Trend is your friend – Xu hướng là bạn. Có lẽ chúng ta ít nhiều đã nghe đến câu này. Giao dịch theo xu hướng được hình thành và phát triển hàng thế kỷ, vẫn còn được tin dùng đến ngày nay.
Theo Joh R. Hill và George Pruitt (www.futurestruth.com – chuyên test các hệ thống giao dịch), vẫn giữ quan điểm rằng những hệ thống giao dịch đáng tin cậy nhất chính là hệ thống theo xu hướng.
Trong các hệ thống theo xu hướng, thì hệ thống phá vỡ kênh giá như Bollinger Bands và Donchian có hiệu quả tốt nhất. Xếp ngay sau đó là hệ thống giao dịch 2 đường MA cắt nhau.
Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về xu hướng và những đặc tính của nó.
1. Xu hướng là gì?
– Xu hướng là di chuyển có hướng của giá, tồn tại đủ lâu để dễ dàng nhận diện và vẫn còn có thể kiếm lợi nhuận.
Hình 1. Các loại xu hướng cơ bản.
2. Các loại xu hướng:
– Tăng: đỉnh/ đáy sau cao hơn đỉnh/ đáy trước
– Giảm: đỉnh/ đáy sau thấp hơn đỉnh/ đáy trước
– Đi ngang: đỉnh/ đáy sau gần bằng đỉnh/ đáy trước.
3. Xác định xu hướng:
– Đường hồi quy tuyến tính (linear least-square regression).
– Đường trung bình động (moving average).
– Đường xu hướng (trendline).
4. Tính chất của xu hướng
Hình 2. Tính chất của xu hướng, hợp đồng tiếp diễn VN30F1M
4.1. Xu hướng có tính đồng dạng (fractal) về mẫu hình ở các khung thời gian khác nhau.
Tính chất fractal cho phép chúng ta xác định và ứng xử 1 xu hướng là như nhau ở bất kỳ khung thời gian nào. Có thể thấy đường trendline xác định xu hướng ở khung D1 (phía trên) hoàn toàn ứng dụng cho khung M15 (phía dưới), xem Hình 2.
4.2. Xu hướng có khuynh hướng tiếp diễn hơn là dừng lại.
Việc một xu hướng khởi đầu hay dừng lại hoàn toàn do cung cầu quyết định. Chặn một xu hướng theo ý chí cá nhân thường kém hiệu quả. Đó là lý do giao dịch theo xu hướng được ứng dụng hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn chứng minh được hiệu quả.
4.3. Mọi xu hướng đều bị ảnh hưởng bởi xu hướng lớn hơn và nhỏ hơn ngay gần chúng.
Đây là nguyên lý sóng trong sóng. Một xu hướng có thể là một phần của xu hướng lớn hơn. Hoặc, một giai đoạn trong xu hướng này tạo ra một xu hướng nhỏ hơn trong nó. Ở hình 2, một vài phiên giảm ở khung D1 cũng có thể tạo ra xu hướng tốt ở khung M15 (khoanh bầu dục).
4.4. Lý do tạo ra xu hướng.
Vận động giá được xác định bởi kỳ vọng và sức mạnh của người mua và người bán (cung và cầu). Khi giá di chuyển trong một xu hướng, đó là kết quả của sự mất cân bằng cung cầu.
– Giá tăng: người mua có kỳ vọng chủ động mạnh hơn và sẵn sàng đổ tiền vào tài sản.
– Giá giảm: người bán có kỳ vọng tiêu cực lớn và sẵn sàng bán ở mọi giá.
Tác giả: Trần Quang Khánh
