Hướng Dẫn Sử Dụng Bot CNPS35-AWARE cho VN30F1M

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, những chiến lược sử dụng chỉ báo xu hướng thường hướng đến việc xác định thời điểm thị trường chuyển từ trạng thái tăng sang giảm hoặc ngược lại.

Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến cho mục đích này là Supertrend. Bằng cách kết hợp dữ liệu biến động giá và Average True Range (ATR), Supertrend tạo ra một đường theo dõi xu hướng, giúp nhà giao dịch nhận diện những thay đổi về hướng vận động của thị trường.

Tuy nhiên, một tín hiệu đảo chiều Supertrend không phải lúc nào cũng tạo ra cơ hội giao dịch phù hợp.

Trong những giai đoạn thị trường Sideway, Supertrend có thể liên tục thay đổi trạng thái. Ngược lại, khi biến động tăng mạnh, khoảng cách giữa giá và đường Supertrend có thể trở nên quá lớn, khiến việc đặt Stop Loss theo cấu trúc chỉ báo tạo ra rủi ro đáng kể.

Vì vậy, việc kết hợp Supertrend với các bộ lọc chất lượng tín hiệu và kiểm soát khoảng rủi ro trước khi vào lệnh là một hướng tiếp cận có thể được sử dụng để chuẩn hóa hệ thống giao dịch.

CNPS 35 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE là chiến lược được phát triển bằng Pine Script v6 trên TradingView, cho phép người dùng lựa chọn một trong bốn biến thể Supertrend, sau đó áp dụng một hệ thống bộ lọc chung để quyết định tín hiệu có đủ điều kiện mở vị thế Long hoặc Short hay không.

Bốn biến thể gồm:

• Plain Supertrend: Tạo tín hiệu từ sự thay đổi hướng của Supertrend cơ bản.
• Triple Supertrend: Sử dụng sự đồng thuận của ba đường Supertrend với những bộ thông số khác nhau.
• Supertrend + 200 EMA: Kết hợp hướng Supertrend với vị trí giá so với EMA200.
• Supertrend + Kumo: Kết hợp Supertrend với vị trí giá so với mây Ichimoku.

Điểm đặc biệt của CNPS 35 là bot phân chia rõ ràng giữa Source Signal và Qualified Entry.

Source Signal chỉ phản ánh một sự kiện kỹ thuật phát sinh từ biến thể Supertrend được lựa chọn.

Sau đó, chiến lược kiểm tra thêm các điều kiện gồm EMA Alignment, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime, Relative Volume và khoảng Source Risk.

Chỉ khi các điều kiện đang được bật đều hợp lệ, đồng thời đáp ứng giới hạn giao dịch trong ngày, Cooldown và thời gian phiên, chiến lược mới tạo lệnh.

Theo cấu hình mặc định, CNPS 35 sử dụng Triple Supertrend, yêu cầu khoảng Source Risk từ 2,5 đến 7 điểm và đặt Take Profit theo tỷ lệ 2R.

Ngoài ra, bot hỗ trợ hai phương pháp thoát lệnh thay thế là Source Variant Exit và Fixed Points, giúp người dùng kiểm thử sự khác biệt giữa việc chốt lời theo Reward/Risk và thoát vị thế khi trạng thái tín hiệu nguồn thay đổi.

Vậy CNPS 35 hoạt động như thế nào, bốn biến thể Supertrend khác nhau ở điểm nào, bộ lọc chất lượng tín hiệu được áp dụng ra sao và người dùng cần lưu ý những gì khi sử dụng?

1. CNPS 35 V2 Supertrend Filter Lab Cost Aware là gì?

CNPS 35 V2 Supertrend Filter Lab Cost Aware là chiến lược giao dịch được xây dựng trên nền tảng TradingView, hướng đến việc hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 thông qua tín hiệu Supertrend kết hợp hệ thống đánh giá chất lượng giao dịch.

Chiến lược có ba thành phần chính.

1.1. Source Engine – Bộ máy tạo tín hiệu

Source Engine quyết định tín hiệu Long hoặc Short được phát hiện như thế nào.

Người dùng có thể lựa chọn một trong bốn biến thể Supertrend.

Mỗi biến thể sử dụng những điều kiện riêng để phát hiện sự kiện chuyển đổi trạng thái.

Ví dụ, Plain Supertrend ghi nhận tín hiệu khi Supertrend đổi hướng.

Trong khi đó, Triple Supertrend ghi nhận tín hiệu khi ba đường Supertrend bắt đầu đồng thuận theo một hướng.

Các Source Engine hoạt động theo cơ chế lựa chọn, không phải hệ thống tổng hợp tín hiệu bằng cách bỏ phiếu của cả bốn biến thể.

Tại một thời điểm, chiến lược chỉ sử dụng biến thể đang được chọn trong Settings.

1.2. Entry Quality – Hệ thống lọc chất lượng

Sau khi Source Engine tạo tín hiệu, CNPS 35 tiếp tục kiểm tra:

• Giá có nằm đúng phía EMA200 hay không.
• EMA200 có độ dốc phù hợp hay không.
• ADX có đạt ngưỡng sức mạnh xu hướng hay không.
• DI+ và DI− có xác nhận đúng hướng giao dịch hay không.
• Thân nến có đủ lớn so với biên độ hay không.
• Nến có cùng hướng với tín hiệu hay không.
• ATR hiện tại có nằm trong vùng biến động phù hợp hay không.
• Khối lượng có đạt ngưỡng tương đối nếu bộ lọc Volume được bật hay không.
• Khoảng cách giữa giá và đường Supertrend tham chiếu có nằm trong giới hạn rủi ro hay không.

Nếu một điều kiện bắt buộc không đạt, tín hiệu nguồn sẽ không trở thành Entry.

Điều này tạo ra sự khác biệt giữa số lượng Raw Signals và số giao dịch thực tế.

1.3. Risk Management – Hệ thống quản trị lệnh

CNPS 35 hỗ trợ ba chế độ thoát lệnh:

Risk Line + RR: Stop Loss theo khoảng cách từ giá đóng cửa tín hiệu đến Supertrend tham chiếu, Take Profit theo hệ số Reward/Risk.

Source Variant Exit: Duy trì Stop Loss bảo vệ và thoát vị thế khi điều kiện của biến thể Supertrend đã chọn không còn phù hợp.

Fixed Points: Đặt Stop Loss và Take Profit bằng khoảng điểm cố định tính từ giá vào lệnh trung bình.

Ngoài ra, bot hỗ trợ Break Even tùy chọn, giới hạn số giao dịch mỗi ngày và đóng vị thế cuối phiên.

Quy trình tổng quát:

Supertrend Source → Raw Signal → Quality Filters → Risk Validation → Entry → Position Management.

Theo cấu hình mặc định:

Source Code CNPS 35: CNPS35

2. Những khái niệm kỹ thuật được sử dụng trong CNPS 35

2.1. Supertrend – Chỉ báo theo dõi xu hướng

Supertrend là chỉ báo kỹ thuật sử dụng Average True Range và hệ số nhân để xác định đường theo dõi xu hướng.

Trong CNPS 35, các giá trị Supertrend được tính bằng hàm Pine Script:

ta.supertrend(factor, atrLength)

Hàm trả về hai giá trị:

• Supertrend Line.
• Supertrend Direction.

Theo quy ước của hàm Supertrend trên TradingView:

Direction < 0: Trạng thái Bullish.

Direction > 0: Trạng thái Bearish.

