close > EMA200.

Điều kiện Bearish:

Supertrend Bearish và Close < EMA200.

Raw Long Signal được tạo khi điều kiện Bullish mới chuyển từ False sang True.

Raw Short Signal được tạo khi điều kiện Bearish mới chuyển từ False sang True.

Ví dụ:

Ở nến trước:

• Supertrend đang Bullish.
• Close vẫn dưới EMA200.

Ở nến hiện tại:

• Supertrend tiếp tục Bullish.
• Close vượt EMA200.

Khi đó, điều kiện Supertrend + EMA Bullish mới được kích hoạt.

Bot có thể ghi nhận Raw Long Signal dù Supertrend không đổi hướng trên chính cây nến hiện tại.

Đây là điểm khác biệt so với Plain Supertrend.

Ngoài ra, CNPS 34 có hai tham số EMA riêng:

Source EMA Length: Sử dụng trong Source Engine Supertrend + EMA.

Trend EMA Length: Sử dụng trong Entry Quality Filter.

Cả hai mặc định bằng 200 nhưng có thể được cấu hình khác nhau.

Vì vậy, cần phân biệt EMA của Source Engine với EMA dùng làm bộ lọc chất lượng tín hiệu.

2.5. Supertrend + Kumo – Kết hợp mây Ichimoku

Biến thể thứ tư kết hợp Supertrend với Kumo, tức vùng mây trong hệ thống Ichimoku.

CNPS 34 sử dụng các thông số mặc định:

• Conversion Length: 9.
• Base Length: 26.
• Span B Length: 52.
• Displacement: 26.

Các đường thành phần được tính từ Donchian Midpoint.

Conversion Line:

Trung điểm của High cao nhất và Low thấp nhất trong 9 nến.

Base Line:

Trung điểm của High cao nhất và Low thấp nhất trong 26 nến.

Leading Span A:

Trung bình của Conversion Line và Base Line.

Leading Span B:

Trung điểm của High cao nhất và Low thấp nhất trong 52 nến.

Đối với điều kiện giao dịch, chiến lược lấy các giá trị Leading Span ở vị trí lùi theo Displacement − 1.

Với Displacement mặc định 26:

Cloud A = Leading Span A của 25 nến trước.

Cloud B = Leading Span B của 25 nến trước.

Sau đó xác định:

Cloud Top = Max(Cloud A, Cloud B).

Cloud Bottom = Min(Cloud A, Cloud B).

Điều kiện Raw Long Source:

• Supertrend Bullish.
• Giá đóng cửa cao hơn Cloud Top.
• Điều kiện kết hợp vừa chuyển từ False sang True.

Điều kiện Raw Short Source:

• Supertrend Bearish.
• Giá đóng cửa thấp hơn Cloud Bottom.
• Điều kiện kết hợp vừa chuyển từ False sang True.

Điểm cần lưu ý là CNPS 34 không sử dụng đầy đủ mọi thành phần Ichimoku như Chikou Span để xác nhận tín hiệu.

Source Engine này tập trung vào vị trí giá so với Kumo kết hợp hướng Supertrend.

2.6. EMA Trend Alignment – Xác nhận vị trí giá

CNPS 34 có một bộ lọc EMA chung áp dụng cho cả bốn Source Engine.

Mặc định:

Use EMA Alignment = Bật.

Trend EMA Length = 200.

Điều kiện Long:

Close > Trend EMA.

Điều kiện Short:

Close < Trend EMA.

Ví dụ, một Raw Long Signal xuất hiện khi giá đóng cửa dưới EMA200.

Dù Source Engine cho tín hiệu tăng, bot không tạo Long nếu EMA Alignment đang bật.

Bộ lọc này giúp chiến lược yêu cầu tín hiệu cùng hướng với vị trí giá so với EMA tham chiếu.

Tuy nhiên, việc giá nằm trên EMA200 không đảm bảo xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

2.7. EMA Slope – Độ dốc xu hướng

Ngoài vị trí giá, bot kiểm tra độ dốc EMA.

Mặc định:

Require EMA Slope = Bật.

EMA Slope Lookback = 5 nến.

Với Long:

EMA hiện tại > EMA của 5 nến trước.

Với Short:

EMA hiện tại < EMA của 5 nến trước.

Ví dụ:

• EMA200 hiện tại = 1.900.
• EMA200 cách 5 nến = 1.898.

Điều kiện EMA Slope Long hợp lệ.

Tuy nhiên, bot không yêu cầu EMA tăng liên tục trong cả 5 cây nến.

Điều kiện chỉ so sánh giá trị EMA hiện tại với giá trị EMA ở thời điểm cách đó 5 nến.

EMA Alignment và EMA Slope là hai bộ lọc độc lập.

Người dùng có thể bật hoặc tắt từng bộ lọc riêng.

2.8. ADX/DI Filter – Sức mạnh và hướng xu hướng

CNPS 34 sử dụng Directional Movement Index để đánh giá chất lượng tín hiệu.

Mặc định:

• ADX Length: 14.
• ADX Smoothing: 14.
• Minimum ADX: 20.
• Use ADX/DI Filter: Bật.
• Require DI Direction: Bật.

Hàm:

ta.dmi(14, 14)

trả về:

• DI+.
• DI−.
• ADX.

Với Long:

ADX ≥ 20 và DI+ > DI−.

Với Short:

ADX ≥ 20 và DI− > DI+.

Ví dụ, một tín hiệu Long có:

• ADX = 25.
• DI+ = 30.
• DI− = 18.

Bộ lọc ADX/DI được đáp ứng.

Ngược lại, nếu ADX chỉ bằng 17, tín hiệu không hợp lệ.

Nếu ADX bằng 25 nhưng DI− lớn hơn DI+, Long cũng không đạt điều kiện khi Require DI Direction đang bật.

Một điểm quan trọng là ADX bằng đúng 20 được chấp nhận vì mã nguồn sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng.

