Giao dịch thử (demo) phái sinh như thế nào?

Cách luyện tập hiệu quả trước khi giao dịch phái sinh bằng tiền thật là đi qua hai bước: kiểm chứng chiến thuật trên dữ liệu quá khứ bằng chức năng Backtest của Avatar, sau đó chạy thử chiến thuật đó trong thời gian thực trên tài khoản Demo của Entrade với 1 tỷ đồng tiền ảo. Chỉ chuyển sang giao dịch tiền thật khi kết quả demo đủ số lệnh, có lãi sau chi phí và không lệch quá xa kết quả backtest.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một chiến thuật trên Avatar, cách đọc kết quả backtest, cách chạy demo, cách tính đủ chi phí và những mục tiêu cần đạt trước khi dùng tiền thật.

Backtest và Demo: hai bước bổ trợ cho nhau

Backtest giúp bạn loại bỏ nhanh những ý tưởng kém, còn Demo giúp xác nhận ý tưởng còn lại có thực sự hoạt động trong điều kiện thị trường mới.

Bước 1: Xây dựng chiến thuật trên Avatar

Avatar là công cụ giao dịch định lượng trên nền tảng Entrade của DNSE, cho phép tạo bot giao dịch phái sinh mà không cần biết lập trình. Khi tạo chiến thuật, bạn cần thiết lập:

Ví dụ: một chiến thuật Long theo xu hướng trên VN30F1M, nến 15 phút, khối lượng 1 hợp đồng. Bot mở vị thế khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu và giá nằm trên đường trung bình; đóng vị thế khi MACD cắt xuống, kèm tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ cố định. Sau khi nhập đủ, nhấn Lưu & Backtest để xem kết quả.

Nếu chưa tự xây dựng được chiến thuật, bạn có thể tham khảo các bot mẫu trong mục Chợ Bot hoặc loạt bài bot Avatar trên phaisinh.online, rồi điều chỉnh theo phong cách của mình. Đọc thêm: Bot Avatar trên phaisinh.online; 3 chiến lược giao dịch phái sinh cơ bản cho người mới.

Bước 2: Đọc kết quả backtest

Màn hình Backtest hiển thị hiệu quả của chiến thuật nếu được áp dụng trong một tháng gần nhất. Nhấp đúp vào tên chiến thuật để xem phân tích chi tiết từng giao dịch. Các ký hiệu bạn sẽ gặp:

Khi đọc kết quả, đừng chỉ nhìn tổng lãi lỗ. Hãy kiểm tra thêm:

• Số lệnh: quá ít lệnh thì kết quả chưa đủ tin cậy.
• Tỷ lệ thắng, lãi trung bình mỗi lệnh thắng và lỗ trung bình mỗi lệnh thua.
• Chuỗi lệnh thua dài nhất và mức sụt giảm lớn nhất của tài khoản.
• Tỷ lệ lệnh đóng bằng SL so với TP và EX: nếu phần lớn lệnh đóng bằng cắt lỗ, điều kiện vào lệnh có thể chưa tốt.

Hai bẫy cần tránh: thứ nhất, một tháng dữ liệu chỉ phản ánh một trạng thái thị trường; chiến thuật lãi trong tháng có xu hướng rõ có thể thua trong tháng đi ngang. Thứ hai, liên tục chỉnh tham số cho đến khi kết quả backtest thật đẹp (quá khớp dữ liệu) thường khiến chiến thuật kém hiệu quả khi gặp dữ liệu mới.

Bước 3: Chạy chiến thuật trên tài khoản Demo

Khi chiến thuật đã qua được bước backtest, bạn triển khai nó trên tài khoản ảo:

• Nhấn Triển khai, chọn môi trường tài khoản ảo (Demo).
• Nhập số tiền đầu tư cho bot, đủ để giao dịch tối thiểu 1 hợp đồng. Nên nhập đúng số vốn bạn dự định dùng khi giao dịch thật, thay vì dùng hết 1 tỷ đồng tiền ảo.
• Nhập số tiền dừng khi lỗ để bot tự dừng nếu thua quá mức chấp nhận.
• Theo dõi kết quả trên màn hình Triển khai và Dashboard.

Theo giới thiệu của Entrade, bạn có thể chạy không giới hạn số bot cùng lúc trên tài khoản Demo. Đây là cách tốt để chạy song song vài phiên bản của cùng một ý tưởng, ví dụ khác nhau ở khung thời gian hoặc tỷ lệ cắt lỗ, rồi so sánh trong cùng điều kiện thị trường.