CNPS 35 chuyển đổi các trạng thái này thành hệ thống nội bộ:

+1 = Bullish.

−1 = Bearish.

0 = Chưa có trạng thái hợp lệ.

Việc chuẩn hóa giúp bốn Source Engine cùng sử dụng cách biểu diễn hướng xu hướng.

Cần lưu ý rằng trạng thái Supertrend không phải dự báo chắc chắn về biến động giá tiếp theo. Chỉ báo phản ứng với dữ liệu thị trường và có thể thay đổi trạng thái nhiều lần khi giá biến động quanh vùng cân bằng.

2.2. Plain Supertrend

Plain Supertrend sử dụng một bộ Supertrend cơ bản.

Thông số mặc định:

ATR Length = 10.

Factor = 3,0.

Trong chế độ này, chiến lược tạo Raw Signal khi Supertrend thay đổi trạng thái.

Raw Long: Supertrend chuyển từ Bearish sang Bullish.

Raw Short: Supertrend chuyển từ Bullish sang Bearish.

Ví dụ:

• Nến trước: Supertrend Bearish.
• Nến hiện tại: Supertrend Bullish.

Bot ghi nhận Raw Long Signal.

Nếu Supertrend tiếp tục Bullish trong những cây nến tiếp theo, chiến lược không tự động phát sinh thêm Raw Long Signal từ cùng trạng thái.

Điều này có nghĩa Plain Supertrend giao dịch theo sự kiện chuyển hướng, không phải liên tục tạo lệnh mỗi khi Supertrend đang tăng hoặc giảm.

Ngoài ra, mã nguồn yêu cầu hướng Supertrend của cả nến hiện tại và nến trước đều hợp lệ trước khi xác nhận sự kiện Flip.

2.3. Triple Supertrend

Triple Supertrend là chế độ mặc định của CNPS 35.

Chiến lược sử dụng ba đường Supertrend độc lập.

Ba đường được tính riêng biệt và chuyển đổi thành trạng thái Bullish hoặc Bearish.

Triple Bullish Agreement:

ST1, ST2 và ST3 đều Bullish.

Triple Bearish Agreement:

ST1, ST2 và ST3 đều Bearish.

Nếu ba đường không đồng thuận, Triple Side được gán bằng 0.

Raw Signal được tạo khi cả ba đường đồng thuận ở cây nến hiện tại và trạng thái đồng thuận trước đó khác trạng thái hiện tại.

Ví dụ:

Ở nến trước:

• ST1: Bullish.
• ST2: Bearish.
• ST3: Bullish.

Ba đường chưa đồng thuận.

Ở nến hiện tại:

• ST1: Bullish.
• ST2: Bullish.
• ST3: Bullish.

Chiến lược ghi nhận Raw Long Signal.

Một đặc điểm quan trọng là không bắt buộc cả ba Supertrend phải cùng đổi hướng trên một cây nến.

Chỉ cần ba đường chuyển từ trạng thái không đồng thuận sang đồng thuận, Source Signal đã có thể xuất hiện.

Ngược lại, nếu ba đường liên tục đồng thuận Bullish trong nhiều nến, bot không tự động tạo thêm Raw Long Signal.

2.4. Supertrend kết hợp EMA200

Biến thể thứ ba kết hợp Supertrend cơ bản và Exponential Moving Average.

Mặc định:

Supertrend = ATR10 / Factor3.

Source EMA Length = 200.

Điều kiện Bullish:

Supertrend Bullish và Close > EMA200.

Điều kiện Bearish:

Supertrend Bearish và Close < EMA200.

Raw Long Signal xuất hiện khi điều kiện Bullish kết hợp mới chuyển từ False sang True.

Raw Short Signal xuất hiện khi điều kiện Bearish kết hợp mới chuyển từ False sang True.

Ví dụ:

• Supertrend đã Bullish từ vài cây nến trước.
• Giá trước đó vẫn nằm dưới EMA200.
• Nến hiện tại đóng cửa vượt EMA200.

Lúc này, dù Supertrend không vừa đổi hướng, điều kiện kết hợp mới trở thành Bullish và có thể tạo Raw Long Signal.

Vì vậy, biến thể Supertrend + EMA không chỉ tạo tín hiệu khi Supertrend Flip.

Nó còn có thể tạo tín hiệu khi giá thay đổi vị trí so với EMA trong lúc Supertrend vẫn duy trì cùng một hướng.

Một điểm cần phân biệt là CNPS 35 có hai EMA:

Source EMA: Được sử dụng trong biến thể Supertrend + 200 EMA.

Trend EMA: Được sử dụng trong bộ lọc Entry Quality chung.

Hai EMA đều có chu kỳ mặc định 200 nhưng có thể được cấu hình độc lập.

2.5. Supertrend kết hợp Kumo

Kumo là phần mây được xây dựng từ các thành phần của hệ thống Ichimoku.

Trong CNPS 35, chiến lược sử dụng:

• Conversion Length: 9.
• Base Length: 26.
• Span B Length: 52.
• Kumo Displacement: 26.

Conversion Line và Base Line được tính bằng trung điểm của High cao nhất và Low thấp nhất trong chu kỳ tương ứng.

Leading Span A:

(Conversion Line + Base Line) / 2.

Leading Span B:

(Highest High 52 + Lowest Low 52) / 2.

Sau đó, chiến lược sử dụng các giá trị Leading Span theo độ lệch:

Displacement − 1.

Với Displacement mặc định 26, bot tham chiếu các giá trị của 25 nến trước.

Hai biên Kumo được xác định:

Cloud Top = Max(Cloud A, Cloud B).

Cloud Bottom = Min(Cloud A, Cloud B).

Điều kiện Bullish:

Supertrend Bullish và Close > Cloud Top.

Điều kiện Bearish:

Supertrend Bearish và Close < Cloud Bottom.

Raw Signal được phát hiện khi điều kiện kết hợp vừa chuyển sang True.

Một điểm quan trọng là bot không yêu cầu đầy đủ tất cả thành phần Ichimoku cùng xác nhận.

Chiến lược tập trung vào hướng Supertrend và vị trí giá so với biên Kumo.

Ngoài ra, Kumo được vẽ dịch chuyển về phía trước trên biểu đồ, nhưng điều kiện giao dịch sử dụng các giá trị quá khứ tương ứng với vị trí mây tại thời điểm hiện tại.

2.6. EMA Alignment – Bộ lọc vị trí giá

CNPS 35 có một bộ lọc EMA chung cho cả bốn biến thể.

Mặc định:

Use EMA Alignment = Bật.

Trend EMA Length = 200.

Với Long:

Close > Trend EMA.

Với Short:

Close < Trend EMA.

Nếu một Source Long Signal xuất hiện nhưng giá vẫn nằm dưới Trend EMA200, tín hiệu không đáp ứng bộ lọc.

Tương tự, Source Short Signal không được chấp nhận nếu Close vẫn nằm trên EMA200.

Bộ lọc EMA Alignment không trực tiếp đánh giá độ dốc của EMA.

Đó là nhiệm vụ của EMA Slope Filter.

2.7. EMA Slope – Bộ lọc độ dốc

Theo cấu hình mặc định:

Require EMA Slope = Bật.

EMA Slope Lookback = 5 nến.

Long:

EMA hiện tại > EMA của 5 nến trước.

Short:

EMA hiện tại < EMA của 5 nến trước.

Ví dụ:

• EMA200 hiện tại: 1.900.
• EMA200 cách 5 nến: 1.898.