2.9. Candle Quality – Chất lượng cây nến

CNPS 34 sử dụng đặc điểm cây nến để đánh giá tín hiệu tại thời điểm Source Signal xuất hiện.

Mặc định:

• Use Candle Quality: Bật.
• Minimum Body Ratio: 0,45.
• Require Directional Candle: Bật.
• Require Previous High/Low Break: Tắt.

Công thức:

Body Ratio = |Close − Open| / Candle Range.

Trong đó, Candle Range là High − Low, có giới hạn tối thiểu bằng một tick để tránh chia cho 0.

Điều kiện Long mặc định:

• Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.
• Nến hiện tại là nến tăng.

Điều kiện Short mặc định:

• Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.
• Nến hiện tại là nến giảm.

Ví dụ, một nến tăng có:

• High = 1.910.
• Low = 1.900.
• Open = 1.902.
• Close = 1.908.

Thân nến bằng 6 điểm.

Biên độ bằng 10 điểm.

Body Ratio = 0,60.

Nến đáp ứng điều kiện tối thiểu 0,45.

Nếu bật Require Previous High/Low Break, chiến lược yêu cầu thêm:

Long: Close > High nến trước.

Short: Close < Low nến trước.

Tuy nhiên, đây không phải điều kiện bắt buộc trong cấu hình mặc định.

2.10. ATR Regime Filter – Lọc trạng thái biến động

Một đặc điểm đáng chú ý của CNPS 34 là bộ lọc ATR Regime.

Thay vì chỉ yêu cầu thị trường có biến động lớn, bot xác định xem mức ATR hiện tại có nằm trong một vùng biến động tương đối phù hợp hay không.

Công thức:

ATR Ratio = ATR hiện tại / SMA(ATR, 50).

Trong cấu hình mặc định:

• ATR Length = 10.
• ATR Average Length = 50.
• Minimum ATR Ratio = 0,75.
• Maximum ATR Ratio = 1,80.

Điều kiện hợp lệ:

0,75 ≤ ATR Ratio ≤ 1,80.

Ví dụ:

ATR hiện tại = 8 điểm.

ATR trung bình 50 nến = 10 điểm.

Khi đó:

ATR Ratio = 0,80.

Tín hiệu đáp ứng bộ lọc.

Nếu ATR hiện tại chỉ bằng 5 điểm:

ATR Ratio = 0,50.

Tín hiệu bị từ chối vì biến động tương đối thấp.

Nếu ATR hiện tại bằng 20 điểm:

ATR Ratio = 2,00.

Tín hiệu cũng bị loại bỏ do mức biến động vượt ngưỡng tối đa.

Điểm nổi bật của bộ lọc này là chiến lược có thể loại bỏ cả những giai đoạn biến động quá thấp lẫn quá cao.

Tuy nhiên, ATR Regime không trực tiếp xác định xu hướng tăng hoặc giảm.

2.11. Relative Volume Filter – Bộ lọc khối lượng

CNPS 34 hỗ trợ một bộ lọc Volume tùy chọn.

Mặc định:

Use Volume Filter = Tắt.

Thông số:

• Volume Average Length = 20.
• Minimum Relative Volume = 1,0.

Công thức:

Relative Volume = Volume / SMA(Volume, 20).

Khi bật bộ lọc, chiến lược yêu cầu:

Relative Volume ≥ Minimum Relative Volume.

Ví dụ:

• Volume hiện tại = 12.000.
• SMA Volume20 = 10.000.

Khi đó:

Relative Volume = 1,20.

Tín hiệu đáp ứng ngưỡng 1,0.

Một điểm kỹ thuật cần lưu ý là nếu Volume Average chưa hợp lệ, mã nguồn sử dụng Relative Volume mặc định bằng 1,0.

Vì vậy, với ngưỡng mặc định 1,0, bộ lọc có thể chấp nhận tín hiệu ngay cả khi dữ liệu trung bình khối lượng chưa sẵn sàng.

2.12. Source Risk – Khoảng rủi ro từ Supertrend

CNPS 34 sử dụng một mức Supertrend tham chiếu để tính khoảng Source Risk.

Với Triple Supertrend:

Source Risk Line = ST1, tức Supertrend ATR12/Factor3.

Với ba biến thể còn lại:

Source Risk Line = Default Supertrend ATR10/Factor3.

Khoảng Source Risk được tính bằng:

Source Risk = Max(|Close − Source Risk Line|, 5 ticks).

Ví dụ:

• Giá đóng cửa = 1.900.
• Supertrend Risk Line = 1.895.
• Minimum Tick = 0,1.

Khoảng cách tuyệt đối là 5 điểm.

Mức tối thiểu 5 ticks tương đương 0,5 điểm.

Do đó:

Source Risk = 5 điểm.

Điều kiện mặc định:

2,5 ≤ Source Risk ≤ 7 điểm.

Điểm rất quan trọng là khoảng rủi ro được tính theo giá trị tuyệt đối.

Sau khi vào lệnh, bot sử dụng khoảng cách này để đặt Stop Loss từ giá vào lệnh trung bình theo hướng giao dịch.

Vì vậy, Stop Loss thực tế không nhất thiết nằm đúng trên giá trị của đường Supertrend tham chiếu ban đầu.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 34 V2 Supertrend Filter Lab

CNPS 34 được thiết kế theo quy trình:

Source Engine → Raw Signal → Quality Filters → Risk Validation → Entry Approval → Position Management.

Bước 1: Tính bốn hệ thống Supertrend

Đầu tiên, chiến lược tính:

• Default Supertrend 10/3.
• Triple ST1 12/3.
• Triple ST2 10/1.
• Triple ST3 11/2.

Các giá trị được cập nhật theo từng cây nến.

Bot cũng tính EMA200 và các thành phần Ichimoku để phục vụ những Source Engine tương ứng.

Bước 2: Lựa chọn Source Engine

Người dùng lựa chọn một Strategy Variant trong Settings.

Nếu chọn Plain Supertrend, bot theo dõi sự chuyển hướng của Default Supertrend.