Lưu ý: lệnh mở vị thế của bot là lệnh thị trường MTL, nên giá khớp có thể lệch so với giá tại thời điểm có tín hiệu, nhất là khi thị trường biến động mạnh. Chênh lệch giữa kết quả Demo và Backtest phần lớn đến từ yếu tố này.

Tính đủ chi phí khi đánh giá kết quả

Theo biểu phí DNSE công bố, mỗi hợp đồng chịu phí giao dịch 1.000 đồng, phí trả Sở Giao dịch 2.700 đồng và phí bù trừ 2.550 đồng cho mỗi lệnh. Một lượt mở và đóng vị thế tốn khoảng 12.500 đồng phí, cộng thêm thuế thu nhập cá nhân. Với VN30F ở 1.940 điểm và tỷ lệ ký quỹ giả định 20%, thuế khoảng 38.800 đồng mỗi lượt. Tổng chi phí khoảng 51.000 đồng, tương đương 0,5 điểm.

Ví dụ: sau 40 lệnh, bot đạt tổng lãi gộp 60 điểm. Trừ chi phí 40 × 0,5 = 20 điểm và trượt giá giả định 40 × 0,5 = 20 điểm, kết quả thực tế chỉ còn 20 điểm, tương đương 2 triệu đồng. Một chiến thuật trông lãi tốt có thể chỉ hòa vốn khi tính đủ chi phí.

Mục tiêu cần đạt trước khi chuyển sang tiền thật

Khi chuyển sang tiền thật

• Triển khai trên tài khoản thật với khối lượng 1 hợp đồng và số tiền đầu tư nhỏ.
• Luôn đặt số tiền dừng khi lỗ cho bot.
• Giữ bot Demo chạy song song để so sánh. Nếu kết quả thật kém hơn Demo nhiều, hãy dừng lại và kiểm tra.
• Theo giới thiệu của Entrade, bạn được chạy miễn phí tối đa 2 bot trên tài khoản thật cùng lúc; từ bot thứ 3 áp dụng gói dịch vụ theo tháng.

Đọc thêm: Tháng đầu tiên giao dịch phái sinh: đặt kỳ vọng và mục tiêu thế nào cho thực tế?

Bot không chịu trách nhiệm thay bạn

Backtest và Demo giúp giảm rủi ro khi bắt đầu, nhưng không đảm bảo kết quả trong tương lai. Bot chỉ làm đúng những gì bạn cài đặt; khi thị trường thay đổi trạng thái, một chiến thuật từng hiệu quả có thể thua liên tục. Hãy theo dõi bot định kỳ, giữ quy mô nhỏ và luôn có ngưỡng dừng lỗ. Đọc thêm: Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch phái sinh.

Câu hỏi thường gặp

Có cần biết lập trình để dùng Avatar không?

Không. Chiến thuật được tạo bằng cách chọn các điều kiện và tham số có sẵn trên giao diện.

Backtest một tháng có đủ để đánh giá chiến thuật không?

Chưa đủ. Một tháng chỉ phản ánh một giai đoạn thị trường; hãy dùng backtest để sàng lọc ý tưởng, sau đó chạy Demo đủ lâu để kiểm chứng.

Bot lãi trên Demo thì có chắc lãi khi chạy thật không?

Không chắc. Thị trường có thể thay đổi, và khi dùng tiền thật bạn dễ can thiệp vào bot theo cảm xúc. Hãy bắt đầu với 1 hợp đồng và so sánh với Demo.

Có thể chạy cùng lúc nhiều bot Demo không?

Có. Theo giới thiệu của Entrade, tài khoản Demo cho phép chạy không giới hạn số bot cùng lúc.

Xem thêm

• Chuyên mục Bot trên phaisinh.online
• Bot giao dịch phái sinh: lợi ích, giới hạn và cách lựa chọn hiệu quả
• Lộ trình học phái sinh A–Z

Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức thuần túy, không phải khuyến nghị đầu tư. Thông tin tính năng và biểu phí được tổng hợp từ tài liệu của Entrade và DNSE tại thời điểm viết bài, có thể thay đổi. Các ví dụ trong bài chỉ mang tính minh họa. Giao dịch chứng khoán phái sinh có rủi ro cao; nhà đầu tư cần cân nhắc khả năng tài chính và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.