Điều kiện độ dốc Long hợp lệ.

Điểm quan trọng là bot chỉ so sánh hai giá trị EMA tại hai thời điểm.

Chiến lược không bắt buộc EMA tăng liên tục trong từng cây nến thuộc khoảng Lookback.

EMA Alignment và EMA Slope được bật hoặc tắt độc lập.

2.8. ADX và Directional Indicator

CNPS 35 sử dụng ADX/DI để đánh giá sức mạnh và hướng vận động thị trường.

Thông số mặc định:

• ADX Length: 14.
• ADX Smoothing: 14.
• Minimum ADX: 20.
• Require DI Direction: Bật.

Mã nguồn sử dụng:

ta.dmi(14, 14)

Hàm trả về:

• DI+.
• DI−.
• ADX.

Điều kiện Long:

ADX ≥ 20 và DI+ > DI−.

Điều kiện Short:

ADX ≥ 20 và DI− > DI+.

Ví dụ:

• ADX = 24.
• DI+ = 29.
• DI− = 17.

Tín hiệu Long đáp ứng bộ lọc.

Ngược lại, nếu ADX chỉ bằng 18, tín hiệu không đạt ngưỡng sức mạnh xu hướng.

Nếu ADX bằng 25 nhưng DI− lớn hơn DI+, tín hiệu Long cũng không đạt khi Require DI Direction đang bật.

Đặc biệt, mã nguồn sử dụng dấu lớn hơn hoặc bằng với ADX.

Vì vậy:

ADX = 20 vẫn được chấp nhận.

Nếu tắt Require DI Direction nhưng giữ ADX Filter bật, chiến lược chỉ yêu cầu ADX đạt ngưỡng.

2.9. Candle Quality – Bộ lọc đặc điểm nến

Một phần quan trọng của Entry Quality là đánh giá thân nến.

CNPS 35 sử dụng:

Body Ratio = |Close − Open| / Max(High − Low, Minimum Tick).

Thông số mặc định:

Minimum Body Ratio = 0,45.

Require Directional Candle = Bật.

Require Previous High/Low Break = Tắt.

Với Long, nến cần:

• Là nến tăng.
• Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.

Với Short:

• Là nến giảm.
• Thân nến chiếm ít nhất 45% biên độ.

Ví dụ:

• High = 1.910.
• Low = 1.900.
• Open = 1.902.
• Close = 1.908.

Thân nến bằng 6 điểm, biên độ bằng 10 điểm.

Body Ratio = 60%.

Nến đáp ứng điều kiện 45%.

Nếu người dùng bật thêm Require Previous High/Low Break, bot yêu cầu:

Long: Close > High nến trước.

Short: Close < Low nến trước.

Tuy nhiên, đây không phải điều kiện bắt buộc trong cấu hình mặc định.

2.10. ATR Regime – Bộ lọc mức độ biến động

CNPS 35 sử dụng ATR Regime Filter để đánh giá mức biến động hiện tại so với mức biến động trung bình.

Công thức:

ATR Ratio = ATR hiện tại / SMA(ATR, 50).

Trong mã nguồn, ATR hiện tại được tính theo Default ST ATR Length, mặc định bằng 10.

Thông số:

• ATR Regime Average Length: 50.
• Minimum ATR Ratio: 0,75.
• Maximum ATR Ratio: 1,80.

Điều kiện hợp lệ:

0,75 ≤ ATR Ratio ≤ 1,80.

Ví dụ:

• ATR10 hiện tại = 8 điểm.
• ATR trung bình 50 nến = 10 điểm.

Khi đó:

ATR Ratio = 0,80.

Tín hiệu đáp ứng bộ lọc.

Nếu ATR hiện tại chỉ bằng 5 điểm:

ATR Ratio = 0,50.

Bot từ chối tín hiệu vì biến động tương đối thấp.

Nếu ATR hiện tại bằng 20 điểm:

ATR Ratio = 2,00.

Bot cũng từ chối vì biến động tương đối quá cao.

Như vậy, CNPS 35 không đơn thuần tìm kiếm thị trường có ATR càng lớn càng tốt.

Chiến lược yêu cầu ATR nằm trong phạm vi tương đối phù hợp với giá trị trung bình.

Một điểm kỹ thuật cần lưu ý là nếu ATR Average chưa có dữ liệu hợp lệ hoặc bằng 0, bot sử dụng giá trị ATR Ratio dự phòng bằng 1,0.

Vì vậy, ở giai đoạn dữ liệu chưa đủ, bộ lọc có thể vẫn cho phép tín hiệu.

2.11. Relative Volume – Bộ lọc khối lượng tương đối

CNPS 35 hỗ trợ bộ lọc Volume, nhưng mặc định đang tắt.

Thông số:

• Volume Average Length = 20.
• Minimum Relative Volume = 1,0.

Công thức:

Relative Volume = Current Volume / SMA(Volume, 20).

Nếu bật, điều kiện:

Relative Volume ≥ 1,0.

Ví dụ:

• Volume hiện tại = 12.000 hợp đồng.
• SMA Volume20 = 10.000 hợp đồng.

Khi đó:

Relative Volume = 1,20.

Tín hiệu đạt bộ lọc.

Nếu Volume Average chưa hợp lệ, chiến lược gán Relative Volume bằng 1,0.

Do đó, với ngưỡng mặc định 1,0, tín hiệu vẫn có thể được chấp nhận trong trường hợp dữ liệu trung bình chưa sẵn sàng.

2.12. Source Risk – Khoảng rủi ro theo Supertrend

Source Risk là thành phần quan trọng trong cơ chế Cost Aware của CNPS 35.

Chiến lược xác định một đường Supertrend tham chiếu:

Triple Supertrend: ST1 với ATR12 và Factor3.

Các biến thể còn lại: Default Supertrend với ATR10 và Factor3.

Sau đó tính:

Source Risk = Max(|Close − Source Risk Line|, 5 × Minimum Tick).

Ví dụ:

• Close = 1.900.
• Source Risk Line = 1.895.
• Minimum Tick = 0,1.

Khoảng cách tuyệt đối:

|1.900 − 1.895| = 5 điểm.

Khoảng Risk tối thiểu theo 5 ticks:

0,5 điểm.

Khi đó:

Source Risk = 5 điểm.

Điều kiện mặc định:

2,5 ≤ Source Risk ≤ 7 điểm.

Nếu Source Risk thấp hơn 2,5 hoặc lớn hơn 7 điểm, tín hiệu bị từ chối.

Đặc biệt, bộ lọc này được áp dụng trong Entry Quality chung, không chỉ ở chế độ Risk Line + RR.

Điều đó có nghĩa người dùng chuyển sang Fixed Points vẫn phải đáp ứng Source Risk Filter, trừ khi chủ động thay đổi ngưỡng.

2.13. Cost Aware – Kiểm soát chi phí và tần suất giao dịch

Tên chiến lược có cụm từ Cost Aware nhằm nhấn mạnh việc kiểm soát những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch.

Trong CNPS 35, cơ chế này được thể hiện thông qua:

• Lọc khoảng Source Risk.
• Giới hạn số giao dịch mỗi ngày.
• Cooldown sau thoát vị thế.
• Cấu hình phí giao dịch mô phỏng.
• Cấu hình Slippage.

Theo mặc định:

Commission = 10.000 VNĐ/hợp đồng/lần khớp.

Slippage = 3 ticks.

Maximum Trades Per Day = 2.