Nếu chọn Triple Supertrend, bot theo dõi sự xuất hiện trạng thái đồng thuận giữa ba đường.

Nếu chọn Supertrend + 200 EMA, bot theo dõi sự chuyển đổi của điều kiện kết hợp giữa hướng Supertrend và vị trí giá so với EMA.

Nếu chọn Supertrend + Kumo, bot sử dụng hướng Supertrend kết hợp vị trí giá so với vùng mây.

Một điểm quan trọng là chiến lược chỉ sử dụng một Source Engine được lựa chọn để phát sinh Raw Signal tại một thời điểm.

Bốn biến thể không cùng bỏ phiếu để tạo tín hiệu cuối cùng.

Bước 3: Ghi nhận Source Signal

Khi Source Engine phát hiện sự kiện hợp lệ, chiến lược tạo:

Source Signal Side = +1 đối với Long.

Source Signal Side = −1 đối với Short.

Nếu không có sự kiện mới:

Source Signal Side = 0.

Đây là tín hiệu gốc trước khi áp dụng Entry Quality.

Một điểm quan trọng là Source Signal có bản chất sự kiện.

Nếu tín hiệu không vượt qua các bộ lọc tại cây nến xuất hiện, bot không lưu tín hiệu đó để chờ các bộ lọc trở nên hợp lệ trên những nến sau.

Chiến lược chỉ xem xét một tín hiệu mới khi Source Engine phát sinh sự kiện mới.

Bước 4: Kiểm tra EMA Alignment và EMA Slope

Nếu Source Signal là Long, bot kiểm tra:

• Close nằm trên Trend EMA.
• Trend EMA hiện tại cao hơn giá trị của 5 nến trước.

Với Short, quy tắc tương ứng được áp dụng theo hướng giảm.

Hai điều kiện này đều mặc định bật.

Nếu một trong hai không đáp ứng, Source Signal không thể trở thành Final Entry.

Bước 5: Kiểm tra ADX và DI

Tiếp theo, bot kiểm tra:

Long: ADX ≥ 20 và DI+ > DI−.

Short: ADX ≥ 20 và DI− > DI+.

Nếu ADX/DI Filter đang tắt, chiến lược bỏ qua nhóm điều kiện này.

Nếu ADX Filter bật nhưng Require DI Direction tắt, chỉ cần ADX đạt ngưỡng.

Bước 6: Kiểm tra chất lượng nến

Bot tính Body Ratio và hướng nến.

Với Long, nến phải tăng và có thân đủ lớn.

Với Short, nến phải giảm và thân nến đạt ngưỡng tối thiểu.

Theo mặc định, chiến lược không bắt buộc Close phá High/Low của nến trước.

Bước 7: Kiểm tra ATR Regime và Volume

Chiến lược tính ATR hiện tại và ATR trung bình.

Nếu ATR Ratio nằm ngoài vùng 0,75–1,80, tín hiệu bị loại bỏ.

Nếu Volume Filter được bật, Relative Volume cũng phải đạt ngưỡng.

Theo cấu hình mặc định, Volume Filter đang tắt.

Bước 8: Kiểm tra Source Risk

Đây là một trong những bộ lọc quan trọng nhất của CNPS 34.

Bot tính khoảng cách tuyệt đối giữa Close và Source Risk Line.

Với Triple Supertrend, Source Risk Line là ST1.

Với các biến thể còn lại, bot sử dụng Default Supertrend.

Khoảng rủi ro dự kiến phải nằm trong:

2,5–7 điểm.

Điều kiện này là một phần của Entry Quality chung.

Vì vậy, nó vẫn được kiểm tra ngay cả khi người dùng chọn Exit Mode là Fixed Points hoặc Source Variant Exit.

Bước 9: Kiểm tra điều kiện giao dịch

Sau khi tín hiệu kỹ thuật hợp lệ, bot tiếp tục kiểm tra:

• Chiến lược đang Flat.
• Hướng giao dịch được cho phép.
• Thời gian nằm trong phiên giao dịch.
• Nến đóng cửa trước Force Close.
• Cooldown đã hoàn tất.
• Chưa vượt 2 giao dịch/ngày.
• Nến đã xác nhận đóng cửa.

Nếu tất cả điều kiện được đáp ứng, bot phát sinh lệnh với khối lượng 3 hợp đồng.

Bước 10: Khởi tạo và quản trị vị thế

Sau khi vị thế được xác lập, chiến lược ghi nhận:

• Giá vào lệnh trung bình.
• Khoảng Initial Risk.
• Stop Loss.
• Take Profit nếu Exit Mode có mục tiêu cố định.
• Trạng thái Break Even.

Trong Risk Line + RR:

Stop Loss = Entry ± Initial Risk.

Take Profit = Entry ± Initial Risk × 2.

Trong Fixed Points:

Stop Loss = 5 điểm.

Take Profit = 12 điểm.

Trong Source Variant Exit:

Bot sử dụng Stop Loss bảo vệ theo Initial Risk nhưng không đặt Take Profit cố định.

Thay vào đó, chiến lược theo dõi điều kiện thoát riêng của Source Engine.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 34

4.1. Long theo Plain Supertrend

Một tín hiệu Long có thể xuất hiện khi:

1. Plain Supertrend được lựa chọn.
2. Default Supertrend đã có trạng thái hợp lệ.
3. Supertrend chuyển từ Bearish sang Bullish.
4. Source Signal Side được đặt thành +1.
5. Close nằm trên Trend EMA nếu EMA Alignment bật.
6. EMA hiện tại cao hơn EMA của 5 nến trước nếu EMA Slope bật.
7. ADX đạt tối thiểu 20 nếu bộ lọc ADX đang hoạt động.
8. DI+ lớn hơn DI− nếu DI Direction được yêu cầu.
9. Body Ratio đạt ít nhất 0,45.
10. Nến hiện tại là nến tăng.
11. ATR Ratio nằm trong khoảng 0,75–1,80.
12. Relative Volume đáp ứng ngưỡng nếu Volume Filter bật.
13. Source Risk nằm trong 2,5–7 điểm.
14. Thời gian và trạng thái giao dịch hợp lệ.

