RSI là chỉ báo động lượng phổ biến giúp xác định quá mua, quá bán và phân kỳ. Tìm hiểu cách sử dụng RSI đúng cách trong trading.
1. RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và giới thiệu trong cuốn New Concepts in Technical Trading Systems. Một số chỉ báo nổi tiếng khác của ông cũng được đề cập trong cuốn sách này, bao gồm: Average True Range, Average Directional Movement Index, Parabolic SAR.
Chỉ báo này đo lường tốc độ và mức độ thay đổi của giá, từ đó giúp trader đánh giá sức mạnh của lực mua và lực bán trên thị trường.
RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
Hình 1. New concepts in TA System – Cuốn sách quan trọng về PTKT của Wilder.
2. Công thức RSI
RSI được tính theo công thức:
RSI = 100 − (100 / (1 + RS))
Trong đó:
RS là tỷ lệ giữa trung bình tăng và trung bình giảm
Trung bình tăng là mức tăng giá trung bình trong N phiên
Trung bình giảm là mức giảm giá trung bình trong N phiên
Thông số phổ biến:
N = 14 (theo J. Welles Wilder Jr.)
Có thể tùy chỉnh như 7, 9 hoặc 21 tùy hệ thống
3. Các ngưỡng quan trọng của RSI
Ba ngưỡng phổ biến:
70 là vùng quá mua
30 là vùng quá bán
50 là vùng trung tính
Các ngưỡng này không mang tính cố định. Trader có thể điều chỉnh tùy theo đặc điểm thị trường.
Ví dụ:
Thị trường biến động mạnh có thể dùng 80 và 20
Thị trường yếu có thể dùng 60 và 40
4. RSI hoạt động như thế nào?
RSI không đơn thuần là chỉ báo quá mua hoặc quá bán.
Bản chất của RSI là đo động lượng, tức là tốc độ thay đổi của giá.
RSI tăng cho thấy lực mua mạnh lên
RSI giảm cho thấy lực bán mạnh lên
Nói cách khác, RSI phản ánh sự cân bằng giữa bên mua và bên bán trên thị trường.
5. RSI phù hợp với thị trường nào?
RSI hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường sideway.
Lý do:
Giá dao động trong biên khiến RSI liên tục di chuyển giữa vùng quá mua và quá bán
Tạo ra nhiều tín hiệu đảo chiều ngắn hạn
Trong thị trường có xu hướng mạnh:
RSI có thể duy trì lâu trong vùng quá mua hoặc quá bán
Trader dễ vào lệnh ngược xu hướng
6. Cách sử dụng RSI trong trading
6.1. Tín hiệu quá mua và quá bán
RSI lớn hơn 70 cho thấy thị trường vào vùng quá mua
RSI nhỏ hơn 30 cho thấy thị trường vào vùng quá bán
Tuy nhiên:
Quá mua không đồng nghĩa với tín hiệu bán
Quá bán không đồng nghĩa với tín hiệu mua
Đây chỉ là tín hiệu cảnh báo, không phải điểm vào lệnh.
6.2. Tín hiệu xác nhận
Hình 2. Tín hiệu hồi phục thất bại hiệu quả tốt để xác nhận bằng RSI.
Cách sử dụng đúng:
Chờ RSI thoát khỏi vùng quá mua rồi mới xem xét bán
Chờ RSI thoát khỏi vùng quá bán rồi mới xem xét mua
Cách này giúp giảm tín hiệu nhiễu và tránh vào lệnh quá sớm.
6.3. Tín hiệu phân kỳ
Hình 3. Tín hiệu phân kỳ dương của RSI áp dụng trên hợp đồng VN30F1M, khung 15 phút.
RSI đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện phân kỳ.
Phân kỳ dương: giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn
Phân kỳ âm: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn
Đây là tín hiệu có giá trị cao trong việc dự báo khả năng đảo chiều.
7. Sai lầm phổ biến khi dùng RSI
Vào lệnh ngay khi RSI chạm 70 hoặc 30
Không phân biệt thị trường đang sideway hay có xu hướng
Sử dụng RSI một cách độc lập
8. Kết luận
RSI là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách:
RSI đo động lượng, không phải tín hiệu mua bán trực tiếp
Hoạt động tốt trong thị trường sideway
Phân kỳ là tín hiệu mạnh
Cần chờ xác nhận trước khi vào lệnh
Hiểu đúng RSI là bước đầu để xây dựng một hệ thống trading hiệu quả.
Trần Quang Khánh