Cooldown = 8 nến.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng Cost Aware ở đây không phải một thuật toán tự động tính lợi nhuận kỳ vọng ròng sau tất cả chi phí cho từng tín hiệu.

Bot không có biến riêng tính Expected Net Profit để quyết định giao dịch.

Cơ chế Cost Aware chủ yếu là giới hạn giao dịch, kiểm soát khoảng rủi ro và sử dụng các giả định chi phí trong Strategy Tester.

3. Nguyên lý hoạt động của CNPS 35 V2 Supertrend Filter Lab

Quy trình giao dịch của CNPS 35 được tổ chức theo nhiều bước nhằm phân biệt giữa tín hiệu kỹ thuật và lệnh thực tế.

Source Selection → Raw Signal → EMA/ADX/Candle Filters → ATR/Volume Filters → Risk Validation → Entry Approval → Position Management.

Bước 1: Tính các chỉ báo nguồn

Chiến lược tính bốn bộ Supertrend:

• Default ST 10/3.
• Triple ST1 12/3.
• Triple ST2 10/1.
• Triple ST3 11/2.

Đồng thời, bot tính Source EMA và các thành phần Kumo để phục vụ hai biến thể kết hợp.

Bước 2: Lựa chọn Strategy Variant

Người dùng lựa chọn một trong bốn Source Engine.

Nếu chọn Plain, bot tìm Supertrend Flip.

Nếu chọn Triple, bot tìm sự kiện ba đường chuyển sang đồng thuận.

Nếu chọn Supertrend + EMA, bot theo dõi điều kiện Supertrend kết hợp vị trí giá so với Source EMA.

Nếu chọn Supertrend + Kumo, bot theo dõi điều kiện Supertrend kết hợp biên mây.

Chiến lược chỉ sử dụng tín hiệu của biến thể được lựa chọn.

Bước 3: Phát hiện Raw Source Signal

Khi Source Engine phát hiện sự kiện phù hợp, bot gán:

Source Signal Side = +1 cho Long.

Source Signal Side = −1 cho Short.

Nếu không có sự kiện mới:

Source Signal Side = 0.

Raw Signal chỉ phản ánh sự kiện nguồn.

Nó chưa phải lệnh giao dịch.

Bước 4: Kiểm tra EMA Alignment

Bot đánh giá vị trí Close so với Trend EMA.

Với Long, Close cần nằm trên EMA.

Với Short, Close cần nằm dưới EMA.

Nếu bộ lọc được bật và điều kiện không đạt, tín hiệu bị loại bỏ.

Bước 5: Kiểm tra EMA Slope

Sau EMA Alignment, chiến lược kiểm tra EMA hiện tại so với giá trị cách 5 nến.

Long yêu cầu EMA tăng.

Short yêu cầu EMA giảm.

Theo cấu hình mặc định, cả EMA Alignment và EMA Slope đều bắt buộc.

Bước 6: Kiểm tra ADX/DI

Bot sử dụng ADX14 và DI+/DI−.

Điều kiện Long:

ADX ≥ 20 và DI+ > DI−.

Điều kiện Short:

ADX ≥ 20 và DI− > DI+.

Nếu không đạt, Source Signal không được chuyển thành Entry.

Bước 7: Kiểm tra Candle Quality

Chiến lược tính Body Ratio của cây nến hiện tại.

Nến phải có thân chiếm ít nhất 45% biên độ.

Mặc định, Long cần nến tăng và Short cần nến giảm.

Nếu bật thêm Previous High/Low Break, Close cũng phải phá cực trị nến trước theo hướng giao dịch.

Bước 8: Kiểm tra ATR Regime và Volume

Bot xác định mức biến động hiện tại so với ATR trung bình.

ATR Ratio cần nằm trong vùng 0,75–1,80.

Nếu Volume Filter được bật, Relative Volume cũng phải đạt ngưỡng tương ứng.

Theo cấu hình mặc định, ATR Regime đang bật còn Volume Filter tắt.

Bước 9: Kiểm tra Source Risk

Bot xác định đường Supertrend tham chiếu theo biến thể đang chọn.

Sau đó tính khoảng cách từ Close tới Source Risk Line.

Khoảng cách cần nằm trong phạm vi:

2,5–7 điểm.

Đây là điều kiện bắt buộc ngay cả khi người dùng chuyển sang Source Variant Exit hoặc Fixed Points.

Bước 10: Kiểm tra điều kiện giao dịch chung

Sau khi hoàn tất các bộ lọc kỹ thuật, bot kiểm tra:

• Không có vị thế đang mở.
• Hướng Long/Short được cho phép.
• Nằm trong cửa sổ giao dịch.
• Nến đóng cửa trước Force Close.
• Cooldown đã hoàn thành.
• Chưa vượt giới hạn 2 giao dịch/ngày.
• Nến hiện tại đã xác nhận đóng cửa.

Khi toàn bộ điều kiện đạt, Source Signal trở thành Final Entry Signal.

Bước 11: Gửi lệnh và lưu Risk

Khi Final Long Signal hợp lệ, bot gửi lệnh Long với khối lượng 3 hợp đồng.

Khi Final Short Signal hợp lệ, bot gửi lệnh Short với khối lượng tương ứng.

Trước khi gửi lệnh, chiến lược lưu Pending Risk.

Nếu Exit Mode là Fixed Points:

Pending Risk = Fixed Stop Loss.

Trong hai Exit Mode còn lại:

Pending Risk = Source Risk Distance.

Sau khi vị thế khớp, Pending Risk được chuyển thành Active Initial Risk.

Bước 12: Quản trị vị thế

Khi nhận diện vị thế mới, bot lưu:

• Giá vào lệnh trung bình.
• Chỉ số cây nến vào lệnh.
• Initial Risk.
• Active Stop.
• Active Target.
• Trạng thái Break Even.

Sau đó, bot quản trị lệnh theo Exit Mode đang sử dụng.

Vị thế có thể đóng bởi Stop Loss, Take Profit, Break Even, Source Variant Exit hoặc Force Close cuối phiên.

Điểm quan trọng là CNPS 35 không có cơ chế lưu một Raw Signal bị từ chối để tiếp tục chờ xác nhận ở các nến sau.

Nếu các bộ lọc không đạt ngay tại nến xảy ra Source Signal, bot phải chờ một sự kiện nguồn mới để xem xét giao dịch tiếp.

4. Điều kiện vào lệnh Long và Short của CNPS 35

4.1. Long theo Plain Supertrend

Một tín hiệu Long hợp lệ yêu cầu:

1. Strategy Variant = Plain Supertrend.
2. Default Supertrend có trạng thái hợp lệ.
3. Default Supertrend chuyển từ Bearish sang Bullish.
4. Source Signal Side = +1.
5. Close > Trend EMA200 nếu EMA Alignment được bật.
6. EMA200 hiện tại cao hơn EMA200 của 5 nến trước nếu EMA Slope được bật.
7. ADX ≥ 20 nếu ADX Filter được bật.
8. DI+ > DI− nếu yêu cầu DI Direction.
9. Nến tăng nếu Directional Candle được bật.
10. Body Ratio ≥ 0,45 nếu Candle Quality được bật.
11. ATR Ratio nằm trong khoảng 0,75–1,80 nếu ATR Regime được bật.
12. Relative Volume hợp lệ nếu Volume Filter được bật.
13. Source Risk nằm trong khoảng 2,5–7 điểm.
14. Trade Direction cho phép Long.
15. Chiến lược đang Flat.
16. Cooldown và Maximum Trades hợp lệ.
17. Thời gian giao dịch hợp lệ.
18. Nến đã đóng cửa xác nhận.