Khi toàn bộ điều kiện đạt yêu cầu, bot có thể mở Long.

Điểm quan trọng là Plain Supertrend tạo tín hiệu từ sự chuyển trạng thái, không phải từ việc đường Supertrend liên tục duy trì Bullish.

4.2. Short theo Plain Supertrend

Một tín hiệu Short được hình thành khi Default Supertrend chuyển từ Bullish sang Bearish.

Sau đó, chiến lược yêu cầu:

• Close nằm dưới Trend EMA.
• EMA Slope giảm.
• ADX đạt ngưỡng.
• DI− lớn hơn DI+.
• Nến giảm có Body Ratio hợp lệ.
• ATR Ratio trong vùng cho phép.
• Source Risk đạt 2,5–7 điểm.
• Điều kiện quản trị giao dịch hợp lệ.

Khi những điều kiện này được đáp ứng, bot tạo Short.

4.3. Long theo Triple Supertrend

Đây là chế độ mặc định.

Một Raw Long Signal được ghi nhận khi:

• ST1 đang Bullish.
• ST2 đang Bullish.
• ST3 đang Bullish.
• Trạng thái Triple Agreement trước đó khác Bullish Agreement hiện tại.

Sau Raw Signal, bot kiểm tra toàn bộ Entry Quality.

Ví dụ minh họa:

Ba Supertrend vừa chuyển sang trạng thái đồng thuận tăng.

Đồng thời:

• Close > EMA200.
• EMA200 hiện tại > EMA200 cách 5 nến.
• ADX = 26.
• DI+ = 31.
• DI− = 18.
• Body Ratio = 0,65.
• Nến hiện tại tăng.
• ATR Ratio = 1,10.
• Source Risk = 5 điểm.

Nếu thời gian, số lượng lệnh và Cooldown hợp lệ, chiến lược có thể mở Long.

Với Risk Line + RR mặc định, nếu lệnh khớp tại 1.900 và Initial Risk đã lưu là 5 điểm:

Stop Loss = 1.895.

Take Profit = 1.910.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa là 2R.

4.4. Short theo Triple Supertrend

Một Raw Short Signal được tạo khi:

• ST1 Bearish.
• ST2 Bearish.
• ST3 Bearish.
• Triple Agreement trước đó không phải trạng thái Bearish đồng thuận hiện tại.

Sau đó, chiến lược kiểm tra:

• Close < EMA200.
• EMA Slope giảm.
• ADX ≥ 20.
• DI− > DI+.
• Nến giảm có Body Ratio ≥ 0,45.
• ATR Ratio trong phạm vi hợp lệ.
• Source Risk 2,5–7 điểm.
• Điều kiện giao dịch chung.

Nếu tất cả điều kiện đáp ứng, bot mở Short.

Điểm khác biệt của Triple Supertrend là tín hiệu có thể hình thành từ việc ba đường bắt đầu đồng thuận, chứ không bắt buộc cả ba cùng Flip trên một cây nến.

4.5. Long theo Supertrend + 200 EMA

Một Raw Long Signal có thể được tạo khi:

• Default Supertrend đang Bullish.
• Close > Source EMA200.
• Điều kiện kết hợp vừa chuyển từ False sang True.

Sau đó, bot áp dụng Entry Quality chung.

Điểm đáng chú ý là Source EMA và Trend EMA có thể cùng bằng 200 theo mặc định.

Khi đó, điều kiện Close > EMA200 xuất hiện ở cả Source Engine và bộ lọc Entry Quality.

Tuy nhiên, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime và Source Risk vẫn tiếp tục được kiểm tra độc lập.

Nếu người dùng điều chỉnh Source EMA Length và Trend EMA Length thành hai giá trị khác nhau, hai nhóm điều kiện sẽ sử dụng những EMA tương ứng.

4.6. Short theo Supertrend + 200 EMA

Một Raw Short Signal xuất hiện khi:

• Default Supertrend Bearish.
• Close < Source EMA.
• Điều kiện kết hợp mới chuyển sang True.

Sau đó, chiến lược yêu cầu các bộ lọc xác nhận Short đáp ứng điều kiện.

Ví dụ, giá nằm dưới Source EMA nhưng EMA Trend Filter đang tăng hoặc ADX không đạt ngưỡng.

Trong trường hợp này, Raw Short Signal vẫn có thể xuất hiện nhưng lệnh Short không được mở.

4.7. Long theo Supertrend + Kumo

Một Raw Long Signal được hình thành khi:

• Default Supertrend Bullish.
• Cloud Top có giá trị hợp lệ.
• Close > Cloud Top.
• Điều kiện kết hợp mới chuyển từ False sang True.

Sau đó, bot tiếp tục yêu cầu EMA Alignment, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime và Source Risk.

Vì vậy, việc giá vượt lên trên Kumo không đủ để bot tự động mở Long.

Một điểm cần lưu ý là Kumo Source Engine sử dụng vùng mây theo quy tắc Displacement trong mã nguồn.

Người dùng cần phân biệt dữ liệu mây dùng để kiểm tra tín hiệu với hình vẽ Kumo được dịch về phía trước trên biểu đồ.

4.8. Short theo Supertrend + Kumo

Điều kiện Raw Short gồm:

• Default Supertrend Bearish.
• Cloud Bottom hợp lệ.
• Close < Cloud Bottom.
• Điều kiện kết hợp mới chuyển sang True.

Sau đó, bot kiểm tra toàn bộ Entry Quality theo hướng Short.

Nếu các điều kiện đều hợp lệ, chiến lược có thể mở vị thế Short.

4.9. Source Signal không được lưu để chờ lọc

Một điểm đặc biệt quan trọng của CNPS 34 là các bộ lọc được đánh giá trên chính sự kiện Source Signal.

