ADX là một chỉ báo đơn giản nhưng có hiệu quả thực chiến rất lớn.
– Bộ chỉ báo ADX + DMI được phát triển bởi Welles Wilder trong cuốn sách của ông “ New concepts in technical trading system” vào năm 1978.
– Trong khi DMI áp dụng để xác định xu hướng tăng hay giảm, thì ADX đo sức mạnh của xu hướng đó.
– Ngoài việc kết hợp với DMI, ADX hoàn toàn có thể kết hợp với các chỉ báo khác trong việc xác nhận sức mạnh xu hướng.
Bài viết này không đi sâu vào lý thuyết, mà trình bày những nội dung quan trọng nhất liên quan tới thực chiến của tác giả. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm lý thuyết trên mạng.
1. Chỉ báo định hướng DMI.
– Wilder so sánh khoảng biến động giá hôm nay với phiên trước đó.
– Hướng chuyển động là dương nếu điểm cao nhất hiện tại cao hơn điểm cao nhất phiên trước đó.
– Khoảng chênh lệch giữa 2 giá cao nhất này được tính vào giá trị (+DM).
– (-DM) được tính theo chênh lệch giữa hai giá thấp nhất của hai phiên.
– Inside bar được bỏ qua. Nếu là outside bar, hai khoảng chênh lệch được tính, và giữ lại phần chênh lệch lớn hơn.
– Mỗi ngày chỉ có 1 trong 2 giá trị +DM hoặc –DM được giữ lại.
2. DMI xác định xu hướng.
– Tính giá trị bình quân 14 phiên, sử dụng MA Wilder cho +DM và –DM.
– Wilder cũng tính ATR 14 phiên.
– (DMI+) là tỉ lệ được làm mượt của +DM và ATR. Điều này thể hiện phần trăm của dao động giá thực lớn hơn mức cân bằng.
– Ngược lại với (DMI-).
– Khi một DMI cao hơn, xu hướng đi theo nó.
Ví dụ, -DMI cao hơn, xu hướng là giảm.
– Vùng màu vàng thể hiện xu hướng đi ngang, các DMI không thể hiện rõ điểm giao cắt. Wilder gợi ý đặt dừng lỗ dưới mức giá của lần giao cắt đầu tiên.
– Mức cực trị của DMI thể hiện giai đoạn cực trị của xu hướng.
3. ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng.
– Lấy DX là mức chênh lệch tuyệt đối giữa DMI + và DMI –
ADX là MA của giá trị DX.
– Khi ADX tăng, sức mạnh xu hướng tăng lên (theo bất kỳ hướng nào).
– ADX đo lường sức mạnh của xu hướng, trong khi DMI’s thể hiện hướng của xu hướng.
– ADX gợi ý sớm sự thay đổi xu hướng khi nó tạo đỉnh.
Bạn đọc có thể hình dung, ADX tăng, tức là thị trường đang chạy mạnh về 1 hướng nào đó.
Hình 4. Hệ thống Bot Avatar CNPS 5 – SMA/ADX có (dưới) và không (trên) áp dụng bộ lọc ADX.
Từ Hình 4, có thể thấy ADX đã lọc được hầu hết các giao dịch nhiễu. Các giao dịch nhiễu này xuất hiện giai đoạn thị trường không có xu hướng. Hệ thống theo xu hướng, thì chỉ cần xu hướng thôi. ADX trả lời câu hỏi này: khi nào thì nên thực hiện giao dịch theo xu hướng.
Có một điểm cần lưu ý, giao dịch Long ngày 06/01/2026 được thực hiện trễ hơn so với việc không áp dụng ADX. Điều này là một sự đánh đổi.
– Đỉnh và đáy của ADX thường được sử dụng như tín hiệu giao dịch khi kết hợp với nguyên lý đảo chiều.
– Đó là cách tốt để đánh dấu sự kết thúc của xu hướng – lên hoặc xuống.
– Có độ trễ không thể tránh khỏi trước khi chúng ta nhận diện đỉnh được thiết lập, hãy thực tế.
– Đáy ADX thể hiện thị trường yếu.
– ADX hiệu quả vì nó đơn giản & trực quan về thể hiện, chỉ là 1 đường.
4. Quy tắc giao dịch:
– Chỉ giao dịch mua khi DMI + lớn hơn DMI-
– Không sử dụng hệ thống theo xu hướng khi ADX giảm hoặc thấp.
– ADX nằm dưới cả 2 đường DMI thể hiện thị trường đi ngang. Giai đoạn đi ngang này càng giữ lâu, độ chính xác khi bắt đầu xu hướng mới càng lớn.
– Khi ADX tăng vượt qua cả 2 đường DMI, nó thể hiện thị trường đang “ thức dậy”.
– ADX cắt đường DMI phía dưới là tín hiệu tốt nhất để vào lệnh.
– Có thể áp dụng kỹ thuật phân kỳ cho ADX, cũng như áp dụng ADX cho nhiều khung thời gian khác nhau
5. Kết luận:
ADX là một chỉ báo thú vị, hiệu quả trong thực chiến. Việc lựa chọn ngưỡng ADX thực sự phụ thuộc vào nhu cầu của Trader thông qua backtesting.
Nếu bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thêm về chỉ báo này, vui lòng liên hệ tác giả.
Xem thêm chỉ báo tại: https://phaisinh.online/2026/01/30/chi-bao-adx-bo-loc-uy-tin-cho-trend-followers/
Tác giả: Trần Quang Khánh