Khi toàn bộ điều kiện đạt, bot có thể mở Long.

4.2. Short theo Plain Supertrend

Tín hiệu Short được xác định khi Default Supertrend chuyển từ Bullish sang Bearish.

Sau đó, chiến lược yêu cầu:

• Close nằm dưới Trend EMA.
• EMA Slope giảm.
• ADX đạt ngưỡng.
• DI− > DI+ nếu yêu cầu DI Direction.
• Nến giảm và thân nến đủ lớn.
• ATR Regime phù hợp.
• Source Risk từ 2,5 đến 7 điểm.
• Các điều kiện giao dịch chung hợp lệ.

Khi những điều kiện này được đáp ứng, bot mở Short.

Plain Supertrend không đợi giá quay lại Retest đường Supertrend.

Tín hiệu được đánh giá ngay tại cây nến Flip.

4.3. Long theo Triple Supertrend

Triple Supertrend là phương pháp mặc định.

Một Raw Long Signal xuất hiện khi:

• ST1 Bullish.
• ST2 Bullish.
• ST3 Bullish.
• Trạng thái Triple Agreement trước đó không phải Bullish Agreement hiện tại.

Sau đó, bot kiểm tra toàn bộ Entry Quality chung.

Ví dụ minh họa:

Ba đường Supertrend vừa bắt đầu đồng thuận tăng.

Dữ liệu nến tín hiệu:

• Close = 1.900.
• Trend EMA200 = 1.895.
• EMA200 cách 5 nến = 1.893.
• ADX = 25.
• DI+ = 30.
• DI− = 18.
• Body Ratio = 0,60.
• Nến hiện tại tăng.
• ATR Ratio = 1,10.
• ST1 Risk Line = 1.895.

Khi đó:

Source Risk = 5 điểm.

Nếu không có điều kiện nào khác chặn tín hiệu, bot có thể tạo Long.

Với Risk Line + RR mặc định, nếu Entry được khớp tại 1.900:

Stop Loss = 1.895.

Take Profit = 1.910.

Đây là ví dụ mô phỏng. Giá vào lệnh trung bình thực tế trong Strategy Tester có thể khác.

4.4. Short theo Triple Supertrend

Một Raw Short Signal xuất hiện khi:

• ST1 Bearish.
• ST2 Bearish.
• ST3 Bearish.
• Trạng thái Triple Agreement trước đó khác Bearish Agreement hiện tại.

Sau đó, bot yêu cầu:

• Giá nằm dưới Trend EMA.
• EMA Slope giảm.
• ADX đạt tối thiểu 20.
• DI− > DI+.
• Nến giảm đủ Body Ratio.
• ATR Ratio hợp lệ.
• Source Risk nằm trong 2,5–7 điểm.
• Điều kiện giao dịch chung hợp lệ.

Nếu đạt, bot mở Short.

Một điểm đáng chú ý là ST2 và ST3 tham gia xác nhận hướng, nhưng ST1 được sử dụng làm Risk Line.

4.5. Long theo Supertrend + EMA

Một tín hiệu Long xuất hiện khi:

Default Supertrend Bullish và Close > Source EMA.

Đồng thời, điều kiện kết hợp này phải mới chuyển sang True.

Sau đó, Entry Quality chung tiếp tục kiểm tra.

Nếu Source EMA Length và Trend EMA Length cùng bằng 200, điều kiện vị trí giá có thể được kiểm tra ở cả Source Engine lẫn Entry Quality.

Tuy nhiên, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime và Source Risk vẫn là những điều kiện riêng.

Nếu người dùng đặt hai EMA theo chu kỳ khác nhau, chiến lược sử dụng giá trị riêng cho từng nhóm.

4.6. Short theo Supertrend + EMA

Raw Short xuất hiện khi:

Default Supertrend Bearish và Close < Source EMA.

Điều kiện này phải mới chuyển từ False sang True.

Sau đó, bộ lọc Entry Quality tiếp tục yêu cầu:

• Giá nằm dưới Trend EMA nếu được bật.
• EMA Slope giảm nếu được bật.
• ADX/DI hợp lệ.
• Nến giảm đủ mạnh.
• ATR Regime phù hợp.
• Source Risk hợp lệ.

Nếu một điều kiện không đạt, lệnh Short không được mở.

4.7. Long theo Supertrend + Kumo

Raw Long được tạo khi:

• Default Supertrend Bullish.
• Cloud Top hợp lệ.
• Close > Cloud Top.
• Điều kiện kết hợp mới chuyển từ False sang True.

Sau đó, bot kiểm tra toàn bộ Entry Quality.

Ví dụ, giá vừa đóng cửa vượt Cloud Top nhưng ADX chưa đạt 20.

Raw Long Signal vẫn có thể xuất hiện, nhưng Final Long Signal bị từ chối.

Nếu ADX tăng lên 25 ở cây nến sau mà điều kiện Supertrend + Kumo vẫn duy trì Bullish từ trước, bot không tự động mở Long từ tín hiệu cũ.

Chiến lược cần một sự kiện nguồn mới.

4.8. Short theo Supertrend + Kumo

Raw Short xuất hiện khi:

• Default Supertrend Bearish.
• Cloud Bottom hợp lệ.
• Close < Cloud Bottom.
• Điều kiện kết hợp mới chuyển sang True.

Bot tiếp tục kiểm tra EMA, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime, Volume và Source Risk theo hướng Short.

Nếu hợp lệ, chiến lược có thể mở vị thế Short.

4.9. Không có cơ chế xác nhận muộn

CNPS 35 không sử dụng Armed Setup hoặc Confirmation Window để lưu các Source Signal.

Điều này có nghĩa:

Source Event xuất hiện → kiểm tra bộ lọc ngay → giao dịch hoặc bỏ qua.

Ví dụ:

• Triple Supertrend vừa đồng thuận tăng.
• Source Risk = 4 điểm.
• EMA Alignment hợp lệ.
• Candle Quality hợp lệ.
• ATR Regime hợp lệ.
• ADX = 18.

Nếu ADX Filter đang bật với ngưỡng 20, bot không mở Long.

Ở cây nến sau, ADX tăng lên 23.

Tuy nhiên, nếu ba đường Supertrend vẫn duy trì trạng thái đồng thuận Bullish, Raw Long Signal mới không xuất hiện.

Vì vậy, chiến lược không tự động vào lệnh muộn chỉ vì ADX đã đạt ngưỡng.

4.10. Không mở vị thế khi đang có lệnh

CNPS 35 sử dụng:

pyramiding=0

và yêu cầu:

strategy.position_size == 0

trước khi mở một giao dịch mới.

Điều này có nghĩa:

• Không cộng thêm hợp đồng vào vị thế đang mở.
• Không mở Long khi đang Short.
• Không mở Short khi đang Long.
• Không đảo chiều trực tiếp bằng Entry đối lập.

Trong Source Variant Exit, một tín hiệu thay đổi trạng thái có thể được dùng để đóng vị thế, nhưng không tự động mở ngay vị thế ngược chiều.

4.11. Giới hạn hai giao dịch mỗi ngày

Theo mặc định:

Maximum Trades Per Day = 2.

Khi bot gửi lệnh Entry, bộ đếm Trades Today tăng thêm một.

Sau khi đạt hai lần vào lệnh, chiến lược không tiếp tục tạo lệnh mới cho đến khi sang ngày giao dịch tiếp theo.