Ví dụ:

• Triple Supertrend phát sinh Raw Long Signal.
• EMA Alignment đạt yêu cầu.
• ADX chỉ bằng 17.
• Minimum ADX = 20.

Khi đó, bot không mở Long.

Nếu ở cây nến sau ADX tăng lên 22 nhưng Triple Supertrend vẫn duy trì trạng thái Bullish đồng thuận, chiến lược không tự động mở Long từ tín hiệu cũ.

Lý do là Source Signal không còn phát sinh sự kiện mới tại cây nến đó.

Đây là cơ chế lọc tại thời điểm tín hiệu nguồn xuất hiện, không phải hệ thống chờ tín hiệu được xác nhận muộn.

4.10. Giới hạn 2 giao dịch mỗi ngày

CNPS 34 mặc định sử dụng:

Maximum Trades Per Day = 2.

Chiến lược tăng bộ đếm khi gửi một lệnh Entry.

Sau khi đạt 2 lần vào lệnh, bot không tạo giao dịch mới cho đến khi bộ đếm được đặt lại vào ngày tiếp theo.

Một Raw Source Signal có thể xuất hiện sau khi đạt giới hạn nhưng sẽ không trở thành Final Entry.

4.11. Cooldown 8 nến

Theo mặc định:

Cooldown Bars After Exit = 8.

Sau khi một vị thế đóng, chiến lược lưu chỉ số nến ghi nhận việc thoát lệnh.

Điều kiện cho phép giao dịch mới:

Current Bar Index − Last Exit Bar > 8.

Điều này có nghĩa trên dữ liệu nến liên tiếp, cơ hội vào lệnh sớm nhất có thể được xét tại cây nến cách nến ghi nhận Exit 9 đơn vị chỉ số nến.

Nếu một Source Signal xuất hiện trong thời gian Cooldown, bot không lưu tín hiệu đó để mở lệnh sau khi Cooldown kết thúc.

4.12. Không tự động đảo chiều vị thế

CNPS 34 mặc định yêu cầu trạng thái Flat trước khi mở lệnh.

Ngoài ra:

Pyramiding = 0.

Chiến lược không cho phép cộng dồn vị thế và không thực hiện đảo chiều trực tiếp khi xuất hiện tín hiệu ngược hướng.

Ví dụ, nếu đang Long và Supertrend phát sinh Raw Short Signal, bot không tự động mở Short.

Trong chế độ Source Variant Exit, sự kiện ngược hướng có thể tạo điều kiện đóng Long theo quy tắc từng biến thể.

Tuy nhiên, việc đóng Long không đồng nghĩa lập tức mở Short trên cùng sự kiện.

5. CNPS 34 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Risk Line + RR – Chế độ mặc định

CNPS 34 sử dụng:

Exit Mode = Risk Line + RR.

Trong chế độ này, khoảng Initial Risk được xác định từ Source Risk Line trước khi mở vị thế.

Với Triple Supertrend:

Source Risk Line = ST1.

Với các biến thể còn lại:

Source Risk Line = Default Supertrend.

Bot tính:

Risk Distance = Max(|Close − Source Risk Line|, 5 ticks).

Sau khi lệnh được khớp, Stop Loss được đặt từ giá vào lệnh trung bình theo khoảng Risk Distance đã lưu.

Với Long:

SL = Entry − Risk Distance.

Với Short:

SL = Entry + Risk Distance.

Take Profit được xác định theo hệ số Reward/Risk.

Mặc định:

Reward/Risk = 2,0.

5.2. Ví dụ về Risk Line + RR

Giả sử một tín hiệu Long xuất hiện với:

• Close tín hiệu = 1.900.
• ST1 = 1.895.
• Source Risk = 5 điểm.

Bot xác nhận Risk nằm trong phạm vi 2,5–7 điểm.

Sau khi lệnh Long khớp tại 1.900:

Initial Risk = 5 điểm.

Stop Loss = 1.895.

Take Profit = 1.910.

Nếu vị thế được khớp tại một mức giá khác Close của nến tín hiệu, bot vẫn sử dụng khoảng Risk Distance đã lưu để tính lại SL/TP từ giá vào lệnh trung bình.

Ví dụ, nếu khớp tại 1.901:

SL = 1.896.

TP = 1.911.

Điểm cần hiểu là Stop Loss không bị khóa tại giá trị của đường ST1 ban đầu.

Chiến lược lưu khoảng cách rủi ro, không cố định giá Stop Loss tại đường Supertrend.

5.3. Source Risk Filter 2,5–7 điểm

CNPS 34 yêu cầu:

Minimum Source Risk = 2,5 điểm.

Maximum Source Risk = 7 điểm.

Khoảng này được kiểm tra trước khi mở vị thế.

Nếu Source Risk bằng 2 điểm, bot từ chối tín hiệu.

Nếu Source Risk bằng 8 điểm, bot cũng từ chối.

Một đặc điểm quan trọng là bộ lọc này được sử dụng trong Entry Quality chung.

Nó vẫn có hiệu lực khi Exit Mode là Fixed Points hoặc Source Variant Exit.

Vì vậy, nếu người dùng chuyển sang Fixed Points SL5/TP12, bot không tự động bỏ điều kiện Source Risk 2,5–7 điểm.

Đây là sự khác biệt so với những chiến lược chỉ áp dụng bộ lọc rủi ro cho chế độ Stop Loss theo cấu trúc.

5.4. Source Variant Exit – Thoát theo trạng thái biến thể

CNPS 34 hỗ trợ:

Exit Mode = Source Variant Exit.

Trong chế độ này, bot không sử dụng Take Profit cố định.

Thay vào đó, chiến lược theo dõi các điều kiện thoát đặc trưng của Source Engine đã chọn.

Tuy nhiên, Stop Loss bảo vệ vẫn được duy trì.

Khoảng Stop Loss ban đầu sử dụng Source Risk Distance đã lưu khi vào lệnh.

Các điều kiện thoát theo từng biến thể như sau.

