Volume Profile là gì?
Volume Profile là một công cụ phân tích kỹ thuật cho biết khối lượng giao dịch được phân bổ tại từng vùng giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Nói đơn giản, Volume Profile trả lời câu hỏi:
Thị trường đã giao dịch nhiều nhất ở vùng giá nào?
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Volume Profile và volume truyền thống nằm ở cách hiển thị dữ liệu.
Volume truyền thống thường nằm phía dưới biểu đồ và cho biết khối lượng giao dịch theo từng cây nến hoặc từng khoảng thời gian.
Trong khi đó, Volume Profile thường nằm ngang bên cạnh biểu đồ và cho biết khối lượng giao dịch theo từng mức giá.
Vì sao Volume Profile quan trọng?
Trong giao dịch, giá không chỉ tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Giá thường phản ứng quanh những vùng mà thị trường có nhiều giao dịch.
Một vùng giá có volume lớn thường cho thấy tại đó có nhiều người mua và người bán cùng tham gia. Điều này tạo ra một khu vực được thị trường quan tâm.
Ngược lại, một vùng giá có volume thấp cho thấy ít giao dịch diễn ra tại đó. Khi giá đi vào những vùng này, thị trường có thể di chuyển nhanh hơn vì có ít lực cản hơn.
Volume Profile giúp trader nhìn thị trường theo tư duy:
- Giá nào đang được thị trường chấp nhận?
- Giá nào đang bị thị trường từ chối?
- Vùng nào có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự?
- Vùng nào giá có thể đi nhanh qua?
- Thị trường đang cân bằng hay mất cân bằng?
Các khái niệm quan trọng trong Volume Profile
POC là gì?
POC là viết tắt của Point of Control.
Đây là mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong vùng Volume Profile được đo.
Hiểu đơn giản, POC là vùng giá mà thị trường giao dịch sôi động nhất trong khoảng thời gian phân tích.
Ví dụ, nếu anh đo Volume Profile của một phiên giao dịch và thấy vùng 1.980 có thanh volume dài nhất, thì 1.980 chính là POC của phiên đó.
Ý nghĩa của POC
POC thường được xem là vùng giá trị trung tâm của thị trường trong giai đoạn đó.
Vì đây là nơi có khối lượng giao dịch lớn nhất, POC thường có một số ý nghĩa quan trọng:
- Là vùng thị trường có sự đồng thuận lớn.
- Có thể đóng vai trò như hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Có thể là vùng giá bị hút về khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.
- Khi giá rời xa POC quá mạnh, thị trường có thể tiếp tục mở rộng xu hướng hoặc quay lại kiểm định POC.
Value Area là gì?
Value Area, viết tắt là VA, là vùng giá chứa phần lớn khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Thông thường, Value Area được tính bằng khoảng 68% tổng khối lượng giao dịch trong vùng đo.
Nói dễ hiểu, nếu một phiên có rất nhiều mức giá được giao dịch, thì Value Area là vùng giá chứa phần lớn giao dịch của phiên đó.
Value Area gồm hai biên chính:
- VAH – Value Area High: Biên trên của vùng giá trị.
- VAL – Value Area Low: Biên dưới của vùng giá trị.
Ở giữa Value Area thường có POC, tức vùng giá có volume lớn nhất.
Ý nghĩa của Value Area
Value Area cho biết vùng giá mà thị trường đang chấp nhận.
Nếu giá nằm trong Value Area, điều đó thường cho thấy thị trường đang cân bằng, người mua và người bán đang giao dịch nhiều trong cùng một vùng giá.
Nếu giá vượt ra ngoài Value Area, thị trường có thể đang kiểm tra một vùng giá mới.
Có thể hiểu đơn giản:
- Giá nằm trong Value Area: thị trường đang chấp nhận vùng giá hiện tại.
- Giá nằm trên VAH: thị trường đang kiểm tra vùng giá cao hơn.
- Giá nằm dưới VAL: thị trường đang kiểm tra vùng giá thấp hơn.
- Giá breakout khỏi Value Area và được chấp nhận ở ngoài vùng này: có thể mở ra xu hướng mới.
- Giá breakout nhưng nhanh chóng quay lại Value Area: breakout có thể thất bại.
HVN là gì?
HVN là viết tắt của High Volume Node.
Đây là vùng giá có khối lượng giao dịch dày, thể hiện bằng những thanh volume ngang dài trên Volume Profile.
HVN thường là nơi thị trường giao dịch nhiều, có sự giằng co mạnh giữa người mua và người bán.
Ý nghĩa của HVN
HVN thường có các đặc điểm:
- Giá dễ đi chậm lại khi tiến vào vùng này.
- Có thể trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Thị trường dễ sideway hoặc tích lũy quanh HVN.
- Khi giá quay lại HVN, thường cần quan sát phản ứng kỹ hơn.
Nói ngắn gọn, HVN là vùng “đông người giao dịch”, nên giá thường không đi qua quá dễ dàng.
LVN là gì?
LVN là viết tắt của Low Volume Node.
Đây là vùng giá có khối lượng giao dịch thấp, thể hiện bằng những thanh volume ngang ngắn trên Volume Profile.
LVN cho thấy thị trường ít giao dịch tại vùng giá đó.
Ý nghĩa của LVN
LVN thường có các đặc điểm:
- Giá có thể đi nhanh qua vùng này.
- Ít lực cản hơn so với HVN.
- Có thể là vùng thị trường từng từ chối giao dịch.
- Khi giá phá qua LVN, chuyển động có thể nhanh và mạnh hơn.
Volume Profile và phân phối chuẩn
Để hiểu Volume Profile dễ hơn, anh có thể liên hệ với hình ảnh phân phối chuẩn, hay còn gọi là đường cong hình chuông.
Trong thống kê, phân phối chuẩn là dạng phân phối mà dữ liệu tập trung nhiều nhất ở khu vực trung tâm, sau đó giảm dần về hai bên.
Khi áp dụng tư duy này vào thị trường:
- Vùng giữa có nhiều giao dịch nhất có thể liên hệ với POC.
- Vùng chứa phần lớn giao dịch có thể liên hệ với Value Area.
- Hai vùng biên phía trên và phía dưới là nơi thị trường bắt đầu ít giao dịch hơn.
- Những vùng rất xa trung tâm thường thể hiện giá cao hoặc thấp bất thường so với vùng được thị trường chấp nhận.
Đây là lý do Value Area thường lấy khoảng 68% – 70% hoạt động giao dịch, khá gần với ý tưởng “một độ lệch chuẩn” trong phân phối chuẩn.
Tuy nhiên, cần lưu ý: thị trường thực tế không phải lúc nào cũng có phân phối chuẩn đẹp. Volume Profile có thể có nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ:
- D-shape: thị trường cân bằng.
- P-shape: có thể xuất hiện sau nhịp tăng hoặc short covering.
- b-shape: có thể xuất hiện sau nhịp giảm hoặc long liquidation.
- Double distribution: thị trường có hai vùng giá trị rõ ràng.
Vì vậy, phân phối chuẩn chỉ nên được dùng như một cách tư duy ban đầu để người mới dễ hiểu Volume Profile, không nên xem là công thức cố định cho mọi phiên giao dịch.
Quy tắc đấu giá của Volume profile