Raw Signals vẫn được theo dõi và ghi nhận trong Diagnostics.

Vì vậy, số lượng tín hiệu nguồn có thể lớn hơn số lượng Entry thực tế.

4.12. Cooldown tám nến

CNPS 35 sử dụng:

Cooldown Bars After Exit = 8.

Bot ghi nhận chỉ số nến khi vị thế vừa chuyển sang Flat.

Điều kiện giao dịch mới:

Current Bar Index − Last Exit Bar > 8.

Do đó, trên dữ liệu nến liên tiếp, một tín hiệu mới sớm nhất có thể được xem xét tại nến cách nến ghi nhận Exit 9 đơn vị chỉ số nến.

Nếu Raw Signal xuất hiện trong thời gian Cooldown, chiến lược không lưu lại để giao dịch sau khi thời gian nghỉ kết thúc.

5. CNPS 35 quản trị rủi ro và thoát lệnh như thế nào?

5.1. Risk Line + RR – Chế độ mặc định

Đây là chế độ quản trị chính của CNPS 35.

Chiến lược tính Source Risk từ khoảng cách giữa Close và Supertrend Risk Line.

Sau khi Entry được khớp, bot đặt Stop Loss dựa trên khoảng cách Risk đã lưu.

Với Long:

SL = Entry Price − Source Risk.

TP = Entry Price + Source Risk × Reward/Risk.

Với Short:

SL = Entry Price + Source Risk.

TP = Entry Price − Source Risk × Reward/Risk.

Mặc định:

Reward/Risk = 2,0.

Ví dụ, một lệnh Long có:

• Entry = 1.900.
• Source Risk = 5 điểm.

Khi đó:

Stop Loss = 1.895.

Take Profit = 1.910.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa là 1:2.

5.2. Risk Line không nhất thiết là mức Stop Loss thực tế

Đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của CNPS 35.

Bot không cố định Stop Loss tại chính giá trị đường Supertrend đã tạo Source Signal.

Thay vào đó, chiến lược lưu khoảng cách từ giá đóng cửa tín hiệu tới Risk Line.

Ví dụ:

• Close tín hiệu = 1.900.
• Supertrend Risk Line = 1.895.
• Source Risk = 5 điểm.

Nếu lệnh Long khớp tại 1.901:

SL = 1.901 − 5 = 1.896.

TP = 1.901 + 10 = 1.911.

Như vậy, Stop Loss thực tế được dịch chuyển theo Entry Price, không nhất thiết trùng với Supertrend Risk Line ban đầu tại 1.895.

Ngoài ra, Source Risk được tính theo giá trị tuyệt đối. Mã nguồn không trực tiếp kiểm tra Risk Line có nằm đúng phía Stop Loss mong muốn hay không trước khi tính khoảng cách.

5.3. Source Risk Filter 2,5–7 điểm

CNPS 35 mặc định sử dụng:

Minimum Source Risk = 2,5 điểm.

Maximum Source Risk = 7 điểm.

Tín hiệu chỉ được chấp nhận nếu:

2,5 ≤ Source Risk ≤ 7.

Ví dụ:

• Source Risk = 2 điểm: Không hợp lệ.
• Source Risk = 5 điểm: Hợp lệ.
• Source Risk = 8 điểm: Không hợp lệ.

Bộ lọc này áp dụng cho cả ba Exit Mode.

Do đó, việc chuyển sang Fixed Points không loại bỏ điều kiện kiểm tra khoảng cách từ Close đến Supertrend.

Đây là điểm quan trọng khi so sánh số lượng lệnh giữa các chế độ.

5.4. Source Variant Exit – Thoát theo tín hiệu nguồn

CNPS 35 hỗ trợ:

Exit Mode = Source Variant Exit.

Trong chế độ này, chiến lược không đặt Take Profit cố định.

Thay vào đó, bot theo dõi điều kiện thoát riêng của biến thể đang được sử dụng.

Tuy nhiên, Stop Loss bảo vệ vẫn được duy trì dựa trên Initial Risk.

Các điều kiện thoát như sau:

Một điểm đáng chú ý là biến thể Supertrend + EMA không sử dụng sự kiện Close cắt ngược EMA làm điều kiện Variant Exit.

Mặc dù Entry kết hợp Supertrend và EMA, điều kiện thoát theo biến thể này lại dựa trên Default Supertrend Flip.

Đối với Triple Supertrend, chiến lược không bắt buộc phải chờ cả ba đường đảo hướng hoàn toàn.

Chỉ cần trạng thái đồng thuận theo hướng vị thế hiện tại không còn tồn tại là có thể xuất hiện Variant Exit.

5.5. Protective Stop vẫn hoạt động trong Source Variant Exit

Trong Source Variant Exit:

Active Target = Không có giá trị Take Profit cố định.

Tuy nhiên:

Active Stop vẫn được xác định theo Initial Risk.

Ví dụ, một lệnh Long:

• Entry = 1.900.
• Source Risk = 5 điểm.

Stop Loss bảo vệ:

1.895 điểm.

Nếu Triple Supertrend mất đồng thuận trước khi giá chạm Stop Loss, bot có thể yêu cầu đóng vị thế theo Variant Exit.

Nếu giá giảm xuống Stop Loss trước, vị thế có thể đóng theo lệnh Stop.

Vì vậy, Source Variant Exit không có nghĩa chiến lược giữ vị thế không giới hạn rủi ro.

5.6. Fixed Points – Stop Loss và Take Profit cố định

CNPS 35 hỗ trợ:

Exit Mode = Fixed Points.

Thông số mặc định:

Fixed Stop Loss = 5 điểm.

Fixed Take Profit = 12 điểm.

Với Long:

SL = Entry − 5.

TP = Entry + 12.

Với Short:

SL = Entry + 5.

TP = Entry − 12.

Tỷ lệ Reward/Risk danh nghĩa:

12 / 5 = 2,4R.

Ví dụ, nếu mở Short tại 1.900:

• Stop Loss = 1.905.
• Take Profit = 1.888.

Điểm quan trọng là Fixed Points chỉ thay đổi khoảng SL/TP sau khi giao dịch được mở.

Bộ lọc Source Risk 2,5–7 điểm vẫn hoạt động trước Entry.

5.7. So sánh ba Exit Mode

Risk Line + RR phù hợp để kiểm thử hiệu quả của các tín hiệu dưới một mô hình Reward/Risk thống nhất.

Source Variant Exit tập trung vào thời gian duy trì tín hiệu xu hướng, cho phép vị thế được giữ đến khi điều kiện biến thể không còn phù hợp.

Fixed Points giúp sử dụng những khoảng Stop Loss/Take Profit có thể so sánh trực tiếp giữa các biến thể.

Tuy nhiên, không thể khẳng định một Exit Mode luôn hiệu quả hơn nếu chưa có dữ liệu kiểm thử.

5.8. Break Even – Dời Stop Loss

CNPS 35 hỗ trợ Break Even.

Mặc định:

• Use Break Even: Tắt.
• Break Even Trigger: 1,25R.
• Break Even Offset: 0,5 điểm.

Với Long:

Trigger = Entry + Initial Risk × 1,25.

Sau khi High đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời lên:

New SL = Entry + 0,5 điểm.

Với Short:

Trigger = Entry − Initial Risk × 1,25.

Khi Low đạt ngưỡng, Stop Loss có thể được dời xuống:

New SL = Entry − 0,5 điểm.