Plain Supertrend

Bot yêu cầu đóng vị thế khi Default Supertrend xuất hiện sự kiện Flip mới.

Điều kiện này được sử dụng cho cả Long và Short.

Triple Supertrend

Với Long, bot yêu cầu đóng vị thế khi ba đường Supertrend không còn đồng thuận Bullish.

Với Short, vị thế được yêu cầu đóng khi ba đường không còn đồng thuận Bearish.

Điều này có nghĩa Triple Variant Exit không nhất thiết phải chờ ba đường cùng đảo sang hướng đối lập.

Chỉ cần trạng thái đồng thuận theo hướng đang giữ vị thế bị mất là có thể tạo điều kiện thoát.

Supertrend + 200 EMA

Mã nguồn sử dụng sự kiện Default Supertrend Flip để thoát vị thế.

Điểm đáng chú ý là Source Variant Exit của biến thể này không trực tiếp kiểm tra giá đóng cửa cắt ngược qua EMA200.

Vì vậy, dù Entry sử dụng Supertrend kết hợp EMA, điều kiện Variant Exit lại dựa trên Supertrend Flip.

Supertrend + Kumo

Với Long:

Close ≤ Cloud Top.

Với Short:

Close ≥ Cloud Bottom.

Đây là điều kiện giá quay lại khu vực biên Kumo tương ứng.

Source Variant Exit chỉ hoạt động khi người dùng lựa chọn chế độ này và cây nến thoát xuất hiện sau nến ghi nhận Entry.

5.5. Fixed Points – Stop Loss và Take Profit cố định

CNPS 34 có chế độ:

Exit Mode = Fixed Points.

Mặc định:

Fixed Stop Loss = 5 điểm.

Fixed Take Profit = 12 điểm.

Với Long:

SL = Entry − 5 điểm.

TP = Entry + 12 điểm.

Với Short:

SL = Entry + 5 điểm.

TP = Entry − 12 điểm.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa:

12 / 5 = 2,4R.

Ví dụ, với một lệnh Long tại 1.900:

• SL = 1.895.
• TP = 1.912.

Điểm cần lưu ý là bộ lọc Source Risk vẫn hoạt động trong quá trình xác nhận tín hiệu.

Do đó, một tín hiệu có Source Risk bằng 9 điểm vẫn bị loại bỏ dù Fixed Stop Loss đang được đặt là 5 điểm.

5.6. So sánh ba chế độ quản trị

Risk Line + RR phù hợp để nghiên cứu phương pháp quản trị theo khoảng cách Supertrend và mục tiêu Reward/Risk.

Source Variant Exit hướng đến việc giữ vị thế cho đến khi trạng thái tín hiệu của biến thể không còn phù hợp, đồng thời vẫn duy trì Stop Loss bảo vệ.

Fixed Points sử dụng khoảng SL/TP xác định sẵn.

Không có cơ sở để kết luận một Exit Mode luôn tốt hơn những chế độ còn lại nếu chưa kiểm thử trên dữ liệu giao dịch.

5.7. Break Even – Dời Stop Loss khi đạt lợi nhuận

CNPS 34 hỗ trợ Break Even tùy chọn.

Mặc định:

• Use Break Even = Tắt.
• Break Even Trigger = 1,25R.
• Break Even Offset = 0,5 điểm.

Với Long:

Trigger = Entry + Initial Risk × 1,25.

Khi High đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời lên:

New SL = Entry + 0,5 điểm.

Với Short:

Trigger = Entry − Initial Risk × 1,25.

Khi Low đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời xuống:

New SL = Entry − 0,5 điểm.

Ví dụ:

• Entry Long = 1.900.
• Initial Risk = 5 điểm.
• Break Even Trigger = 1,25R.

Ngưỡng kích hoạt:

1.900 + 5 × 1,25 = 1.906,25.

Khi giá đạt ngưỡng này, bot có thể dời Stop Loss lên:

1.900,5 điểm.

Một điểm quan trọng là Break Even không được giới hạn chỉ trong Risk Line + RR.

Nếu được bật, nó có thể hoạt động trong cả ba Exit Mode.

5.8. Không có Trailing Stop độc lập

Trong mã nguồn CNPS 34 hiện tại không có một hệ thống ATR Trailing Stop hoặc Trailing Stop theo High/Low riêng.

Những cơ chế quản trị vị thế gồm:

• Protective Stop Loss.
• Take Profit cố định theo R hoặc điểm nếu Exit Mode hỗ trợ.
• Break Even tùy chọn.
• Source Variant Exit nếu được chọn.
• Force Close cuối phiên.

Việc sử dụng Source Variant Exit có thể giúp vị thế tồn tại cho đến khi tín hiệu xu hướng thay đổi, nhưng đó không phải cơ chế Trailing Stop theo giá.

5.9. Protective Stop luôn được duy trì

Một đặc điểm quan trọng của CNPS 34 là chiến lược sử dụng strategy.exit() để đặt Stop Loss cho vị thế Long hoặc Short.

Trong Risk Line + RR hoặc Fixed Points, lệnh thoát có cả Stop Loss và Take Profit.

Trong Source Variant Exit, Take Profit được đặt bằng na, nhưng Stop Loss bảo vệ vẫn tồn tại.

Điều này có nghĩa lựa chọn Source Variant Exit không loại bỏ toàn bộ cơ chế quản trị rủi ro.

Tuy nhiên, Stop Loss được xác định theo khoảng Initial Risk đã lưu, không nhất thiết trùng chính xác với đường Supertrend đang di chuyển.

5.10. Force Close cuối phiên

Theo cấu hình mặc định:

• Phiên sáng: 09:05–11:20.
• Phiên chiều: 13:05–14:20.
• Force Close: 14:45.
• Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh.

Khi cây nến có thời gian mở trước 14:45 và thời gian đóng đạt hoặc vượt 14:45, chiến lược kích hoạt Force Close.

Nếu đang có vị thế, bot sử dụng:

strategy.close_all(immediately=true)

để yêu cầu đóng toàn bộ hợp đồng.