Ví dụ, một vị thế Long có:

• Entry = 1.900.
• Initial Risk = 4 điểm.

Ngưỡng kích hoạt:

1.900 + 4 × 1,25 = 1.905.

Khi High đạt 1.905, Stop Loss có thể được dời lên 1.900,5.

Một điểm quan trọng là Break Even sử dụng High/Low để đánh giá ngưỡng kích hoạt, không bắt buộc Close vượt ngưỡng.

Break Even chỉ được kích hoạt một lần cho mỗi vị thế.

Ngoài ra, tính năng này có thể hoạt động trong cả ba Exit Mode nếu được bật.

5.9. Không có Trailing Stop độc lập

Trong mã nguồn CNPS 35 hiện tại không có cơ chế ATR Trailing Stop hoặc Trailing Stop theo cực trị giá.

Những cơ chế thoát chính gồm:

• Stop Loss.
• Take Profit theo R hoặc điểm.
• Break Even tùy chọn.
• Source Variant Exit.
• Force Close cuối phiên.

Một vị thế đang sử dụng Risk Line + RR không tự động dời Stop Loss theo đường Supertrend mới sau mỗi cây nến.

Khoảng Initial Risk được xác định khi vào lệnh và giữ nguyên, trừ trường hợp Break Even được kích hoạt.

5.10. Force Close cuối phiên

CNPS 35 sử dụng các khoảng thời gian mặc định:

Phiên sáng: 09:05–11:20.

Phiên chiều: 13:05–14:20.

Force Close: 14:45.

Múi giờ:

Asia/Ho_Chi_Minh.

Khi cây nến bắt đầu trước mốc Force Close và kết thúc tại hoặc sau mốc này, chiến lược yêu cầu đóng toàn bộ vị thế.

Bot sử dụng:

strategy.close_all(immediately=true)

với thông điệp:

SESSION_END_CNPS35_V2

Thời điểm đóng thực tế trong mô phỏng phụ thuộc vào dữ liệu và khung thời gian biểu đồ.

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CNPS 35 trên TradingView

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch

Truy cập TradingView và mở biểu đồ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ nguồn dữ liệu phù hợp.

CNPS 35 hoạt động trên khung thời gian hiện tại của biểu đồ.

Các thông số ATR, EMA, ADX, Cooldown và bộ lọc nến đều được tính trên dữ liệu của khung thời gian đó.

Do vậy, thay đổi khung thời gian có thể làm thay đổi số lượng và chất lượng tín hiệu được phát hiện.

Bước 2: Thêm mã nguồn vào Pine Editor

Nếu sử dụng mã nguồn Pine Script:

1. Mở Pine Editor.
2. Tạo một Strategy mới.
3. Dán toàn bộ mã nguồn CNPS35 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE.
4. Lưu mã nguồn.
5. Chọn Add to chart.
6. Kiểm tra các đường Supertrend trên biểu đồ.
7. Mở Strategy Tester.

Phiên bản này được xây dựng bằng Pine Script v6.

Tên chiến lược trong mã nguồn:

CNPS35 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE

Tên rút gọn:

CNPS35 V2 ST

Bước 3: Cấu hình Source Engine

Để đánh giá bốn biến thể, người dùng có thể kiểm thử mỗi Source Engine với cùng một bộ Entry Quality và Risk Management.

Cách này giúp so sánh sự khác biệt về tín hiệu nguồn mà không đồng thời thay đổi các bộ lọc khác.

Bước 4: Cấu hình Entry Quality

Theo mặc định, các bộ lọc được bật tương đối nhiều.

Vì vậy, số lượng Entry có thể thấp hơn đáng kể so với số Raw Signals.

Người dùng có thể kiểm thử tác động của từng bộ lọc bằng cách tắt hoặc bật riêng, giữ nguyên các tham số còn lại.

Bước 5: Cấu hình Risk Management

Khi chuyển Exit Mode, người dùng cần chú ý rằng Source Risk Filter vẫn được áp dụng trước Entry.

Đặc biệt, nếu chuyển sang Fixed Points, khoảng Stop Loss thực tế là 5 điểm nhưng Source Risk của tín hiệu vẫn phải nằm trong khoảng 2,5–7 điểm.

Bước 6: Cấu hình thời gian giao dịch

Bot kiểm tra thời điểm mở nến để xác định cửa sổ giao dịch.

Ngoài ra, thời điểm đóng nến phải trước Force Close mới đủ điều kiện mở vị thế.

Đây là điểm cần chú ý khi sử dụng những khung thời gian có cây nến trải qua ranh giới phiên.

Bước 7: Đọc các thành phần hiển thị

CNPS 35 hỗ trợ những thành phần chính:

Theo cấu hình mặc định:

• Show Source Lines: Bật.
• Show Trend EMA: Tắt.
• Show Entry Signals: Tắt.
• Show Active SL/TP: Bật.
• Show Diagnostics: Tắt.

Nếu muốn quan sát quá trình tạo tín hiệu, người dùng có thể bật thêm Entry Signals và Diagnostics.

Một điểm quan trọng là Source Lines chỉ hiển thị những đường tương ứng với Strategy Variant đang được chọn.

Ví dụ, nếu đang sử dụng Triple Supertrend, bot hiển thị ST1, ST2 và ST3, không hiển thị toàn bộ các đường của bốn biến thể cùng lúc.

Bước 8: Sử dụng bảng Diagnostics

CNPS 35 cung cấp bảng Diagnostics để theo dõi:

• Strategy Variant.
• Raw Signal.
• EMA Long OK.
• EMA Short OK.
• ADX.
• DI+ và DI−.
• Body Ratio.
• ATR Ratio.
• Relative Volume.
• Source Risk.
• Risk OK.
• Raw Long/Short Counts.
• Final Entry Long/Short Counts.
• Active Initial Risk.
• Target R.
• Exit Mode.
• Cooldown.
• Trades Today.
• Position.

Bảng Diagnostics giúp phân biệt số tín hiệu nguồn và số tín hiệu được chấp thuận để giao dịch.

Ví dụ:

• Raw Signal = LONG.
• EMA Long OK = YES.
• ADX = 18.
• Body Ratio = 0,60.
• ATR Ratio = 1,10.
• Source Risk = 5.
• Risk OK = YES.

Trong trường hợp này, nếu ADX Filter đang bật với Minimum ADX bằng 20, chiến lược không mở Long.

Tuy nhiên, Raw Long Signal vẫn được ghi nhận trong bộ đếm nguồn.

Điểm cần lưu ý là Raw Signal Counts và Final Entry Counts là những bộ đếm tích lũy khi chiến lược chạy trên dữ liệu.

Chúng không tự động đặt lại theo từng ngày như Trades Today.

Bước 9: Đánh giá trong Strategy Tester

CNPS 35 được phát triển dưới dạng TradingView Strategy, vì vậy người dùng có thể đánh giá hiệu quả mô phỏng.

Các chỉ số cần theo dõi gồm:

• Net Profit.
• Max Drawdown.
• Profit Factor.
• Percent Profitable.
• Total Trades.
• Average Trade.

Để so sánh hiệu quả, có thể thiết lập những nhóm kiểm thử:

Thử nghiệm 1: Plain Supertrend với Entry Quality mặc định.

Thử nghiệm 2: Triple Supertrend với Entry Quality mặc định.

Thử nghiệm 3: Supertrend + 200 EMA.

Thử nghiệm 4: Supertrend + Kumo.

Thử nghiệm 5: Triple Supertrend không sử dụng EMA Slope.

Thử nghiệm 6: Triple Supertrend không sử dụng ADX/DI.

Thử nghiệm 7: Triple Supertrend không sử dụng Candle Quality.

Thử nghiệm 8: Triple Supertrend không sử dụng ATR Regime Filter.

Thử nghiệm 9: Risk Line + RR so với Source Variant Exit.

Thử nghiệm 10: Risk Line + RR so với Fixed Points.

Thử nghiệm 11: Bật Break Even tại 1,25R.

Thử nghiệm 12: Thay đổi Minimum/Maximum Source Risk.

Theo mã nguồn:

• Initial Capital: 100.000.000 VNĐ.
• Khối lượng: 3 hợp đồng.
• Commission: 10.000 VNĐ/hợp đồng/lần khớp.
• Slippage: 3 ticks.
• Pyramiding: 0.
• Process Orders On Close: Bật.
• Calculate On Order Fills: Bật.
• Fill Orders On Standard OHLC: Bật.
• Margin Long/Short: 0.

Những thông số này phục vụ kiểm thử mô phỏng, không phải cam kết về phí, ký quỹ hoặc giá khớp thực tế.

7. Cách thiết lập cảnh báo tín hiệu giao dịch

CNPS 35 hỗ trợ cảnh báo từ các sự kiện khớp lệnh mô phỏng trên TradingView.

Để thiết lập:

1. Mở biểu đồ có CNPS35 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE.
2. Chọn Create Alert.
3. Trong Condition, chọn chiến lược CNPS35.
4. Chọn chế độ cảnh báo dựa trên Order Fills.
5. Trong trường Message, sử dụng {{strategy.order.alert_message}}.
6. Lựa chọn phương thức nhận thông báo và lưu.

7.1. Các thông điệp Entry

Các thông điệp Entry được sử dụng chung cho bốn Strategy Variant.

Điều này có nghĩa ENTRY_LONG_CNPS35_V2 có thể phát sinh từ Plain Supertrend, Triple Supertrend, Supertrend + EMA hoặc Supertrend + Kumo.

Mã Alert không tự động chứa tên biến thể.

Nếu cần phân biệt nguồn tín hiệu trong hệ thống Webhook, cần bổ sung thông tin Strategy Variant vào cấu trúc thông điệp.

7.2. Các thông điệp Stop Loss và Take Profit

Những thông điệp này được gắn vào strategy.exit() thông qua các tham số alert_profit và alert_loss.

Khi Disable SL/TP Alerts đang tắt, những cảnh báo tương ứng được phép phát ra.

7.3. Cảnh báo Break Even

Khi Break Even được kích hoạt, mã nguồn thay đổi thông điệp cảnh báo dành cho lệnh Stop Loss.

Tuy nhiên, thông điệp BE không được phát độc lập ngay tại thời điểm Stop Loss vừa được dời.

Nó được sử dụng khi lệnh Stop Loss tương ứng thực sự khớp trong mô phỏng.

7.4. Cảnh báo Source Variant Exit

Hai thông điệp này chỉ được sử dụng khi Exit Mode là Source Variant Exit và điều kiện đóng vị thế tương ứng được đáp ứng.

Ví dụ, nếu đang Long trong Triple Supertrend và ba đường không còn đồng thuận tăng, bot có thể yêu cầu đóng Long.

7.5. Cảnh báo cuối phiên

Mã nguồn sử dụng strategy.close_all() với immediately=true để yêu cầu đóng toàn bộ vị thế khi điều kiện Force Close được kích hoạt.

7.6. Những lưu ý khi tích hợp Webhook

CNPS 35 sử dụng các mã cảnh báo khác nhau cho Entry, TP, SL, BE, Variant Exit và Session End.

Đây là cơ sở để hệ thống bên ngoài phân loại hành động giao dịch.

Tuy nhiên, các chuỗi cảnh báo hiện tại không bao gồm đầy đủ:

• Giá vào lệnh.
• Giá Stop Loss.
• Giá Take Profit.
• Khối lượng thực tế sau khớp.
• Strategy Variant.
• Khung thời gian.
• Thời điểm phát tín hiệu.

Nếu muốn tích hợp vào hệ thống tự động, cần bổ sung dữ liệu tương ứng bằng mã nguồn hoặc các placeholder TradingView phù hợp.

Ngoài ra, việc TradingView phát cảnh báo Order Fill không đồng nghĩa lệnh tương ứng đã được khớp tại công ty chứng khoán.

Hệ thống thực thi cần kiểm tra trạng thái lệnh và vị thế thực tế một cách độc lập.

Kết luận

CNPS 35 V2 SUPERTREND FILTER LAB COST AWARE là chiến lược giao dịch phái sinh kết hợp bốn biến thể Supertrend và hệ thống Entry Quality đa điều kiện, hướng đến việc đánh giá tín hiệu giao dịch dựa trên xu hướng, động lượng, chất lượng nến, trạng thái biến động và khoảng rủi ro.

Khác với những chiến lược giao dịch trực tiếp khi Supertrend đổi hướng, CNPS 35 chia quá trình tạo lệnh thành hai giai đoạn.

Đầu tiên, Source Engine phát hiện tín hiệu từ Plain Supertrend, Triple Supertrend, Supertrend + EMA hoặc Supertrend + Kumo.

Sau đó, chiến lược kiểm tra EMA Alignment, EMA Slope, ADX/DI, Candle Quality, ATR Regime, Relative Volume nếu được bật và Source Risk.

Chỉ khi các điều kiện đang hoạt động đều đáp ứng yêu cầu, bot mới xem xét mở vị thế Long hoặc Short.

Điểm nổi bật của CNPS 35 nằm ở khả năng so sánh bốn phương pháp tạo tín hiệu Supertrend trong cùng một hệ thống bộ lọc và quản trị rủi ro.

Theo cấu hình mặc định, chiến lược sử dụng Triple Supertrend, yêu cầu khoảng Source Risk từ 2,5 đến 7 điểm và chốt lời theo Reward/Risk 2R.

Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn Source Variant Exit để thoát vị thế khi trạng thái của biến thể không còn phù hợp hoặc chuyển sang Fixed Points với SL 5 điểm và TP 12 điểm.

Bot giới hạn tối đa 2 giao dịch mỗi ngày, sử dụng Cooldown 8 nến sau thoát vị thế và không tự động đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu đối lập.

Tuy nhiên, việc bổ sung nhiều bộ lọc không bảo đảm mọi giao dịch sẽ có chất lượng cao hoặc tỷ lệ thắng tốt hơn trong mọi giai đoạn thị trường. Một số tín hiệu có thể bị loại bỏ nhưng những tín hiệu còn lại vẫn chịu rủi ro biến động và thất bại.

Khi sử dụng CNPS 35, điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa Source Signal và Qualified Entry, nguyên tắc đồng thuận của Triple Supertrend, cơ chế tính Source Risk và sự khác nhau giữa ba Exit Mode.

Người dùng nên kiểm thử riêng từng Strategy Variant trong TradingView Strategy Tester, so sánh tác động của từng bộ lọc và đánh giá kết quả dưới những giả định phí, trượt giá và rủi ro phù hợp.

Theo dõi Phái Sinh Online để cập nhật thêm các hướng dẫn sử dụng bot giao dịch phái sinh, chiến lược phân tích kỹ thuật và phương pháp giao dịch trên TradingView.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất hướng dẫn sử dụng và tham khảo kiến thức. Kết quả giao dịch mô phỏng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.