Thời điểm thực thi mô phỏng phụ thuộc vào khung thời gian và dữ liệu nến của TradingView.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 34 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 34 sử dụng dữ liệu của khung thời gian hiện tại.

Chiến lược không khóa cố định vào M1 hoặc M5.

Tuy nhiên, ATR Length, EMA Slope Lookback, ADX Length, Cooldown và những tham số khác đều phụ thuộc vào dữ liệu nến.

Vì vậy, chuyển đổi khung thời gian có thể làm thay đổi đáng kể số lượng Source Signal và Final Entry.

Bước 2: Thêm chiến lược vào TradingView

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán mã nguồn CNPS 34 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE.
4. Lưu mã nguồn.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra các đường Supertrend.
7. Mở Strategy Tester để đánh giá kết quả.

Trước khi thiết lập cảnh báo tự động, cần kiểm tra và thống nhất tên mã bot trong các thông điệp Alert.

Bước 3: Cấu hình Source Engine

Người dùng nên kiểm thử riêng từng Source Engine trước khi kết hợp với các bộ lọc khác.

Bước 4: Cấu hình Entry Quality

Một cách kiểm thử là giữ nguyên Source Engine và lần lượt thay đổi từng nhóm bộ lọc.

Ví dụ:

• Chỉ sử dụng Source Signal.
• Source Signal + EMA.
• Source Signal + EMA + ADX/DI.
• Bổ sung Candle Quality.
• Bổ sung ATR Regime.
• Bật thêm Relative Volume.

Tuy nhiên, để đánh giá tác động của từng bộ lọc, cần giữ nguyên những tham số khác trong quá trình so sánh.

Bước 5: Cấu hình Risk Management

Điểm quan trọng là Minimum/Maximum Source Risk thuộc hệ thống Entry Quality chung.

Nếu chuyển Exit Mode, người dùng vẫn cần kiểm tra lại điều kiện này để tránh hiểu nhầm rằng bộ lọc đã bị vô hiệu hóa.

Bước 6: Đọc các đường Supertrend trên biểu đồ

CNPS 34 hỗ trợ những thành phần hiển thị sau:

Theo cấu hình mặc định:

• Show Source Lines: Bật.
• Show Trend EMA: Tắt.
• Show Entry Signals: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Vì vậy, khi mới thêm bot, người dùng có thể thấy các đường Supertrend nhưng không nhìn thấy Entry Markers.

Nếu muốn nghiên cứu tín hiệu, nên bật Show Entry Signals và Show Diagnostics.

Bước 7: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 34 có bảng Diagnostics để theo dõi các điều kiện lọc.

Bảng hiển thị:

• Khung thời gian.
• Strategy Variant.
• Raw Signal.
• EMA Long OK.
• EMA Short OK.
• ADX.
• DI+ và DI−.
• Body Ratio.
• ATR Ratio.
• Relative Volume.
• Source Risk.
• Risk OK.
• Số Raw Long/Short Signals.
• Số Final Entries Long/Short.
• Active Initial Risk.
• Target R.
• Exit Mode.
• Cooldown.
• Trades Today.
• Position.

Bảng này giúp người dùng hiểu tại sao Source Signal xuất hiện nhưng chiến lược không giao dịch.

Ví dụ:

• Raw Signal = Long.
• EMA Long OK = Yes.
• ADX = 17.
• Body Ratio = 0,60.
• ATR Ratio = 1,10.
• Source Risk = 5 điểm.
• Risk OK = Yes.

Nếu ADX Filter đang bật với ngưỡng 20, tín hiệu không đủ điều kiện để tạo Entry.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng các bộ đếm Raw Long/Short và Final Entry Long/Short là số liệu tích lũy trong quá trình chạy chiến lược, không phải số liệu riêng của phiên hiện tại.

Riêng Trades Today được đặt lại theo ngày giao dịch.

Bước 8: Đánh giá hiệu quả trong Strategy Tester

CNPS 34 được xây dựng dưới dạng TradingView Strategy, vì vậy có thể sử dụng Strategy Tester để kiểm thử hiệu quả.

Những chỉ số quan trọng gồm:

• Net Profit: Tổng lợi nhuận ròng mô phỏng.
• Max Drawdown: Mức sụt giảm vốn lớn nhất.
• Profit Factor: Tỷ lệ lợi nhuận gộp so với thua lỗ gộp.
• Percent Profitable: Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận.
• Total Trades: Tổng số giao dịch.
• Average Trade: Lợi nhuận bình quân mỗi giao dịch.

Đối với CNPS 34, nên đánh giá những phương án:

Thử nghiệm 1: Plain Supertrend với Entry Quality mặc định.

Thử nghiệm 2: Triple Supertrend với Entry Quality mặc định.

Thử nghiệm 3: Supertrend + 200 EMA.

Thử nghiệm 4: Supertrend + Kumo.

Thử nghiệm 5: Triple Supertrend không sử dụng EMA Alignment.

Thử nghiệm 6: Triple Supertrend không sử dụng ADX/DI Filter.

Thử nghiệm 7: Triple Supertrend không sử dụng Candle Quality.

Thử nghiệm 8: Triple Supertrend với ATR Regime Filter tắt.

Thử nghiệm 9: Risk Line + RR so với Fixed Points.

Thử nghiệm 10: Risk Line + RR so với Source Variant Exit.

Theo mã nguồn mặc định:

• Initial Capital: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Commission: 10.000 VNĐ mỗi hợp đồng cho mỗi lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.
• Pyramiding: 0.
• Process Orders On Close: Bật.
• Calculate On Order Fills: Bật.
• Fill Orders On Standard OHLC: Bật.
• Margin Long/Short: 0.

Các thông số này dùng cho mô phỏng trong TradingView.

Người dùng cần đối chiếu thêm với điều kiện phí, ký quỹ, thanh khoản và thực thi thực tế của hợp đồng tương lai VN30.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 34 hỗ trợ cảnh báo dựa trên những sự kiện khớp lệnh mô phỏng của TradingView.

Để thiết lập:

1. Mở biểu đồ đã thêm CNPS 34.
2. Chọn Create Alert.
3. Trong Condition, chọn chiến lược Supertrend Filter Lab.
4. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order Fills.
5. Trong phần Message, nhập {{strategy.order.alert_message}}.
6. Lựa chọn phương thức nhận thông báo và lưu.

Lưu ý quan trọng về mã Alert:

Mặc dù tên chiến lược đang là CNPS34 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE, mã nguồn hiện tại sử dụng hậu tố CNPS35_V2 cho các thông điệp Entry, Exit và Session End.

Đây là sự không thống nhất trong mã nguồn cần được kiểm tra trước khi triển khai hệ thống cảnh báo tự động.

Các thông điệp thực tế đang được định nghĩa gồm:

Nếu CNPS 34 và CNPS 35 là hai chiến lược khác nhau, việc dùng chung hậu tố có thể gây nhầm lẫn trong hệ thống phân loại tín hiệu.

Vì vậy, trước khi sử dụng Webhook hoặc hệ thống tự động, nên thống nhất lại tên mã thông điệp theo đúng chiến lược đang triển khai.

Entry Alerts

Thông điệp Entry được tạo khi lệnh Long hoặc Short được khớp.

Tuy nhiên, mã Alert hiện tại không tự động chứa tên Source Engine, giá vào lệnh, Stop Loss hay Take Profit.

Nếu muốn phân biệt giao dịch Plain, Triple, EMA hoặc Kumo trong hệ thống thông báo, cần bổ sung thông tin tương ứng vào mã nguồn.

Stop Loss/Take Profit Alerts

Khi Stop Loss hoặc Take Profit được khớp, chiến lược sử dụng thông điệp tương ứng.

Trong Source Variant Exit, Take Profit cố định không được đặt, vì vậy quá trình thoát chủ yếu dựa trên Stop Loss hoặc điều kiện Variant Exit.

Break Even Alerts

Nếu Break Even đã kích hoạt và Stop Loss mới bị khớp, bot sử dụng hậu tố BE.

Tuy nhiên, thông điệp BE không phải thông báo riêng tại thời điểm Stop Loss được dời.

Source Variant Exit Alerts

Khi người dùng chọn Source Variant Exit và điều kiện thoát hợp lệ, chiến lược sử dụng thông điệp VARIANT_EXIT_LONG hoặc VARIANT_EXIT_SHORT.

Session End

Khi bot yêu cầu đóng toàn bộ vị thế cuối phiên, thông điệp SESSION_END được sử dụng.

Nếu kết nối TradingView với một hệ thống giao dịch tự động, cần bảo đảm hệ thống bên ngoài xử lý đúng các nhóm Entry, Stop Loss, Take Profit, Break Even, Variant Exit và Session End.

Việc TradingView phát cảnh báo Order Fill không đồng nghĩa lệnh tương ứng đã được khớp thành công tại công ty chứng khoán.

CNPS 34 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE là chiến lược giao dịch phái sinh kết hợp bốn biến thể Supertrend với hệ thống Entry Quality đa điều kiện, hướng đến việc lựa chọn những tín hiệu có sự đồng thuận giữa xu hướng, động lượng, cấu trúc nến và trạng thái biến động thị trường.

Khác với những bot giao dịch trực tiếp theo tín hiệu Supertrend, CNPS 34 phân chia quá trình tạo lệnh thành hai giai đoạn rõ ràng.

Đầu tiên, Source Engine phát hiện tín hiệu từ Plain Supertrend, Triple Supertrend, Supertrend + EMA hoặc Supertrend + Kumo.

Sau đó, bộ lọc Entry Quality tiếp tục đánh giá vị trí giá so với EMA200, độ dốc EMA, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime, Relative Volume nếu bật và khoảng Source Risk.

Điểm nổi bật của chiến lược nằm ở khả năng kiểm thử nhiều phương pháp tạo tín hiệu Supertrend trên cùng một hệ thống quản trị và lọc chất lượng giao dịch.

Theo cấu hình mặc định, CNPS 34 sử dụng Triple Supertrend kết hợp EMA Alignment, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality và ATR Regime Filter.

Về quản trị vị thế, chiến lược sử dụng Risk Line + RR với khoảng Source Risk hợp lệ từ 2,5 đến 7 điểm và mục tiêu lợi nhuận 2R.

Ngoài ra, người dùng có thể chuyển sang Source Variant Exit để thoát vị thế theo trạng thái tín hiệu của từng biến thể hoặc sử dụng Fixed Points với SL 5 điểm và TP 12 điểm.

Bot mặc định giới hạn tối đa 2 giao dịch mỗi ngày, sử dụng Cooldown 8 nến sau thoát vị thế và không tự động đảo chiều khi có tín hiệu ngược hướng.

Tuy nhiên, việc kết hợp nhiều bộ lọc không đảm bảo chiến lược có tỷ lệ thắng cao hơn trong mọi trạng thái thị trường. Một số tín hiệu có thể bị loại bỏ, nhưng những tín hiệu còn lại vẫn chịu rủi ro biến động và thất bại.

Khi sử dụng CNPS 34, điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa Source Signal và Qualified Entry, cách ba đường Supertrend tạo sự đồng thuận, vai trò của các bộ lọc Entry Quality và cơ chế tính Stop Loss từ Source Risk Distance.

Người dùng nên kiểm thử riêng bốn Source Engine, so sánh ba Exit Mode và đánh giá tác động của từng nhóm bộ lọc trong TradingView Strategy Tester.

Đồng thời, trước khi triển khai hệ thống cảnh báo hoặc giao dịch tự động, cần thống nhất mã nhận diện CNPS34 trong toàn bộ Alert Message và bảng Diagnostics.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, chiến lược phân tích kỹ thuật và phương pháp giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung mang tính chất hướng dẫn và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.